(本科）第10章：支付系统风险与管理教学ppt课件.ppt

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1、(本科）第10章：支付系统风险与管理教学ppt课件支付系统风险与管理支付系统风险与管理第第1010章章电子支付与结算【教学目标与要求教学目标与要求】1.1.掌握支付掌握支付系统风险的基本概念和主要类型；系统风险的基本概念和主要类型；2.2.了解了解流动性风险形成的原因和机理流动性风险形成的原因和机理；3.3.了解了解国外支付系统风险的管理办法国外支付系统风险的管理办法；4.4.掌握掌握我国现有支付系统风险的管理办法我国现有支付系统风险的管理办法；5.5.掌握掌握完善我过支付系统风险管理的措施。完善我过支付系统风险管理的措施。第第1010章章 支付系统风险与管理支付系统风险与管理电子支付与结算第

2、第1010章章 支付系统风险与管理支付系统风险与管理【知识架构知识架构】【重要术语重要术语】第第1010章章 支付系统风险与管理支付系统风险与管理支付系统支付系统流动性风险流动性风险系统风险系统风险 运行风险运行风险风险管理风险管理10.110.1 支付系统风险类型支付系统风险类型10.1.1 10.1.1 流动性风险流动性风险流动性风险流动性风险是指资金拖欠方并未发生实质上的清偿危机，只是由于资金不能如期到位而造成不能按期履约支付，致使对方无法如期收到应收款项。什么是流动性风险？什么是流动性风险？引起流动性风险的因素有哪些？引起流动性风险的因素有哪些？金融机构管理机制与管理水平因素商业银行自

3、身因素宏观政策与市场环境因素1 12 23 310.110.1 支付系统风险类型支付系统风险类型10.110.1 支付系统风险类型支付系统风险类型10.1.2 10.1.2 信用风险信用风险什么是信用风险？什么是信用风险？信用风险信用风险是指在支付过程中，因一方拒绝或无力清偿债务而使另一方或其他当事者蒙受损失，即“交易中的订约方既不能在法定时间内，也不能在法定时间以后的任何时间里全额结算其债务时所构成的风险”。中国现代支付系统中信用风险主要有哪些形式？中国现代支付系统中信用风险主要有哪些形式？商业银行在支付结算过程中为客户垫付资金而产生的风险。中央银行在支付清算中因商业银行准备金账户不足不能透

4、支清算而提供贷款产生的不确定。10.110.1 支付系统风险类型支付系统风险类型10.1.3 10.1.3 法律风险法律风险第一，相关支第一，相关支付系统法律法付系统法律法规滞后导致业规滞后导致业务操作风险。务操作风险。法律风险的主要表现法律风险的主要表现第二，不尽完第二，不尽完善的大额支付善的大额支付系统制度导致系统制度导致连锁性风险。连锁性风险。10.110.1 支付系统风险类型支付系统风险类型我国支付系统法律风险主要原因：我国支付系统法律风险主要原因： 我国没有确定轧差安排的法律地位以及存在类似“零点法则”的司法解释。对于非金融机构清算组织的管理缺乏统一规范的规章制度。我国没有关于支付系

5、统的专门立法，支付系统的管理部门缺乏权威有效的法律管理手段。10.110.1 支付系统风险类型支付系统风险类型10.1.4 10.1.4 运行风险运行风险运行风险，运行风险，即导致或者恶化信用风险或者流动性风险的运行因素，比如技术故障或者运行错误所构成的风险。什么是运行风险？什么是运行风险？支付系统所面临的主要运行风险有哪些？支付系统所面临的主要运行风险有哪些？ Add your title in here其次，运行风险的防范技术落后以及越来越多的社会化公司的参与，使得在支付系统运行过程中发生运行风险的概率有所增加。首先，各商业银行行内系统间升级不同步，系统设计功能不能完全实现。不够科学完善的

