2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷二(共18页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2012年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷二一、 单项选择题(本大题共90个小题，每小题05分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。A银行现金流B银行资本金C银行负债D银行准备金2商业银行风险管理的核心要素不包括（）。A价格确认B降低风险C技术支持D模型创新3远期汇率的决定因素不包括（）。A即期汇率B交易规模C期限D两种货币之间的利率差4银行监管的首要环节是（）。A市场准人B机构设置C业务开展D高级管理人员聘用5失职违规不包括以下哪种情

2、形?（）A滥用职权的情形B从事未授权交易的情形C盗用资产的情形D支配超出权限资金额度的情形6如果离散的年复利率是10，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（）。A150B161C173D1907（）是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。A证券化资产B资产证券化C增量贷款证券化D存量贷款证券化8第一笔1 000万贷款，3年后收回1 500万，第二笔2 000万贷款，5年后收回3 600万，那么哪笔 贷款的年利率高?（）A第一笔B第二笔C相等D无法确定9（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A市场风险B操作风险C流动性风险D国

3、家风险10商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。A资本金管理和负债管理B资产管理和负债管理C风险管理和绩效考核D流动性管理和绩效考核11对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A交易B头寸C风险D止损12计算机出现病毒是属于（）风险。A系统设计开发B系统安全C数据信息质量D系统的稳定性13将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风 险识别方法是（）。A情景分析方法B失误树分析方法C分解分析方法D情景分析法14根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产的定义里，下面不被 包括在内的一项是（）。A一个月内到期的正常类贷款

4、(不包括关注类贷款)B在中国人民银行超额准备金存款C在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D库存现金15以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（）ACreditMetricsBKMV模型CVaR模型D高级计量法16对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（）。A系统风险B非系统风险CA和B都是DA和B都不是17风险评估的方法中不包括（）。A自我评估法B因果模型法C问卷调查法D工作交流法18（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A信用风险识别B信用风险计量C信用风险监控D信用风险报告19商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（

5、）。A资产流动性风险B负债流动性风险C流动性过剩D以上都不对20信用局评分的信息主要依赖于（）。A商业银行内部信息B商业银行外部信息C监管机构提供的信息D以上都不对21计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（）。A违约时债务的账面价值B违约时债务的市场价值C以上任何一种都可以D以上都不对22巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（）。A由商业银行自己评估B由监管当局统一给定C由外部评级机构提供D以上都不是23以下关于相关系数的论述，正确的是（）。A相关系数具有线性不变性B相关系数用来衡量的是线性相关关系C相关系数仅能用来计量线性相关

6、D以上都正确24CreditMetrics模型本质上是一个（）。AVaR模型B信用评分模型C线性回归模型D以上都不是25根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为（）。A人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100B人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100C人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币定活期存款期末余 额100D人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币定活期存款期末余额10026压力测试是为了衡量（）。A正常风险B极端情况的风险

7、C风险价值D违约概率27信用风险监测是（）。A一个连续的、动态的过程B跟踪已识别风险的发展变化情况C根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新 增风险及时识别分析D以上都是正确的28根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得 低于（）。 ，A25B30C50D7529已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（）。A05B008C02D01330流动性缺口是指（）。A30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B60天内

8、到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额31 在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括（）。A系统性B独立性C安全性D重要性32某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。A20B19C25D303320世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段

9、D负债风险管理模式阶段34如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15，违约损失率是100，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。A003B004C005D.135以下关于信用联动票据的论述，正确的是（）。A信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B商业银行是信用联动票据的中介C如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担D信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险36效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称（）。A盈利能力比率B效果比率C效能比率D营运能力比率37以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的

10、优点?（）A衍生产品的构造方式多种多样B能够完全消除市场风险C交易灵活便捷D在操作过程中不会附带新的风险产生38我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（）。A定性分析法B定量分析法C定性和定量相结合的分析法D以上都不对39银行要承受不同形式的（），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。A法律风险B国家风险C声誉风险D流动性风险40以下关于期权的论述错误的是（）。A期权价值由时间价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D对于一个买方

