XXXX集合资产管理计划说明书(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上兴证资管玉麒麟5号集合资产管理计划说明书_年_月_日特别提示：本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法（以下简称管理办法）、证券公司集合资产管理业务实施细则（以下简称实施细则）、兴证资管玉麒麟5号集合资产管理合同（以下简称管理合同）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也

2、不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者签订管理合同且合同生效后，投资者即为管理合同的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对管理合同及本说明书的承认和接受。委托人将按照管理办法、管理合同、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。集合计划基本信息名称兴证资管玉麒麟5号集合资产管理计划类型集合资产管理计划目标规模本集合计划推广期规模上限为3亿份（含参与资金利息结转的计划份额，含管理人自有资金参与的份额）。存续期规模上限为10亿份。本集合计划委托人人数不得超过200人。管理期限本集合

3、计划不设固定存续期限。推广期本集合计划推广期具体时间见管理人公告。封闭期本集合计划成立后封闭期为1年，封闭期内不办理参与、退出业务。在成立后1年封闭期内，如集合计划累计净值超过1.12元，则本集合计划可提前结束封闭期。开放期本集合计划首个封闭期结束之后，每年11月首5个工作日开放。开放期内可以办理参与、退出业务。份额面值人民币1.00元。最低金额推广期和存续期开放参与日单个委托人首次参与的最低金额为100万元人民币，每次追加参与的最低金额为1000元人民币，超过最低金额的部分不设金额级差（均含参与费）。将红利再投资本集合计划的份额不受上述限制。投资范围本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的，

4、中国证监会允许集合计划投资的金融品种，包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、债券回购、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其所持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。（1）权益类资产包括：包括股票、股票型基金、混合型基金、权证等中国证监会允许投资的其他金融工具，投资比例为0-95%； （2）固定收益类资产包括：国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债（限有良好担保措施且外部债项评级在AA级以上品种）、短期融资券、资产支

5、持受益凭证、债券型基金、可转换债券、分离交易可转换债券、期限超过7天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款，投资比例为0-95%；其中：中小企业私募债投资比例合计不超过资产净值的40%，单支私募债不超过10%。（3）现金类资产包括银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限在7天内的债券逆回购等，投资比例为5%-100%；（4）股指期货：本集合计划以投机、套保和套利为目的投资在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。任一时点，持有股指期货的风险敞口不得超过计划净值的80%，并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的政府债券；任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后

6、，保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券；任一时点，持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过计划资产净值95%。（5）本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。（6）集合计划单位净值低于0.92元时，权益类资产投资比例不得高于20%；集合计划单位净值低于0.9元时，本集合计划只能投资于固定收益类资产和现金类资产。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。交易完成10个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。如

7、因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。因证券期货市场波动、资产管理计划规模变动等证券公司之外的原因致使股指期货投资比例不符合规定的，管理人应当在10个交易日内调整完毕，同时在该情形发生之日起2个工作日内向管理人住所地证监局报告。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。风险收益特征本计划份额

8、属于 “相对积极型”的产品。适合推广对象本集合计划适合向“相对积极型”及高于“相对积极型”的投资者推广。当事人管理人兴证资管股份有限公司托管人中国工商银行股份有限公司上海市分行代理推广机构兴业证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司集合计划的参与办理时间推广期，委托人在推广机构的工作日可以参与本集合计划。本集合计划自成立之日起封闭1年，首次封闭结束后的每年11月首5个工作日开放。在成立后1年封闭期内，如集合计划累计份额净值超过1.12元，则本集合计划可提前结束封闭期。投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。办理场所推广机构指定的场所。办理方式1、“未知价”原则，即在开放

