中国银行业从业人员资格认证考试-风险管理真题-2010年上(共26页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题 时间：120分钟一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题05分，共45分)1通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。 A违约风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险 2巴塞尔新资本协议只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A声誉风险 B国家风险 C法律风险 D流动性风险 3下列属于客户评级的专家判断法的是( )。 A5Cs系统

2、 B5Ps系统 CCAMELs系统 D以上都是 4下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。 A经济和市场状况的较大变动 B新的监管机构的建议 C年度进行业务计划和预算 D授信集中度限额变化 5健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。 A自觉管理 B系统管理 C微观管理 D非系统管理 6与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。 A特殊性、非营利性 B普遍性、非营利性 C特殊性、营利性 D普遍性、营利性 7将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。 A风险对冲

3、B风险转移 C风险规避 D风险分散 8下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。 A要树立正确的合规管理观念 B要加强管理层的驱动作用 C要充分发挥信息系统的作用 D要创建学习型组织 9( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A风险管理方法 B风险管理理念 C风险管理制度 D风险管理系统 10银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。 A难以绝对控制商业银行的敏感信息 B商业银行无法形成长期的核心竞争力 C不利于商业银行形成强大的定价能力 D将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商 11下列关于商业银行的业务

4、外包的论述，不正确的是( )。 A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去 B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任 D进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理 12战略风险的类型包括( )。 A品牌风险 B竞争对手风险 C客户风险 D以上全对 13商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。 A流动性风险指标 B信用风险指标 C风险抵补类指标 D操作风险指标

5、14银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。 A隶属 B独立 C支持 D不能混淆 15( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。 A外部控制环境 B风险识别与评估 C内部控制措施 D监督、评价与纠正 16在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。 A出售流动资产 B同业拆入 C收回贷款 D长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 17某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币则该企业2000年净资

6、产收益率为( )。 A94 D52 C92 D84 18交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。 A市场价格发生重大变化引起的定价差异 B与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C由于产品成本增加，出现定价困难 D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 19在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 A内部欺诈 B产品设计缺陷 C外部欺诈 D业务外包 20( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流动比率 21企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利

7、息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为( )。 A2 B1 C3 D422Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。 A信用等级 B资产规模 C盈利水平 D还款能力 23下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。 A具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点 D在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的 C有利于分散信用风险，改善资产质量 D以上都正确 24假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是( )。 A1000元 B100元 C，99% D10%25在商业银行风险管理理论的四

8、种管理模式中，不包括( )。 A资产风险管理模式 B负债风险管理模式 C综合风险管理模式 D全面风险管理模式 26若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。 A表外项目已承诺未提取金额 B表外项目已提取金额 C表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额 D表内项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额 27下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。 A替代性 B交易性 C灵活性 D债务的易变性 28( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 A抵押 B保证 C留置 D质押 29“5C”方法属于( )评级方法。 A信用评分法 B专家判断法 C历史模型法 D

9、压力测试法 30贷款定价中的风险成本一般是指( )。 A预期损失 B非预期损失 C预期和非预期损失 D以上都不对 31外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。 A提高我国商业银行的竞争能力 B进步完善信息披露的监控机制 C改进我国商业银行信息披露 D提高审计效率 32绝对信用价差是指( )。 A不同债券或贷款的收益率之间的差额 B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D以上都不对 33如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，

10、那么该商业银行的不良贷款率等于( )。 A2 B201 C208 D20 34可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。 A专家调查列举 B情景分析 C分解分析 D失误树分析 35( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 A董事会 B风险管理部门 C监事会 D财务控制部门 36企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为( )。 A078 B094 C075 D0743

11、7某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3，3)、(2，0)、(4，2)、(3，6)和(8，3)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为( )。 A03 B06 C07 D0938下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。 A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布 39财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。 A上升 B下降 C不变 D

12、先上升后下降 40信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低。 A系统性风险 B非系统性风险 C既属于系统风险又属于非系统风险 D不属于系统风险也不属于非系统风险 41单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。 A资产负债表和损益表 B财务报表和损益表 C财务报表和资产负债表 D资产负债表和现金流量表 42信用风险经济资本是指( )。 A商业银行在一定的置信水平下，为_应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 B商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 C

