2022年期货从业资格考试公式汇总-投资分析 .pdf

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2、价为沪深300 指数动态 PE的倒数与 10 年期国债收益率之差8、固定利息债券定价公式：23.(1)(1 ) (1 )(1 )(1 )TTccccAVyyyyy9、样本相关系数的计算公式：111112222222222111111()()()()11()()nnnnniiiiiiiiiiiiinnnnnniiiiiiiiiiiiXXYYX YnXYnX YXYnnXXYYXnYnnXnYiiiiXYXY10、最小二乘法11121211?()nnniiiiiiiniinX YXYnnXiiX，11011?nniiiiYXyxnn回归系数的 t 值为11()?tS给定显著性水平，双侧检验的临界值

3、为2(2)nt随机误差：上学吧视频超市精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 学习好资料欢迎下载判定系数2222111222111?()()111()()()nnniiiiinnniiiiiiyyySSRSSESSTSSTyyyyRyyy2211(1)nnkRR11、 最佳套保比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以两者的相关系数XQR12、Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化13、Gamma=De

4、lta的变化 /期权标的物的价格变化T h e t a=期权价格的变化 /距到期日时间的变化14、Vega=期权价格的变化 /标的物价格波动率变化Rho=期权价格的变化 /利率变化Delta 与 Rho都是实值平值虚值Gamma、Theta、Vega都是平值实值 /虚值上学吧视频超市15、一阶段看涨期权二叉树定价公式(1)1crcc其中1rdud，uSs,dSs16 、 二 阶 段 看 涨 期 权 的 二 叉 树 定 价 公 式(1)1 rccc，( 1)1 rccc精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - -

5、- -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 学习好资料欢迎下载(1)1crcc，其中1rdud，uSs，dSs17、B-S期权定价模型的公式12rTcSNNdXed其中21ln2SrTXTd, 221ln2SrTXTTdd18、上学吧视频超市精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 学习好资料欢迎下载上学吧视频超市精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - -

6、 - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 学习好资料欢迎下载上学吧视频超市精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - - -