金融市场化改革中的商业银行资产负债管理讨论-精品文档.docx

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1、金融市场化改革中的商业银行资产负债管理讨论摘要：金融市场化改革中的商业银行资产负债管理是一个值得我们深化研究的课题。本文主要针对金融市场化改革中的商业银行资产负债管理展开研究，首先，扼要分析我国商业银行资产负债管理现状，在此基础上，提出若干金融市场改革背景下的我国商业银行资产负债管理策略。关键词：金融市场化改革；商业银行；资产负债管理在当代经济发展经过中，金融所扮演的无疑较为举足轻重。除此之外，金融在落实与实现国家治理体系以及治理能力方面亦起到至为关键的作用。基于此种情况，党中央在十八届三中全会中通过的重要决策文件（中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定）指出，在将来必需要不断深化金融市场

2、化改革，不断完善金融市场体系。在金融市场化改革的经过中，越来越多的专家学者将研究目光集中于商业银行的资产负债管理的研究当中，由此亦产生了较为丰富的研究成果。为进一步加深对该课题的研究，本文特针对金融市场化改革中的商业银行资产负债管理展开研究。1我国商业银行资产负债管理现状简析过去很长一段时间以来，对于资产的负债管理我国商业银行无疑已进行多年研究和实践，在详细的研究和实践经过中已然能够较为熟练的运用相关资产负债管理策略。固然如此，但和世界上一些较为发达的国家相比(尤其是美国)，商业银行在资产的负债管理方面仍有所欠缺。在西方国家，资产的负债管理仿佛已经过几十年的发展，且已发展成为一个较为完善的管理

3、系统。而我国商业银行对资产的负债管理却尚处探索阶段。截至目前为止，我国商业银行已稳步建立以比例管理为主的资产负债管理体系，此资产负债管理形式对商业银行资产负债管理水平的提升无疑可起到重要促进作用。随着我国金融市场化改革的深化发展，很多商业银行为切实适应监管部门的要求以及经营发展环境的变化，已逐步开场对资产与负债组合构造进行调整。诸如，我国部分商业银行为优化本身资产构造，不同程度上增加了证券投资的业务量，在一定程度上对证券投资的广度及深度进行扩大。除此之外，中央政府近年来在国债等债券的发行方面也积极进行鼓励。这样的做法也使得我国商业银行具有了愈加多元化的选择，为商业银行在国债投资方面创造了很好的

4、条件。又如，在贷款组合方面，我国很多商业银行为切实对资产组合构造进行优化，也逐步对其施行调整。于此同时，我国住房制度也随即进行改革。加上我国广大人民群众对住房需求的越来越高，商业银行便有的放矢的针对部分购房者提供贷款。此后，我国资本市场的发展速度能够讲是前所未见的。大部分商业银行优质客户的融资方向也逐步朝着更有吸引力的资本市场转移。在详细的筹集资本的途径方面，更多银行优质客户愈加倾向于发行股票。此种情况的存在，也大大加快了商业银行客户的流失率提升。基于此种情况，我国商业银行不得不对贷款的重心进行转移，转而向更具抵押性质和安全性质的房屋贷款转移。如今，更多商业银行也愈加倾向于发放房屋贷款。详细至

5、贷款期限构造，我们能够发现：越来越多的商业银行已然切实意识到，针对固定资产投资的贷款能够为商业银行带来更多收益，且这种收益也更具保障意义。因而，商业银行不约而同一致决定增加此部分的贷款数量。根据上述众多方面的优化，我们不难发现，如今我国商业银行针对中长期贷款的发放比重正在不断增加。但缘于中长期贷款的流动性较差，所以如若商业银行的此类贷款数量太多，很容易致使商业银行在资产的流动性方面出现问题，最终造成商业银行资产和负债之间呈现出严重的不协调局面。不过值得注意的是，如今我国已然开场进行金融市场化改革，金融市场化改革为商业银行的资产负债管理提供了良好机遇。2金融市场改革背景下的我国商业银行资产负债管

6、理策略经太多年发展，我国商业银行在资产的负债管理方面已然获得了一定成绩，但问题仍不可避免的存在着。在金融市场改革的大背景下，我国商业银行的资产负债管理详细可采用如下策略。2.1商业银行管理层应认识到提高本身资产负债管理能力的重要性在商业银行的整个经营管理体系中，资产负债管理无疑极为重要。商业银行要想真正切实提升本身的经营管理水平，必须切实提升本身的资产负债管理水平。资产负债管理水平的高低直接会影响到商业银行的将来发展。自从我国施行金融市场化改革之后，商业银行的资产负债管理已逐步步入全面风险管理阶段。而我国商业银行开展独立经营的时间并不长，在资产负债管理方面仍处在比例管理的粗放管理阶段。而金融市

7、场化改革的推进，则要求我国全部的商业银行必须在较短时间内，切实提升本身的资产负债的科学化管理能力，进而有效提升本身在国际金融行业中的竞争能力。在此经过当中，商业银行的管理层必须充分认识到这一点：切实提升商业银行本身的资产负债管理能力是极为重要的。商业银行必须切实建立全面风险管理意识，针对资产负债管理有的放矢的建立起一个科学、全面的风险管理体系。通过相关管理工具(诸如风险调整收益和内部资金价格)切实分析各业务线所可能面临的金融市场风险，科学进行资产的负债管理。2.2积极引进先进的资产负债管理办法在金融市场化改革经过中，商业银行为更好地对资产进行负债管理，还需积极引进先进的资产负债管理办法，并构建

