计量经济学绪论.ppt

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1、1,Econometrics计量经济学经济计量学,2,课程时间：116周；每周4节，其中8次上机实践,教师：呙玉红,办公地点：经济管理学院办公楼813室,邮箱：,电话：13600046100,3,课程内容提纲及学时安排：,第二章 线性回归的基本思想：双变量模型,第三章 双变量模型：假设检验,第五章 回归模型的函数形式,第六章 虚拟变量回归模型,第七章 模型选择：标准与检验,第八章 多重共线性,第九章 异方差,第一章 经济学的特征及研究范围,第四章 多元回归：估计与假设检验,第十章 自相关,上机实践课（第4、7、8、10、11、13、14、15周）,4,教材及参考书：,3、计量经济学，李子奈等，

2、高等教育出版社,1、经济计量学精要，古扎拉蒂著，张涛译，机械工业出版社,2、计量经济学导论，伍德里奇著，中国人民大学出版社,5、计量分析方法与建模-Eviews应用及实例，高铁梅，清华大学出版社,4、计量经济学基础，张晓桐，南开大学出版社,6、计量经济学软件-Eviews的使用，于俊年，对外经贸大学大学出版社,5,课程成绩：,考勤及课堂表现、作业：30分,期末考试：70分,希望大家学习愉快！,6,为什么要学习计量经济学,思考： 本公司产品欲提价5元，请预测该商品未来的销售量？同时，对手公司产品欲提价3元，请预测本公司该商品未来的销售量？,7,例：凯恩斯理论、乘数效应和政策建议,Yt =Ct +

3、It +GtCt = +Yt +,最简单的凯恩斯模型(Keynes model)可以通过如下的方程组来描述,为了考察公共财政政策的成效, 需要知道政府支出对总收入的乘数效应。,实际上, 仅仅通过经济理论, 我们甚至无法知道具体消费函数形式。设定消费函数为线性关系仅是为了理论上的方便。,8,为什么要学习计量经济学,经济理论方法？-理论本身无法定量测度变量之间的强度关系。经济理论提出的命题和假说，多以定性描述为主。统计学方法？-涉及经济数据的收集、处理、绘图、制表等，而不是用这些数据来证明经济理论。,9,为什么要学习计量经济学,计量经济学方法 -不仅可以验证需求定律； -而且可以给出需求量和价格之

4、间的数值估计； -同时可以检验估计是否合理 -然后可以进行预测,重要性实用性,10,计量经济学在经济学研究中的作用,(一)验证经济理论或模型能否解释以往的经济数据(特别是重要的经验特征事实);(二)检验经济理论和经济假说的正确性;(三)预测未来经济发展趋势, 并提供政策建议。,11,什么是计量经济学？,计量经济学的方法论,学科性质发展历史定 义内容体系,四个阶段或八个步骤,示例说明,如何学好计量经济学,学习目标和方法,12,是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科在经济学科中占据极重要的地位 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经

5、济学的时代”。,一、什么是计量经济学 -学科性质和地位,13,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein USA,计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位,在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学

6、课程表中最有权威的一部分,14,1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展自20世纪80年代以来，计量经济学在我国得到迅速传播和发展,一、什么是计量经济学-发展历史,15,计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济

7、学。”,先修课程：微观经济学、宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计,一、什么是计量经济学-定义,阶段一： 建立模型；阶段二：估计参数；阶段三：检验模型；阶段四： 经济预测；,二、计量经济学方法论-四个阶段,16,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段一： 建立模型1、经济理论假定某商品的需求量取决于它的价格、代用品价格、消费者收入、消费者偏好；2、同时，在实际生活中，还有一些不重要因素以及随机因素的影响。在计量经济学中，这些因素也要反映在模型中。,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段二： 样本数据的收集1、模型中各变量的统计资料除 以外均为已知的。,样本数据,样本观测值

8、,统计资料,统计数据,时间序列数据,截面数据,合并数据或面板数据,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段二： 样本数据的收集,同一统计指标按时间顺序排列的数据列,时间序列数据,截面数据,合并数据或面板数据,如某企业商品在2000年-2011年的年销售额,同一时间、不同单位按同一指标排列的数据,如某企业商品在全国10个城市2011年的年销售额,若干期的时间序列和每期内的截面数据合并,如某企业商品在全国10个城市从2000年-2011年的年销售额,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段三： 模型参数的估计 利用这些变量的样本数据和计量经济学方法，估计模型中的待估参数，以确定经济变量之间的结构关

9、系。,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段四： 模型检验,检验估计参数是否符合经济理论和实际经济问题的要求。,如某商品的需求量与该商品的价格应为反向变动关系，如果估计出的价格参数为正，则说明建立的模型不合适或者使用的估计方法不合适或者采用的样本数据有问题。,另，估计的参数过大或过小，都有可能不符合经济理论和要求。,用数理统计中关于假设检验的原理，对估计参数进行统计检验，对估计模型进行统计检验，对估计方法的假定条件进行检验。,经济预测,案例1-利用计量经济学研究需求函数,经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、

10、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。,23,计量经济学的目的,我们利用估计的模型做什么呢？,预测未来：应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。,结构分析：应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量,政策评价：通过计量经济模型仿真各种政策的置信效果，对不同的政策进行比较和评价。,24,Step1 建立一个理论假说；Step2 收集数据；Step3 设定数学模型；Step4 设立统计或经济计量模型；Step5 估计经济计量模型参数；Step6 检查模型的适用性：模型设定检验；

11、Step7 检验源自模型的假说；Step8 利用模型预测。,二、计量经济学方法论-八个步骤,25,案例,问题：经济形势对人们工作意愿的影响？问题1：是否有影响？问题2：影响的方向是怎样的？问题3：影响的程度是怎样的？,经济形势,人们的工作意愿,失业率UNR,劳动参与率LFPR,26,Step1 建立一个理论假说,劳动经济学中，有两个互相对立的假说,受挫-工人假说（效应）,增加-工人假说（效应）,经济形势恶化。即失业率,工作意愿下降，退出劳动力市场。即劳动参与率,许多后备工人进入劳动力市场，尽管报酬可能比较低。即劳动参与率,总而言之，劳动参与率的增减取决于两种效应的强弱对比。,反之，亦然。,如何

12、得到这一结果呢？这就成了一个实证问题。,实证分析需要定量信息,27,Step2 收集数据,28,Step3 设定数学模型,首先，根据变量数据做散点图（Scatter diagram） 以观测劳动参与率与失业率之间的关系。,图1-1 城市劳动力参与率与城市失业率回归图,29,Step3 设定数学模型,然后，根据散点图，写出两者之间的简单数学模型。,这表明：（1）两者呈线性关系； （2） 为线性函数的参数。,截距intercept,斜率slope,30,Step4 设立统计或计量经济模型,代表随机误差项（random error term)，简称误差项（ error term,包括：除CUNR以外

13、的其他所有影响CLFPRE的因素的影响；随机影响。,。,这是一个线性回归模型,这表明两个变量之间并非精确的线性关系,31,Step5 估计经济计量模型参数,通过数据，可采用不同的方法对模型参数进行估计。（OLS、MLE、GMM）在此，运用OLS方法进行估计。结果为：,32,真实数据点,拟合数据点,残差,这是根据真实数据估计得到的回归直线,表明了城市失业率和平均劳动参与率之间的关系,33,Step6 检查模型的适用性：模型设定检验,34,Step6 检查模型的适用性： 模型设定检验,实际平均每小时工资,哪个模型更为合适呢？,还可有增加其它自变量的模型,35,Step6 检查模型的适用性： 模型设