13、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 D以上都不对 43银行战略风险的影响因素不包括( )。 A一般环境风险因素 B银行内部风险因素 C项目环境风险因素 D政治风险因素 44下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。 A人均收入 B通货膨胀 C财政平衡 D违约率 45在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。 A即期净敞口头寸 B远期净敞口头寸 C期权敞口头寸 D总敞口头寸46( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种

14、交易标的物。 A欧式期权 B平价期权 C美式期权 D买入期权 47市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。 A收益率曲线风险 B期权性风险 C基准风险 D重新定价风险 48内部审计的主要内容不包括( )。 A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B内部控制的健全性和有效性 C适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求 D会计记录和财务报告的准确性和可靠性 49关于表外项目，说法错误的是( )。 A表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得

15、C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算 D商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 50货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。 A货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金 B货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率 C货币互换需要在期初和期末交换本金 D货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币 51以下关于久期的论述，正确的是( )。 A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C久期缺口绝

16、对值的大小与利率风险没有明显联系 D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 52压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。 A模拟分析和事后检验 B敏感性分析和情景分析 C敏感性分析和事后检验 D风险价值和情景分析 53缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。 A短期收益 B长期收益 C中期收益 D经济价值 54下列不属于常用的市场限额风险的是( )。 A交易限额 B风险限额 C止损限额 D定价限额 55以下关于期权的论述，错误的是( )。 A期权价值由时间价值和内在价值组成 B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价

17、值 C对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D价外期权的内在价值为零 56如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。 A700万美元 B300万美元 C600万美元 D500万美元 57国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。 A它是基于会计核算的划分 B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 C直接面对风险管理的各项要求 D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

18、 58( )是国内企业机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。 A柜台业务 B个人信贷业务 C法人信贷业务 D资金交易业务 59( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。 A健全的内部控制体系 B完善激励约束机制 C完善的公司治理 D以上都正确 60商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。 A市场风险 B声誉风险 C信用风险 D操作风险 61政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。 A政府新兴的立法 B公共利益集团持续的压力运动

19、 C极端组织的行动或政变 D国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策 62商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。 A建立完善的内部控制体系 B建立完善的公司治理结构 C加强外部监管体制建设 D建立完善的信息管理系统 63商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于( )。 A战略风险 B操作风险 C信用风险 D市场风险 64( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算H交易头寸的价值。 A盯市 B情景分析 A不适用于非上市公司 B运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率 C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中

20、立者 77风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。 A盈利能力 B不良贷款迁徙率 C准备资金充足程度 D资本充足程度 78管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。 A数量、复杂性、及时性 B运行速度、复杂性、便捷性 C质量、数量、及时性 D质量、及时性、便捷性 79( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A市场风险 B信用风险 C操作风险 D流动性风险 80在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一

21、类是高质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是( )。 A评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券 B黄金 C本外币现金 D银行存单 81在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。 A利率风险 B国家风险 C法律风险 D流动性风险 82下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。 A公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监

22、督机制 D商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 83过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。 A该企业集团的短期偿债能力较弱 B多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C该企业集团投资房地产已经造成损失 D投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 84某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。 A资产A不做

23、利率互换，资产B做利率互换 B资产A做利率互换，资产B不做利率互换 C资产A、B都不做利率互换 D资产A、B都做利率互换 85商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。 A设立专户核算代理资金 B签订书面委托代理合同 C代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算 D遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示 86为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当( )。 A异质化、分散化 B资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 C同质化、集中化 D负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化 87声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )

24、进行排序。 A影响程度和紧迫性 B影响程度和时间先后 C时间先后和重要程度 D时间先后和紧迫性 88我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。 A维护金融体系的安全和稳定 B维护市场的正常秩序 C维护公众对银行业的信心 D保护债权人利益 89在市场准入范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。 A机构设立 B调整业务范围和增加业务品种 C高级管理人员任职资格 D资本监管 90根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。 A0 B50 C75 D100二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选

