深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司约定购回式证券交易及登记结算业务办法.docx

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1、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司约定购回式证券交易及登记结算业务办法深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司约定购回式证券交易及登记结算业务办法各会员单位、各结算介入机构：经中国证监会批准，现发布（约定购回式证券交易及登记结算业务办法）下面简称“（业务办法），自发布之日起施行。请各会员单位、各结算介入机构根据（业务办法）做好相关业务和技术系统的准备工作。特此通知。深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司第一章总则第一条为规范约定购回式证券交易，维护正常市场秩序和保护客户的合法利益，根据（中华人民共和国证券法）等相关法律、法规，中国证券监督管理委员会下面简称“中国证监会相关部门

2、规章及深圳证券交易所下面简称“深交所和中国证券登记结算有限责任公司下面简称“中国结算相关业务规则及规定，制定本办法。约定购回式证券交易适用本办法。本办法未规定的，适用深交所和中国结算其他相关业务规则。第二条约定购回式证券交易，是指符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司卖出标的证券，并约定在将来某一日期由客户根据另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易。第三条证券公司应当建立健全约定购回式证券交易风险控制机制，根据相关规定和本身风险承受能力确定业务规模。第四条证券公司应当根据本办法的规定和与客户的协议约定向深交所交

3、易系统下面简称“交易系统进行申报，由交易系统予以确认。中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交结果为约定购回式证券交易提供证券登记和资金划付服务。第五条证券公司与客户进行约定购回式证券交易，应当基于客户的真实委托进行交易申报。未经客户委托进行交易申报的，证券公司应承当全部法律责任，并赔偿由此给客户造成的损失。证券公司与客户之间的纠纷，不影响中国结算深圳分公司根据深交所成交结果已经办理或正在办理的证券登记和资金划付等业务。第二章交易权限管理第六条深交所对约定购回式证券交易实行交易权限管理。第七条证券公司向深交所申请约定购回式证券交易权限的，应当提交下面材料：(一)业务申请书； (二业务方案和内部管

4、理规定等相关文件；(三（约定购回式证券交易客户协议）下面简称“（客户协议）和（约定购回式证券交易风险揭示书）下面简称“（风险揭示书）样本（客户协议）和（风险揭示书）必备条款详见附件；(四业务和技术系统准备情况讲明；(五负责约定购回式证券交易的高级管理人员与业务人员名单及其联络方式；(六深交所要求的其他材料。证券公司申请材料符合要求的，深交所将为其开通交易权限。第八条证券公司能够向深交所提出申请，终止约定购回式证券交易权限，但有待购回或尚未处置完成的约定购回式证券交易的除外。第九条证券公司发生下列情形之一的，深交所能够暂停其约定购回式证券交易权限：(一违背法律法规、中国证监会部门规章、本办法及其

5、他交易、登记结算业务规则的规定；(二违背本办法的规定进行违约处置；(三因证券公司原因发生购回交易过失；(四专用证券账户或其中的证券被司法等机关冻结或强迫执行，导致未到期的购回交易无法继续进行；(五深交所认定的其他情形。第十条证券公司发生下列情形之一的，深交所能够终止其约定购回式证券交易权限：(一严重违背法律法规、中国证监会部门规章、本办法及其他交易、登记结算业务规则的规定；(二一年内屡次违背本办法的规定进行违约处置；(三因证券公司原因一年内屡次发生购回交易过失；(四进入风险处置或破产程序；(五出现对客户的严重违约情形；(六深交所认定的其他情形。第十一条证券公司被暂停约定购回式证券交易权限后，如

6、引起权限暂停的相关情形已经消除，证券公司能够向深交所申请恢复约定购回式证券交易权限。第十二条证券公司被暂停或终止约定购回式证券交易权限的，应当及时向深交所提交业务处置报告。第三章客户适当性管理第十三条证券公司应当建立客户资质审查制度，审查内容包括开户时间、资产规模、信誉状况、风险承受能力以及对证券市场的认知程度等。客户资质审查标准由证券公司规定，资质审查结果应当以书面或者电子形式记载、留存。第十四条证券公司应当向客户全面介绍约定购回式证券交易规则，充分揭示可能产生的风险，提醒客户注意有关事项。第十五条证券公司应当与客户在营业场所书面签署（风险揭示书）和（客户协议），并将相关情况及时告知深交所。

