中国非寿险业的风险防范与管理 ----基于金融危机背景的分析.docx

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1、 西南财经大学 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， , 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对 本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标 明。因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 1 . . . 特此声明 学位申请人 : 2009年 11月 30日 摘要 摘要 . 非寿险业经营涉及社会不同层次、千百万投保人和被保险人的经济利益。 它集中了众多投保人的财产风险，并为个人，家庭、企业的财产安全提供经 济保障，对

2、维护家庭稳定和社会安定起着重要的作用。非寿险业在国民经济 中凭借其雄厚的经济实力，为推动经济发展提供资金来源。作为微观的经济 实体非寿险公司在按照市场规则竞争和经营的过程中面对着诸多不确定因 素。 -这些不确定因素的存在和相互作用给非寿险公司的经营带来了风险，又 . 由于非寿险公司经营对象具有特殊性，使得非寿险公司的风险更为复杂。 美国 次贷危机 给全球金融带来的影 响愈演愈烈，也影响着中 .国的经济 秩序。目前，金融危机已对全球实体经济产生了巨大的冲击， .2008年世界经 济己明显放缓，下行风险逐步 加大，前景不确定。我国保险业开放力度大 1 市场化程度高，金融危机的蔓延不可避免地给保险业

3、带来了一些不利影响。 在当前金融危机爆发形势下，我国非寿险行业将会受到怎样的影响和面临怎 . _ 样的风险？中国非寿险企业又该如何针对当前发展形势制定相应的风险防范 策略？进一步的思考，该如何在危机中寻机遇，从而获得更大的发展呢？ 为此，本论文追本溯源，从保险经营与管理理论、风险与风险管理理论、 - 金融危机防范理论入手，从市场规模和市场绩效两个方面，先行分析了金融 “ 危机前我国非寿险业的运行状况，研究了金融危机对我国非寿险业的作用机 制。接着又从金融危机对我国非寿险经营、非寿险保险监管 .、非寿险保险需 求这三个方面剖析了金融机对我国非寿险业运行的影响。在此基础上，笔 . 者从宏观层面止分

4、析了产险公司经营所面临的外部风险和内部风险，并从一 般分析到特殊分析进行了深入探讨，最后深入思考了非寿险业风险管理与企 业价值创造的关系，以及非寿险业风险管理的内涵，并对构建我国非寿险业 风险防范机制的总体思路提出了方向性建议。 本文遵循理论性、实践性、操作性的原则，坚持系统性和普遍联系 的基 1 中国非寿险业的风险防范与管理 -基于金融危机背景的分析 本观点，坚 #理论与实践相结合， .历史与现状相结合，以及国际理论和国内 实际相结合的思维方式。论文综合运用多种研究方法， .采用文献参考、 .理论 演绎、归纳、 比较分析等方法，注重国外金融危机防范和保险业风险管理的 比较，强调理 i仑在实践

5、中的体现和运用。同时 ,本文注童多学科知识和方法 的运用，如将风险管理理论，保险经营与管理理论，金融危机防范理论等相 结合，借鉴国外非寿险业的金融危机防范经验，结合中国非寿障市，场运行中 存在的风险，力求探讨适合我国国情和当前经济金融运行背景的非寿险业风 . 险防范机制，以期营造一个良好发展的非寿险市场局面，为和谐社会的构建 贡献一份力量。 第一章是论文在进入正文前的一个前提性的说明和铺垫。本章对论文的 选题背景和意义、国内外相关研究做出了总体性的回顾，介绍了研究的思路、 主要内容、研究方法、创新点与不足，以求给读者阅读后文提供一个总体的 框架。 第二章分析了金融危机前我国非寿险业面临的风险。

6、本章引用 2000-2007 年我国非寿脸业的相关数据，在国际和国内学者划分风险标准的基础上，将 金融危机前我国非寿险业面临的风险分为外部风险和内部风险进行了论述。 外部风险通过公司运营和各类经济活动，通过转化为内部风险而作用于保险 公司，内部风险直接对保险公司产生影响，而所有的风险最后都将演变成为 :公司的偿付能力风险，引发保险公司的亏损甚至是破产。本章内容为第五章 金融危机后的风险分析进行了铺垫，第五章将沿着本章的思路进行时间的前 后对比分析。 第三章主要分析了金融危机对非寿险业造成的影响。 .由于各保险公司是 .金融危机的最直接着力 者，因此本章首先对金融危机对非寿险经营产生的影 晌进行

