风险管理-第五章-第五节-操作风险资本计量-2013年版(共4页).doc

《风险管理-第五章-第五节-操作风险资本计量-2013年版(共4页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理-第五章-第五节-操作风险资本计量-2013年版(共4页).doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上1、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（ ）A:操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B:由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C:商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D:由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险答案:B2、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（ ）A:缺乏足够的后援/替代人员B:相关信息缺乏共享和文档记录C:雇员福利支出

2、增加D:缺乏岗位轮换机制答案:C3、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（）A:交易不报告B:短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C:意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D:有组织的劳工运动答案:B4、内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？ （ ）A:财务/会计错误B:文件合同缺陷C:错误监控/报告D:结算支付错误答案:B

3、5、错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的（）或者外部汇报不准确。A:操作规范B:监管职责C:汇报义务D:风险控制义务答案:C6、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 （ ）A:为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B:与市场上同类金融产品的定价有很大差别C:银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D:未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误答案:D7、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商

4、业银行系统设计/开发应持有的态度是（ ）A:追求快速见效，无需考虑长期的效果B:系统要大而全，使用国内领先的信息设备C:从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D:可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本答案:C8、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）A:政府新兴的立法B:公共利益集团持续的压力/运动C:极端组织的行动或政变D:政府货币政策的改变答案:D9、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）A:经济资本B:存款准备金C:资本充足率D:央行票据答案:A10、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等（ ）类。A:6B:7C:8D:9答案:C专心-专注-专业