商业银行风险的论文代发表-精品文档.docx

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1、商业银行风险的论文代发表商业银行风险的论文代发表商业银行的稳健运营对国家经济的健康发展至关重要,因而世界各国都非常重视对商业银行的监管。下文是学习啦我为大家搜集整理的关于商业银行风险的论文代发表的内容，欢迎大家浏览参考!商业银行风险的论文代发表篇1试谈商业银行信誉风险监管【摘要】信誉风险是国有商业银行面临的主要风险之一，加强国有商业银行信誉风险管理不仅有利于保障其本身的经营安全，还有利于维护国家金融体系的稳定，支持国民经济持续健康地发展，具有特别重要的意义和极强的紧迫性。本文从商业银行信誉风险的概述着手，对当前国内外商业银行信誉风险监管的现状分析，以及国内外对此主题的研究状况进行了综述，并针对

2、我国的情况提出了相应的建议。【关键词】商业银行;信誉风险;风险管理近年来，经济全球化使得风险管理的问题日益凸现。随着世界经济的不断发展，金融业在各国经济发展中所发挥的作用越来越重要。但由于金融监管的放松，金融市场的波动性也在不断加剧，十分是进入20世纪90年代后，在世界范围内发生了三次大的金融危机欧洲货币危机、墨西哥金融危机和亚洲金融危机。这三次大的金融危机给全球经济带来了宏大的影响和损失，引起了国际金融界对金融风险管理的高度重视，商业银行的风险管理更成为国际、国内金融界关注的焦点。信誉风险是商业银行主要的风险形式。信誉风险的管理也成为当今风险管理领域中极具挑战性的课题。因而，怎样防备与降低信

3、誉风险已是当前我国商业银行管理的迫切要求。一、商业银行信誉风险的经济学解释商业银行在经营中会碰到很多中风险，其中信誉风险是金融市场中最古老的也是最重要的金融风险形式之一，它是金融机构、投资者和消费者所面临的重大问题。社会的进步和历史的发展影响着人们对信誉风险概念的理解。传统观点以为，信誉风险是指交易对手(受信方)拒绝或无力按时、全额支付所欠债务时，给授信方(信誉提供方)带来的潜在损失。授信方可能是提供贷款的银行，或是以信誉方式销售商品或提供服务的公司。授信方总是会更多地考虑信誉风险问题，比方发放贷款的银行，其风险是显而易见的。在商业银行的早期业务中，经常将信贷风险等同于信誉风险。随着商业银行业

4、务的演变和发展，信誉风险出现了广义和狭义两种概念：从广义上讲，信誉风险还包括由于各种不确定因素对银行信誉的影响，使银行经营实际结果与预期目的发生背离，进而导致银行造成潜在损失的可能性;从狭义上讲，信誉风险一般是指借款人到期不能或不愿意履行借款协议、归还本息而使银行遭受损失的可能性。信誉风险能够分为两种情况：一是借款人或债务人没有能力或者没有意愿履行还款义务而给债权人造成损失的可能性;另一个是指由于债务人信誉等级或信贷资产评级的下调、信贷利差的扩大导致资产的经济价值或者市值下降的可能性。前者主要着眼于贷款能否违约，成为违约风险;后者则强调信贷资产质量价值的潜在变化，所以通常称为信贷利差风险。另外

5、，商业银行信誉风险的主要特征有下面几点：(1)道德风险与信息不对称是构成信誉风险的重要因素。(2)非系统性与系统性。(3)风险和收益的非对称性。信誉风险的收益分布具有典型的非对称性。(4)信誉风险的历史交易数据难以获取。二、国内外商业银行信誉风险监管的现状分析随着当代经济中信誉活动的不断发展和创新，信誉风险所涉及领域和规模迅速扩大，因而，各个国家对商业银行信誉风险的管理都是非常重视的。(一)国外先进商业银行对信誉风险管理的现状1、风险管理上升到银行发展战略高度，董事会直接负责风险管理政策的制定。近些年来，一些大银行由于风险管理失败而遭受了巨额损失，甚至破产倒闭，使得银行股东、经理们以及金融监管

6、当局领略和感遭到银行风险的严重后果，深入地认识到当代风险管理对于银行生存和发展的重要性。目前，国际上一些大银行的最高决策层已把风险管理纳入其发展战略计划，将之作为银行内部管理的一个组成部分，风险管理在整个管理体系中的地位已经上升到银行发展战略的高度。2、独立的风险管理部门开场出现，风险管理趋于日常化和制度化。与风险管理上升到银行发展战略高度相适应，当代银行风险管理在组织制度上构成了由董事会、风险管理委员会直接领导的，以独立风险管理部门为中心，与各个业务部严密联络的风险内部管理体系。风险管理决策与业务决策的适度分离，改变了风险管理决策附属于以盈利为首要目的的业务决策的传统管理体制。同时，以独立风