7、了分析，分别从保费收入、保险资金投资、赔款支出和公司发展战略 四个方面入手，分析了金融危机对它们产生了哪些影响，程度怎样。由于非 寿险业监管对象发生了变化，而这将对此时期的保险监管也带来一些新的课 题，因此本章随之叉分析了金融危机对非寿险业保险监管的影响，主要从挑 战和机遇这两个方面进行了论述。本章最后分析了金融危机对非寿险业保险 需求的影响，选取与金融危机关联度最太的人均国内生产总值、固定生产投 资和市场集中度这三个方面进行了论述。 第四章引用了金融危机时期下的相关数据，对处于这一特定时期的我国 非寿险业面临的内外部风险进行了分析。本章与第二章的分析有着紧密的关 联，研究也是基于与第二章进行

8、比较分析而开展的，研究的内容遵循一根主 线，即对金融危机对非寿险 ik风险的新增和对原有风险的加剧情况两个方面 进行分析。 第五章阐释了我国 f寿险风险管理的内涵。本章开始讨论了非寿险业风 险的内涵以及非寿险业的风险管理会对企业价值产生哪些积极的促进使用， 以此奠定了非寿险业风险管理的必要性基础。在风险管理模式上，本章从基 于内控制度的风险管理和基于法人治理角度的风险管理这两个方面讨论了风 险管理系统的设计。 第六章从总体上提出了完善我国非寿险业风险管理的框架。笔者认为， 成本最小化是我国非寿险业风险管理的总体目标。以此为出发点，进行风险 识别 、 .风 险衡量 、风 险管理、风险决策和风险管

9、理绩效评价。在完善我国非 寿险业风险管理的多维体系建设方面，本章从承保风险、投资风险、保险产 品定价风险、公司治理风险进行了分析并提出了建议，并在最后给出了完善 我国非寿险业风险管理的路线图。 本文的创新点主要体现在选题的新颖和研究视角、研究方法等方面： 首先，论文选题于我国及世界正在经历金融危机，国内外经济秩序不断 发生变化的 背景下 。在这一特殊的历史时期，研究金融危机对我国非寿险业 的影响以及非寿险业的风险防范机制构建，国内外相关领域尚属少见，因此 选题具有前沿性和探索性。笔者运用所学专业知识，搜集和整理了大量资料， 在总结前人经验成果的基础上，对过去、现在和未来三个时态下，我国非寿 .

10、险业的发展情况进行了全面的分析和预测，提出了自 S的观点。 其次，在研究方法上，本文选取理论分析和 实证分析相结合的研究方法， 从金融危机的基本理论和风险与风险管理理论出发，研究金融危机对我国非 寿险业 的作用机制，指出金融危机给我国非寿险业带来的挑战和机遇。再通 过金融危机前后我国非寿险业发展状况的对比分析，对金融危机对非寿险业 风险的新增和对原有风险的加剧情况两个方面进行了深入探讨。在此基础上， 对非寿险公司经营所面临的外部风险和内部风险进行了分析，最后从保险企 业的风险管理内涵入手，提出了构建我国非寿险业风险管理体系的总体思路。 关键词：非寿险业；风险；风险防范；风险管理 Abstrac

11、t Abstract Non-life insurance operates in different levels of society, millions of policyholders and the insured persons9 economic interests. It has a large number of property risks and provides for individuals, families, businesses financial security in maintaining family stability and social stabi

12、lity.Non-life insurance industry plays an important role in the national economy, with its strong economic strength,by way of promoting economic development funding. As a miaro-economic entities, non-life insurance companies faced with many uncertainties,in the process of competition and operation i

13、n accordance with market-rules. The existence of these uncertainties and interaction brings risks to non-life insurance companies and leads the risks more complex because of the particularity of the object of non-life insurance companies. The impact brought by sub-prime crisis of the U.S. is now not

14、 only more and more intense but also affects Chinas economic order. At present, the financial crisis has produced a profound impact on the global real economy. The world economy has suffered a marked slowdown in 2008 and the downside risk is increasing gradually in accordance with the uncertain outl

15、ook. As Chinas insurance industry is largely opened to the world and the marketization is with a high degree， the spread of financial crisis will inevitably bring about a number of adverse effects to insurance industry. In the situation of current financial crisis, which impact China?s non-life insu

