计量经济学简答题及答案.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -计量经济学简答题及答案1、比较一般最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。答：一般最小二乘法的思想是使样本回来函数尽可能好的拟合样本数据，反映在图上就是是样本点偏离样本回来线的距离总体上最小，即残差平方和最小可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结minn2ei 。只有在满意了线性回来模型的古典假设时候，采纳 OLS才能保证i 1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结参数估量结果的牢靠性。在不满意基本假设时，如显现异方差，就不能采纳OLS。加权最小二乘法是对原可编辑资料 - -

2、 - 欢迎下载精品名师归纳总结模型加权，对较小残差平方和e2 给予较大的权重，对较大2 给予较小的权可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结iei重，排除异方差，然后在采纳OLS估量其参数。在显现序列相关时， 可以采纳广义最小二乘法， 这是最具有普遍意义的最小二乘法。最小二乘法是加权最小二乘法的特例，一般最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列。6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式. 它们各适用于什么情形 .答:在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情形， 后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情形。 除此外， 仍可以加法与

3、乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情形。7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估量？答：主要的缘由有三： 第一， 结构方程说明变量中的内生说明变量是随机说明变量, 不能直接用 OLS来估量。其次，在估量联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS估量做不到这一点。 第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性， 表现于不同方程随机干扰项之间，假如采纳单方程方法估量某一个方程，是不行能考虑这种相关性的，造成信息的缺失。2、计量经济模型有哪些应用。

4、答：结构分析， 即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出讨论，分析当其他条件不变时，模型中的说明变量发生肯定的变动对被说明变量的影响程度。经济猜测， 即是利用建立起来的计量经济模型对被说明变量的将来值做出猜测估量或推算。 政策评判， 对不同的政策方案可能产生的后果进行评判对比， 从中做出挑选的过程。 检验和进展经济理论， 计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：一般分为 5 个步骤：依据经济理论建立计量经济模型。样本数据的收集。估量参数。模型的检验。计量经济模型的应用。7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。答：经

5、济意义检验。统计准就检验。计量经济学准就检验。模型猜测检验。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1、在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：模型中被忽视掉的影响因素造成的误差。 模型关系认定不精确造成的误差。变量的测量误差。 随机因素。 这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不行缺少的一部分。2、古典线性回来

6、模型的基本假定是什么？答：零均值假定。 即在给定 xt 的条件下， 随机误差项的数学期望 （均值） 为 0，即Eu t =0 。同方差假定。误差项ut 的方差与 t 无关，为一个常数。无自相关假定。 即不同的误差项相互独立。 说明变量与随机误差项不相关假可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结定。正态性假定，即假定误差项u 听从均值为 0，方差为2 的正态分布。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结t3、总体回来模型与样本回来模型的区分与联系。答：主要区分： 描述的对象不同。 总体回来模型描述总体中变量 y 与 x 的相互关系，而样本回来模型描述所观测的样本中变量 y 与 x

7、 的相互关系。 建立模型的不同。 总体回来模型是依据总体全部观测资料建立的， 样本回来模型是依据样本观测资料建立的。 模型性质不同。总体回来模型不是随机模型， 样本回来模型是随机模型，它随着样本的转变而转变。主要联系： 样本回来模型是总体回来模型的一个估量式，之所以建立样本回来模型，目的是用来估量总体回来模型。4、试述回来分析与相关分析的联系和区分。答：两者的联系： 相关分析是回来分析的前提和基础。回来分析是相关分析的深化和连续。 相关分析与回来分析的有关指标之间存在运算上的内在联系。两者的区分： 回来分析强调因果关系，相关分析不关怀因果关系， 所讨论的两可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名

8、师归纳总结个变量是对等的。对两个变量x 与 y 而言，相关分析中：rxyryx 。但在可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结回来分析中，y.tb.b.x 和 x.a.a.y 却是两个完全不同的回来方程。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结01tt01t回来分析对资料的要求是： 被说明变量 y 是随机变量， 说明变量 x 是非随机变量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。5、在满意古典假定条件下，一元线性回来模型的一般最小二乘估量量有哪些统计性质？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结答：线性，是指参数估量量b. 和 b. 分别为观测值yt 和随机误差项ut

9、 的线性函数可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结01可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结或线性组合。无偏性，指参数估量量b. 和 b. 的均值（期望值）分别等于总可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结01可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结体参数b0 和 b1 。有效性（最小方差性或最优性） ，指在全部的线性无偏估可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结计量中，最小二乘估量量b. 和b. 的方差最小。016、简述 BLUE的含义。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结答：在古典假定条件下， OLS估量量b. 和 b. 是参数 b

10、和 b 的正确线性无偏估量量，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结0101即 BLUE，这一结论就是闻名的高斯马尔可夫定理。7、对于多元线性回来模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，仍要对每个回来系数进行是否为0 的 t 检验？答：多元线性回来模型的总体显著性F 检验是检验模型中全部说明变量对被说明变量的共同影响是否显著。 通过了此 F 检验，就可以说模型中的全部说明变量对被说明变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个说明变量对被说明变量的影响都是显著的。因此仍需要就每个说明变量对被解可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - -

11、 - - - - - - -第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -释变量的影响是否显著进行检验，即进行t 检验。2. 在多元线性回来分析中， 为什么用修正的打算系数衡量估量模型对样本观测值的拟合优度？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结解答：由于人们发觉随着模型中说明变量的增多，多重打算系数R2 的值往往会可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结变大，从而增加了模型的说明功能。 这样就使得人们认为要使模型拟合得好， 就必需增加说明

12、变量。 但是， 在样本容量肯定的情形下， 增加说明变量必定使得待估参数的个数增加， 从而缺失自由度， 而实际中假如引入的说明变量并非必要的话可能会产生许多问题，比如，降低猜测精确度、 引起多重共线性等等。为此用修正的打算系数来估量模型对样本观测值的拟合优度。e3. 修正的打算系数 R 2 及其作用。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2t解答： R12 /nk1，其作用有：（ 1）用自由度调整后，可以排除拟可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结t yy 2 / n1合优度评判中说明变量多少对打算系数运算的影响。（2）对于包含说明变量个数不同的模型，可以用调整后的打算系数直

13、接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原先未调整的打算系数来比较。4. 常见的非线性回来模型有几种情形？ 解答：常见的非线性回来模型主要有:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结(1) 对数模型ln ytb0b1 ln xtut可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结(2) 半对数模型 ytb0b1 ln xtut 或 ln ytb0b1 xtut可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结(3) 倒数模型ybb 1u或 1bb 1u可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结0101012kxyx可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结(4) 多项式模型ybb

14、 xb x2.b xku可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2. 产生异方差性的缘由及异方差性对模型的OLS估量有何影响。（ 1）模型中遗漏了某些说明变量。（2）模型函数形式的设定误差。（3）样本数据的测量误差。（ 4）随机因素的影响。产生的影响：假如线性回来模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估量、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估量值的无偏性。（ 2）参数的最小二乘估量量不是一个有效的估量量。（3）对模型参数估量值的显著性检验失效。（4）模型估量式的代表性降低，猜测精度精度降低。3. 检验异方差性的方法有哪些？（ 1）图示检验法。（2）

15、戈德菲尔德匡特检验。 （3）怀特检验。（4）戈里瑟检验和帕克检验（残差回来检验法） 。（ 5）ARCH检验（自回来条件异方差检验）4. 异方差性的解决方法有哪些？（ 1）模型变换法。（2）加权最小二乘法。 （3）模型的对数变换等5. 什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结最小二乘法的基本原理是使残差平方和2et为最小，在异方差情形下， 总体回可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结归直线对于不同的x , e2的波动幅度相差很大。随机误差项方差越小，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结ttt可编辑资料 - - - 欢迎下载精

16、品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结样本点 yt 对总体回来直线的偏离程度越低，残差2et 的可信度越高（或者说可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结样本点的代表性越强） 。而t较大的样本点可能会偏离总体回来直线很远，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结et 的可信度较低（或者说样本点的代表性较弱）。因此，在

17、考虑异方差模型可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的拟合总误差时，对于不同的22eet 应当区分对待。详细做法：对较小的t 给可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结于充分的重视，即给于较大的权数。对较大的e2 给于充分的重视，即给于可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结较小的权数。更好的使改善参数估量的统计性质。2tet反映varui 对残差平方和的影响程度，从而可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6. 样本分段法（即戈德菲尔特匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。将样本分为容量相等的两部分，然