14、定检验,拟合优度检验,异方差性检验,变量显著性检验,统计检验由数理统计理论决定, 计量经济学检验 由计量经济学理论决定,自相关性检验,总体显著性检验,多重共线性检验, 经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系,36,Step6 检查模型的适用性： 模型设定检验,经济意义检验,统计检验检验,计量经济学检验,CUNR上升，CLFPRE下降?合理否？,AHE82上升，CLFPRE下降？合理否？,受挫-工人假说支持,收入效应、替代效应,37,Step7 检验源自模型的假说,模型最终确定后，需要,验证估计的模型是否有经济意义；,估计的结果是否与经济理论相符。,我们不仅仅对模型参数的估计感兴趣，而且还对检验

15、源自某个经济理论（或先验经验）的假设感兴趣。,38,Step8 利用模型预测,我们利用估计的模型做什么呢？,预测未来,结构分析,政策评价,39,Step8 利用模型预测,根据1980-2009年数据,现知2010年的CUNR=6.0、AHE82=10，可求得2010年城市劳动参与率的预测估计值为：,预测准确吗？,40,Step8 利用模型预测,预测值,实际值,之间的差距为预测误差,图示法简单模拟,41,若是一个自变量，可直观理解为：,实际值,预测值,预测误差,我们希望这个差距越小越好,如何实现，后续学习！,42,（1）建立一个理论假说（2）收集数据（3）设定数学模型（4）设立统计或经济计量模型

16、（5）估计经济计量模型参数（6）检查模型的适用性：模型设定检验（7）检验源自模型的假说（8）利用模型预测,一、理论模型的建立,二、样本数据的收集,三、模型参数的估计,四、模型的检验,二、计量经济学方法论-总结,43,经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，希望大家能掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。,三、如何学好计量经济学-学习目标,44, 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；必须十分重视综合练习；必须掌握一种应用软件，注意课堂的软

17、件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。,三、如何学好计量经济学-学习方法,45,四、计量经济学的内容体系, 广义计量经济学和狭义计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,46,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。,狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。,本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型,投入产出分析方法,时间序列分析方法,回归分析方法,4

18、7, 理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。,应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,48, 经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。,非经典计量经济学（现代计量经济学）。一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型。,微观计量经济学,非参数计量经济学,时间序列

19、计量经济学,动态计量经济学等,49,本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：,一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；,另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型,50, 微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；微观计量经济学的原材料是微观数据，微观数据表现为截面数据和面板（panel）数据。,主要内容：,平行（penal）数据模型的理论方法,离散选择模型的理论方法,选择性样本模型的理论方法,51,经典宏观计量经

20、济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。,单位根检验,协整理论,动态计量经济学,主要研究方向：,52,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,53,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,54,The Bank of Sweden Prize in

21、 Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,55,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-o

22、utput method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,56,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis f

23、or empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,57,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve HaavelmoNorway,58,The Ban

24、k of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,59,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing d

25、iscrete choice,Daniel L McFaddenUSA,60,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration),Clive W. J. GrangerUK,61,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for

26、 methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH),Robert F. EngleUSA,作业,关键术语和概念自己在复习时注意厘清；问题中的1.11.5在复习后进行思考和讨论，其中的1.1和1.3会在课堂提问；,63,经济学,现代市场经济充满不确定性和风险, 一个经济人做出一项决策后, 其后果往往无法预知。 现代经济学就是研究在充满不确定性因素的条件下如何公平而有效地配置有限资源,64,现代经济学研究的一般方法可归纳为以下几个步骤:,第一 收集数据和总结经验特征事实。,经验特征事实一般从观

