金融工程教学大纲(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金融工程教学大纲课程性质：金融工程是应用型学科，是金融专业的技术课程，是金融专业本专科学生必修课程之一。金融工程为金融学各专业的主干课程，并且为经济类、管理类各专业的必修课或选修课。课程编号:课程名称:金融工程（双语）授课对象：金融学专业专科总学时: 72学分数: 4适应专业：国际金融、证券专业先修课程：金融学、金融市场学、投资学等。一、课程教学目的和任务课程目的:通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能：1、金融工程的基本方法和基本理论，主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程基本方法论、风险及其管理、金融工程理论基础等有关内容；2、主要基础金

2、融资产的特性、定价及其应用，包括固定收益证券及其定价、非固定收益证券及其定价等有关内容；3、主要衍生金融工具的特性、定价及其应用，包括互换、远期、期货、期权等有关内容。 课程任务: 通过金融工程课程的学习，使学生掌握金融工程的基本概念、理论和方法；使学生能够运用基本的金融工程方法，提高分析问题、判断问题和解决问题的能力，提升学生的金融工程理论水平和基本应用能力。二、课程教学基本要求 1.通过对金融工程课程的学习，掌握金融工程的基本理论、 主要应用，以及金融工程的发展。2. 通过对金融工程课程的学习，熟悉各类金融工具及其运用，重点掌握综合运用金融理论进行金融工程创新，尤其是掌握金融风险管理的基本

3、技能。三、课程主要教学内容与学时安排 学时安排： 总学时：72章内 容参考学时1金融工程导论42金融工程分析方法43现货工具44远期工具65期货工具86互换工具67期权工具68混合工具49商品价格风险管理410外汇风险管理611利率风险管理612股票价格风险管理613信用风险管理414操作风险管理4 课程主教要学内容： 第一章 金融工程概述 教学目的与要求：通过本章学习了解金融工程的基本概念、基本工 具及风险管理方法。 难点/重点：金融工程的基本概念第一节 金融工程的概念 第二节 金融工程与金融工具第三节 金融工程与风险管理第二章 金融工程分析方法教学目的与要求：通过本章学习了解金融工程的主要

4、分析方法，学习金 融价格的风险管理方法，学习运用远期、期货、期权、 互换等金融工具管理金融风险。 难点/重点：金融工程的分析方法第一节 金融价格风险分析第二节 远期合约分析第三节 期货合约分析第四节 互换合约分析第五节 期权合约分析第六节 金融积木综合分析第三章 现货工具 教学目的与要求：通过本章学习了解金融现货工具，包括：外汇交易、 货币交易、债券交易、股票交易工具；进一步了解商 品市场与上述市场之间的现货工具配置。 难点/重点： 各类市场的现货工具第一节 商品市场一、 黄金市场二、 黄金现货交易第二节 外汇市场一、 外汇与汇率二、 即期外汇交易第三节 货币市场一、 概述二、 货币市场工具第

5、四节 债券市场一、 概述二、 基本概念三、 债权种类四、 债券价格第五节 股票市场一、 概述二、 股票概念三、 股票种类四、 股票的价值第六节 现货工具综合配置分析一、 商品与货币市场之间的现货工具配置二、 商品与外汇市场之间的现货工具配置三、 外汇与货币市场之间的现货工具配置四、 外汇与股票市场之间的现货工具配置五、 各类市场内部现货工具之间的配置六、 实例第四章 远期工具 教学目的与要求：通过本章学习了解金融远期交易、定价方法、及 远期利率、外汇、汇率协议；了解国内远期外汇 交易。 难点/重点：远期交易及其定价方法 第一节 概述 一、 远期合约的产生于发展二、 远期合约的基本概念和特点三、

6、 远期合约价值和损益状况四、 远期合约的作用第二节 远期工具的定价一、 套利与非套利机会二、 完备市场基本假设三、 完备市场条件下远期价格的决定四、 远期价格与未来的即期价格以及期货价格之间的关系第三节 远期利率协议 一、 产生二、 概念和特点三、 交易和结算四、 定价第四节 远期外汇交易一、 产生二、 概念与特点三、 种类四、 报价五、 结算六、 定价第五节 远期汇率协议一、 基本概念二、 交易和结算三、 案例分析第六节 人民币远期结售汇一、 基本概念二、 内容和特点三、 作用第七节 远期工具综合配置分析第五章 期货工具 教学目的与要求：通过本章学习了解各期货交易基本概念及原理、期货价格与定

