金融风险管理课程教学大纲(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金融风险管理教学大纲第一部分 大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。四、教学要求

2、教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。后续课程：金融工程等课程。六、教学环节 1音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业

3、（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。 2面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。 辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。 3自学：以学生独立学习为主是远程开放教育的显著特

4、点，是学生系统获取学科知识的重要方式之一。对学生自学能力的培养和提高是广播电视大学教学的目标之一，各级电大在教学的各个环节都应注意。 4实践教学（习题作业）：实践教学是实现培养目标的重要手段。在教学过程中，各地电大及时布置和完成习题作业，要结合教学进度安排实地参观、社会调查并进行交流，撰写参观体会或社会调查报告。 5考核：考核是检查教与学效果的重要方式，是教学环节不可缺少的组成部分，是保证教学质量、培养合格人才的重要手段，必须予以高度重视。 考核的目的是检查学生对课程基本方法、基本知识、基本原理的掌握程度，检测学生运用金融风险管理的基本方法和理论识别、计量、化解和防范金融风险的能力。 第二部分

5、 媒体使用及学习建议一、媒体使用本课程教学媒体主要有文字教材（金融风险管理主教材、金融风险管理学习指导辅教材）、音像教材（视频、IP、网络课程）两种形式。音像教材是文字教材的配套教材，主要讲授教学重点、难点、疑点。 学 时 分 配序 号 章 目 学时数第1章 金融风险概述 3第2章 金融风险管理系统 2第3章 金融风险管理方法 4第4章 信用风险管理 5第5章 流动性风险管理 4第6章 利率风险管理 6第7章 外汇、外债风险管理 4第8章 操作风险管理 2第9章 商业银行风险管理 5第10章 保险公司风险管理 2第11章 证券公司风险管理 2第12章 基金管理公司风险管理 2第13章 非银行金

6、融机构风险管理 4第14章 金融衍生工具与风险管理 2第15章 金融工程技术与风险管理 2第16章 网络金融与风险管理 2第17章 金融风险综合管理 3二、课程特点与学习建议 1本课程的最明显特点是一门技能性和应用性课程，所涉及的统计学和数学知识的深度定位在具有金融或相关专业的大专毕业生能够看懂、学会的程度上。以便大多数学生都能够掌握必要的专业技能和知识。 2在主要学习文字主教材时，除了通过阅读和背诵掌握本课程必要的专业知识外，学生还应该掌握书中大纲要求重点和一般性掌握的风险计量方法。 3全书分为四篇，第一篇由前三章构成，侧重金融风险管理的基础理论和框架；第二篇由第四章至第八章五章内容构成，侧

7、重金融风险的评估与管理，这是本书的重点章节，难点也最多，学生应重点学习和掌握；第三篇由第九章至第十三章构成，侧重按金融主体划分的风险管理理论和一般性策略；第四篇由第十四章至第十七章构成，侧重现代金融风险管理的基本媒介、模型和工具的介绍。第三部分 教学内容与要求第一篇 金融风险管理基础第一章 金融风险概述重点掌握：1金融风险的分类。2金融风险产生的原因。3信息不对称、逆向选择、道德风险。掌握：1金融风险的概念。2金融风险的特征。3银行业风险的主要表现形式。了解：1金融风险与一般风险的区别。2金融风险的危害。3金融风险与金融危机的区别。第一节 金融风险基础知识一 风险概述二 金融风险的概念三 金融

8、风险与一般风险的比较四 金融风险的特征五 金融风险类型第二节 金融风险的成因与危害一 金融风险产生的基础二 金融风险产生的原因三 金融风险的危害第三节 金融风险与相关理论一 金融风险与金融体系不稳定性假说二 金融风险与金融脆弱性三 金融风险与金融危机第四节中国金融风险的描述 一银行业风险的主要表现 二证券市场风险 三保险市场风险 四农村信用社风险 五加入世界贸易组织后的金融风险与挑战第二章 金融风险管理系统重点掌握：1金融风险管理策略。掌握：1 金融风险管理的目的。220世纪70年代以来全球金融领域的新特征。了解：1金融风险管理的含义。2金融风险管理的组织系统如何构建？3金融风险的数据仓库主要