11、期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零41根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为（）。A市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)VaRB市场风险监管资本=最低乘数因子3VaRC市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3VaRD市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)VaR42一段时间内的交易笔数柜员人数是（）的计算公式。A柜员平均工作量B交易结果和财务核算结果间的差异C系统数量D员工人均培训费用43（）是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A净头寸限额B总头寸限额C风险限额D止损限额44与综合发现风险报告不同，专项

12、风险报告主要是（）。A对常规信息进行定期报告B至少每年准备一次C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告D定期报告45常用的风险价值建模技术不包括（）。A方差协方差方法B历史模拟法C蒙特卡罗模拟法D情景分析法 46在声誉风险管理中，对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是（）。A不定期审核声誉风险管理政策B识别、评估和监测声誉风险状况C制订危机处理程序D制订声誉风险管理原则和操作流程47投资组合理论是由谁创立的?（）A马柯维茨B法玛C萨缪尔森D弗里德曼48下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B巴塞尔

13、新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者C计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性49从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。A相对于无风险利率的差额B两种对信用敏感的资产之问的信用价差C相对于无风险利率的比率D两种信用资产相对于无风险利率的比值50商业银行在短期内的借入资金需求为（）。A借入资金=融资缺口+流动性资产B借人资金=融资缺口+流动性负债C借人资金=融资缺口+贷款平均额D借入资金=融资缺口+核心存款平均额51以下哪一项不属于操作风险事件?（）A内部欺诈B外部欺诈C经

14、营中断和系统瘫痪D本币汇率短期内剧烈波动52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A建立完善的公司治理结构B建立完善的内部控制体制C加强外部监管体制建设D以上都不是53操作风险可能引发的风险有（）。A市场风险B流动性风险C信用风险D以上都有可能54在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关 键一点是看（）。A损失数额是否巨大B员工个人是否由这次事故而获利C员工是否是为了不法利益而故意为之D以上都不对55内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（）。A每一等级客户的违约概率B每一等级债项的违约概率C既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债

15、项的违约概率D以上都不对56中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?（）A基本指标法B标准法C高级计量法DA或B61 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?（）A资产业务B负债业务C表外业务D以上都是62当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（）。A利用长期负债为短期资产融资B利用长期负债为长期资产融资C利用短期负债为长期资产融资D诚实守信63已知商业银行某业务单位的息税前收益为1 000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5 000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少?（）A-4 300万B200万C-

16、4 000万D500万64已知某商业银行现金头寸为5 000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商 业银行的现金头寸指标为（）。A001B002C003D0565已知某商业银行总资产为100亿，总负债为80亿，其中大额负债为50亿，总资产中盈利资产为 70亿，短期投资为20亿，那么该商业银行的大额负债依赖度为（）。A40B50C60D10066对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A管理者人品B管理者诚信度C授信动机D以上都是67商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有（）。A短期借款不能按期偿还的负债流动性风险B长期贷款不能如数如期收回的资产流动性风险C.两者都

17、包含D两者都不包含68商业银行在进行压力测试时，第一步是（）。A设定情景假设B分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况C根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失69商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别 的战略风险?（）A竞争对手风险B客户风险C项目风险D技术风险70以下哪一项不是信用评分模型?（）A线性概率模型BProbit模型C线性辨别模型DCreditMetrics模型71商业银行应当如何照顾不同利益持有者的相关利益?（）A所采取的措施有利于全体利益所有者B侧重照顾利益重大者的相关利益

18、C对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益D以上都不对72根据巴塞尔新资本协议，下列说法不正确的是（）。A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高C资本要求为95置信水平下特定风险暴露的非预期损失D期限调整随期限增加而调整幅度增大73根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债 权风险权重定位（）。A0B50C70D10074我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（）。A个人住宅抵押贷款B个人零售贷款C循环零售贷款D以上都不对75对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A市场利率剧烈波动B大量借款人违约

19、C存款人挤提存款D外部监管的强化76以下哪一项不属于CAME1S评级体系中的指标?（）A资本充足性B资产质量C管理水平D竞争力水平77我国银行监管的行政法规是（）。A银行业监督管理法B商业银行法C金融违法行为处罚办法D行政许可法782005年颁布的商业银行市场风险管理指引的适用范围包括（）。A中资商业银行B外资商业银行C中外合资商业银行D以上都是79根据中华人民共和国银行业监督管理办法规定，我国商业银行监管的目标是（）。A规范监督管理行为，防范和化解银行风险B保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展C促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心D保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能