9、日，参与集合计划的价格以参与申请日当日（T日）的计划份额净值为基准进行计算。2、“金额参与”原则，即参与以金额申请，推广期参与价格为份额面值；3、在推广期内，当集合计划募集规模接近或达到约定的规模上限，或委托人人数达到200人时，管理人将自次日起暂停接受参与申请；4、委托人的参与资金在集合计划成立之前所产生的利息，按份额面值折成集合计划份额，归委托人所有，参与资金的利息以注册登记机构的记录结果为准；5、委托人在推广期可以多次参与本集合计划。参与费本集合计划参与费率为参与金额参与费率100万元单笔500万元1.0%单笔500万元0认购资金利息委托人的参与资金在集合计划成立日之前产生的利息将折算为

10、计划份额归委托人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。集合计划的退出办理时间退出在开放期办理。本集合计划自成立之日起封闭1年，首次封闭结束后每年11月首5个工作日开放。在成立后1年封闭期内，如集合计划累计份额净值超过1.12元，则本集合计划可提前结束封闭期。办理场所推广机构指定的场所。办理方式1、退出申请的提出：委托人可在原参与网点，在规定的开放日内办理份额的退出申请，或登录原参与推广机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划份额。申请的份额退出申请数量超过申请人持有的份额数量时，申请无效。2、退出申请的确认：当日（T日）在交易时间内提交的申请，管理人及注册登记机构在收到委托人退出申

11、请的T+1日对该交易的有效性进行确认，委托人通常可在T+2日到网点查询退出的确认情况。巨额退出的情形按巨额退出及连续巨额退出的认定及办理方式办理。3、退出款项划付：委托人退出申请确认后，管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往申请退出委托人的指定资金账户，退出款项将在T+3日内从托管账户划出。如集合计划出现集合计划合同所述暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。退出费本集合计划退出费为持有时间退出费率持有时间1年0.5%持有时间1年0单个委托人大额退出及预约申请对单个委托人单日退出份额超过上一日集

12、合计划总份额3%，或者超过3000万元，即视为单个委托人大额退出。委托人必须提前3个工作日直接或通过推广机构向管理人预约申请；大额退出未预约申请，管理人有权拒绝接受其退出申请。巨额退出及连续巨额退出1、巨额退出的认定和处理方式（1）巨额退出的认定单个开放日，委托人当日累计净退出申请份额（退出申请总份额扣除参与申请总份额之后的余额）超过上一工作日计划总份额数的10%时，即为巨额退出。（2）巨额退出的顺序、价格确定和款项支付发生巨额退出时，管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定全额退出、部分顺延退出：全额退出：当管理人认为有条件支付委托人的退出申请时，按正常退出程序办理。部分顺延退出：当管

13、理人认为支付委托人的退出申请可能会对计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受净退出比例不低于集合计划总份额10%的前提下，对其余退出申请予以延期办理。对于当日的退出申请，将按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例，确定当日受理的退出份额；未能受理的退出部分，委托人可选择延期办理或撤销退出申请。对于选择延期办理的退出申请，管理人将在下一个工作日内办理，并以该工作日的计划单位净值为准计算退出金额，依此类推，直至全部办理完毕为止，但不得超过正常支付时间20个工作日，转入下一个工作日的退出申请不享有优先权。暂停退出：连续两个或以上开放日发生巨额退出的，管理人可以暂停接受退出申请；已经接受的退出申请

14、可以延缓支付退出款项。暂停和延缓期限不得超过20个工作日；但遇不可抗力等特殊情况时不受上述时限的限制。管理人可以根据集合计划运作的实际情况在不损害委托人利益的前提下更改上述退出安排。本集合计划退出安排的更改将遵循本合同变更的相关程序。（3）告知客户的方式发生巨额退出并延期支付时，管理人应在管理人指定网站公告，并说明有关处理方法。2、连续巨额退出的认定和处理方式（1）连续巨额退出的认定如果本集合计划连续2个开放日发生巨额退出，即认为发生了连续巨额退出。（2）连续巨额退出的顺序、价格确定和款项支付本集合计划发生连续巨额退出，管理人可按说明书及资产管理合同载明的规定，暂停接受退出申请，但暂停期限不得