9、由哪些内容构成？第一节 金融风险管理概述 一金融风险管理的含义 二金融风险管理的目的 三金融风险管理的历史沿革第二节 金融风险管理工作程序 一金融风险的衡量与评估 二金融风险管理的决策与实施 三金融风险管理策略 四金融风险管理报告第三节 金融风险管理系统的构建 一金融风险管理的组织系统 二数据仓库构建 三数据分析系统第三章 金融风险管理方法重点掌握：1贷款五级分类的类别如何划分。2如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3如何计算风险调整资产？4息票债券的当期售价的折现公式及其含义。5反映资产系统性风险的值的含义。掌握：1如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？2从资产负债表的结构

10、来识别金融风险的8项指标。3理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。4统一公债的收益率公式及其含义。5如何计算贴现发行债券的到期收益率？6如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？了解：1金融风险识别的原则。2金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态的含义。3金融资产VaR的概念是什么？有何特征？4VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？第一节 金融风险识别 一金融风险识别概述 二金融风险识别的原理 三金融风险的识别方法第二节 金融风险防范理论与方法 一信贷风险防范 二债券风险防范 三资产的多样化与风险防范 四系统性风险与风险升水 第三节 金融风险计量模型 一贷款的风险计量

11、与补偿模型 二资产价格波动率与随机游动 三ARCH模型（自回归条件异方差模型） 四VaR的概念、特征及影响因素第二篇 金融风险评估与管理第四章 信用风险管理重点掌握：1信用风险的广义和狭义概念。2如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？掌握：1信用风险的具体特征表现在哪些方面？2度量借款人的“5C”分别指什么内容？3放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？了解：1信用风险的基本特征。2导致信贷风险的因素有什么？3度量信用风险的德尔菲法的特征是什么？4如何利用Z评分模型判断借款人是否违约？5如何利用Credit Metrics模型计算在险价值VaR？第一节

12、 信用风险概述一信用风险的概念 二信用风险的特征 三信用风险的成因第二节 信用风险的度量方法 一德尔菲法和借款人“5C”法 二CART结构风险法 三信用评级法第三节 现代信用风险的测量模型 一均值方差模型 二在险价值VaR：Credit Metrics模型 三Z评分模型 四期权推理分析法：KMV模型第五章 流动性风险管理重点掌握：1流动性风险产生的主要原因。2商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？掌握：1流动性风险定义。2流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”。3流动性风险管理理论中的“负债管理理论”。4流动性风险管理理论中的“资产负债管理理论”。5简述衡量流动性的流动性缺口法。6简

13、述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。了解：1流动性风险的作用。2各类金融机构流动性风险的特征。3流动性风险管理理论中的“预期收入理论”。4流动性风险管理理论中的“资产负债表内外统一管理理论”。5商业银行流动性较高的资产一般包括哪些内容？6商业银行的头寸包括哪些内容？如何匡算？7商业银行负债流动性管理技术的基本内容。第一节 流动性风险概述 一流动性风险的概念 二金融机构保持流动性的重要性 三各类金融机构流动性风险的特征 四流动性风险产生的主要原因第二节 流动性风险管理理论 一资产管理理论 二负债管理理论 三资产负债管理理论四资产负债表内外统一管理理论第三节 流动性风险的衡量 一商业

14、银行流动性较高的资产 二衡量流动性的比例指标三衡量流动性的方法第四节 流动性风险管理技术 一商业银行流动性管理一般技术 二商业银行资产流动性保持技术 三负债流动性管理技术第六章 利率风险管理重点掌握：1何为利率风险？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？2何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？4资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。5列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。6何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货

15、的多头对冲为利率现货市场保值的过程。7如何确定利率期权的平衡点？掌握：1利率风险的主要形式有哪些？2银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？3远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？4学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。5何为利率期货？利率期货的特征如何？6举例说明利用利率期货为利率现货保值的机理。7试述利率期权的定义及其分类。8何为利率互换？其特征如何？并举例说明之。9利率上限、利率下限、利率上下限的作用机理。了解：1利率变动对商业银行的风险表现在哪两个方面？2评估利率风险最常用的两种方法是什么？其基本含义如何？3利率敏感性缺口分析法有哪

16、些不足？4如何推导持续期缺口？5远期利率协定的优缺点。6为何要引入利率期货的交叉套期保值？列出套期保值比率公式？7举例说明借款人利率期权是如何为现货交易保值的。第一节 利率风险及其主要形式 一什么是利率风险 二利率风险的主要形式第二节 利率风险的风险与计量 一利率风险的分析方法 二利率风险计量：敏感性与缺口的分析第三节 利率风险交易与利率衍生工具 一远期利率协定 二利率期货 三利率期权 四利率互换 五利率上限、下限及利率上下限第七章 外汇、外债风险管理重点掌握：1外汇风险包括哪些种类，其含义如何？2衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。掌握：1何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？2管理外汇交易风

