2011银行从业资格考试《风险管理》模拟题(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括_。A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式C.全面风险管理模式 D.内部管理模式2.下列理论中,属于负债管理模式的是_。A.真实票据论 B.转换能力理论C.存款理论 D.预期收入理论3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_。A.银行券理论 B.资产结构理论C.购买理论 D.销售理论4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_A.转换能力理论 B.预期收入理论C.超货币供培理论 D.销售理论5._是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险 B.市

2、场风险C.操作风险 D.流动性风险6._是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信用风险 B.市场风险C.操作风险 D.流动性风险7._不包括在市场风险中。A.利率风险 B.汇率风险C.操作风险 D.商品价格风险8._是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险 B .操作风险C. 流动性风险 D.国家风险9._是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A. 流动性风险 B . 国家风险C.声誉风险 D.法律风险10._是指由于借款国经济、政治、社会环境的

3、变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A. 流动性风险 B . 国家风险C.声誉风险 D.法律风险11. _是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A. 操作风险 B . 国家风险C.声誉风险 D.法律风险12._是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A. 流动性风险 B . 国家风险C.操作风险 D.法律风险13._是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A. 流动性

4、风险 B.战略风险C.操作风险 D.法律风险14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_的风险管理方法。A.风险对冲 B.风险分散C.风险规避 D.风险转移15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_的风险管理方式。A.风险对冲 B.风险分散C.风险规避 D.风险转移相关推荐：2011银行从业资格考试风险管理精讲笔记2011银行从业资格考试风险管理精讲班习题汇总16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_的风险管理方法。A.风险

5、对冲 B.风险分散C.风险规避 D.风险转移17.下列不属于风险转移方式的是_。A.承担 B.保险C.转让 D.客户分散18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_的风险管理方法。A.风险补偿 B.风险分散C.风险规避 D.风险转移19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_的风险管理方法。A.风险补偿 B.风险分散C.风险规避 D.风险转移20.按照我国银监会的规定,下列_不包括在核

6、心资本中。A.实收资本 B.资本公积C.盈余公积 D.可转换债券21. 按照我国银监会的规定,下列_不包括在附属资本中。A.重估储备 B.长期次级债务C.优先股 D.实收资本22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_。A.15% B.20%C.25% D.50%23._是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本 B.监管资本C.经济资本 D.实收资本24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和_及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。A.职工代表大会 B.工会C.监事会 D.同业协会25._负责建立识别、计量、监测井控制

7、风险的程序和措施。A.董事会 B. 监事会C.股东大会 D.高级管理层26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_。A.风险识别 B.风险计量C.风险监测 D.风险控制27.风险识别的主要方法不包括_。A.故障树法 B.VaRC.专家预测法 D.流程图分析法28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括_。A.因果关系分析 B.VaRC.敏感性分析 D.情景分析29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_A.国际结算系统 B.储蓄系统C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括

8、风险水平类指标、风险迁徙类指标和_A.流动性风险指标 B.信用风险指标C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标31.下列指标中属于风险水平类指标的是_A.正常贷款迁徙率指标工作 B.操作风险指标C. 风险抵补类指标 D.准备盘充足程度指标32. 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_A. 不良贷款迁徙率 B.盈利能力C.准备资金充足程度 D.资本充足程度33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_A.风险值较低的指标值 B. 风险值较高的指标值C.风险值为二者均值的指标值 D.类似客户的指标值34._不属于银行信息系统的物理安全。A.环境安全 B

9、.设备安全C.系统安全 D.媒介安全35._属于银行信息系统的系统安全。A.环境安全 B.设备安全C. 媒介安全 D.应用系统安全36. _属于银行信息系统的网络安全。A.安全认证 B.操作系统安全C. 媒介安全 D.应用系统安全37. _不属于银行信息系统的应用安全。A.内网访问控制 B.外网物理隔离C.病毒防护 D.网络结构安全38. _属于银行信息系统的信息系统安全。A. 操作系统安全 B. 内网访问控制C.加密传输 D.媒介安全39. 银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_。A. 媒介安全 B.管理安全C.应用安全 D.信息安全40. 银行信息系统安全包括物理安全、网络

10、安全、管理安全和_等A. 应用安全 B. 媒介安全C.应用系统安全 D.环境安全41.国内少数企业在_，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A.20世纪60年代 B.20世纪80年代后期C. .20世纪70年代后期 D. 20世纪80年代前期42.风险管理的核心在于_。A.风险识别 B.风险计量C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合43.风险管理的目标在于_.A.获得最大的安全保障 B.风险计量C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_A.负债业务 B.资产业务C.中间业务 D.表外业务45.真实票据论的理论依据是商

11、业银行在发展初期,业务主要集中于_A.长期贷款 B.消费者贷款C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_A.商业票据 B.流动资产C.长期债券 D.国债47.预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以_为基础的。A.实际收入 B.未来收入C.实际财富 D.投资收益48._容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。A.转换能力理论 B.预期收入理论C.超货币供给理论 D.销售理论49._是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论 B.预期收入理论C.资产结构理论 D.真实票

12、据理论50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_A.销售理论 B.预期收入理论C.银行券理论 D.真实票据理论51._是银行券理论的核心。A.负债的适度性 B.资产的适度性C.尽可能多的负债 D.负债越少52.存款可分为_和派生存款不同两类。A.信用存款 B.定期存款C.初始存款 D.企业存款53.存款理论的最主要特征是它的_A.流动性 B.稳健性C.扩张性 D.冒险性54.被称为“银行负债思想的创新”的是_A.银行券理论 B.存款理论C.购买理论 D.销售理论55.销售理论的主题是_A.推销金融产品 B.主动负债C.购买负债 D.吸收存款56.全面风险管理模式强调信用风险、_和操作风险并举，组

