2021-2022年收藏的精品资料证券投资基金XBRL信息披露模板第1号季度报告.doc

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1、诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第三季度报告诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第三季度报告2009年9月30日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月29日1 重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金

2、管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。2 基金产品概况基金简称：诺安优化收益债券交易代码：320004基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年8月29日报告期末基金份额总额：501,604,213.85份投资目标：确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回报。投资策略：本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。（1）固定收益类品种投资策略

3、包括总体资产配置、类属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。（2）新股申购策略：在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可交易之日起的60个交易日内全部卖出。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位：人民币元主要

4、财务指标报告期（2009年07月01日至2009年09月30日）1.本期已实现收益-2,945,544.202.本期利润2,468,819.473.加权平均基金份额本期利润0.00544.期末基金资产净值525,663,125.035.期末基金份额净值1.0480注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净

5、值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月0.36%0.13%-0.51%0.05%0.87%0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：2007年8月29日（不含当日）前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”， 2007年8月29日诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同生效，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张乐赛本基金的基金经理,诺安货

6、币市场基金的基金经理。2009年8月4日-5毕业于南京财经大学金融学院,具有基金从业资格。曾任职于南京市商业银行资金营运中心；2004年12月加入诺安基金管理有限公司,2006年8月起担任诺安货币市场基金基金经理,2009年8月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金。钟志伟本基金的基金经理，诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2007年8月29日2009年8月4日9毕业于中南财经大学金融专业，具有基金从业资格。曾任职于深圳平安人寿保险公司、平安证券公司资产管理部、东海证券公司；2006年2月加入诺安基金管理有限公司，曾任诺安货币市场基金基金经理、诺安中短期债券投资基金(现诺安优化收益债券型证券

7、投资基金)基金经理、诺安增利债券型证券投资基金基金经理。注：此处钟志伟先生的任职日期为本基金转型后基金合同生效之日，钟志伟先生的离任日期以及张乐赛先生的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；证券从业的含义遵从行业协会证券从业人员资格管理办法等相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期间，诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规，遵守了诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管

8、理的所有基金和组合，并根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见制定了诺安基金管理有限公司公平交易制度以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内，本基金不存在异常交易情况。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 基金管理回顾2009年三季度诺安优化收益债券型证券投资基金以中央银行票据、金融债和国债，以及高评级短期融资券、有银行担保的资产证券化产

9、品为主要投资对象，并坚持对各投资品种进行分散投资，使资产保持了较强的流动性，保障了投资者随时申购、赎回的需求，突出体现了诺安优化收益债券型证券投资基金“收益稳定，流动性强”的特色。新股的发行给债券基金带来了新的契机，我们积极参与新股和可转债的申购。同时，通过压缩组合久期，较好地规避了市场利率风险。4.4.2 基金业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为1.0480，本报告期基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为-0.51%。4.4.3 基金管理展望2009年四季度，经济持续复苏对债券市场将产生较大的压力，收益率曲线有上移的趋势。市场对长期通胀的担心会对长债造成压力，而且新股的不

10、断发行也将对短期的资金面产生影响。诺安优化收益债券型证券投资基金将通过压缩组合久期，采取哑铃型配置，在保证组合良好流动性的基础上，积极参与新股和可转债申购，力争为投资者获取较高的收益。5 投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)1权益投资22,138,729.374.20其中：股票22,138,729.374.202固定收益投资439,011,985.7583.22其中：债券395,278,612.5074.93资产支持证券43,733,373.258.293金融衍生品投资0.000.004买入返售金融资产0.000.00其中：买断式回购的买入返售金

11、融资产0.000.005银行存款和结算备付金合计55,905,699.0710.606其他资产10,474,010.031.997合计527,530,424.22100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业0.000.00B采掘业0.000.00C制造业7,138,838.061.36C0食品、饮料 575,330.960.11C1 纺织、服装、皮毛9,900.000.00C2 木材、家具0.000.00C3 造纸、印刷889,148.160.17C4 石油、化学、塑胶、塑料0.000.00C5 电子957,353.8

12、20.18C6 金属、非金属546,272.000.10C7 机械、设备、仪表1,433,272.420.27C8 医药、生物制品1,788,645.060.34C99 其他制造业938,915.640.18D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00E建筑业12,179,692.282.32F交通运输、仓储业0.000.00G信息技术业963,412.250.18H批发和零售贸易0.000.00I金融、保险业0.000.00J房地产业804,137.760.15K社会服务业1,052,649.020.20L传播与文化产业0.000.00M综合类0.000.00合计22,138,729.37

13、4.215.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1601668中国建筑1,563,3087,253,749.121.382601618中国中冶885,9614,925,943.160.943002294信立泰17,4961,282,456.800.244601888中国国旅89,3591,052,649.020.205002282博深工具68,484938,915.640.186002292奥飞动漫22,752889,148.160.177002283天润曲轴50,170858,910.400.

14、168002285世联地产23,028804,137.760.159002288超华科技32,819621,263.670.1210002281光迅科技22,765598,947.150.115.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1国家债券40,656,000.007.732央行票据224,950,500.0042.793金融债券58,164,000.0011.06其中:政策性金融债58,164,000.0011.064企业债券29,832,000.005.685企业短期融资券40,064,000.007.626可转债1,612,112.

15、500.317其他0.000.008合计395,278,612.5075.205.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1080111408央行票据114800,00077,392,000.0014.72208031208进出12600,00058,164,000.0011.063080101408央行票据14500,00051,675,000.009.834080101708央行票据17400,00041,364,000.007.87501070407国债04400,00040,656,000.

16、007.735.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量（份）公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1119004澜 电 03200,00020,133,853.153.832119009宁 建 04195,00019,506,450.003.713119005浦建收益400,0004,093,070.100.785.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的发行主体，或在报告编制日前一年

17、内受到公开谴责、处罚的证券。5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。5.8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金250,000.002应收证券清算款0.003应收股利0.004应收利息10,091,015.315应收申购款132,994.726其他应收款0.007其他0.008合计10,474,010.035.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明160

18、1668中国建筑7,253,749.121.38新发流通受限2601618中国中冶4,925,943.160.94新发流通受限3002294信立泰1,282,456.800.24新发流通受限4601888中国国旅1,052,649.020.20新发流通受限5002282博深工具938,915.640.18新发流通受限6002292奥飞动漫889,148.160.17新发流通受限7002283天润曲轴858,910.400.16新发流通受限8002285世联地产804,137.760.15新发流通受限9002288超华科技621,263.670.12新发流通受限10002281光迅科技598,9

19、47.150.11新发流通受限6 开放式基金份额变动 单位：份报告期期初基金份额总额354,103,721.40报告期期间基金总申购份额191,698,440.18报告期期间基金总赎回份额44,197,947.73报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）0.00报告期期末基金份额总额501,604,213.857 备查文件目录7.1备查文件目录中国证券监督管理委员会批准原诺安中短期债券投资基金募集的文件。中国证券监督管理委员会核准原诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金的批复。诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同。诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议。基金管理人业务资格批件、营业执照。诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第三季度报告正文。报告期内诺安优化收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。7.2存放地点基金管理人、基金托管人住所。7.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站查阅详情。 诺安基金管理有限公司2009年10月29日- 8 -