金融数学公式(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公式汇总复利的累积函数：单利的累积函数：各种利息度量工具之间的关系：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）年金等额年金永久年金的现值现值终值每年支付1次每年支付m次连续支付第一章 利息基本计算1.1 利息基本函数1.1.1 累积函数实利率：1.1.2 单利和复利单利：复利：1.1.3 贴现函数贴现函数： 单利 复利 实贴现率：贴现因子：关系式：（1） （2）（3）（4）1.1.4 名利率和名贴现率名利率：名贴现率：关系式：(1) (2)1.1.5 连续利息函数利息力函数： 利息力： 累积函数：贴现力函数： 贴现函数：关系式： （1） (2) (3) (4)1

2、.2 利息基本函数1.2.1 时间单位的确定1.2.2 价值方程1.2.3 等时间法1.2.4 利率的计算第二章 年金2.1 基本年金2.1.1 期末年金现值：终值：关系式：(1) (2)2.1.2 期初年金现值：终值：关系式：(1) (2) (a) (b)2.1.3 递延年金2.1.4 永久年金期末年金现值：期初年金现值：2.1.5 剩余付款期不是标准时间单位的计算2.2 广义年金2.2.1 付款周期为利息换算周期整数倍的年金1、 付款总次数为有限的情形(共付款次)期末年金现值： 终值: 期初年金现值： 终值： 2、 付款总次数为无限的情形期末年金现值：期初年金现值：2.2.2 利息换算周期

3、为付款周期整数倍的年金1、付款总次数为有限的情形(共付款次)期末年金现值： 终值： 期初年金现值： 终值： 关系式：（1） ， ；（2） ， ；（3） ， ；（4）（5） 2、付款总次数为无限的情形 期末年金现值： 期末年金终值：2.2.3 连续年金现值：终值：关系式：2.3 变化年金2.3.1 一般变化年金1、 等量变化年金期标准递增期末年金现值：终值：期标准递减期末年金现值：终值：永久年金期末年金现值：期初年金现值；2、比例变化年金现值：2.3.2 广义变化年金1、 付款周期为利息换算周期整数倍的广义年金2、 利息换算周期为付款周期整数倍的广义年金2.3.3 连续变化年金第三章 投资收益分

4、析3.1 基本投资分析3.1.1 常用的三种基本分析方法和工具3.1.2 再投资分析3.2 收益率计算3.2.1 资本加权法3.2.2 时间加权法3.2.3 投资额方法和投资年方法3.3 资本预算3.3.1 收益率方法和净现值方法3.3.2 回报率和融资率第四章 本金利息分离技术 4.1 摊还法4.1.1 未结贷款余额的计算4.1.2 摊还表4.2 偿债基金法4.2.1 偿债基金法的基本计算4.2.2 偿债基金方式的收益率分析4.2.3 偿债基金表 4.3 偿债基金法与摊还法的比较4.4 其他偿还方式分析4.4.1 广义的摊还表和偿债基金表4.4.2 金额变化的摊还表和偿债基金表4.4.3 连

5、续摊还计算第五章 固定收益证券 5.1 固定收益证券的类型和特点5.1.1 债券5.1.2 优先股票 5.2 债券基本定价5.2.1 债券价格计算公式5.2.2 债券价值评估5.2.3 两次息票收入之间的账面价值的调整5.3 广义债券定价与收益分析5.3.1 广义债券价格5.3.2 早赎债券5.3.3 系列债券5.3.4 债券收益率分析第六章 实际应用6.1 抵押贷款分析6.1.1 诚实贷款原则6.1.2 不动产抵押贷款6.1.3 APR的近似计算6.1.4 抵押贷款债务的证券化6.2 固定资产折旧分析6.3 资本化成本计算第七章 利率风险分析7.1 利率风险的一般分析7.1.1 通货膨胀率与利率7.1.2 风险与利率7.2 利率的期限结构7.2.1 利率的期限结构的定义7.2.2 期限结构的理论7.2.3 期限结构的模型7.2.4 利率风险的度量7.3 资产负债管理7.3.1 免疫技术7.3.2 资产负债匹配技术第八章 随机模型8.1 随机专心-专注-专业