软件详细设计说明书(例)(共55页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上案卷号00001日期软件详细设计说明书（例） 作 者： 完成日期： 签 收 人： 签收日期： 修改情况记录：版本号修改批准人修改人安装日期签收人 目录 1 引言11.1 编写目的11.2 范围11.3 定义11.4 参考资料12 总体设计12.1 需求规定12.2 运行环境22.3 基本设计概念和处理流程22.4 结构22.5 功能需求与程序的关系22.6 人工处理过程22.7 尚未解决的问题33 接口设计33.1 用户接口33.2 外部接口33.3 内部接口34 运行设计34.1 运行模块组合34.2 运行控制34.3 运行时间45 系统数据结构设计45.1 逻辑结

2、构设计要点45.2 物理结构设计要点45.3 数据结构与程序的关系46 系统出错处理设计56.1 出错信息56.2 补救措施56.3 系统维护设计5专心-专注-专业1 引言1.1 编写目的随着证券交易电子化程度的不断提高，券商对于各种业务提出了新的要求，为了满足券商的发展需求，更好的为客户提供服务，现结合原有各版本的证券交易软件的优点和特点，开发一套采用Client/Server结构的证券交易软件管理系统（SQL版）。本系统从底层予以优化，使整个系统的运行速度得到较大提高，通过重新优化数据库内部结构，使系统的可扩充性得到极大提高。本说明书给出SQL版证券交易系统的设计说明，包括最终实现的软件必

3、须满足的功能、性能、接口和用户界面、附属工具程序的功能以及设计约束等。目的在于： 为编码人员提供依据； 为修改、维护提供条件； 项目负责人将按计划书的要求布置和控制开发工作全过程； 项目质量保证组将按此计划书做阶段性和总结性的质量验证和确认。本说明书的预期读者包括： 项目开发人员，特别是编码人员； 软件维护人员； 技术管理人员； 执行软件质量保证计划的专门人员； 参与本项目开发进程各阶段验证、确认以及负责为最后项目验收、鉴定提供相应报告的有关人员。 合作各方有关部门的复杂人；项目负责人和全体参加人员。1.2 范围说明：a 待开发的软件系统的名称：模拟股票交易系统b 列出本项目的任务提出者、开发

4、者、用户以及将运行该项软件的单位。 1.3 定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组。 本报告用到的术语符合国家标准软件工程术语（GB/T11475-1995）。1.4 参考资料列出要用到的参考资料，如：a 本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文；b 属于本项目的其他已发表的文件；c 本文件中各处引用的文件、资料，包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。2 总体设计2.1 需求规定说明对本系统的主要的输入输出项目、处理的功能性能要求，详细的说明可参见需求分析说明书。2.2 运行环境简要地说明对本系统的

5、运行环境（包括硬件环境和支持环境）的规定，详细说明参见需求分析说明书。 数据库服务器奔腾Pro内存128MB以上硬盘9GB100M 网卡 应用服务器奔腾Pro内存64MB以上硬盘4GB100M 网卡 网络配置100M / 10M 工作站(柜台)P100以上内存8MB以上硬盘1G以上100M/10M网卡 软件 操作系统Windows NT 4.0以上 数据库管理系统SQL Server 2005 相关软件工具Windows NT Workstation/Windows NT serverWindows 2000 Professional/ Server开发工具 平台：Windows95/98、W

6、indows NT、Windows 2000 开发工具：visual stidio 2005 sp1,C#.Net 测试环境Windows31、Windows95/98、Windows NT、Windows 20002.3 基本设计概念和处理流程说明本系统的基本设计概念和处理流程，尽量使用图表的形式。营业部系统一共有四个对象，即客户、员工、市场和银行，市场的概念是交易所的细化，比如上海证券交易所的股和股就是两个市场，有了市场的概念我们就可以把交易所这个概念细化，并使同一个市场的共性更突出。银行则通过银证转账业务介入，并成为营业部系统不可或缺的组成部分。上述四个对象通过一些业务流程进行相互操作从

7、而形成整个交易活动。因此整个系统模型可以表述为图2-1设计时需要将营业部系统所使用的各种信息分为描述四个对象的信息和描述业务流程的信息。由于四个对象相对而言是一种稳定型信息，而业务流程则较易变化，且营业部之间差异很大，因此应将四个对象尽量定型，而将各种业务流程尽可能做成组件，以便营业部可根据实际需求组装成适合自己的系统。根据以上思想，在设计对象模型时应充分考虑到可扩展性，尽量做到抽象化、参数化，从而使对象需求变化时不致影响系统结构。 图 2.12.4 结构用一览表及框图的形式说明本系统的系统元素（各层模块、子程序、公用程序等）的划分，扼要说明每个系统元素的标识符和功能，分层次地给出各元素之间的