7、价、常见期货及与其他金融工具的搭配 难点/重点：期货交易的基本概念与定价 第一节 概述一、 发展概况二、 功能三、 特点四、 报价五、 套期保值第二节 期货定价一、 与远期价格相等二、 与远期价格不等第三节 商品期货一、 商品风险二、 商品期货上市条件三、 商品期货合约四、 定价第四节 外汇期货一、 外汇期货合约的规格及报价二、 套期保值第五节 利率期货一、 即期与远期利率二、 收益率曲线与利率期限结构三、 短期国债期货四、 长期和中期国债期货五、 欧洲美元期货合约六、 国内国债期货市场的发展及问题第六节 股指期货一股票指数二主要股指期货合约三股指期货的价格四利用股指期货对冲 第七节 期货工具

8、综合配置分析一、 期货与现货工具的搭配二、 期货与期货的搭配第六章 互换工具 教学目的与要求：通过本章学习了解金融互换交易的概念、报价、 定价；掌握利率互换、货币互换的概念、类别、 功能及其综合配置 难点/重点：利率与货币互换的概念、功能 第一节 互换交易概述一、 概念和原理二、 产生与发展三、 特点和功能四、 互换市场的参与者与报价第二节 互换定价一、 概述二、 利率互换定价三、 货币互换定价第三节 利率互换一、 概念和类别二、 利率互换交易分析三、 功能与应用第四节 货币互换一、 概念和类别二、 利率互换交易分析三、 与利率互换交易的比较四、 功能与应用第五节 互换工具综合配置分析一、 现

9、金流量分析二、 与其他金融工具的关系三、 与其他金融工具的配置第七章 期权工具 教学目的与要求：通过本章学习了解期权交易基本概念、定价、常 见期权、期权综合配置 难点/重点：期权交易及其定价 第一节 概述一、 定义和特点二、 分类三、 交易机制第二节 期权定价一、 价格构成二、 影响因素三、 平价关系四、 B-S定价公式五、 二项式模型第三节 外汇期权一、 概念二、 类型第四节 利率期权一、 概念二、 常见期权第五节 股指期权一、 概念二、 股指期权合约三、 报价及行情解读第六节 股票期权一、 类型二、 股票期权合约第七节 期货期权一、 概述二、 相关概念三、 股票指数期货期权概述四、 外汇期

10、货期权概述第八节 奇异期权一、 概念二、 类别第九节 期权综合配置一、 基本的期权交易二、 对敲交易三、 价差四、 套利第八章 混合工具 教学目的与要求：通过本章学习了解混合工具的含义、类别；掌握 利率、汇率混合工具，利率、权益混合工具，货 币、商品混合工具的特征及运用 难点/重点：主要混合工具的运用 第一节 概述一、 概念二、 产生与发展三、 作用四、 定价第二节 类别一、 利率/汇率混合工具二、 利率/权益混合工具三、 货币/商品混合工具第三节 混合工具兴起的原因分析一、 投资者的动机二、 发行者的动机第九章 商品价格风险管理 教学目的与要求：通过本章学习了解商品价格风险及其管理的含 义、

11、主要风险管理工具、套期保值原理及各金 融工具的风险管理功能 难点/重点：不同金融工具的风险管理功能 第一节 商品价格风险第二节 基于远期的商品价格风险管理一、 历史二、 远期交易在风险管理中的运用第三节 基于期货的商品价格风险管理一、 期货品种二、 期货用于风险管理的特点三、 具体应用第四节 基于互换的商品价格风险管理一、 历史二、 特点第五节 基于期权的商品价格风险管理一、 历史二、 特点三、 具体应用第六节 商品价格风险管理策略分析一、 套期保值原理及其运用二、 综合分析第十章 外汇风险管理 教学目的与要求：通过本章学习了解外汇风险的含义、类别、特 征；掌握基于远期、期货、期权、互换的金融