7、证券公司未与客户签署（风险揭示书）和（客户协议）的，不得接受该客户介入约定购回式证券交易。第四章交易第一节交易品种、时间与定价第十六条约定购回式证券交易的标的证券为深交所上市交易的股票、基金和债券。B股、非流通股、限售流通股、个人持有的解除限售存量股及持有该存量股的账户通过二级市场买入的该品种流通股等不得用于约定购回式证券交易。第十七条约定购回式证券交易的购回期限不超过一年。第十八条约定购回式证券交易的交易时间为每个交易日的9：15至11:30、13：00至15:30。第十九条约定购回式证券交易中初始交易和购回交易的标的证券范围、数量、成交金额、购回期限等要素内容，由证券公司与客户协商确定。第

8、二节委托、申报与成交确认第二十条客户进行每笔约定购回式证券交易前，应当与证券公司以书面或者电子方式签署本次交易的（交易协议书），列明本次交易的初始交易和购回交易要素内容。第二十一条证券公司根据（交易协议书）提交双方的交易申报，交易系统在交易时间内进行成交确认，并发送成交回报。第二十二条初始交易的申报要素包括申报时间、合同序号含证券公司约定购回专用交易单元代码、申报日期、客户所在证券营业部识别码、申报流水号、客户证券账户号码、客户交易单元代码、证券公司专用证券账户号码、申报类型、证券代码、数量、初始交易金额、购回交易日等。第二十三条购回交易的申报要素包括：申报时间、合同序号(含证券公司约定购回专

9、用交易单元代码、申报日期、客户所在证券营业部识别码、申报流水号、客户证券账户号码、客户交易单元代码、证券公司专用证券账户号码、申报类型、证券代码、数量、购回交易金额、购回交易日、购回方式提早购回、到期购回或延期购回、初始交易合同序号等。第二十四条购回日标的证券停牌的，不影响购回交易的进行。第三节提早购回与延期购回第二十五条（客户协议）应当约定提早购回和延期购回的条件，以及上述情形下购回交易成交金额的调整方式。第二十六条（客户协议）应当约定客户能够向证券公司申请提早购回，法律法规、证监会部门规章、业务规则禁止的除外。证券公司除（客户协议）约定的情形外不得主动要求客户提早购回。第二十七条约定购回式

10、证券交易延期后总的购回期限一般不超过一年。第五章结算第一节账户设匿、清算及证券与资金划付第二十八条证券公司开展约定购回式证券交易，应当在中国结算深圳分公司开立两个约定购回式交易专用证券账户，用于分别存放个人和机构客户待购回的标的证券。专用证券账户除用于开展约定购回式证券交易外，不得用于其他形式证券交易。第二十九条证券公司向中国结算深圳分公司申请开立专用证券账户时，除根据（中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则）的规定提交相关材料外，还需提交下面申请材料：(一)开户申请书；(二中国结算深圳分公司要求的其他材料。第三十条证券公司介入约定购回式证券交易，由中国结算深圳分公司每日对该证券公司当日

11、全部约定购回式证券交易包括初始交易、购回交易进行逐笔全额清算，并于次一交易日根据清算结果在证券公司已开立的自营和客户资金交收账户之间进行资金划付，在证券公司专用证券账户和客户证券账户之间进行证券划付。第三十一条客户介入约定购回式证券交易，需使用其在托管证券公司已开立的客户资金账户办理客户与证券公司之间约定购回式证券交易的资金明细清算，并记载客户资金余额。证券公司与客户之间的资金明细清算由证券公司自行负责，通过记增记减客户资金账户完成。证券公司与客户之间由于资金明细清算产生的法律纠纷与中国结算及其深圳分公司无关。第三十二条交易日下面简称“T日日终，中国结算深圳分公司根据深交所有效成交数据，对当日

12、达成的约定购回式证券交易包括初始交易和购回交易进行清算，计算次一交易日下面简称为“T+1日证券公司每笔交易的证券和资金应收应付金额，构成当日清算结果发送给证券公司。其中，对于初始交易，证券公司自营资金交收账户资金应付金额=成交金额+相关费用，专用证券账户证券应收金额=成交数量；证券公司客户资金交收账户资金应收金额=成交金额-相关费用，客户证券账户证券应付金额=成交数量。对于购回交易，证券公司自营资金交收账户资金应收金额=成交金额-相关费用，专用证券账户证券应付金额=成交数量；证券公司客户资金交收账户资金应付金额=成交金额+相关费用，客户证券账户证券应收金额=成交数量。第三十三条T+1日16:0

