上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指引(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指南为进一步规范和明确大户持仓报告标准、大户持仓报告提交和保存、大户持仓报告监督管理等方面的工作，根据上海国际能源交易中心风险控制管理细则第五章大户持仓报告制度有关规定，制定本指南。一、总体要求会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户应当按照上海国际能源交易中心风险控制管理细则第五章大户持仓报告制度的要求报送大户持仓报告，并应当保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。上海国际能源交易中心（以下简称能源中心）可以根据市场风险状况，指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或客户提交大户持仓报告或进一步提交其他说明材料。二、大户持仓

2、报告标准（一）会员、境外特殊参与者、客户大户持仓报告1. 报告标准会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中心规定的一般持仓限额时，应当主动于下一交易日15:00前向能源中心报告。2. 报告豁免会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓首次达到大户持仓报告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合约同方向持仓再次达到大户持仓报告标准时，可以免除再次报送该合约同方向大户持仓报告的义务。但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，会员、境外特殊参与者、客户在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的一般持仓限额的，仍应主动于下一交易日

3、15:00前向能源中心进行大户持仓报告。此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增加20%以上（含本数）时，会员、境外特殊参与者、客户在该品种任一合约上的买（卖）持仓如达到能源中心规定的一般持仓限额的，也应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓报告。（二）境外中介机构大户持仓报告1. 报告标准境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中心规定的一般持仓限额的60%时，应当主动于下一交易日15:00前向能源中心报告。此外，境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到能源中心规定的一般持仓限额的特定持仓占比档位时，也应当主动于下

4、一交易日15:00前向能源中心报告。境外中介机构持仓占比档位划分如下：比值起始点(=)比值终止点()持仓占比档位60%80%60档80%100%80档100%100档2. 报告豁免境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到大户持仓报告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合约同方向持仓占比档位未高于其在该合约买（卖）持仓占比曾达到的最高档位的，可以免除再次报送该合约同方向大户持仓报告的义务。但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，境外中介机构在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标准的，仍应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓报告。此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前

5、一交易日持仓量增加20%以上（含本数）时，境外中介机构在该品种任一合约上的买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标准的，也应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓报告。三、大户持仓报告的提交及保存1. 会员、境外特殊参与者、境外中介机构大户持仓报告会员、境外特殊参与者通过能源中心会员服务系统直接向能源中心提交大户持仓报告及相关材料。境外中介机构使用能源中心境外中介服务系统提交大户持仓报告及相关材料，由其委托交易的期货公司会员或者境外特殊经纪参与者对大户持仓报告进行确认，并经能源中心会员服务系统提交至能源中心。会员、境外特殊参与者、境外中介机构应将其盖章或签字的大户持仓报告及相

6、关材料留存备查。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将境外中介机构使用能源中心境外中介服务系统提交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备查。2. 客户大户持仓报告期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将已经客户确认的大户持仓报告及相关材料上传至能源中心会员服务系统。境外中介机构应将已经客户确认的大户持仓报告及相关材料上传至能源中心境外中介服务系统。期货公司会员、境外特殊经纪参与者在能源中心会员服务系统收到境外中介机构为其客户提交的大户持仓报告后，应及时确认并通过能源中心会员服务系统提交至能源中心。期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应将客户通知工作的电话录音、电子邮件等证明文档及客户提交的相

7、关材料留存备查。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将境外中介机构为其客户提交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备查。四、大户持仓报告的监督管理客户应当通过期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构提交大户持仓报告。客户未报告的，所在的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当及时督促、提醒相关客户向能源中心报告。客户确有特殊原因未报告的，所在的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当向能源中心报告。能源中心可以不定期地对指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户的大户持仓报告执行情况及提供材料进行核查。对于未按大户持仓报告制度向能源中心履行申报义务，或者作虚假报

8、告、隐瞒不报的，能源中心可以按照上海国际能源交易中心违规处理实施细则有关规定对相关会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户进行处理。附：1. 大户持仓报告（样表）2. 境外中介机构大户持仓报告业务操作案例附1大户持仓报告（样表）期货公司类会员大户持仓报告表 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。会员名称会员号联系电话合约代码买一般持仓卖一般持仓持仓保证金可动用资金持仓客户数量资金来源持仓量前五名的客户资料 “持仓量前五名的客户”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户（含境外中介机构的客户）。客户编码名称买一般持仓卖

9、一般持仓保证金占用可动用资金资金调拨人指令下达人联系电话期货公司会员单位公章： 或 境外特殊经纪参与者风控负责人签字 境外特殊经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。： 大写签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日非期货公司类会员大户持仓报告表 非期货公司类会员：非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者。第一部分：申报人信息会员名称会员号联系电话合约代码买一般持仓卖一般持仓持仓保证金可动用资金资金调拨人指令下达人资金来源是否为套利交易？是 否 是否计划交割？是 否 预计交割量是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货交易或者被其他主体实际控制期货交易？ 是 否 （如果是

10、，请继续填写以下信息：）是否已申报过实际控制关系？ 是 否 第二部分：申报人承诺 根据上海国际能源交易中心违规处理实施细则第三十九条，本人承诺所申报内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。非期货公司会员单位公章 非期货公司会员已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有效。： 或 境外特殊非经纪参与者风控负责人签字 境外特殊非经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。： 大写签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日客户大户持仓报告表第一部分：申报人信息会员名称会员号境外中介机构名称境外中介机构号客户名称客户编

11、码联系电话合约代码买一般持仓卖一般持仓持仓保证金可动用资金资金调拨人指令下达人资金来源是否为套利交易？是 否 是否计划交割？是 否 预计交割量是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货交易或者被其他主体实际控制期货交易？ 是 否 （如果是，请继续填写以下信息：） 是否已申报过实际控制关系？ 是 否 第二部分：申报人承诺根据上海国际能源交易中心违规处理实施细则第三十九条，本人承诺所申报内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。期货公司类会员单位签章 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向

12、能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。： 及 境外中介机构（如涉及）风控负责人签字：大写签字： 大写签字：日期： 年 月 日 客户签字 已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有效。： 大写签字：日期： 年 月 日境外中介机构大户持仓报告表境外中介机构名称境外中介机构号联系电话合约代码持仓客户数量买一般持仓买一般持仓单边占比卖一般持仓卖一般持仓单边占比持仓保证金可动用资金资金来源持仓量前五名的客户资料 “持仓量前五名的客户”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户。客户编码名称买一般持仓卖一般持仓保证金占用可动用资金

13、资金调拨人指令下达人联系电话期货公司类会员单位签章 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。： 及 境外中介机构风控负责人签字： 大写签字： 大写签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附2境外中介机构大户持仓报告业务操作案例假设：境外中介机构A在SC1712合约买持仓占持仓限额比为X，卖持仓占持仓限额比为Y，且买、卖持仓均于T日首次达到大户持仓报告标准，则后续交易日需主动提交大户持仓报告的情况如下：交易日XY档位当日市场异动情况大户持仓报告T72%63%X为60档Y为60档买持仓、卖持仓均需报送T+178%75%X为60档Y为60档无需报送T+289%83%X为80档Y为80档买持仓、卖持仓均需报送T+396%63%X为80档Y为60档无需报送T+488%85%X为80档Y为80档SC1712合约收盘时跌停买持仓、卖持仓均需报送T+582%71%X为80档Y为60档SC1712合约收盘时涨停买持仓、卖持仓均需报送T+675%65%X为60档Y为60档收盘后，原油期货品种持仓量增加21%买持仓、卖持仓均需报送T+768%57%X为60档收盘后，原油期货品种持仓量增加24%买持仓需报送专心-专注-专业