27、察到的经济数据中提炼出来。比如, 微观经济学中著名的恩格尔曲线(Engel s curve)就是一个经验特征事实, 它刻画家庭生活用品支出占总收入的比例随着家庭总收入的上升而递减;宏观经济学中一个著名的经验特征事实是菲利普斯曲线(Phillips curve), 它描述一个经济的失业率和通货膨胀率之间的负相关关系(后来又出现了“高失业高通胀”和“低失业低通胀”的正相关现象)。,65,第二 建立经济理论或模型。找到经验特征事实以后, 经济学家会建立经济理论或模型, 以解释这些经验特征事实。这一阶段的关键是建立合适的经济数学模型。,现代经济学研究的一般方法可归纳为以下几个步骤:,第三 实证检验。这

28、一步的工作需要把经济理论或模型转化为可用数据检验的计量经济模型。经济理论或模型通常只指出经济变量之间的因果关系和数量关系, 没有给出确切的函数形式。从经济数学模型到计量经济模型的转化过程中, 需要对函数形式做出假设, 然后利用观测到的数据,估计未知参数值, 并进一步验证计量经济模型的设定是否正确。,第四 应用。计量经济模型通过实证检验后, 可用来检验经济理论或经济假说的正确性, 预测未来经济的变动趋势以及提供政策建议。,66,计量经济学在经济学研究中的作用,(一)验证经济理论或模型能否解释以往的经济数据(特别是重要的经验特征事实);(二)检验经济理论和经济假说的正确性;(三)预测未来经济发展趋

29、势, 并提供政策建议。,67,计量经济学公理,公理1.任何经济系统都可以看作是服从一定概率分布的随机过程(stochastic process)。公理2.任何经济现象(经济数据)都可以看作是这个随机数据生成过程(data generatingprocess)的实现(realizations)。,68,计量经济学公理表明：,我们不可能精确地描述经济变量之间的数量关系。任何经济模型都不能囊括经济中各种各样的随机因素, 任何点预测(point forecast)都不可能完全精确。因此, 我们只能用观测到的数据推断经济系统中的概率规律, 而不是去确定经济变量之间精确的函数关系。,69,计量经济学的主要

30、任务,用观测到的经济数据，以经济理论为指导，使用计量经济学方法和工具，构建合适的计量经济模型，揭示经济运行规律，并用以验证经济理论或经济假说以及指导经济实践。,70,相对真理,同自然科学的发展一样, 经济理论的发展, 经历了从推翻不能解释最新经验特征事实的现有经济理论, 到提出能解释最新经验特征事实的新经济理论这样一个不断重复、不断上升、不断完善的创新过程。在这个过程中, 计量经济学起到了关键的作用。不存在绝对正确和恒久有效的经济理论。 任何经济理论都只是相对真理, 只能在特定的历史阶段解释某些经济现实, 在一定时期内与相应的历史数据相吻合.,71,计量经济学分析的局限性,计量经济学是对大量经

31、济数据或对大量有着相同或相似特征的随机经济事件的平均行为的分析。 然而, 经济数据不能由大量的重复随机实验产生, 因为经济系统不是一个可以控制的实验过程, 而且不能重复。绝大多数的经济数据在本质上都不是实验数据, 这导致了计量经济学分析的若干局限性。,72,计量经济学分析的局限性,首先, 经济理论或模型作为对复杂现实经济的简化抽象, 只能刻画主要的或重要的经济因素。,其次, 经济发展是一个不可逆或不可重复的过程。这导致每一个经济变量常常只有一个观测值。举例说明, 中国过去十年的GDP 年增长率Yt为:不同年份的GDP 增长率应被看成不同的随机变量, 且每个随机变量Yt 只有一个观测值。,73,计量经济学分析的局限性,第三, 经济关系常常具有时变性。比如, 技术变革、人口结构变化、金融危机会导致体制演变和结构调整。这些变动将引起经济人行为的变化, 从而造成经济关系和经济结构具有时变性。若经济关系不稳定, 就很难有准确的样本外推预测(out-of-sample forecasts), 也很难制定有效的经济政策。当经济结构发生改变时, 即使能很好地解释过去历史的经济模型, 也不一定能对未来做出较准确的预测。,74,计量经济学分析的局限性,第四, 数据质量。,