8、控制与被控制关系。本系统采用c/s模式的3层结构按照不同会话来划分的话可以分为3大系统模块局域网数据库柜台管理查询管理报表管理资金管理数据转换银证转账委托服务日终管理系统管理系统监控接口处理子系统系统维护子系统图2-2 交易系统体系结构客户端登陆模块：最关键的交易系统模块结构图如下：股票信息发布经过修改我认为每次由客户端每5秒去查询一次服务器更新信息不可取，因为这会加重服务端和客户端的负担，特别是服务器端的运算。修改后实现变更为：用户一开始登陆后获得一次服务器的全部股票当前信息。而服务器端每次发生交易后，给每一个在线用户发送当前交易需要更新的股票信息，这样就减轻了客户机和服务端的信息2.5 功

9、能需求与程序的关系（该关系由需求分析报告编写者根据结构图说明）本条用一张如下的矩阵图说明各项功能需求的实现同各块程序的分配关系：获取并发送用户请求绘制分时图MD5加密解密发送用户交易请求接受并识别用户请求调用数据层查询撮合交易服务器返回客户端信息用户登陆查看用户持仓实时指数交易委托取消交易2.6 人工处理过程说明在本软件系统的工作过程中不得不包含的人工处理过程（如果有的话）。没有完成股票管理的模块设计，所以股票必须从数据库后台添加如果有新股发行，还必须添加有关股票的交易队列2.7 尚未解决的问题说明在概要设计过程中尚未解决而设计者认为在系统完成之前必须解决的各个问题。3 接口设计3.1 用户接

10、口说明将向用户提供的命令和它们的语法结构，以及软件的回答信息。向用户提供简单易用的UI，以及帮助文档。客户端将提供以下功能首先弹出用户登陆框，供用户输入用户名和密码菜单项提供个股查询和分时图按钮菜单栏下是选项卡，提供股票实时信息和个股分时图栏 提供用户交易界面和交易按钮以及查看用户盈亏按键3.2 外部接口说明本系统同外界的所有接口的安排包括软件与硬件之间的接口、本系统与各支持软件之间的接口关系。采用基于正确公开标准的部件和技术以确保最大限度的协作能力以及与第三方系统与部件集成的简便性。这类标准包括但不限于以下几种： 网络协议与标准 (TCP/IP, HTTP, SSL, etc) 语言(SQL

11、, C#.net, etc.) 数据库连接性(ADO。net)3.3 内部接口说明本系统之内的各个系统元素之间的接口的安排。逻辑层和数据访问层通过以经的stockDataModel接口，来限定访问stockData类型的数据客户端通过调用buyStock（stockData）和sellStock（stockData）来访问逻辑层，在这个函数中包含了访问逻辑层的接口dealTransaction(stockData) 通过AdoFactory访问不同的数据库客户端登陆协议D(二字节)+(客户名字长度)(4字节)+(客户名字)+(客户密码长度)(4字节)+(客户密码);客户买卖协议B(二字节)+(

12、股票ID)(4字节)+(股票数量)(4字节)S(二字节)+(股票ID)(4字节)+(股票数量)(4字节)查询交易信息并返回给客户端C(二字节)具体有拆包解包的类using System;using System.Collections.Generic;using System.Text;namespace ProjectCenterTradingSys public class Protocal private byte messagebuffer; private byte messagelength; public byte messagebag; /该函数是将字符串转换为字节数组 pub

13、lic byte StringtoByte(string stringInfo) messagebuffer = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(stringInfo); return messagebuffer; /该函数将整型转换为个字节 public byte InttoByte(int number) messagelength=BitConverter.GetBytes(number); return messagelength; /将浮点型转换为个字节 public byte DoubletoByte(double price) b

14、yte pricebyte = BitConverter.GetBytes(price); return pricebyte; /合并一个字符串（字节数组）和他的长度作为一个包 public byte Combinarray(byte messle, byte messinfo) messagebag=new bytemessle.Length+messinfo.Length; int index; for (index = 0; index messle.Length; index+) messagebagindex = messagelengthindex; for (int index1

15、 = 0; index1 newlist.price，利用插入排序将newlist插入到买队列BuyQueue中，转1； 3.) if SellQueue0.countnewlist.count，newlist完全撮合，SellQueue0.countSellQueue0.countnewlist.count，转2；4.) if SellQueue0.count=newlist.count，SellQueue0撮合，并将SellQueue0从SellQueue队列中删除，newlist.count=newlist.count-SellQueue0.count，转2； 5.) 取买单队列头Buy

16、Queue0，if BuyQueue0.pricenewlist.count，newlist完全撮合，BuyQueue0.countBuyQueue0.countnewlist.count，转1；7.) if BuyQueue0.count=newlist.count，BuyQueue0撮合， 并将BuyQueue0从BuyQueue队列中删除， newlist.count=newlist.count-BuyQueue0.count，转5； 如下面流程图5.2.2所示： 图3.2.25.2.2 集合竞价集合竞价是指对所有有效委托进行集中处理，深、沪两市的集合竞价时间为交易日上午9：15至9：2