25、均不得分。(共40题每题l分。共40分)1商业银行风险管理部门的职责包括( )。 A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构 C核准复杂金融产品的定价模型 D协助财务控制人员进行价格评估 E全面掌握商业银行的整体风险状况 2商业银行内部控制的主要原则包括( )。 A全面 B审慎 C有效 D独立 E安全 3商业银行经营目标的矛盾有( )。 A流动性与效益性 B流动性与安全性 C效益性与安全性 D流动性与效率性 E安全性与风险分散性 4全面风险管理体系的三个维度分别是( )。 A全面风险管理要素 B企业的目标 C企业的内部结构 D企业的各个层级

26、E企业的规模 5商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。 A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C限制商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E是商业银行风险管理根本的驱动力 6下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。 A第一步是对资产组合进行评估 B第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中 C第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险 D第四步是双方协商确定购买价格 E第五步是办理贷款转让手续 7下列关于情景分析法，说法正确的是( )。 A情景分析是一种多因素分析方法 B情景分析中的情景包括基准情景 C情景

27、分析中的情景包括最好的情景 D情景分析中的情景包括一般的情景 E情景分析中的情景包括最坏的情景 8下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。 A正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布 B整个曲线下的面积为lC关于x=u对称，在x=u处曲线最高 D当u=0，=1时，称正态分布为标准正态分布 E若固定u，大时，曲线瘦而高 9对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。 A提取损失准备金 B冲减利润 C保险手段 D资本金 E核心资本 10下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。 A是风险管理流程中的重要环节 B是一个动态、连续的过程 C风险监测包含两个层面的内容 D

28、应当实现监测对合同条款遵守情况目标 E在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为5060 11法律合规部门主要承担的职责包括( )。 A协助制定法律政策 B适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 C开展法律培训和教育项目 D经营管理的合规性和合规部门工作情况 E参与商业银行的组织架构和业务流程再造 12经济合作与发展组织的公司治理准贝|，治理结构框架应当做到( )。 A有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制 B维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C确认利益相关者的合法权利 D保证及时准确地披露与公

29、司有关的任何重大问题的信息 E确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管 13商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )。 A资金交易 B消费信贷业务有关客户身份的核对 C网络中心 D法律事务 E账户系统 14企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。 A资产总额 B应收账款收回的可能性 C没有考虑存货 D应收账款收回的时间预期 E待摊费用 15收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示( )。 A资产的不同市场价值 B资产的各到期期限 C对应的收益率 D资产的现值 E资产的当期收益率 16操作风险可以分为由( )所引发的风险。 A技术 B系统 C流动性 D外

30、部事件 E人员 17根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备( )特征。 A相关性 B全面性 C可靠性 D及时性 E可比性 18商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。 A资金成本 B经营成本 C风险成本 D监管资本 E资本成本 19以下属于金融衍生品的是( )。 A即期金融产品 B金融期货 C金融期权 D金融远期 E金融互换 20商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。 A展期重审原则 B统一考虑原则 C公平竞争的原则 D后续监督原则 E审贷分离原则 21可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。 A对角线模型 B因子模型 C历史模拟法 D解析模型

31、E仿真模型 22我国监管当局出台的贷款分类包含( )等级的贷款。 A正常 B关注 C次级 D可疑 E损失 23个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。 A经销商风险 B借款人的经济财务状况恶化的风险 C由于房产价值下跌导致超额押值不足 D假按揭风险 E国家干预房价 24信贷资产证券化目前主要可以分为( )类。 A资产支持债券 B住房抵押贷款证券 C消费贷款支持证券 D企业贷款支持证券 E其他贷款支持证券 25市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。 A忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C大多数缺口分

32、析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异 26操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括( )。 A数据信息质量 B违反系统安全规定 C系统设计开发的战略风险 D系统维修成本较高 E系统的稳定性、兼容性、适宜性 27巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。 A具备完善、健康的内部控制体系 B银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 C银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 D董事会和高级管理层应当

33、积极参与监督操作风险管理架构 E必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导 28以下( )属于商业银行内部风险控制部门。 A财务控制部门 B内部审计部门 C法律合规部门 D风险管理委员会 E风险管理部门 29单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额100，公式中的客户包括( )。 A取得贷款的法人 B其他经济组织 C自然人 D个体工商户 E存款人 30以下论述正确的是( )。 A零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 B零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感 C公司机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感 D零售存款客户和公司机构存款人对银