8、较为先进的计量模型。唯有如此，方能更好适应金融市场化改革的要求。2.2.1构建资产负债优化模型为更好地适应金融市场化改革，商业银行必须对本身的传统资产负债管理方法进行改革，对传统资产负债比例管理形式进行切实改良。在金融市场化改革经过中，我国商业银行需对国外较为先进且优秀的资产负债管理方法进行深化且认真的研究。在此基础上，再切实根据本身特点，对资产负债管理施行深化改革，并有的放矢地构建资本负债优化模型。商业银行所构建的资产负债优化模型必须重点强调控制和约束。进而有效保障资产负债管理可顺利实现如下目的：(1)盈利性目的；(2)流动性目的；(3)安全性目的。商业银行建立起资产负债优化模型后，应在年初

9、时即对将来的资产负债管理进行预算和规划。进而科学预测当年的存贷款增长量。在此基础上对将来一年的资产负债管理施行科学规划。2.2.2构建流动性预测模型在金融市场化改革的经过中，为加强我国商业银行的资产负债管理能力，商业银行还应切实改变传统的粗放式的、以定性为主的资产负债管理形式。在资产负债管理中将定性方法与定量方法有机结合在一起。在此基础上，构建一个系统、动态的流动性预测模型。与此同时，商业银行还可运用联立方程模型、非参数法等对本商业银行的资产流动性需要施行科学的动态预测。这样的做法对商业银行实现资产流动的有效管理是极有促进作用的。能够在充分保障安全性的情况下尽可能提升本商业银行的详细收益。2.

10、3多渠道应对愈加趋紧的资本约束在金融市场化改革的经过中，商业银行为加强资产的负债管理，还应积极采用多渠道应对愈加趋紧的资本约束，详细可采用如下策略。2.3.1多渠道扩大资本首先，商业银行应积极提升证券市场的融资力度。商业银行应积极通过如下方式有的放矢的从证券市场中补充资本：(1)发行次级债券；(2)混合资本债券；(3)可转换债券；(4)定向增发；(5)增发股票等。不过，我国目前金融市场的新监管办法加强了对一级核心资本的约束力度，如若商业银行过分的追求股票的发行量，其成本便会在无形中得以增加。因而，商业银行在从证券市场中补充资本时，应适当控制成本。其次，采用内源式股本增长形式。业内人士均明细，外

11、援式股本增长的成本是相对较高的。对于商业银行而言，留存利润才是保证本身能够得到长期稳定增长的科学途径。和发行债券一级股权融资相较而言，这种方式更具灵敏性，且不需要较高成本。所以商业银行应逐步减少现金分红的传统形式，对利润的分配采用配股的形式。最后，商业银行还应积极且有的放矢的引进更多战略投资者，进而有效加强本身的资产负债管理力度和水平。2.3.2加强业务构造调整，提早施行业务转型在当前的强资本约束的大背景下，我国商业银行需切实转变传统的高资本消耗为主的增长形式。应有的放矢的对业务增长方式的转变予以推进，在此基础上对内部业务构造施行科学调整。第一，对收入构造进行积极调整。在将来，商业银行应不断加

12、强低资本消耗中间业务之发展力度。业内人士均明晰，绝大多数中间业务是不需要进行资本消耗的。从世界范围内进行审视我们不难发现，越是发展水平越高的商业银行，它们的中间业务收入在总收入中所占的比例往往越高。因而，在金融市场化改革的大背景下，各商业银行应继续保持传统中间业务的增长，诸如：信誉卡服务、刷卡消费、POS机收单、支付结算等。除此之外，还应有的放矢的加强高附加值产品的拓展力度，诸如：其一对公贷款参谋、对私财富管理、理财产品等。在此基础上还应积极拓展托管业务，诸如：信托产品、企业年金、基金等。第二，商业银行应积极对表内资产业务构造施行继续调整，积极发展低资本消耗型产品。过去很长一段时间以来，在我国

13、的商业银行贷款当中，主要以大中型企业客户为主，这一点毋庸质疑。纵然近年来我国的零售贷款得以较快速度的增长，不过整体格局并未从根本上得以改变。而在商业银行的表内资产当中，对公三位一体的授信风险所占权重无疑是最高的，约百分之十左右。所以，我国商业银行在继续保持大中型企业客户贷款需求的基础上，还应有的放矢的发展低资本消耗型产品。详细可采用如下策略：(1)积极发展中小企业贷款。在我国，随着改革开放以来的多年发展，中小企业的数量可谓诸多。中小企业具有较强的短期融资需求，所产生的贷款风险也相对较低。除此之外，商业银行对中小企业的贷款报价也相对较高，亦能够获取更多收益。(2)商业银行应积极发展零售贷款业务。除中小企业贷款之外，零售贷款业务也具有较好远景。且零售贷款业务大都有实物抵押，具有较低风险。因而，商业银行应积极发展零售贷款业务。总而言之，商业银行的资产负债管理是极为重要的，关乎商业银行的健康、长远、可持续发展。金融市场化改革为我国商业银行资产负债管理提出了挑战也提供了契机。因而，在将来我们应进一步加强对金融市场化改革中的商业银行资产负债管理研究，让我国商业银行的资产负债管理愈加科学化。