17、5。集合竞价原则： 凡是高于开盘价的买单一定成交； 凡是低于开盘价的卖单一定成交； 凡是高于开盘价的卖单一定不成交； 凡是低于开盘价的买单一定不成交；集合竞价分四步完成： 第一步：确定有效委托在有涨跌幅限制的情况下，有效委托是这样确定的： 根据该只证券上一交易日收盘价以及确定的涨跌幅度来计算当日的最高限价、 最低限价。有效价格范围就是该只证券最高限价、最低限价之间的所有价位。 限价超出此范围的委托为无效委托，系统作自动撤单处理。 第二步：系统根据竞价规则自动确定集合竞价的成交价，这个价格就是当日的开盘价， 所有高于开盘价的买盘和所有低开开盘价的卖盘均以此价格成交， 集合竞价的成交价确定原则是：

18、以此价格成交，能够得到最大成交量。 第三步：集中撮合处理所有的买委托按照委托限价由高到低的顺序排列， 限价相同者按照进入系统的时间先后排列；所有卖委托按委托限价由低到高的顺序排列 ， 限价相同者按照进入系统的时间先后排列。依序逐笔将排在前面的买委托与卖委托配对成交，即按照价格优先，同等价格下时间优先的成交顺序依次成交，直至成交条件不满足为止，即不存在限价高于等于成交价的叫买委托、或不存在限价低于等于成交价的叫卖委托。 所有成交都以同一成交价成交。 这同一成交价成交的买卖单一般量都是很大的，如图3.2.3所示图3.2.3所示第四步：行情揭示：1.) 如该只证券的成交量为零，则将成交价位揭示为开盘

19、价、最近成交价、最高价、最低价，并揭示出成交量、成交金额。2.) 剩余有效委托中，实际的最高叫买价揭示为叫买揭示价，若最高叫买价不存在，则叫买揭示价揭示为空；实际的最低叫卖价揭示为叫卖揭示价，若最低叫卖价不存在，则叫卖揭示价揭示为空。 集合竞价中未能成交的委托，自动进入连续竞价。按照这样的原则和要求，我们设计了如下的集合竞价撮合算法。如图3.2.4所示。 图3.2.4集合竞价算法描述：和连续竞价一样，首先设定QueueStruct结构为元素的买卖两个队列BuyQueue和SellQueue。为了尽可能的提高效率，减少资源占用，我们用静态数组构建这两个队列。其中BuyQueue是时间优先、买价降

20、序排序，而SellQueue是时间优先、卖价升序排序。在开市到开盘这段时间内，买卖单已经分别进入了买卖队列内排好了序。一旦宣布开盘，则触发集合撮合，如下： 判断两队列是否都不为空，如是，转2；如否，转21； 判断BuyQueue0.prince与SellQueue0.prince之差，如大于等于0，转3：如小于0，转21； 定义int i=j=0；M、N分别为买卖两队列非空元素的个数；BOOL k；QueueStruct Buy=BuyQueue0；Sell=SellQueue0；Buy1；Sell1；转4； 判断BuyQueuei.prince与SellQueuej.prince之差，如大于

21、等于0，转5：如小于0，转14； 判断Buy.count与Sell.count之差，如大于0，转6；如小于等于0，转9； j+； k=true； Sell1.count=Sell.count；Sell.count=Sell.count+SellQueueiSellQueue.count；转7； 判断j是否小于N，如是，转4；如不是，转8； 开盘价为BuyQueuei.price；总成交量为Sell.count；统计成交数据及回报，并返回； i+；k=false； Buy1.count=Buy.count；Buy.count=Buy.count+BuyQueuei.count；转10； 判断i是

22、否小于M，如是，转4；如不是，转11； 判断Buy.count与Sell.count之差，如小于0，转12；如等于0，转13； 开盘价为SellQueuej.price；总成交量为Buy.count；统计成交数据及回报，并返回； 开盘价为(SellQueuej.price+BuyQueuei-1.price)/2；总成交量为sell.count；统计成交数据及回报，并返回； 判断k值，如为true，转15；如为false，转18； 判断Buy1.count与Sell1.count之差，如大于0，转16；如小于0，转17； 开盘价为BuyQueuei.price；总成交量为Sell1.count

23、；统计成交数据及回报，并返回； 开盘价为(SellQueuej-1.price+BuyQueuei-1.price)/2；总成交量为Sell1.count；统计成交数据及回报，并返回； 判断Buy1.count与Sell.count之差，如小于0，转19；如等于0，转20； 开盘价为SellQueuej.price；总成交量为Buy1.count；统计成交数据及回报，并返回； 开盘价为(SellQueuej.price+BuyQueuei-1.price)/2；总成交量为Buy1.count；统计成交数据及回报，并返回； 开盘价为昨日收盘价，成交量为0；保留所有数据至开盘进入连续竞价撮合；5.2.3 买卖队列排序上面我们介绍了撮合算法的核心部分，但实际上在撮合前后都要对两个买卖队列进行一定的插入和排列处理，这在整个算法中也是很重要的部分。下面我们就来具体介绍一下。对所有的排列和插入我们考虑了效率问题之后，最后统一使用了二分插入排序法。在单子进入队列时，我们首先统计出当前队列中的非空数据个数，然后再通过新单子与当前队列中间值的价格比较，确定新单子在队列的前半部分还是后半部分，然后再取该区域中间值与之比较，直到确定新单子应在的位置。如下列代码所示：int low=0; int high=N-1; /N为队列中非空元素的个数while(lowprice=high+1; -i)Sell