34、行信用和利率水平都不敏感 E公司机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感 31下列属于商业银行流动性风险的原则是( )。 A保障性 B流动性 C安全性 D盈利性 E竞争性 32衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。 A现金头寸指标 B核心存款 C，总资产 D贷款总额 E大额负债依赖度 33下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )。 A盈利水平 B存款大量流失 C股票价格下跌 D资产质量 E融资成本上升 34核心雇员流失的风险具体体现为( )。 A核心员工的知识技能缺乏 B缺乏足够后援替代人员 C相关信息缺乏共享和文档记录 D缺乏岗位轮换机制 E核心员工超越授权

35、的活动 35基本指标法的计算中涉及( )变量。 A基本指标法需要的资本 B前三年中总收人为负数的年数 C前三年中总收人为正数的年数 D前三年各年为正的总收入 E所计量的总的年数 36下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。 A战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力 B有助于将风险挑战转变为成长机会 C不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险 D能最大限度地避免经济损失 E减少法律争议、诉讼事件 37有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是( )。 A强化声誉风险管理培训 B无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现 C确保及时处理投诉和批评 D将商业银行的社会责

36、任感和经营目标结合起来 E制定危机管理规划 38蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。 A可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B计算量较小，且准确性提高速度较快 C产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 39银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。 A准确性原则 B可比性原则 C及时性原则 D持续性原则 E法人并表原则 40我国商业银行信用风险监管指标包括( )。 A不良资产率 B商业银行总的流动性需求 C贷款损失准备率 D单一客户授信

37、集中度 E预期损失率三、判断题。请对以下各项的描述做出判断正确的为A，错误的为B。(共15题。每题l5，共l5分)1成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 ( )2债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。 ( )3国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。 ( )4市场风险具有明显的非系统性特征。 ( )5国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )6过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。 ( )7贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。 (

38、)8内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。 ( )9敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。 ( )10董事会、各级管理人员、战略管理规划部门，以及法律合规内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。 ( )11从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。 ( )12绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。 ( )13商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。 ( )14社会责任感是提高声誉、降低风险的“万

39、能药”。 ( )15财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。 ( )2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试 风险管理真题专家解析 一、单项选择题 1解析答案为D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。流动性风险通常 被认为是商业银行破产的直接原因。实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。 2解析答案为C。由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定

40、的主动性和灵活性，巴塞尔新资本协议只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” 3解析答案为D。目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，除了5Cs系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准确。 4解析答案为D。信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以A、B、C项正确，D选项错误。 5解析答案为D。健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管

41、理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。 6解析答案为B。与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。 7解析答案为D。对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式。 8解析答案为C。健康有效的合规管理文化包括：树立正确的合规管理观念；加强管理层的驱动作用；充分发挥人的主导作用；要创建学习型组织。实证研究表明，人的因素是操作风险的最主要因素，必须把对人的研究放在首位，建立重视人、以人为本的管理模

42、式和文化模式。 9解析答案为B。风险管理理念是风险文化中最重要，最高层次的因素。 10解析答案为D。商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是难以绝对控制商业银行的敏感信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价能力，所以A、B、C项正确；D选项将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商属于建立分散型风险管理部门的正确做法。 11解析答案为B。从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人

43、仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。 12解析答案为D。战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(例如财务风险、运营以及多种风险因素)。 13解析答案为C。商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。 14解析答案为A。商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系。 15解析答案为c。内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。 16解析答案为B。在实践操

44、作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资 金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产；如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降；收回贷款将严重损害商业银行的声誉。 17解析答案为A。销售净利率=净利润销售收入，则净利润=201 5=3；净资产收益率=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100=3(642)94。 18解析答案为D。交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。 19解析答案为c。在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 20解析答案为B。效率比率又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 21解析答案为c。利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)利息费用-(6000+3000)3000=3。 22解析答案为A。在Credit Metics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。 23解析答案为D。信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性 的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。 24解析答案为A。绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=11000-10000=1000元。 25解析