中国精算师考试大纲(共21页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上中国精算师考试大纲 2011年春季中国精算师资格考试-考试指南第I部分 中国精算师资格考试 准精算师部分A1A8 科目 A1数学考试时间 ：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。考试内容：A、 概率论（分数比例约为35）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式 (第一章) 2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算 (第二章)3. 随机变量的数字特征

2、 (3.1、3.2、3.4)4. 条件期望和条件方差 (3.3)5. 大数定律及其应用 (第四章)B、 数理统计（分数比例约为25）1. 统计量及其分布 (第五章)2. 参数估计 (第六章)3. 假设检验 (第七章)4. 方差分析 (8.1)C、 应用统计（分数比例约为10）1. 一维线性回归分析 (8.2)2. 时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型) (第九章)D、 随机过程（分数比例约为20）1. 随机过程一般定义和基本数字特征 (第十章)2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动） (第十一章)E、 随机微积分（分数比例约为10%）1. 关于布朗

3、运动的积分 (11.5、第十二章)2. 伊藤公式 (12.2)考试指定教材： 中国精算师资格考试用书数学，肖宇谷主编 李勇权主审 中国财政经济出版社 2010版A2 金融数学考试时间：3小时考试形式: 选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。考试内容：A、利息理论（分数比例约为30%）1 利息的基本概念（分数比例约为4%）2 年金（分数比例约为6%）3 收益率（分数比例约为6%）4 债务偿还（分

4、数比例约为4%）5 债券及其定价理论（分数比例约为10%）B、利率期限结构与随机利率模型 （分数比例: 16%）1 利率期限结构理论（分数比例约为10%）2 随机利率模型（分数比例约为6%）C、金融衍生工具定价理论（分数比例:26%）1 金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）2 金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%） D、投资理论（分数比例:28%）1 投资组合理论（分数比例约为12%） 2 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论 （分数比例约为16%）考试指定教材: 中国精算师资格考试用书金融数学 徐景峰主编 杨静平主审 中国财政经济出版社2010年版，所有章节。A3精算模型考

5、试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量地刻画，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。考试内容：A、基本风险模型（分数比例：30%）1. 生存分析的基本函数及生存模型：生存分析基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果。2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导。3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方

6、式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。4. 短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。5. 短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。6. 破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。B、模型的估计和选择（分数比例：30%）1. 经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen估计；（2）掌握生存函数区

7、间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算， 2. 参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。3. 参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p图、QQ图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握 x2 拟合优度检验、K-S检验、Anderson-

8、Darling检验和似然比检验等选择比较分布。C、模型的调整和随机模拟（分数比例：40%）1. 修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的 各种方法。对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。2. 信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bhlmann模型、Bhlmann-Straub模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经

9、验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。3. 随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstap方法计算均方误差；熟悉MCMC模拟的简单应用。考试指定教材： 中国精算师资格考试用书精算模型 肖争艳主编 孙佳美主审 中国财政经济出版社，2010版，第2-13章。A4 经济学考试时间：3小时考试形式：选择题（50%）、主观题（50%）考试要求：本科目是关于经济学基础的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽

10、的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。考试内容：A、 微观经济学（分数比例：50%）。考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。1. 供给和需求理论，市场均衡价格理论2. 消费者行为理论3. 生产者（厂商）行为理论4. 市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断5. 要素市场和收入分配理论；6. 一般均衡理论与效率7. 市场失灵和微观经济政策。B、 宏观经济学（分数比例：30%）考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互

11、关系。1. 国民收入的核算原理和结构；2. IS-LM模型与AS-AD模型；3. 宏观经济学的微观基础4. 财政政策与货币政策；5. 汇率与开放的宏观经济模型；6. 经济增长和经济周期理论；7. 通货膨胀和失业。C、金融学（分数比例：20%）考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国际收支、汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场 和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用。1

12、. 货币、利息与利率；2. 金融市场的主要内容3. 商业银行与其他金融机构4. 中央银行与金融监管5. 金融与经济发展6. 国际收支、外汇与汇率7. 国际金融市场8. 国际资本流动9. 开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策10. 宏观经济政策的国际协调考试指定教材：中国精算师资格考试用书经济学，刘澜飚主编，魏华林主审 中国财政经济出版社2010年版，第2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16章的全部内容。A5寿险精算考试时间：3小时考试形式：选择题（70%）、主观题（30%）考试要求：本科目是关于寿险精算数学和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解寿险精算数学的基