16、rance industry will have and which risks it will face? How should Chinas non-life insurance companies fonnulate appropriate risk-prevention strategy against the current situation? Further thought, how cx)uld them look for opportunities to gain a larger development in the crisis? Therefore, this arti

17、cle traces the origin and starts from the insurance operation and management theory, risk and risk management tiieory and the theory of financial crisis f prevention.lt analyzes the operating situation of ChinaTs non-life insurance before financial crisis and researches the reaction mechanism to Chi

18、nas non-life insurance industry brought by financial crisis in two aspects of market size and market The Risk Prevention and Management of China5s Non-life Insurance Industry The Analysis Based on the Background of Financial Crisis _ _ _ _ performance. Then it analyzes the impact by financial crisis

19、 on Chinas non-life insurance industry5m three areas of non-life insurance operations, non-life insurance regulation and non-life insurance demand. On this basis, the author analyzes the external and internal risks faced by insurance companies in the macro level,from general analysis to special anal

20、ysis in-depth discussions. In the end, the author thinks deeply the reflection between non-life insurance industry and corporation value creation and the connotation of risk management in non-life insurance industry.Then brings forward the overall direction of proposals to build the risk prevention

21、mechanism of Chinas non -life insurance industry. Key Words :Non-life Insurance Industiy;Risk;Risk Prevention;Risk Management 目录 一 在 目录 1. 绪谁 . . . . . . . . .“ . . . 1 1. 1选题的背景和意义 . : . . . . 1 1. 2相关文献综述 . . . 2 1. 2. 1关于保险和风险管理 . . . ： . . . . . . 2 .1. 2. 2金融危机防范理论研究综述 . 6 1. 3本文研究的说明 . . . . .

22、 8 _ 1. 3. 1 研究的思路与主要内容 . . . . . 1. 3. 2 . 论文的主要研究方法 . . 9 1. 3. 3创新点与不足 . : . 10 2. 金融危机前我国非寿险业面临的风险分析 . . 11 i 1 非寿险业面临的外部风险 . . . . 11 2. 1. 1经济周期风险 . 11 / 2. 1. 2巨灾风险 . . . .12 2. 1. 3市场竞争风险 : . 13 2. 1. 4通货膨胀风险 . 16 2. 1. 5 利率风险 . . 17 2. 1. 6 汇率风险 . . 18 2. 1. 7 政策性风险 . . . 21 2. 2非寿险业面临的内部风险

23、 . . . . . .21 2. 2. 1 承保风险 . . ； . . 22 2. 2. 2投资风险 . 22 2. 2. 3保险产品定价风险 . 24 1 中国非寿险业的风险防范与管理 -基于金融危机背景的分析 25 2. 2. 4公司治理风险 2. 3本章小结 . . . . 26 3“ 金融危机对我国经济和非寿险业的影响 . . . 27 3. . 1金融危机对我国经济的影响 . . . 27 3. 1. 1对国内宏观经命的影响 . : . .27 3. 1. 2对国内微观经济的影响 . ： . . . . . .28 3., 2金融危机对中国非寿险业的影响 . . . 29 3.

24、2. 1对我国非寿险业的需求影响 . . . . 30 3. 2.2对我国非寿险业经营的影响 . 31 3. . .2. 3对我国非寿险业保险监管的影响 . . 34 3. 3 本章小结 . . . : . . . 37 4. . 金融危机后我国非寿险业面临的风险分析 . . . . . 38 .4. 1非寿险业面临内外部风险的一般分析 . . . . . . 38 4. 1. 1 经济周期风险 : . . . . :.38 4. . 1. 2巨灾风险 . . . . :.39 4. 1.3市场竞争风险 . 39 4. 1. 4 通货膨胀风险 . . . 41 4. 1. 5 利率风险 . .

25、 . . 42 4. 1. 6 汇率风险 . . 42 4. 1. 7 政策性风险 . : . . .44 4. 2内部风险 . .45 4.1 承保风险 . 45 4_ 2. 2 投资风险 . . . 46 4. 2. 3 .保险产品定价风险 . . . . 47 4. 2.4公司治理风险 . 48 4. 3本章小结 . . . ： . 49 5. . 金融危机下我国非寿险业风险的防范与处置 . . 50 5.1非寿险业的风险管理对保险企业价值的贡献 . . 50 _ _ . _ 5. 1. 1非寿险公司风险的内涵 . 50 5. 1/ 2.非寿险公司风险管理对企业价值的贡献 . . . 5