15、超过20个工作日；已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并在管理人指定网站上进行公告。管理人自有资金参与情况管理人以自有资金参与本集合计划的：1、自有资金参与的条件：管理人以自有资金参与本集合计划，应符合管理办法、细则、规范和中国证监会及中国证券业协会的相关规定。2、自有资金的参与方式：管理人承诺在本集合计划推广期间以自有资金参与本集合计划。3、自有资金参与的金额和比例：（1）自有资金参与金额为本集合计划成立规模（含自有资金参与部分）的10%，且最高不超过人民币3000万元，具体以管理人公告为准。（2）存续期，管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划

16、总份额（包括自有资金参与份额）的20%。4、自有资金的收益分配：自有资金按照等额等权的原则，参与收益分配。5、自有资金责任承担方式和金额：为保护投资者利益，管理人以补偿日自有资金持有的集合计划份额对应的资产为限为限，在本集合计划成立满两年对应日（若非工作日则取其之前的最近一个工作日），对推广期参与并持有满两年的委托人份额承担有限补偿责任（含补偿日申请退出的委托人份额）。自有资金参与份额承担有限补偿责任的具体办理方法如下：在本集合计划成立满两年对应日（若非工作日则取其之前的最近一个工作日），若（1）单位净值+持有期累计分红份额面值，管理人自有资金参与部分不承担有限责任。（2）单位净值+持有期累计

17、分红份额面值，即存在差额损失时，管理人将用补偿日自有资金持有的集合计划份额对应的资产弥补推广期参与且连续持有满2年的委托人份额的差额损失。 管理人的补偿金额按照符合补偿条件的委托人自推广期参与并持有满两年的份额的比例进行分配。如补偿日管理人自有资金持有的集合计划份额对应的资产仍不能弥补委托人持有到期的认购份额的差额损失，则不再使用其他任何资金弥补。6、因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超过法律、法规及本合同规定比例的情况下，自有资金可以退出。7、管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于6个月，参与、退出时应当提前5个工作日告知委托人和托管人，推广期投入且承担2年期有限

18、补偿责任的自有资金在约定责任解除前不得退出，在2年期有限补偿责任完成后管理人自有资金可退出本集合计划；但因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超过法律、法规规定比例，而导致管理人自有资金退出的可以不受本条前述约定限制。8、为应对巨额退出，解决流动性风险，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，管理人参与的自有资金参与、退出可不受上述限制，但需事后及时告知委托人和托管人，并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国证券业协会报告。9、因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限时的处理原则及处理措施：自有资金参与金额不超过本集合计划资产总额的20%，当开放期有客户退

19、出时，使自有资金占比超过集合计划资产20%，自有资金可按照第五部分（集合计划参与和退出）的规定在开放期申请退出直至符合20%占比。具体参与金额以及参与方式、程序以管理人指定网站公告为准。10、风险揭示：管理人自有资金退出，可能遭遇流动性风险，从而影响计划损益。管理人将认真履行管理人职责，关注计划规模变动情况，控制流动性风险。11、信息披露：管理人及时在管理人指定网站公告超限情况。集合计划的分级本集合计划不根据风险收益特征进行分级。集合计划成立的条件集合计划的参与资金总额（含参与费）不低于3000万元人民币且其委托人的人数为2人（含）以上，并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合

20、计划进行验资并出具验资报告后，管理人宣布本集合计划成立。集合计划设立完成前，委托人的参与资金只能存入集合计划份额登记机构指定的专门账户，不得动用。集合计划设立失败（本金及利息返还方式）集合计划推广期结束，在集合计划规模低于人民币3000万元或委托人的人数少于2人条件下，集合计划设立失败，管理人承担集合计划的全部推广费用，并将已认购资金及同期利息在推广期结束后30个工作日内退还集合计划委托人，各方互不承担其他责任。利息金额以本集合计划注册登记机构的记录为准。集合计划份额转让本计划成立后，委托人可以按照规定申请份额转让事宜。集合计划存续期间，客户可以通过证券交易所、证券公司柜台市场等中国证监会认可