13、本理论和方法、寿险精算实务的基本原理。对于寿险精算数学部分，对传统的精算部分，熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算。另外熟练掌握多元生命、多元风险模型。掌握养老金精算和多种状态转换模型的基本内容。对于寿险精算实务部分，理解人寿保险产品的基本定价方法，初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素，初步具备建立寿险定价模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。掌握人寿保险产品的准备金负债的基本评估方法。对偿付能力监管制度有基本的了解。考试内容：A、 生存分布与生命表（分数比例约为5%）1. 各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死力、剩余寿命变量剩余寿命变

14、量T(x)和K(x)的矩2. 生命表的特点、构造原理及其度量指标，如 L、T、a(x)3. 关于分数年龄生命表函数的计算方法4. 选择和终极表的特点及构造原理B、 人寿保险的精算现值（分数比例约为5%）1. 离散型与连续型的各种寿险模型及其精算现值的计算方法2. 寿险现值随机变量的方差3. 在死亡均匀分布假设下连续型保险与离散型保险之间的关系4. 寿险精算现值的递推方程式5. 利用换算函数计算寿险精算现值C、 生命年金的精算现值（分数比例约为5%）1. 离散型与连续型的各种生命年金模型及其精算现值的计算方法2. 现值随机变量的方差3. 特殊的两种生命年金 可分配的期初付年金 完全的期末付年金4

15、. 人寿保险精算现值与生命年金精算现值的关系5. 利用换算函数计算生命年金的精算现值D、 均衡净保费（分数比例约为5%）1. 平衡原理2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、 分期缴费）的均衡净保费的计算方法及相互关系3. 累积型保额E、 责任准备金（分数比例约为10%）1. 责任准备金的概念、计算原理2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、分期缴费）的责任准备金的计算方法3. 损失变量的方差4. 一般情况下的责任准备金F、 毛保费与修正准备金（分数比例约为5%）1. 包括费用的保险模型2. 毛保费厘定原理和毛保费准备金的计算方法3. 预期盈余的计算方法4. 各种修正准备金的概念和原理G、 多

16、元生命函数（分数比例约为5%）1. 联合生存状况和最后生存状况2. 连续型和离散型未来存续时间的概率分布3. 非独立的寿命模型4. 趸缴净保费与年金精算现值5. 特殊死亡率假设下的估值6. 考虑死亡顺序的趸缴净保费H、 多元风险模型与养老金计划的精算方法（分数比例约为7%）1. 存续时间与终止原因的联合分布与边际分布2. 伴随单风险模型和多元风险表的构造3. 多元风险模型下趸缴净保费的计算方法4. 养老金计划及其基本函数5. 捐纳金的精算现值6. 年老退休给付及其精算现值、残疾退休给付及其精算现值、解约给付及捐纳金的返还I、 多种状态转换模型（分数比例约为3%）1. 多种状态转换模型的概念及分

17、析原理2. 了解离散时间马尔可夫链、转移概率、状态分类、极限概率、非常返状态的逗留时间的相关知识3. 多状态模型下现金流精算现值、均衡净保费、责任准备金的计算方法J、 寿险基础（分数比例约为9%）1. 人寿保险的主要类型 普通型人寿保险的主要类型：定期寿险、终身寿险、两全保险、年金保险 新型人寿保险的主要类型：分红保险、投资连结保险、万能保险2. 特殊年金与保险 特殊形式的年金、家庭收入保险、退休收入保单、变额保险产品、可变计划产品、个人寿险中的残疾给付3. 保单现金价值及退保选择权 保单现金价值的含义和我国的现金价值监管规定 我国对固定缴费保险合同和账户型产品现金价值计算的基本过程 缴清保费