13、织流程再造技术与技术手段创新并举。A.流动性风险 B.国家风险C.法律风险 D.市场风险57._提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。A.资产负债表外管理理论 B.销售理论C.存款理论 D.资产结构理论58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_的研究。A.衍生产品 B.金融技术C.风险管理技术 D.工程技术59.巴塞尔委员会巴塞尔资本协议进行全面修改，并于_首次公布修改后的资本协议征求意见稿。A.1998年5月 B.1999年6月C.2001年1月 D.2003年4月60.在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了_次资本协议征求意见稿。A.1 B.2C.3 D.461.资本计量和

14、资本标准的国际协议：修订框架于是乎2006年底首先在_的银行开始实施。A.美国 B.欧洲C.欧美 D.十国集团62._不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围C.全员的风险管理文化 D.全程的风险识别过程63.根据商业银行风险的_，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A.属性 B.形成原因C.表现形式 C.法律变动64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和_等造成的。A.同业拆借 B.利率波动C.汇率波动 D.商品价格风险65.黄金价格变动造成的风险属于_A.操作风险 B.汇率风险C.利率风险 D.商品价格风险66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价

15、风险、收益率曲线风险、基准风险和_A.期限结构风险 B.期权性风险C.流动性风险 D.价格风险67.最重大的操作在于_及公司治理机制的失效。A.内部控制 B.风险文化C.公司策略 D.风险管理机制68._经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A.操作风险 B.市场风险C.违约风险 D.流动性风险69._是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。A.声誉风险 B.市场风险C.国家风险 D.操作风险70._交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。A.股指期货 B.金融期权C.远期交易 D.商品期货71._并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移 B.风险规避C.风险分散 D

16、.风险对冲72._不属于事的风险控制手段。A.风险转移 B.风险规避C.风险补偿 D.风险分散73._不能规避利率风险。A.金融期货 B.金融期权C.利率互换 D.定期存款74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是_A.提供融资 B.使银行免受损失C.维持市场信心 D.限制银行业务过度扩张75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是_A.客户利益至上 B.储户利益至上C.股东资本是风险的第一承担者 D.金融监管机构的要求76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除_。A.商誉 B.商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本 D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资77.商业银行的附属

17、资本不得超过核心资本的_;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的_。A.100%，100% B.50%，100%C.100%，50% D.50%，50%78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的_来覆盖。A.监管资本 B.会计资本C.核心资本 D.经济资本79.1997年亚洲金融危机发生后，_又被广泛讨论来对抗危机。A.风险管理 B.公司治理C.风险文化 D.内部控制80.商业银行内部控制重心就是_A.权力制衡 B.权责明确C.风险控制 D.产权清晰81.商业银行内部控制的主体是_A.董事会 B.监事会C.高级管理层 D.银行内部的各个部门及其人员82.有效风险管理体系建设必须以

18、_为先导。A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略83._对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A.监事会 B.党委C.纪委 D.董事会84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了_。A.同行业的平均水平 B.目前的情况C.长期的经验 D.同行业的最高水平85.商业银行内部风险的估计，一般不包括_。A.违约概率 B.实际损失C.违约损失率 D.违约风险暴露86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是_。A.风险识别 B.风险计量C.风险监测 D.风险控制87.商业银行对前台业务流程系统传送来的

19、相关数据进行整合是通过聚类和_来完成的。A.匹配 B.分类C对称 D.集合88.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和_。A.及时性 B.一致性C.完全性 D.不可不论性89._是风险管理的基础。A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制C.安全的信息系统 D.有效的风险管理策略90.资本融资的具体来源不包括_A.股东红利 B.原有股东追加投资C.发行新股 D.留存利润91._必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会 B.高级管理层C.股东大会 D.风险管理部门92._负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系

20、。A.监事会 B.高级管理层C.股东大会 D.董事会93.商业银行的内部控制内容上要具有_A.稳定性 B.创新性C.开放性 D.一致性94.董事会应定期核查其_能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。A.公司治理结构 B.内部控制系统C.风险控制环境 D.风险监测体系95.风险管理体系的灵魂是_A.风险管理文化 B.风险管理策略C.公司治理结构 D.内部控制系统96.商业银行应根据不同业务特点_风险偏好和风险承受度。A.确定相应 B.确定平均C.统一确定 D.确定最大97.在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险，可采取_等方法A.风险分散 B.风险对冲C.风险规避 D.风险补偿98.销售理

21、论是_崭露头角的一种银行负债理论。A.20世纪60年代 B. 20世纪70年代C. 20世纪80年代 D. 20世纪90年代99._的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移。A.购买理论 B.销售理论C.资产结构理论 D.存款理论100.根据_d_，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。A.销售理论 B.资产负债表外风险管理理论C.存款理论 D.超货币供给理论参考答案110 DCBDA BCBAB1120 CDBAB DDCAD2130 DDBCD ABADC3140 BABCD ADCBA4150 BDABC BBCDC5160 ACBCA DACBC6170 DDCAB BADCB7180 ACDBC ACDBC8190 DCACB DADCA91100 BDCBA CCCAD专心-专注-专业