18、后分别对样本 1和样本 2进行回来， 并运算两个子样本的残差平方和， 假如随机误差项是同方差的， 就这两个子样本的残差平方和应当大致相等。 假如是异方差的， 就两者差别较大， 以此来判定是否存在异方差。使用条件：（ 1）样本容量要尽可能大，一般而言应当在参数个可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结数两倍以上。（ 2） ut足。1简述 DW检验的局限性。听从正态分布，且除了异方差条件外，其它假定均满可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结答：从判定准就中看到， DW检验存在两个主要的局限性：第一，存在一个不可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结能确定的D.W . 值区

19、域，这是这种检验方法的一大缺陷。其次：D.W . 检验可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结只能检验一阶自相关。但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是显现最多的一类序列相关，而且体会说明，假如不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题般只进行 D.W . 检验。二、简答题1、模型中引入虚拟变量的作用是什么？答案：（1）可以描述和测量定性因素的影响。（ 2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度。（ 3）便于处理反常数据 。2、虚拟变量引入的原就是什么？答案：（1）假如一个定性因素有m方面的特点， 就在模型中引入 m-1 个虚拟变量。（ 2）

20、假如模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特点， 就在模型中引入 m个虚拟变量。 假如定性因素有两个及以上个属性，就参照 “一个因素多个属性”的设置虚拟变量。（ 3）虚拟变量取值应从分析问题的目的动身予以界定。（ 4）虚拟变量在单一方程中可以作为说明变量也可以作为被说明变量。3、虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是转变了模型的截距水平。（ 2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度。（ 3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。4、判定计量经济模型优劣的基本原就是什么？可编辑资料 - - - 欢迎

21、下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -答案：（ 1）模型应力求简洁。（ 2）模型具有可识别性。 （3）模型具有较高的拟合优度。（ 4）模型应与理论相一样。 （5）模型具有较好的超样本功能。5、模型设定误差的类型有那些？答案：（1）模型中添加了无关的说明变量。 （ 2）模型中遗漏了重要的说明变量。（3）模型使用了不恰当的形式。6、工具变量挑选必需满意的条件是什么？答案：挑选工

22、具变量必需满意以下两个条件： （1）工具变量与模型中的随机说明变量高度相关。（ 2）工具变量与模型的随机误差项不相关。7、滞后变量模型包括哪几种类型？写出各自的模型形式。答案：滞后变量模型包括两种类型：自回来模型和分布滞后模型。自回来模型是模型的说明变量中包含滞后被说明变量，基本形式为：。分布滞后模型是指模型中不仅包含说明变量的当期值，仍包括说明变量的滞后值基本形式为：。8、设定误差产生的主要缘由是什么？答案：缘由有四：（1）模型的制定者不熟识相应的理论学问。 （2）对经济问题本身熟识不够或不熟识前人的相关工作。 （ 3）模型制定者缺乏相关变量的数据。（4）说明变量无法测量或数据本身存在测量误

23、差。9、在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？答案：在现实生活中， 影响经济问题的因素除具有数量特点的变量外， 仍有一类变量，这类变量所反映的并不是数量而是现象的某些属性或特点， 即它们反映的是现象的质的特点。 这些因素仍很可能是重要的影响因素， 这时就需要在模型中引入这类变量。引入的方式就是以虚拟变量的形式引入。1、直接用最小二乘法估量有限分布滞后模型的有：（1） ）缺失自由度（ 2 分）（2） ）产生多重共线性（ 2 分）（3） ）滞后长度难确定的问题（1 分）2、因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其缘由包括：（1）经济变量自身的缘由。 （ 2 分

24、）（2）决策者心理上的缘由（1分）。（3）技术上的缘由（ 1 分）。（4）制度的缘由（ 1 分）。3、koyck 模型的特点包括：（ 1）模型中的 称为分布滞后衰退率，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结越小，衰退速度越快 （ 2 分）。（2）模型的长期影响乘数为b011（ 1 分）;可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（3）模型仅包括两个说明变量，防止了多重共线性（1 分）。（4）模型仅有三个参数，说明白无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估量的问题（1分）二、1. 联立方程模型中方程有：行为方程式（1 分）。技术方程式（ 1 分）。制度方程式（ 1 分）。平稳方程（