18、、展期保费、自动垫缴保费等保单选择权的计算方法K、 定价（分数比例约为18%）1. 寿险定价概述 定价的概念、基本原则 寿险产品定价方法 定价的各种假设2. 资产份额定价法 资产份额定价的具体计算过程、利润指标的衡量 资产份额定价模型中基于大量相同保单和基于一张保单的计算方法 各种因素对现金流的影响 保费变化对利润的影响以及保费调整的计算方法3. 资产份额定价法的进一步应用 计算利润现值的等价公式以及准备金对利润现值的影响 更深入的利润分析，理解死亡、失效或保单 持续有效期满情况下利润现值的概率分布，掌握利润现值的相关计算 资产份额法的改进L、 准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为20%）1

19、. 准备金评估 准备金的不同类型及其特点 法定责任准备金的各种评估方法 准备金评估假设的一般监管制度 保单年度准备金调整为财务年度准备金的一般方法 准备金充足性测试的含义以及我国的相关规定2. 准备金评估 利率敏感型寿险的评估方法 各种年金的评估方法 各种变额保险的评估方法3. 偿付能力监管制度介绍 偿付能力额度监管概述 欧盟、美国、加拿大及我国偿付能力额度监管的基本内容 美国风险资本（RBC）监管下的相关计算 我国目前采用的最低偿付能力的计算方法附录 中国寿险业的精算规定（分数比例约为3%）1. 人身保险精算规定2. 分红保险、投资连结保险管理暂行办法3. 人身保险新型产品精算规定4. 保险

20、公司偿付能力管理规定考试指定教材：中国精算师资格考试用书寿险精算 张连增主编，李晓林主审，中国财政经济出版社2010版，第1-19章、附录。A6非寿险精算考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于非寿险精算原理和实践的课程。通过本科目的学习，考生应该了解风险度量的基本方法、统计方法在非寿险精算中的，了解非寿险的费率厘定和费率校正，理解非寿险的准备金评估和再保险安排。考试内容：A、 风险度量（分数比例15%）1. 风险的定义、特征及风险度量的性质2. 各种传统风险度量方法的定义、优缺点及计算3. VaR度量方法的定义、应用及优缺点4. CTE等其他风险度量的定义及计算B、非寿险精算中

21、的统计方法（分数比例20%）1. 常用的损失理论分布和其数字特征及损失分布的拟合方法2. 贝叶斯估计的基本方法及后验分布的计算3. 随机模拟的基本方法及对损失理论分布的随机模拟4. 信度理论的基本方法及对非同质风险的识别C、非寿险费率厘定（分数比例20%）1. 费率厘定中的一些基本名词及概念2. 费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法3. 均衡已赚保费计算：危险扩展法、平行四边形法4. 最终损失计算：损失进展法，识别趋势5. 分类费率和冲销6. 费率厘定实例7. 效用理论与非寿险费率厘定：风险指数，最高保费和最低保费，最优保险D、非寿险费率校正（分数比例15%）1. 经验费率和信度保费的概

22、念及运用信度理论厘定和校正非寿险费率的方法2. 计算贝叶斯保费的前提条件和基本方法及贝叶斯保费的近似计算3. Buhlmann信度模型及其结构参数估计方法及Buhlmann信度保费的计算4. Buhlmann-Straub信度模型及其结构参数的估计方法及Buhlmann-Straub信度保费的计算5. NCD的一般原理和数学模型及用转移概率矩阵表示一个NCD系统和计算其平稳分布的方法E、非寿险准备金 （分数比例15%）1. 未到期责任准备金评估的方法和保费不足准备金及其充分性检验2. 未决赔款准备金评估的方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进展法、预算IBNR方法3. 理赔费用准备金评估4.

23、未决赔款准备金评估合理性检验F、再保险的精算问题 （分数比例15%）1. 再保险的基本知识：比例再保险和非比例再保险2. 再保险的费率厘定和准备金评估：损失分布法和劳合社比例法，再保险未到期责任准备金，再保险未决赔款准备金，S-B法3. 最优再保险的主要研究方法及基本原理考试指定学习教材：中国精算师资格考试用书非寿险精算：韩天雄主编，刘乐平主审，中国财政经济出版社 2010版A7 会计与财务考试时间：3小时考试形式：选择题（约占60%）、主观题（约占40%） 考试要求：本科目是关于会计与财务的基本理论、基本方法和基本技能的课程。通过本科目的学习，考生应掌握企业财务会计的基本概念和原理，并从信息