7、险管理部门为中心的风险管理体系的运行是建立在管理日常化和制度化的基础上的，这就进一步加强了商业银行在复杂的风险环境中及时、有效地管理风险的能力。3、愈加重视全面风险管理。与主要重视信誉风险的传统风险管理不同，当代银行风险管理还非常重视市场风险、流动性风险、操作风险等更全面的风险因素。而且不仅将可能的资金损失视为风险，还将银行本身的声誉和人才的损失也视为风险，提出了声誉风险和人才风险的概念。4、市场风险日益突出，市场风险管理技术得到迅速发展。二十世纪70年代以来，市场风险成为银行风险环境中的重要因素。同时，金融自由化和银行综合化经营的发展，使得商业银行传统的以信誉风险为主的形式发生变化。信誉风险

8、和市场风险两者，无论是在管理技术手段上，还是在管理理论上，都构成了当代金融风险管理的两个基本内容。5、风险管理技术趋于计量化和模型化，各种风险管理计量模型发展迅速，银行风险管理的科学性日益加强。与传统风险管理的特征不同，当代商业银行风险管理越来越重视定量分析，大量运用数理统计模型来识别、衡量和监测风险，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。(二)我国商业银行信誉风险管理现状1、我国商业银行尚未构成正确的信誉风险管理理念。目前我国商业银行多数工作人员对信誉风险管理的认识不够充分、信誉风险管理理念比拟陈旧。不能适应新时期业务高速发展及风险环境复杂的需要。2、信誉风险管理的组织机构不健全

9、。在我国商业银行中，负责信誉风险管理的主要是贷款部门的信贷员，这远远不能知足实际信誉风险管理的需要。3、不良贷款比例高，贷款资金趋向长期化、集中化。我国银行业的贷款人多集中在房地产或其它人型资产投资项目上，且数额宏大。而贷款资金长期化将导致银行资产的流动性降低，信贷资金周转速度减慢。一旦累积的信誉风险暴露出来，势必会造成严重的信贷损失，对银行的长远发展是极为不利的。4、内部评级不完善，风险揭示不充分。与先进的国际性银行相比，我国大多数商业银行内部评级无论是在评级方法、评级结果的检验，还是在评级组织构造、基础数据库等方而都存在着相当大的差距，进而极大地限制了内部评级在揭示和控制风险方而的作用。另

10、外，由于会计信息不完备和真实性有待提高，以及缺乏衡量风险的技术方法，银行信息披露的质量和数量方而都远不能适应市场的要求。三、针对我国现状提出完善商业银行信誉风险监管的建议第一，提高商业银行信誉风险度量和管理技术水平。根据当前我国商业银行信誉风险管理的现状，要尽快提高我国商业银行信誉风险管理水平。首先，各商业银行应积极开发以计算机为平台的客户信息系统，广泛采集充分的客户信息，建立起完善的数据库。其次，我国商业银行应根据我国的国情，坚持定性分析与定量分析相结合的原则，积极开发出合适本身条件的信誉风险度量模型。第二，确立完善的商业银行内部控制体系。完善的内部控制体系能够保证商业银行的风险管理策略得以

11、落实。商业银行要建立完善的内部控制体系，应根据中国银监会的（商业银行内部控制指引）在对各类业务的各环节风险进行识别的基础上，对现有的内部控制制度、程序、方法进行整合、梳理和优化。首先，通过受权管理、岗位制衡等手段防止操作风险在业务环节中的出现。其次，通过标准化的内部控制管理实现内部控制的连续性和系统化，进而严格控制银行内的各项业务和管理活动。最后，通过不间断的调整和改良，不断提高商业银行的风险管理水平，确保其经营目的的实现。第三，强化风险外部监管，完善宏观外部环境。强化风险外部监管是完善风险控制体系的必然要求。首先是市场约束的要求，巴塞尔新资本协议规定最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束

12、为金融监管的三大支柱，强调银行应及时、准确地向市场披露银行财务状况、经营业绩、风险管理战略和措施、风险敞口、会计政策以及业务、管理和公司治理6个方面的信息;其次，监管当局必须在强化合规性监管的同时重视安全性监管，逐步强化对商业银行资本充足率的约束。同时要对银行风险评估体系的合理性、准确性及信息披露的可信性进行监督，严格监管纪律，推动商业银行风险管理的科学化，实现从注重合规性监管向注重风险性监管的转变，健全非现场监督体系，并保持监督的持续性。再次，要进一步建立健全银行金融法律法规体系，构成有法必依，违法必究，执法必严的金融法制环境。落实（物权法），修订完善（破产法）和（担保法）等，在完善商业银行

13、的立法基础上加大执法力度，维护金融秩序。第四，规范社会信誉关系，推动社会信誉文化建设。要建立健全有关社会信誉的法律体系，推进信誉文化建设。据有关机构分析，社会信誉指数每提高一个百分点，能够促进GDP增长0.9%，促进生产率提高0.7%。参考文献1马歇尔.经济学原理(下)M.北京:商务出版社,1983,255-256.2P.Jorion.ValueatRiskM.NewYork:McGrawHill.1997,128.3王春峰.金融市场风险管理M.天津:天津大学出版社,2001,6-7.4陈忠阳.金融风险分析与管理研究市场和机构的理论、模型与技术M.北京:中国人民出版社,2001.5崔炳文.新巴塞尔协议下中国商业银行信誉风险管理研究D.天津大学,2006.6张炎.全球金融危机下我国商业银行信誉风险管理研究J.金融经济,2020.下页带来更多的商业银行风险的论文代发表共2页:上一页12下一页