计量经济学知识点总结.docx

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1、精品名师归纳总结绪论计量经济学 ：依据理论和观测的事实, 运用合适的推理方法使之联系起来同时推导,对实际经济现象进行的数量分析。计量经济学（定量分析）是经济学（定性分析）、统计学和数学（定量分析）的结合。目的 ：把实际体会的内容纳入经济理论,确定变现各种经济关系的经济参数,从而验证经济理论,猜测经济进展的趋势,为制定经济策略供应依据。类型 ：理论计量经济学和应用计量经济学计量经济学的讨论步骤：（一） 模型设定：要有科学的理论依据挑选适当的数学形式方程中的变量要具有可观测性（二） 估量参数：参数不能直接观测而且是未知的（三） 模型检验：经济意义的检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型猜测检验（

2、四） 模型应用：经济分析、经济猜测、政策评判和检验、进展经济理论计量经济模型 ：计量经济模型是为了讨论分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采纳的随机代数模型,是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。计量经济讨论中应用的数据包括：时间序列数据截面数据面板数据虚拟变量数据其次章 简洁线性回来模型 ： 只有一个说明变量的线性回来模型相关系数 ：两个变量之间线性相关程度可以用简洁线性相关系数去度量总体相关系数 ：对于讨论的总体,两个相互关联的变量得到相关系数。总体相关系数Var方差 Cov协议方差总体回来函数 ：将总体被说明函数Y 的条件期望表现为说明变量X 的函数总体个体随机扰动项引入随机扰动

3、项的缘由？作为未知影响因素的代表作为无法取得数据的已知因素的代表作为众多细小因素的综合代表模型的设定误差变量的观测误差经济现象的内在随机性。简洁线性回来的基本假定？（1） 零均值假定时,即在给定说明变量Xi 得到条件下,随机扰动项Ui 的条件期望或条件均值为零。（2） 同方差假定,即对于给定的每一个Xi ,随机扰动项Ui 的条件方差等于某一常数。（3） 无相关假定,即随机扰动项Ui 的逐次值互不相干,或者说对于全部的i 和 j （ I 不等于 j ）, ui 和 uj 的协方差为零。（4） 随机扰动项 ui 与说明变量 Xi 不想管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（5） 正态性

4、假定,即假定随机扰动项ui 听从期望为零、方差为的正态分布。最小二乘准就 ：用使估量的剩余平方和最小的原就确定杨讷回来函数最小二乘估量量评判标准：无偏性、有效性、一样性。统计特性 ：线性特性、无偏性、有效性。E（）=P28拟合优度 ：样本回来直线与样本观测数据之间的拟合程度。2可决系数=1-可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结修正的打算系数R 及其作用。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结et2t2 /nk1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结解答： R1 yy 2 / n（2 分）其作用有： （ 1）用自由度调整后,可以排除拟合优度评判1可编辑资料 - -

5、 - 欢迎下载精品名师归纳总结中说明变量多少对打算系数运算的影响。（ 2 分）（2）对于包含说明变量个数不同的模型,可以用调整后的打算系数直接比较它们的拟合优度的高低,但不能用原先未调整的打算系数来比较（1 分）。多重共线性 ：指说明变量之间存在精确或近似的线性关系产生多重共线性的缘由？（1）经济变量之间具有共同变化趋势（2）模型中包含滞后变量（ 3）利用截面数据建立模型也可能显现多重共线性（ 4）样本数据自身的缘由完全多重共线性的后果？（1）参数的估量值不确定（2）参数估量值的方差无限大不完全多重共线性下产生得到后果？（1）参数估量值的方差与协方差增大（2）对参数区间估量时,置信区间趋于变大

6、（3） 严峻的多重共线性时,假设检验简洁作出错误的判定（4） 当多重共线性严峻时,可能造成可决系数较高多重共线性检验方法？（1）简洁相关系数检验法（2）方差膨胀因子法（ 3）直接观测法（ 4）逐步回来检测法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结降低多重共线性的体会方法？（1）利用外部或体会信息（2）横截面与时间序列数据并用（3）剔除高度共线性的变量（4）数据转换（ 5）猎取补充数据或新数据（6）挑选有偏估量量异方差性 ：其他假设均不变,但模型中随机误差项的方差 Var （ ） =（i=1,2.n）就 具有异方差性异方差性产生的缘由？（1）模型设定误差（2）测量误差的变化（ 3）截面数

7、据中总体名单的差异异方差性产生的后果？（1） 对参数估量式统计特性的影响：参数的OLS估量仍旧具有无偏性。参数OLS估量式得到方差不再是最小的（2） 对模型假定检验的影响：参数估量的方差如仍是用OLS方法去估量方差,通常得到 t 统计量不再听从 t 分布,并且使用大样本也不能解决这个问题3 对猜测的影响：导致参数的显著性检验失效和猜测的精度降低。异方差性的检验1图示检验法相关图分析残差分布图分析2（ Goldfeld Quandt）检验 3 （ White ）检验 4 RCH检验异方差性的补救措施？（1）对模型变换（ 2）加权最小二乘法（ 3）模型的的对数变换自相关：指总体回来模型的随机误差项

8、 ui 之间存在的相关关系自相关产生的缘由？（1）经济系统的惯性 （2）经济活动的滞后效应（ 3）数据处理造成的相关 （4）蛛网现象 （ 5） 模型设定偏误自相关的后果？（1） 一阶自回来形式的性质：自协方差均不为零。（2） 自相关对参数估量的影响：导致低估真实的（3） 对模型检验的影响： 参数的最小二乘估量量是无效的,使得 F 检验和 R2 检验也是不行靠的。（4） 对模型猜测的影响：使猜测的置信区间不行靠,从而降低了猜测精度自相关检验？（1）图示检验法（ 2） DW检验法（ 3）LM检验自相关的补救？（1）广义差分法（ 2）自相关系数的确定可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可

9、编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2残差平方和ei22ein2可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2essrssRtss1tss2RSS/nk1R1TSS/n111R2n1nk1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2n112FR / k可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结Rnk1kF21R / nk1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结F 检验的步骤 ：Yi01xi12 xi 2+ kxik,

10、i1,2, . n可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、提出假设H 0 :10, 20 , k0可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结H 1 :jj1,2, , k不全为零可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结Fess/ k可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2、在原假设H 0 成立的条件下,统计量rss /nk1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、给定显著性水平,查表可得临界值Fk, nk1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总

11、结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4、 FFk, nk1 显著可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结T 检验步骤 ;1、提出假设：H 0 :10H 1 :10可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 、 在H 0 成 立 的 前 提 条 件 下 , 由1 N21 ,2x i构 造 统 计 量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结t11S t nk1t（ n-2 ）13、给定显著性水平,查表可得ttnk1 。得出拒绝域 t2tnk124、把样本带入,求统计量值。如t,就落入拒绝域,拒绝原假设。2可编辑资料 - - - 欢迎下载