24、使用者的视角，熟练掌握会计信息的形成过程及企业主要财务报表的解读和分析方式；掌握企业营运资金和投资于筹资管理的基本理论；掌握保险企业基本业务的会计核算及保险企业报表的内容和分析思路；掌握企业会计要素重要组成内容的账务处理；熟悉行业相关法规、规范的构成和内容。考试内容：A、 财务会计（约占60%）1会计：用于决策的信息系统（分数比例10%-15%）会计的涵义和作用；会计规范体系；会计信息使用者对会计信息的需求；企业会计准则的作用；不同的企业组织形式与会计的关系。2会计基本理论（分数比例15%-20%） 会计的目标；会计的基本假设；会计基础；会计要素和计量属性；会计信息质量特征；企业财务报告的组成

25、和作用。3会计循环基本原理及流程（分数比例5%-10%）企业价值循环；会计等式与会计科目；借贷记账法；会计循环的基本流程。4资产负债表要素和核算与披露（分数比例10%-15%）资产、负债和所有者权益主要项目的会计核算；资产负债表主要项目的计算和列报。5. 利润表要素的核算与披露（分数比例10%-15%）收入、费用、利润主要项目的会计核算；利润表主要项目的计算和列报。6现金流量表的基本原理（分数比例5%-10%）现金流量表的现金 概念；现金流量表的结构和主要项目组成；保险公司现金流量表对现金流的分类。B、保险会计（约占10%）保险会计的特点和内容；非寿险合同、寿险合同、再保险合同主要业务的核算；

26、保险公司主要财务报表的内容。C、财务管理（约占30%）1. 营运资金管理的基本方法（分数比例约为5%）营运资金管理有关概念；应收、应付款项管理；现金及现金等价物管理；经营预算的编制、执行及考核；筹资组合和资产组合管理的基本方法。2. 筹资与投资管理：长期资本决策、资本成本与项目投资（分数比例约为10%)长期筹资方式及其特点；资本成本与资本结构决策；项目投资与现金流量估算；项目投资评价方法概述。3. 企业财务分析：报表解读（分数比例约为15%）财务分析方法概述；偿债能力分析；盈利能力和营运能力分析；投资分析；不同利益相关者对报表的解读；财务分析的局限性。考试指定教材：中国精算师资格考试用书会计与

27、财务 李晓梅主编 江先学主审 中国财政经济出版社2010版 第1-10章A8 精算管理 考试时间：3小时考试形式：主观题 考试要求：本科目是关于精算管理基本思想及相关技术的课程，考生应掌握关于精算管理控制循环的基本思想，并学习如何将精算管理的思想和技术应用与产品管理、负债评估、资产负债管理以及资本金管理等具体的精算实践中。考生应能够站在保险公司经营管理的角度看待、分析和解决精算问题。并进一步要求考生能够灵活运用精算管理系统的思想和精算技术分析和解决相关领域的风险管理问题。考试内容：A、精算师和精算职业（比例约为10%）1. 精算师及其职业领域2. 精算师的职业化发展 3. 精算管理系统B、外部

28、环境（比例约为5%）1. 外部环境的影响方式2. 文化和社会因素3. 人口结构4. 法律与监管5. 经济和商业环境C、明确问题（比例约为10%）1. 设定目标2. 风险与精算问题3. 精算问题的共性和典型的精算问题D、解决问题（比例约为15%）1. 设计风险管理解决方案2. 数据3. 建立模型4. 精算假设5. 模型检验6. 沟通E、监控与反馈（比例约为5%）1. 明确监控对象2. 经验分析3. 结果反馈F、 产品开发与管理（比例约为20%）1. 产品开发概述2. 影响产品定价的因素3. 产品开发的模型与假设4. 产品管理G、负债评估（比例约为20%）1. 负债评估概述2. 数据3. 负债评估模型4. 评估假设5. 结果分析及监控H、资产负债管理（比例约为10%）1. 资产负债管理概述2. 资产负债管理模型3. 资产负债 管理结果的监控I、资本管理（比例约为5%）1. 资本的基本概念2. 各种资本计算模型3. 监控与反馈考试指定教材：中国精算师资格考试用书精算管理，中国财政经济出版社2010版专心-专注-专业