26、1 :5.2基于内部控制的非寿险业的风险管理 . 52 5.3基于公司治理的非寿险业的风险管理 . : . .53 5. 3. 1建立非寿险公司宏观风险管理机制 . 53 5. 3. 2建立非寿险公司中观风险管理机制 . . 53 5. 3. 3建立非寿险公司微观风险管理机制 . 54 5. 4 本章小结 . . . . 54 6. . 我国非寿险业风险管理的发展思路 . .55 6.1完善非寿险业风险管理的总框架 . : . . . .56 .6. ,1. 1非寿险公司风险管理总体目标 碎本最小化 . . . 57 6. 1. 2非寿险公司风险管男具体流程 . .57 6.2完善非寿险业风险

27、管理的多雒体系建设 . . . . . 59 6. 2. 1 承保风险 . ： . . . 60 6. 2. 2 投资风险 . . 61 6. 2. 3保险产品定价风险管理 . ： . 63 6. 2. 4 公司治理风险 . . . . . 64 6.3完善非寿险业风险管理的路线图 . . . . . :65 6. . 4 本章小结 . . . . . . : 65 - . 参考文献 . . . . . . . . . 66 后记 . . . . . . . .70 S p . . . . . . 71 在读期间科研成果目录 . . . . 73 3 1. 1选题的背景和意义 、 财产保险公司

28、经营涉及社会不同层次、千百万投保人和被保险人的经济 利益。它集中了众多投保人的财产风险，并为个人，家庭、企业的财产安全 提供经济保障，对维护家庭稳定和社会安定起着重要的作用 r产险业在国民 经济中凭借其雄厚的经济实力，为推动经济发展提供资金来源。作为微观的 .经济实体，财产保险公司在按照市场规则竞争和经营的过程中面对着诸多不 确定因素。这些不确定因素的存在和相互作用给财产保险公司的经营带来了 风险，文由于 !ill产保险公司经营对象具有特殊性，使得财产保险公司的风险 更为复杂。 . 美国 次贷危机 给全球金融带来的影响正愈演愈烈，也影响着中国的经 挤秩序。此前，中国经济己备受国际石油价格上涨波

29、动、全球经济放缓、乂 民币汇率升值等国际因素和自身经济发展过热、自然灾害和通货膨胀等国内 因素的双重压力。金融旋风突袭，无疑更使中国经济处境雪上加霜。目前， 金融危机已对全球 实体经济产生了巨大的冲击 ,2009年世界经济已明显放缓 , 下行风险逐步加大，前景不确定。目前正在出现自二战以来美国、欧元区、 日本同步陷入衰退的情况，全球为这场金融危机付出的代价是巨大的，其教 训也是深刻的。但我们如果能够从中总绪出正确的教训，用以指导金融业未 来的发展 ,，避免此类危机的重演，那就是我们在这场危机中收获的财富。 在当前金融危机燁发形势下，我国非寿险行业将会受到怎样的影响和面 临怎样的风险？中国财产保

30、险企业又该如何针对当前发展形势制定相应风险 防范策略？进一步的思考，该如何在危机中寻找机遇，从而获得更大的发展 呢？为此，本文选取中国非寿险业的风险管理作为研究对象，将从金融危机 中国非寿险业的风险防范与管理 一 -基于金融危机背景的分 _析 _ 前我国非寿险业发展情况分析入手，随之研究金融危机对我国非寿险业产生 了哪些影响，再对我国非寿险行业所面临的内部和外部风险予以翔实的剖析， 并对未来我国非寿险业风险防范机制的构建进行探讨和研判，旨在能够总结 教训的基础上，获得经过金融危机冲刷后风险管理的宝贵经验，使我国非 寿 险业能够更加持续、健康地发展。 . .有鉴于此，进行金融危机下非寿险业的风险

31、及防范机制构建的深入研究， 对于促进改革开放、推进我国保险业与国际保险业的接轨、完善我国的保险 市场、发展我国的风险管理科学、提高我国民族保险业的经营效益和增强其 市场竞争能力都具有重要的现实意义。 1. 2相关文献综述 1. 2. 1关于保险和风险管理 、国外相关研究回顾 (一 ) 金 融 风 险 管理理论的发展 渗透，保险密度的增加，我国非寿险业的巨灾风险将会不断加大。 1. 1. 3市场竞争风险 一、保险市场供给主体逐年增加 2008年，保险业分别为南方低温雨雪冰冻灾害和汶川地震灾害支付赔款 55亿元和 10亿元。 13 近年来，我国保险市场逐步开放，市场准入限制逐步加宽，外资保险公 司