12、 工具用于外汇风险管理的方法 难点/重点：基于远期、期货、期权、互换的金融工具用于外汇风 险管理的方法第一节 外汇风险一、 类别二、 测量第二节 远期工具用于外汇风险管理一、 概述二、 具体运用三、 远期加担保交易用于避险四、 综合远期外汇交易五、 远期加期权用于避险第三节 期货工具用于外汇风险管理一、 外汇期货交叉保值的基本策略二、 期货加期权避险第四节 互换工具用于外汇风险管理第五节 期权工具用于外汇风险管理一、 期权的基本保值策略二、 期权的对称组合策略三、 回廊式期权第六节 外汇风险管理策略分析一、 主要策略二、 金融工具抵补 第十一章 利率风险管理 教学目的与要求：通过本章学习了解利

13、率风险的含义、度量方法； 掌握基于远期、期货、期权、互换工具的利率风 险管理及其策略。 难点/重点：基于远期、期货、期权、互换工具的利率风险管理第一节 利率风险一、 利率及利率水平的确定二、 利率风险含义三、 度量第二节 基于远期的利率风险管理第三节 基于期货的利率风险管理一、 短期利率期货的应用二、 中长期债券期货的保值策略第四节 基于互换的利率风险管理一、 负债相关互换二、 资产相关互换第五节 基于期权的利率风险管理一、 利率保证二、 利率期货的期权三、 上、下限四、 对称、分享上限和回廊第六节 利率风险管理策略分析一、 资产负债管理二、 基于VAR的管理 第十二章 股票价格风险管理 教学

14、目的与要求：通过本章学习了解利用各类衍生工具管理股票 价格风险 难点/重点：股票价格风险管理概念及其管理方法 第一节 股票价格风险一、 相关概念二、 股票价格风险构成第二节 基于互换的股票价格风险管理 一、 股票互换的概念和特点二、 股票互换定价的基本理论三、 互换用于股票价格风险管理第三节 基于期货的股票价格风险管理一、 股指期货二、 股票期货三、 期货品种基差风险的管理第四节 基于期权的股票价格风险管理一、 股票期权二、 股票指数期权第五节 股票价格风险管理策略分析 第十三章 信用风险管理 教学目的与要求：通过本章学习了解信用风险概念及度量、管理； 掌握利用衍生工具管理信用风险。 难点/重

15、点：信用风险的概念及其管理 第一节 信用风险的产生与度量一、 产生二、 度量第二节 信用风险管理策略一、 预防策略二、 规避策略三、 分散策略四、 转嫁策略五、 对冲策略六、 补偿策略第三节 信用衍生工具在信用风险管理中的应用一、 信用衍生工具品种二、 信用衍生工具的功能三、 信用衍生工具市场的现状与前景 第十四章 金融工程的应用-操作风险管理 教学目的与要求：通过本章学习了解操作风险的含义、特征、类 别及度量方法；掌握保险在操作风险管理中的 运用 难点/重点：操作风险的概念及管理 第一节 操作风险概述一、 含义二、 特征三、 类别四、 度量第二节 金融工程在操作风险管理中的应用一、 保险的应

16、用二、 保险对资本准备金的替代计量四、实验内容与学时分配无五、本课程与其他课程的联系与分工 联系：金融市场学、衍生证券分析是本科的直接金融基础；高等数学、统计学、数 理方法是本课的数学基础。 分工：本课是金融学的顶尖高级课程，熟悉其他课程内容是必备的基础知识。六、选用教材及参考教材：教材： Hull, J.C. Options, futures, and other derivatives. 4th edition, published by Prentice Hall. 参考教材： 周洛华主编，金融工程学，上海财经大学出版社，2007年金融工程概论叶永刚等主编，武汉大学出版社，2009年出版。 Hull, J.C. Options, futures, and other derivatives. 4th edition, published by Prentice Hall. 执笔人：李良新 审核人：欧璇 编写日期：2013.1.12专心-专注-专业