小议金融系统工程的风险管控.docx

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1、小议金融系统工程的风险管控一、金融系统工程的主要特点金融工程发展的非常迅速，这一切造成了金融机构风险管理革命性的转变，这些转变主要表如今下面几点。一量化及科学化金融工程技术发展后，使得数学、物理学、计算机学、统计学等方面在风险管理以及产品研发时获得了应用，量化及模拟化构成了当前金融风险管理有别于其他风险的主要特点。这样的转变表现出当前金融风险管理的工作逐步趋向技能化、知识化，并且对于具备文理全才的人才提出了更多的要求。二产品化金融工程的技术造成了金融机构的风险管理能够透过产品供给及交易的方式获得处理。周边金融产品就成为了金融机构长时间以来管理市场风险的主要产品，金融工程技术从创造及设计的角度一

2、直付出努力。近几年以来，用VaR模型作为标志的金融机构的风险处理方案又被市场所重视，并且获得了很大的成功。这些风险管理的产品不但具有标准的产品，同时也具有方案化的产品，前者较为符合市场群众的品味，后者能够愈加详细的符合不同特色金融机构风险管理的品味。并且，为了符合投资人员以及客户对风险管理的要求，金融机构为他们供给的风险管理产品也属于一个利润较高的业务来源。三市场化风险管理的市场化是以上风险管理产品化延伸的结果。透过设计以及交易的风险管理产品金融机构能够把本来只能够在金融机构内部处理的风险问题透过市场进行处理。四复杂化金融工程不但能够令当前金融风险管理具备更新、更科学的处理方式及产品，还能够令

3、金融风险逐步转向复杂化，金融产品的风险特点逐步无法掌控。这不但表如今极其复杂的周边金融产品的极具风险的交易经过中，还表如今产品评估以及风险量化阶段管理人员必须面对定价风险以及模型风险的经过。二、复杂金融系统工程的风险管理具有哪些问题一风险承当主体不明晰使得宏观方向的风险意识较为明显，微观方向的风险意识较为模糊不管何种风险管理方法都应当以风险承当主体为主，责任、权利、利益进行合理的分配为前提。国外很多运作良好的银行，都从制度上体现出由负责全体股东利益的董事会担负起银行及其经营管理经过的风险，并通过银行的所有资金作为承当风险的最后底线。董事会会担负起相关风险管理的重大决策，并通过银行的内部创立了合

4、理的风险内控系统。可是，我国当前的金融体制，很多金融机构，十分是国有的商业银行，其风险承当的最终承当人非常模糊。其特点表如今风险管理的结果使得国家的宏观经济管理方面非常重视金融风险，而从微观方面的金融风险管理意识却非常模糊，严重缺乏积极性和紧迫感。二内控体制不完善，风险管理组织构造不健全，没有构成真正意义上的独立风险管理部门以及管理系统在当前的金融风险管理中，内控体制的完善成为了金融机构能够真正进行风险管理的保障。能够由于构造的治理问题，我国的金融机构风险管理非常缺乏运作体系以及组织制度的保障。就目前而言，我国大部分银行以及相关金融部门并没有真正意义上的独立风险管理部门以及管理系统。不管是内部

5、的稽核部门、管理信贷风险部门、管理利率风险部门，都没有独立承当的能力、也不具备权威性和管理能力。三管理工具不健全，十分是周边金融工具等能够转移风险的措施在国外很多发达国家的金融领域里，管理风险的工具非常丰富，并且还在不断创新当中。相对而言，我国的金融系统建立较晚，当前的金融市场还无法为投资人员以及金融机构供给充足的风险管理工具。市场工具的不健全成为了我国金融风险管理相对落后的一个关键。周边金融产品市场是当前国外金融系统里为投资人员以及金融机构供给的最有效、最直接的风险管理工具的领域。周边金融工具具备了直接面对风险的特性，被誉为是最有效的管理市场风险的工具，也让金融系统能够更有效的承当风险、配置

6、风险。四风险的量化管理相对落后风险的量化管理以及模型化成为了国外很多发达国家用于银行风险管理的主要技术。当前，不但是对于市场风险的发展研制了具有意义的VaR模型，并且针对普遍以为不具备量化的信息风险也研发了信誉计量模型。我国当前在风险量化的管理上还不够强大，暂时还处在资产负债指数管理以及头寸匹配管理能力上，而针对具有价值的VaR、信誉计量以及持续期等理念还非常模糊。五管理型人才非常缺乏当前的金融风险管理是一项具有较强技术、并且较为复杂的创新型管理学科。我国当前金融风险管理的技术能力固然无法到达国外的水平，可是对于管理人员素质的要求也在逐步提升当中。但是仅仅同我国的金融风险管理的需求比照，在金融

7、风险管理的人才方面照旧非常缺乏。三、风险管理的防备措施一我国政策的支持金融机构必需要通过我国的政策给予相应的支持，不单单是指通过资金投入上给予支持，还应当从政策上给予相应的倾斜，给予相应的扶持。二深化改革，不断完善管理体系及经营体系为金融机构的性质进行定位，创立同经济发展相符的产权制度以及组织体系。将产权明朗化，将法人的治理构造进一步完善，构成权利对等的形式，让那个风险收益能够符合经营机制的发展。三强化管理能够通过金融监管以及内控管理两个方面进行管理，促进深化改革，提升资本充足率，加强本身的抗风险能力。进一步强化内控管理，以便能够有效降低管理的风险。四提升管理人员的整体素质一定要加强对员工的思想政治的管理，提升管理人员的政治素养，加强业务能力和事业心，端正本人的责任感和服务理念，提升改革体制的认知。为员工定期提供培训时机，通过自学、在岗培训等方式进行自我素质的提升。通过淘汰制度将真正符合岗位的人员给予提升，不符合公司要求的人员进行淘汰，这样才能够为企业获取更多的利润，遏制风险的产生。四、结语只要通过不断的完善体制、加强管理、提升金融系统的综合能力，才能对复杂的金融系统工程风险进行有效的管理。让我国的金融机构能够愈加成熟、愈加完善，并走到国际的前列。