32、大量进入，本国保险公司纷纷设立，这导致我国保险市场主体迅速增加（图 4-1显示了从 1998年到 2005年我国财产保险公司的数量变化 )。 1997年在中 国己经开展业务的财产保险公司共 15家，其中全国性中资保险公司 4家、区 域性中资公司 5家、外资和中外合资保险公司 6家。此后，财产保险公司进 一步增加，到 2005年末，在中国开展业务的财产保险公司已经达到 35家， 其中中资公司 22家，外资（含中外合资 ） 保险公司 13家。与 1997年相比， 外资保险公司由原来的 6家上升到 13家（见图 4-2)。 2006年，我国 GDP达到 209407亿元 4,世界排名第三。但在我国同

33、期的 保险市场中，财产保险公司仅有三十多家，而人口仅有 5000多万的英国却拥 3资料来源：中国保险年鉴（ 1998、 2003年）及中国保监会官方网站数据整理而成。 4资料来源：国家统计局中华人民共和国 2006年国民经济和社会发展统计公报 中国非寿险业的风险防范与管理一基于金融危机背景的分析 14 2.金融危机前我国非寿险业面临的风险分析 有 660家保险公司 5。面对如此有潜力的市场，国外保险公司纷纷抢滩中国。 到2005年，已有 19个国家和地区的 128家外资保险机构 在华设立了 192个 代表机构和办事处 6。 与此同时，国内的一些大公司、集团也纷纷准备设立保险公司， 2004年

34、初己经向保监会申请、要求建立新的保险公司的有 20多家，资金达数百亿人 民币 7。可见中国保险市场潜在竞争的激烈性。 二、市场集中度逐年降低 从表 4-1中，我们可以看到，随着保险市场竞争空前加剧，财产保险市 场份额占比前三位的人保财险、太保财险和平安财险，其市场份额总额合计 已经从2000年的 97. 76%下降到 2006年的 67. 26%,市场集中度大大降低。 表 2-1我国财险市场前三位保险公司市场份 额表 （ 1999一 2006) 8 (单位： ) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 人保财险 45.12 51.7 58.09 66.8 70.4

35、8 73.72 78.25 太保财险 10. 67 11.27 12.32 12.23 13.1 12.37 11.43 平安财险 11.47 9. 89 9.46 9.68 10.67 9. 33 8. 08 合计 67. 26 72.63 79. 87 88.71 94.25 95. 42 97. 76 三、平均费率持续下降 从表 4-2中，可以看出财产险主要险种平均费率的变化趋势：除了少数 险种之外，其他的险种均有大幅下降。同时，为争取更多保单，保险公司纷 纷提高代理佣金，支付违规手续费，实质上也减少了保险人的保费收入。保 险费率低到一定程度时，往往导致赔付率过高，造成该险种经营亏损，势

36、必 影响公司的正常经营甚至偿付能力。 表 2-2财产险主要险种平均费率状况单位：。 9 险种平均费率 2002年 1季度 2002年 2季度 2002年 3季度 2002年 4季度 2002 全 年 2001 全 年 企财险 1. 28 1. 52 1. 30 1. 36 1. 37 1. 50 家财险 1. 75 1. 86 1. 84 1. 25 1. 59 1. 85 车险 11. 94 11. 37 11. 62 9. 00 10. 99 11. 48 货运险 1. 57 1. 42 1. 64 1. 43 1. 50 1. 78 建工险 1. 66 1. 93 1. 42 0. 97

37、 1. 48 1. 46 责任险 2. 47 2. 85 0. 92 1. 18 1. 49 1. 78 信用险 22. 62 31. 01 19. 45 14. 05 30. 10 16. 71 保证保险 9. 78 5. 51 6. 59 5. 37 6. 25 7. 74 5资料来源：中国保险监督管理委员会编：国际保险监管研究，中国金融出版社 2003年版 6 .中国保险业发展蓝皮书（ 2004-2005)，中国广播电视出版社 2006年第 1版。 7国务院新闻办公室 2004年 2月 13日记者招待会。 8数据来源：中国统计年鉴 ， 9数据来源：中国保险年鉴 （ 2003) 15 中国非寿险业的风险防范与管理一基于金融危机背景的分析 农业保险 11. 49 22. 58 11. 17 12. 09 17. 66 10. 69 财产险 合计 3. 35 3. 6