6、支付系统配置隐含运行风险不够科学完善的支付系统配置隐含运行风险 10.110.1 支付系统风险类型支付系统风险类型10.1.5 10.1.5 系统性风险系统性风险系统性风险系统性风险是指在支付系统运行中，因某一系统用户无法履行债务义务，而造成其他用户无法履约，使系统运行陷入困境。什么是系统性风险？什么是系统性风险？10.110.1 支付系统风险类型支付系统风险类型各类支付系统风险相互作用最终导致系统性风险各类支付系统风险相互作用最终导致系统性风险10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法 各个国家的支付体系由于其金融体制、法律制度、信用状况的不同而千差万别。根据清算方

7、式的不同，支付系统大体归为两类：10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法10.2.1 10.2.1 全额实时清算系统（全额实时清算系统（RTGSRTGS） 相对于净额结算系统，全额实时清算系统（RTGS）中处理流程和资金转账指令的最终结算是实时连续发生的，没有轧差借记抵付贷记，系统结算流程是基于央行资金的实时转账。日本日本BOJ-NETBOJ-NET日日银资金转账系统银资金转账系统美国联邦资金转账美国联邦资金转账系统（系统（FEDWIREFEDWIRE）澳大利亚澳大利亚支付系统支付系统主要采用的主要采用的RTGSRTGS系统系统10.2 10.2 国外支付系统风险管

8、理办法国外支付系统风险管理办法1. 1. 美国联邦资金转账系统（美国联邦资金转账系统（FEDWIREFEDWIRE）美国主要的美国主要的支付系统支付系统自动清算所系统，自动清算所系统，是覆盖全美的电子清算系统，主要解决纸质支票的低效和安全问题。清算所同业支付系统清算所同业支付系统是一个私营跨国大额美元支付系统，是跨国美元交易的主要结算渠道。联邦资金转账系统（联邦资金转账系统（FEDWIREFEDWIRE）是美联储所有，是全美境内支付系统，是进行美国支付清算的主干道。10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法限额存款机构在储备银行限额存款机构在储备银行的账户的日间透支额

9、度的账户的日间透支额度制定日间透支计费机制制定日间透支计费机制设置账户余额监控设置账户余额监控系统（系统（ABMSABMS）美国联邦资美国联邦资金转账系统金转账系统（FEDWIREFEDWIRE）对风险的管对风险的管理措施理措施1. 1. 美国联邦资金转账系统（美国联邦资金转账系统（FEDWIREFEDWIRE）10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法2.2.日本日本BOJ-NETBOJ-NET日银资金转账系统日银资金转账系统 日本BOJ-NET日银资金转账系统采用逐笔实时处理、全额清算的资金模式。日本银行为提高BOJ-NET日银系统的效率和安全性，采用RTGS和民

10、间结算系统以定时轧差向其提交大宗结算时所需的流动性要求，主要采取有担保的日间透支和政府债券质押融资等措施提高流动性，对清算账户余额不足的付款通知提供排队机制用和抵消机制。10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法3.3.澳大利亚支付系统澳大利亚支付系统 澳大利亚支付系统是建立在实时全额基础之上的清算。TGS系统是处理银行间清算业务，此系统有明晰的界面，并与广泛的支付系统结点上仅有一个狭窄的连结地带。在界面上定义了各银行和交易系统的结点。该结点是作为银行和交易系统连结在RBA(澳中央银行)开立的ES（外汇清算账户）账户进行大额支付清算的通道。RTGS系统从一个银行或交易

11、系统中取得支付命令，通过ES账户进行清算，将款项付给第二家银行或将款项退还交易系统。RTGS系统不参与各银行内部的专业支付系统，也不参与各银行与其客户的业务和业务品种开发，它只在通过ES账户进行支付款项清算中起着积极作用。10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法10.2.2 10.2.2 定时净额轧差清算系统定时净额轧差清算系统净额结算净额结算 净额结算指证券登记结算机构以结算参与人为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织结算参与人进行交收的制度。净额结算净额结算多边净额结算多边净额结算10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风