13、0中国结算深圳分公司根据T日清算结果，根据成交顺序逐笔办理相关证券与资金划付。第三十四条证券公司自营或客户资金交收账户应付资金缺乏，或者证券公司专用证券账户或客户证券账户应付证券缺乏的，中国结算深圳分公司不办理相关的证券和资金划付，相关责任方根据约定协商解决后续处理事宜，中国结算及其深圳分公司不承当任何法律责任。中国结算深圳分公司对单笔交易不进行部分划付处理。第二节标的证券权好处理第三十五条待购回期间，证券公司持有的标的证券存放于专用证券账户，证券公司与客户之间应当约定证券公司不得通过交易或非交易方式转让标的证券、办理标的证券质押。第三十六条待购回期间，标的证券产生现金分红、债券兑付本金利息、

14、送股、转增股份的，红利、本金利息或新增股份全部留存于证券公司相应账户内，由证券公司在购回交易时一并返还给客户。（客户协议）应当约定因权益分派对购回交易成交金额和成交数量进行调整的方式。证券公司向个人客户返还红利的，根据税后红利金额调整。中国结算深圳分公司在办理以上权益分派时，将代为计算个人客户因待购回标的证券产生现金红利、利息和红股等权益而应缴纳的所得税金额，其他纳税事宜由证券公司、客户或相关代扣代缴义务人依法办理。第三十七条待购回期间，标的证券发生配股的，证券公司应在权益登记日R日的下一个交易日R+1日向深交所提交返还配股权的申报，经深交所确认后，由中国结算深圳分公司在R+1日闭市后将配股权

15、划转至客户证券账户。第三十八条待购回期间，标的证券发生老股东配售方式的增发和配售债券，证券公司与客户之间应当约定证券公司不得行使优先认购权。客户需要行使优先认购权的，应最迟于权益登记日的前一个交易日提早购回。客户不提早购回的，视为放弃优先认购权。第三十九条待购回期间，因司法等机关冻结或强迫执行，影响配股权划转的，同一证券品种的该项权益全部留存于证券公司专用证券账户内。由此引发的相关权好处理由证券公司和客户自行协商解决。第四十条待购回期间，证券公司与客户之间应当约定证券公司不得就标的证券主动行使股东或持有人权利，但能够根据客户的申请，行使基于股东或持有人身份而享有的出席股东大会、提案、表决等权利

16、。证券公司及其客户应当在（客户协议）中约定权利行使的程序和方式。第六章风险管理、违约处匿与异常情况处理第一节风险管理第四十一条证券公司开展约定购回式证券交易，应当建立完备的管理制度、操作流程和风险识别、评估与控制体系，确保风险可测、可控、可承受。第四十二条证券公司应当健全业务隔离制度，确保约定购回式证券交易与有可能构成业务冲突的证券资产管理、证券自营、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面互相隔离。第四十三条证券公司应当对约定购回式证券交易实行集中统一管理。第四十四条证券公司应当确定标的证券挑选标准，建立标的证券的管理制度，确保选择的标的证券合法合规、风险可控。第四十五条证券公司应当建立

17、以净资本为核心的约定购回式证券交易规模监控和调整机制，根据监管要求和本身财务状况，合理确定总体规模、单一客户、单一证券的金额占净资本的比例等风险控制指标。第四十六条证券公司应当对约定购回式证券交易进行盯市管理，监控标的证券的市场风险。交易履约保障比例低于约定数值的，证券公司能够按（客户协议）的约定要求该客户提早购回；或者与该客户达成新的约定购回式证券交易，并对该客户多笔交易的交易履约保障比例进行合并管理。前款所述交易履约保障比例，是指单笔交易或合并管理的多笔交易的标的证券市值与初始交易成交金额的比值。第二节违约处匿第四十七条证券公司与客户签署（交易协议书）后，因客户原因导致初始交易的证券、资金划付无法完成的，按客户违约处理；因证券公司原因导致初始交易的证券、资金划付无法完成的，按证券公司违约处理。到期购回、提早购回或延期购回时，因客户原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成的，按客户违约处理；因证券公司原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成的，按证券公司违约处理。发生上述违约情形的，违约方按（客户协议）和（交易协议书）承当违约责任。第四十八条