25、或均衡条件） （1 分）。定义方程（或恒等式）（1 分）。三、2. 联立方程的变量主要包括内生变量（2 分）、外生变量（ 2 分）和前定变量（ 1 分）。四、3. 模型的识别有恰好识别（2 分）、过渡识别（ 2 分）和不行识别（ 1 分）三种。五、4. 识别的条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指， 假如一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结

26、资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1（3 分）。秩条件是指，在一个具有K 个方程的模型系统中，任何一个方程 被识别的充分必要条件是： 全部不包含在这个方程中变量的参数的秩为K1（2 分）。六、1简述回来分析和相关分析的关系。七、答案：回来分析是一个变量（被说明变量）对于一个或多个其他变量（解 释变量）的依存关系， 目的在于依据说明变量的数值估量猜测被说明变量的总体均值。相关分析讨论变量相关程度，用相关系数表示。 相关分析不关注变量的因果关系， 变量都是随机变量。 回来分析关注变量因果关系。被说明变量是随机变量，说明变量是非随机变量。八、2简要说明 DW检

27、验应用的限制条件和局限性。九、答案 DW检验适用于一阶自回来：不适用说明变量与随机项相关的模型。 DW检验存在两个不能确定的区域十、3回来模型中随机误差项产生的缘由是什么？十一、答案：模型中省略的变量。随机行为。模型形式不完善。变量合并误差。测量误差十二、4简述 C-D 生产函数的份额估量法及其缺点。十三、答案：C-D生产函数是柯布 - 道格拉斯生产函数， 即，YALK，是产出的劳动弹性是产出的资本弹性， 缺点是劳动与资本存在不变的等于1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的替代弹性。十四、5假设分布滞后模型为：Y t0r1 X t 1r1X t 2r1X t 3.u i 将该可编

28、辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结模型变换成自回来模型形式。 为运算模型参数的工具变量估量值，应当用哪些工具变量？0 r十五、答案：,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、二元回来模型 Yi01 X1i2 X2 iui中，三个参数含义可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结答案：0 表示当 X2、X3不变时， Y 的平均变化表示当 X2 不变时， X1 变化一个单位 Y 的平均变化1表示当 X1不变时， X2 变化一个单位 Y 的平均变化22、调整后的判定系数与原先判定系数关系式可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2答案：R112n1R nk1可编辑

29、资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、F 检验含义答案：从总体上检验 被说明 变 量与解 释变量线性关系的 显著性，原假设可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结RSS /k:.0 ，假如成立，被说明变量与说明变量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结ESS / nk112k可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资

30、料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结不存在显著的线性关系。：至少有一个不等于，对于显著性水平，0H1i可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结查 F 分布表中的 Fk ,kn1，统计量 F=RSS/ k，比较二者大小。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结ESS / nk1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结假如统计量 F 大于 Fk, kn1 ，否定原假设，总体回来方程存在显著的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结线性关系。否就，总体回来方程不存在显著的线性关系。、简述加权最小二乘法的思想。答案：对

31、于存在异方差的模型， 用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用一般最小二乘法估量模型参数2、多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？答案：多重共线性的后果是：各个说明变量对被说明变量的影响很难精确鉴别。 系数估量量的方差很大， 显著性检验无效。 参数估量量对于增削减量观测值或删除一个不显著的说明变量可能比较敏锐。3、常见的非线性回来模型有几种情形？答案：双对数模型，半对数模型，倒数变换模型，多项式模型，双曲函数模型，幂函数模型。什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区分是什么？影响 Y 的较小因素的集合。被忽视的因素、测量误差、随机误差等。通过残差对误差

32、项的方差进行估量。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结打算系数R2 说明白什么？它与相关系数的区分和联系是什么？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -最小二乘估量具有什么性质？P37 线性、无偏性和有效性（或最小方差性）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结在回来模型的基本假定中，Et0 的意义是什么？可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结该假设的含义是： 假如两变量之间的确是线性趋势占主导位置， 随机误差只是次要因素时， 那么虽然随机扰动会使个别观测值偏离线性函数， 但给定说明变量时多次重复观测被说明变量， 概率均值会排除随机扰动的影响， 符合线性函数趋势。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载