12、险管理办法轧差的法律机制轧差的法律机制是利用抵消、合同更新等法律制度，如市场交易者之间，可能互有内容相同，方向相反的多笔交易，在结算或结束交易时，可以将各方债权在相等数额内抵消，仅支付余额。结算轧差结算轧差违约轧差违约轧差指交易正常结束时，交易各方进行的轧差操作，结算轧差指交易正常结束时，交易各方进行的轧差操作，结算轧差通常在结算之前先轧净同种类的相互债务债权。通常在结算之前先轧净同种类的相互债务债权。指交易一方违约，交易各方立即终止尚待履行合同交易，对指交易一方违约，交易各方立即终止尚待履行合同交易，对已交易的部分进行的轧差操作，各个合同产生的损失和收益已交易的部分进行的轧差操作，各个合同产

13、生的损失和收益相抵消后，一方向另外一方仅支付（或申报）一个余额。相抵消后，一方向另外一方仅支付（或申报）一个余额。按照轧差的内容来分，轧差可以分为按照轧差的内容来分，轧差可以分为: :10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法1 1日本全银数据通信系统日本全银数据通信系统是一个国内银行间资金转账的小额清算系统，于1973年开始运行。 Zengin System采用实时处理支付指令、定时轧差清算资金模式。为加强风险管理，Zengin System将其参与者的净轧差额于每日16时15分提交日银系统进行清算，所有的账务处理是最终的和不可撤销的。为避免银行间净轧差不能清算的风

14、险，每个参与者都要根据日均交易量的多少在日本银行放置一定的抵押品。 10.2 10.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法2 2加拿大大额汇划系统加拿大大额汇划系统是一个既具有全额实时清算系统属性又具有定时净额轧差清算系统性质的支付系统。它在两个重要的方面跟RTGS类似：12它担保系统中接受的所有支付结算的确定性它担保系统中接受的所有支付结算的确定性它允许系统参与者通过系统实时地获得所有资金。它允许系统参与者通过系统实时地获得所有资金。系统设计系统设计了自动质了自动质押融资机制押融资机制10.310.3 我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法10.3.1 10.3.1

15、我国现有的支付系统风险管理办法我国现有的支付系统风险管理办法我国对重点防范流动性风险和信用风险所采取的措施我国对重点防范流动性风险和信用风险所采取的措施10.310.3 我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法10.3.2 10.3.2 完善我国支付系统风险管理的措施完善我国支付系统风险管理的措施1 11 1从根本上健全支付系统风险控制相关法律法规，做到从根本上健全支付系统风险控制相关法律法规，做到有法可依，有效防止风险有法可依，有效防止风险在树立风险防范理念、增强风险敏感性的同时以科技在树立风险防范理念、增强风险敏感性的同时以科技手段防范支付系统风险手段防范支付系统风险建设营造良好的

16、社会信用环境，从正面引导支付系统建设营造良好的社会信用环境，从正面引导支付系统参与者提高信用意识参与者提高信用意识10.310.3 我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法3 3不断改进和完善日间透支模式，提高支付效率金融市场的高速发展对大、小额支付系统的清算制度进行合理优化创造或引进先进的流动性管理工具并执行高额罚息制度2 210.310.3 我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法4 4制定合理详尽的CNAPS损失分摊补救原则5 5对商业银行进行流动性管理主体意识教育并成立国家清算银行，统一管理清算系统电子支付与结算第第1010章章 支付系统风险与管理支付系统风险与管理【习

17、题习题】二、简答题二、简答题1.1.什么是支付系统风险什么是支付系统风险? ?2.2.支付系统风险的主要类型有哪些支付系统风险的主要类型有哪些? ?3.3.流动性风险和信用风险的主要差别在什么地方流动性风险和信用风险的主要差别在什么地方? ?4.4.请简述流动性风险的形成原因和机理。请简述流动性风险的形成原因和机理。5.5.请简述支付系统各风险之间的相互作用过程和结果。请简述支付系统各风险之间的相互作用过程和结果。6.6.请举例介绍全额定时清算系统。请举例介绍全额定时清算系统。7.7.我国现有的支付系统风险管理办法有哪些我国现有的支付系统风险管理办法有哪些? ?现行管理办法的效果如何现行管理办法的效果如何? ?8.8.请简述请简述CNAPSCNAPS损失分摊补救原则。损失分摊补救原则。ENDEND