17、险的商业法。3管理外汇交易风险的金融法。4何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？了解：1何为外债？外债的内容有哪些？何为外债风险？发生对外债务危机的特征有什么？2银行管理外汇交易风险的外汇头寸管理方法包括哪些内容？3银行管理外汇折算风险的方法。4银行管理外汇经济风险的方法。第一节 外汇外债风险概述一外汇风险 二外债风险第二节 外汇风险管理 一交易风险的原理 二折算风险的管理 三经济风险的管理第三节 外债管理 一外债总量管理 二外债结构管理 三外债营运管理第八章 操作风险管理重点掌握：1何为操作风险？其有哪些特点？掌握：1操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？了解：1操作风险的管理过程主要包

18、括哪些环节？2操作风险保险的种类。3操作风险的计量模型有哪些？其含义如何？第一节 操作风险管理概述 一操作风险的含义及其特点 二操作风险的表现形式第二节 操作风险管理框架 一操作风险管理的原则 二建立有效的操作风险管理框架第三节 操作风险的评估与控制 一操作风险模型化的背景 二操作风险评估与测量 三操作风险管理工具保险 四操作风险管理模型 五中国商业银行操作风险问题解析第三篇 金融机构风险管理第九章 商业银行风险管理重点掌握：1信贷资产风险管理的措施有哪些？掌握：1银行一般面临的外部和内部风险。2证券投资风险的管理对策有哪些？3商业银行存款风险的概念和种类是什么？4商业银行中间业务分类及其风险

19、特征。5商业银行中间业务风险管理的对策与措施。6商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。了解：1应该从几方面加大对商业银行的市场约束？2商业银行负债业务风险的表现形式有哪些？3存款风险存在的原因是什么？第一节 商业银行风险管理概述 一商业银行面临的各种风险 二商业银行全面风险管理体系第二节 商业银行风险管理组织系统 一全面风险管理是商业银行的必然选择 二加强对商业银行风险的监管 三健全商业银行的行业自律组织 四加大对商业银行的市场约束第三节 商业银行信贷资产风险管理 一信贷资产风险的成因 二信贷资产风险管理的措施第四节 商业银行证券投资风险管理 一证券投资风险概述 二证券投资风

20、险的管理对策第五节 商业银行负债业务风险管理 一商业银行负债业务风险表现形式 二商业银行存款风险管理 三商业银行借入款业务风险管理第六节 商业银行中间业务风险管理 一商业银行中间业务风险概述 二中间业务分类及其相关风险分析 三中间业务风险的特点 四商业银行中间业务风险管理对策与措施第七节 商业银行不良资产化解与防范 一商业银行不良资产化解与处置方式 二防范与化解不良资产的基本途径及主要问题第十章 保险公司风险管理重点掌握：1保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？掌握：1保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施。2保险公司财务风险管

21、理策略。了解：1保险公司资金运用风险管理策略。第一节 保险公司保险业务风险管理 一保险公司保险业务风险概述 二保险公司保险业务风险管理第二节 保险公司财务风险管理 一保险公司财务风险概述 二保险公司财务风险管理第三节 保险公司资金运用风险管理 一保险公司资金运用风险概述 二保险公司资金运用风险管理第四节 保险公司整体风险管理 一保险公司整体风险管理概述 二保险公司整体风险管理案例第十一章 证券公司风险管理重点掌握：1我国证券公司传统的三大业务及其含义。掌握：1证券公司的风险类型及其含义。了解：1证券公司承销业务的风险管理策略。2证券公司并购业务的风险管理策略。3证券公司自营业务的风险管理策略。

22、第一节 证券公司的业务 一证券公司业务概述 二证券公司的风险类型三证券公司风险管理的理念第二节 证券公司投资银行业务风险管理 一证券承销风险 二并购业务风险第三节 证券公司经纪业务风险管理 一证券公司经纪业务风险来源及类型 二证券经纪业务的风险管理第四节 证券公司证券自营业务风险管理 一证券自营业务的特点 二证券自营业务的风险来源三自营业务风险管理第十二章 基金管理公司风险管理重点掌握：1基金的概念及基金的分类。掌握：1何为契约型基金，何为公司型基金？2基金管理公司如何控制投资风险？3基金管理公司开展流动性风险管理的手段。了解：1基金管理公司风险管理的原则。2契约型基金与公司型基金的区别。第一