21、的交易平台转让集合计划份额。受让方首次参与集合计划，应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。费用、报酬费用种类（1） 参与费：参与金额参与费率100万元单笔500万元1.0%单笔500万元0（2） 退出费：持有时间退出费率持有时间1年0.5%单笔1年0（3） 管理费：集合计划管理人每日按前一日集合计划资产净值的1.5%年费率计提管理费，管理费每日计提，按月支付。（4） 托管费：集合计划托管人每日按前一日集合计划资产净值的0.15%年费率计提托管费，托管费每日计提、按月支付。（5） 投资交易费用：按规定比例在发生投资交易时计提并支付经手费、证管费、过户费、印花税、证券结算风险基金、佣金等。（6

22、） 与本集合计划存续期间相关审计费等费用从集合计划中列支。 按照国家有关规定可以列入的其他费用从集合计划中列支。不由集合计划承担的费用本集合计划推广期间的费用，管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失，以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。业绩报酬（1）业绩报酬计提原则：符合业绩报酬计提条件时，在集合计划分红日委托人退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬。（2）业绩报酬计提方法：业绩报酬计提日为集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。以业绩报酬计提期间的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基准。 A为本次业绩报酬计提日累计单位净值

23、；B为上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）的累计单位净值；C为上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）的单位净值；N为本次计提业绩报酬区间天数，即前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）至本次业绩报酬计提日的间隔天数。年化收益率（R）计提比例业绩报酬（H）计算方法R7%0R7%50%（F为参与计提业绩报酬的份额数）如委托人退出的份额为多笔参与，则采用“先进先出”法分别对每笔参与的份额计算业绩报酬。推广期参与价格为面值1元，开放期参与价格为受理申请当日份额净值，红利再投资的参与价格为红利转份额当日份额净值。（3）业绩报酬的支付：管理人的业绩报酬的计算和复核

24、工作由管理人完成，由管理人向托管人发送划付指令，托管人于收到指令后5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。收益分配收益构成本集合计划收益指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划收益减去公允价值变动收益后的余额。 分配原则1、每一集合计划份额享有同等分配权；2、当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；3、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；4、在符合分红条件和收益分配原则的前提下，本集合计划每年分红一次，分红总金额为当期已弥补亏损后计划可分配收益的90%；5、红利发放日距离

25、收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；6、现金红利款自款项从集合计划托管账户划出之日起7个工作日内划转到委托人账户；7、收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担；8、集合计划成立不满6个月可不进行收益分配；9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。集合计划展 期本集合计划无展期设置。终止和清算（1）有下列情形之一的，集合计划应当终止：1、管理人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消业务资格的； 2、托管人因重大违法、违规行为，被监管机构取消业务资格而管理人未在合理时间内与新的托管人签订托管协议的； 3、管理人因停业、解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责的； 4、托管人因解

26、散、破产、撤销等原因不能履行相应职责时，管理人未在合理时间内与新的托管人签订托管协议的； 5、存续期内，任一开放日集合计划委托人少于2人时； 6、战争、自然灾害等不可抗力的发生导致本集合计划不能存续； 7、法律、行政法规或中国证监会规定的其他情况。（2）集合计划的清算1、自集合计划终止之日起5个工作日内成立集合计划清算小组，集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算；2、清算过程中的有关重大事项应当及时公布；3、清算结束后5个工作日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金

27、的形式全部分派给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户； 4、清算结束后15个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果；5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券，管理人可对此制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定，以货币形式全部分配给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户。在进行二次清算的变现过程中，变现的资金以现金保存，不得再进行投资。未返还委托人的计划资产按集合计划存续期内规定支付管理费及托管费。特别说明l 本说明书作为管理合同的重要组成部分，与管理合同具有同等法律效力。专心-专注-专业