20、力80商业银行外部审计主要是针对什么方面?（）A财务状况B经营战略C风险状况D竞争力水平81商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为（），观测期为（）。A9999，1年B99，1年C9999，半年D99，半年82商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A25B20C10D3083 假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A

21、银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5 万美元，购买总额为1 000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（）。A净利益5万美元B净损失5万美元C净收益57万美元D净损失57万美元84（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A缺口分析B久期分析C外汇敞口分析D风险价值方法85在现金流量的分析中，首先分析的是（）。A融资活动的现金流B投资活动的现金流C经营性现金流D消费活动的现金流86在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A保证人的关联方B保证人的行业地位C保

22、证人的保证意愿D保证人的贷款规模87国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（）的体现。A洗钱B政治风险C监管规定D自然灾害88下列哪项不属于内部欺诈事件?（）A多户头支票欺诈B交易不报告C交易品种未经授权(存在资金损失)D银行内部发生的性别种族歧视事件89如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿 元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。A01B02C03D0490根据巴塞尔委员会的划分，下列资产的流动性最高的是（）。A可用于抵押的政府债券B.股票

23、和同业借款C商业银行可出售的贷款组合D银行的房产二、 多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项 中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内)1巴塞尔新资本协议的三大支柱是（）。A最低资本金要求B监管部门的监督检查C市场纪律约束D内部评级体系E外部审计2商业银行经营目标的矛盾有（）。A流动性与效益性B流动性与安全性C效益性与安全性D流动性与效率性E安全性与风险分散性3资产负债风险管理的手段包括（）。A缺口分析B敏感性分析CVaR分析D久期分析E情景分析4使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。A专家判断法B历史违约经

24、验C统计模型D外部评级映射E情景模拟法5抵押合同应包含的基本内容有（）。A债务的期限B抵押担保范围C抵押品的名称、数量D被担保的主债权种类、数额E抵押品的质量、状况6授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。A行业B产品C风险等级D担保E国家信用风险7对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（）。A财务报表分析B财务比率分析C现金流量分析D投融资策略分析E经营项目分析8.外汇风险主要类型包括（）。A交易风险B会计风险C国家风险D经济风险E价格风险9个人信贷业务可以基本划分为哪几类?（）A个人住宅抵押贷款B个人零售贷款C循环零售贷款D个人消费贷款E个人助学贷款

25、10根据大多数国家标准，现金流量分为（）。A经营活动的现金流量B投资活动的现金流量C融资活动的现金流量D休闲活动的现金流量E投机活动的现金流量11在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有（）。A了解银行的业务和风险管理制度B界定其主要的业务领域C用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D列举风险产生的原因E形成风险评估报告12目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（）。A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平CRAROC=(收益-预期损失)

26、经济资本D使银行不再注重盈利性E放弃了股东价值最大化的目标13以下哪些属于中国银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行办法中关于不良贷款分析报告的有关规定?（）A不良贷款的清收转化情况B新发放贷款质量C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D对不良贷款变化趋势的预测E不良贷款的地区和客户结构情况14操作风险评估遵循的原则主要包括（）。A由表及里B自上而下C自下而上D从已知到未知E从简单到复杂15商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?（）A给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准B集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准D交易对方风险限额的确定和

27、单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险收益分析基础之上E根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考查16贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称为贷款出售，主要目的为了（）。A分散风险B增加收益C实现资产多元化D提高经济资本配置效率E实现信用风险的转移17巴塞尔新资本协议关于压力测试的观点包括（）。A采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程B压力测试必须有意义，而且必须审慎C压力测试并非是要求考虑最差的情景D必须经常进行压力测试E可以开发不同方法来符合压力测试要求18银行监管的必要性原理可以概括为（）。A公共性质论

28、B利益冲突论C债券保护论D银行风险论E适度竞争论19如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么?（）A该债券的流动性不足B该债券流动性过大C价格无法通过市场机带以修正D价格一定能够通过市场机制加以修正E以上都不对20以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是（）。A如果收益率曲线向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买人期限较长的金融产品B如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品C如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品D如果收益率曲线向右上倾斜，且未

