金融计量学期末复习试题——(综合.doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金融计量学期末复习试题（综合）一、 选择题。1、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（ ）。 A、存在完全的正自相关 B、存在完全的负自相关 C、不存在自相关 D、不能判定2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。 A、 Goldfeld-Quandt方法 B、ARCH检验法 C、 White检验法 D、 DW检验法3、的2阶差分为 （ ）。A、 B、C、 D、4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。A、自相关系数截尾，相关系数拖尾 B、自相关系数拖尾，相关系数截尾C、自相关系数截尾，相关系数截尾 D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾5、以下选项中，正确地表达了序列相

2、关的是（ ）。 A、 B、 C、 D、 6、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值有如的关系,则表明模型中存在( )。A、 异方差 B、 多重共线性 C、 序列自相关 D、 设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于0，那么DW统计量的值近似等于（ ） A、0 B、1 C、2 D、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性； B、OLS估计量是无偏的，但非有效； C、OLS估计量有偏且非有效； D、无法求出OLS估计量。9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（ ） A、越大； B

3、、越小； C、不会变化； D、无法确定二、填空题。1、AR（1）过程，其中，则Var()=_12_ 2、对于时间序列，若 经过三阶差分后才能平稳 ，则。3、条件异方差模型中，形如的模型可简记为_ GARCH _(6,5)_ 模型。4、为一时间序列，为延迟算子，则_ Xt-3 _ 5、_ 面板 数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。三、名词解释1、 随机游走模型。Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项2、伪回归。若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归3、内生变量。具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程

4、系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。4、虚拟变量陷阱。若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱四、 简答题1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？2简述EG检验方法的步骤。3多重共线性对计量结果的影响有哪些？4误差修正模型的主要作用是什么？用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。5、简述t统计量和F统计量的不同作用。6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？五、计算分析题1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。White Heter

5、oskedasticity Test:F-statistic6. Probability0.Obs*R-squared9. Probability0. White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic0.Probability0.Obs*R-squared0.Prob

6、ability0.LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位：元）：Dependent Variable: SAVEMethod: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-695.1433118.0444-5.

7、0.0000INCOME0.0.4.5260.00025R-squared0.Mean dependent var1266.452Adjusted R-squared0.S.D. dependent var846.7570S.E. of regression247.6160Akaike info criterion13.92398Sum squared resid.Schwarz criterion14.01649Log likelihood-213.8216F-statistic321.8177Durbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0.（1）请写出样本回归

8、方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。（2）解释样本可决系数的含义。（3）在显著水平下，判断回归方程的显著性（附：，）1)样本回归方程为： t= ( -5.8888 ) ( ) R-squared=0.Adjusted R-squared=0.F-statistic=321.8177Durbin-Watson stat=1.自变量Income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）2) R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。3)在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t统计量检验真实总体参数是否显著异于零。检验步骤： 提出假设：原假设H0： b1=0， 备择假设H1：b10构造统计量：给定显著性水平a，查t分布表得临界值，并确定拒绝域根据样本数据计算t统计量值，并进行比较判断：若，则拒绝原假设H0 ；若，则接受原假设H0 在本题中，因此在5%的显著性水平下拒绝回归系数为零的原假设。计算题：1） 该检验为Goldfeld-Quandt检验。因为：F=4334.9374.28所以该模型存在异方差。2） 该检验为ARCH检验因为10.14987.81所以该模型存在异方差。专心-专注-专业