23、节 基金管理公司 一基金及其分类 二契约型基金与公司型基金第二节 基金管理公司风险管理目标、原理及组织体系 一基金管理公司风险管理目标 二基金管理公司风险管理的原则三基金管理公司风险管理体系第三节 基金管理公司风险形态的管理 一基金募集风险管理 二投资的市场风险三赎回与流动性风险管理第十三章 非银行金融机构风险管理重点掌握：1农村信用社的主要风险及其含义。掌握：1非银行金融机构的种类。2农村信用社应如何开展信贷风险管理？3何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？4何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？了解：1非银行金融机构的风险管理的主要方法。第一节 农村信用社风险管理 一农村信

24、用社经营特点及主要风险 二农村信用社风险管理框架三我国农村信用社风险管理第二节 金融信托投资机构风险管理 一金融信托投资公司风险的表现形式 二金融信托投资风险的管理与控制第三节 金融租赁公司风险管理 一金融租赁业务及其风险的主要特点 二金融租赁的主要风险三金融租赁风险管理方法四中国金融租赁业的发展及其风险管理第四篇 现代金融风险管理第十四章 金融衍生工具与风险管理重点掌握：1基本的金融衍生工具的种类及其含义。掌握：1何谓金融衍生工具？2金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？了解：1金融衍生工具有何特点？2期权的内在价值和实践价值是如何决定的？3金融衍生工具市场风险的限额管理方法包括什么内

25、容？第一节 金融衍生工具的概念与特征第二节 金融衍生工具种类和期权定价 一金融衍生工具的种类 二期权的定价第三节 金融衍生工具风险分析 一金融衍生工具面临的风险及其原因第四节 金融衍生工具风险防范 一金融衍生工具风险管理的基本概念 二金融衍生工具信用风险的管理三金融衍生工具市场风险的管理第十五章 金融工程技术与风险管理重点掌握：1何为货币的时间价值原理？掌握：1试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。2举例说明使用“货币互换”管理汇率风险的方法。3举例说明使用期权管理货币风险的方法。4举例说明使用远期工具管理利率风险的方法。5举例说明使用股票指数期货管理股价风险的方法。6何为认股权证？

26、 了解：1认股权证的运作原理是什么？第一节 金融工程概述 一金融工程的基本概念 二金融工程迅速发展的动因三金融工程与无套利分析法第二节 金融工程工具简介 一货币的时间价值原理 二收益与风险三几种重要的现货工具第三节 金融工程在规避金融风险中的应用 一管理外汇风险 二管理利率风险三管理股票风险第十六章 网络金融与风险管理重点掌握：1金融机构在安全方面需要解决哪些问题？掌握：1网络银行的技术风险主要包括哪些内容？2网络银行的风险管理方法有什么？了解：1网络银行的特点表现在哪些方面？2网络金融的安全要素包括哪些内容？第一节 网络金融介绍 一网络金融服务的主要内容 二网络金融的特点第二节 网络金融安全

27、 一网络金融的安全要素 二数字证书管理三安全认证中心四认证管理机制五电子支付的安全控制要求第三节 网络银行技术风险 一网络银行技术风险管理的必要性 二网络银行技术风险第四节 网络银行风险管理 一网络银行风险的分类 二网络银行风险的特点三网络银行的风险管理四网络金融风险的监管第五节 网络金融的发展第十七章 金融风险综合管理重点掌握：1金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？2利率自由化与金融风险的相关性是什么？掌握：1金融自由化主要包括哪些内容？2何为资本账户自由化？资本账户自由化与金融风险的相关性主要表现在哪些方面？3应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？了解：1金融风险与金融危机的相关性表现在哪些方面？2金融风险预警指标体系及其警戒值是什么？第一节 金融系统性风险 一系统性风险的认识 二单个金融机构系统性风险的控制三结算过程系统性风险的控制四衍生产品系统性风险的控制第二节 金融风险与金融自由化 一金融自由化的概念 二金融自由化的内容三金融自由化与金融风险的相关性第三节 金融风险与金融危机 一金融危机的概念 二金融危机的起因三金融风险与金融危机的相关性第四节 金融风险的监测与预警 一金融风险监测指标 二金融风险预警系统第五节 金融风险防范体系的构建 一西方发达国家的金融风险防范体系 二构筑我国金融风险防范体系专心-专注-专业