29、来有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品E如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品21 我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括（）。A关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B商业银行市场风险管理指引C商业银行资本充足率管理办法D国际会计准则第39号E巴塞尔新资本协议22衡量流动性风险的指标主要包括（）。A预期现金流量比B净贷款总资产C证券资产总资产D易变负债负债总额E(现金资产+国库券)总资产23市场风险中的期权性风险包括（）。A场内(交易所)交易的期权B场外的期

30、权合同C债券或存款的提前兑付D贷款的提前偿还等选择性条款E贷款利率由借款人自主选择的条款24银行常用的外汇风险限额管理主要包括（）。A即期外汇头寸限额B掉期外汇买卖限额C敞口头寸限额D止损点限额E换期利率头寸限额25以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?（）A巴塞尔新资本协议B商业银行资本充足率管理办法C内部控制整体框架D全面风险管理框架E银行机构内部控制体系框架26健全我国商业银行内部控制体系包括以下哪些内容?（）A强化内控意识，树立内控优先的理念B完善激励约束机制C强化责任追究机制D健全信息管理系统E强化评估和反馈制度27以下属于金融衍生品的是（）。A即期金融产

31、品B金融期货C期权D远期利率协议E货币互换28中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪几个方 面?（）A高度重视防范操作风险的规章制度建设B切实加强稽核建设C加强对基层行的合规性监督D坚持相关的行务管理公开制度E建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度29以下属于代理业务操作风险的是（）。A内部人员窃取客户资料谋取私利B委托方伪造收付款凭证骗取资金C销售时不恰当的宣传误导销售D计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失E超越委托范围办理业务30针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAME1)分析系统包括（）A资

32、本充足性B资产质量C管理水平D盈利水平E流动性31交易账户涵盖的金融工具种类一般包括（）。A可转让证券B金融期货C远期和约D互换合约E存款证32商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?（）A保证人的资格B保证人的财务实力C保证人的意愿D保证人履约的经济动机及其与借款人之问的关系E保证的法律责任33商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要 包括（）。A环境类指标B实力类指标C品质类指标D财务类指标E营运能力指标34商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额问的差额构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有（）。A向央行再贴现B同业拆人C证券回购

33、D介入货币市场融资E将非现金资产转换为现金35商业银行声誉危机管理的主要内容包括（）。A制定战略性的危机沟通机制B危机处理过程中的持续沟通C管理危机过程中的信息交流D危机现场处理E提高发言人的沟通技能36战略管理的基本假设是（）。A准确预测未来风险事件的可能性是存在的B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会D任何战略规划都不是无懈可击的E战略管理是企业经营的生命线37实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点是（）。A绝对收益是投资成果的直接反映B绝对收益是最直观的度量方式C绝对收益是最直接的度量方式D绝对收益是很多报表记录

34、的数据E绝对收益是反映投资行为得到的增值部分的绝对量38依据中国银行业监督管理委员会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心 指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。其中风险抵补类指标衡量商业银 行抵补风险损失的能力，下列属于该类指标的是（）。A盈利能力B信用风险指标C准备金充足程度D操作风险指标E资本充足程度39外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，而高于一般限度说明外债负担 过重。下列不属于这个一般限度的是（）。A2025B2535C2530D35，5040下列关于金融期货的说法，正确的是（）。A利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B货币期货

35、交易目的包括规避汇率风险C股指期货是指以股票为标的的期货合约D股指期货不涉及股票本身的交割E股指期货以现金清算的形式进行交割三、判断题(本大题共15个小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示)1资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（）2信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（）3由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到 不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。（）4信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。（）5敏感性分

36、析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。（）6KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（）7资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（）8流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。（）9在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面 收集客户及其关联方的授信记录。（）10投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（）11信用价差增加表明贷款信用状况转好，减少则表明贷款信用状况恶化。（）12商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。（）13中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法规定交易账户中的所有项目均应按照市场 价格计价。（）14商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。（）15久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也 越不明显。（）专心-专注-专业