操盘手炒股经历共享：交易系统的选择与种类3.docx

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1、操盘手炒股经历共享：交易系统的选择与种类3下面是我为大家采集的交易系统的选择与种类3相关信息，希望你喜欢。趋势跟踪系统趋势跟踪交易方法,主要采用移动平均与趋势线。由于趋势线很难纳人电脑程序,所以趋势跟踪系统最好采用移动平均。假如想配合价格形态运用,恐怕就必须运用视觉交易系统。好像先前讨论的突破系统一样,依靠趋势跟踪系统建立的部位,持有时间越久,绩效通常也越理想。假如行情来回摆荡,趋势跟踪系统就非常不适用。为了避免信号反复,最好采用较长期的移动均线。不过,有利就有弊。长期均线固然能够避免信号反复,但也同时会造成信号不够及时的问题,当系统发出信号时,行情可能已经发展一大段了。所以,究竟怎样在长期与

2、短期均线之间把握,这是交易者必须本人决定的。另外,请注意,移动平均本身就属于落后指标。不管涨势或跌势,唯有行情发展一段时间之后,既有趋势才会渐渐反映在移动平均。换言之,移动平均反映的趋势,是发生在稍早之前。任何系统只要采用移动平均,信号就会落后。但只要趋势足够强劲,这类系统仍然能够捕捉大部分的行情。最基本的移动平均系统,当属两条平均线构成的穿越系统。假如短期均线向上穿越长期均线,则买进。Input:Length1(10),Length2(35)IfAverage(Close,Length1)CrossOverAverage(Close,Length2)ThenBuyOnClose输入变数：长度

3、1(10),长度2(35)假如平均数收盘,长度l向上穿越平均值收盘,长度2),则收盘价买进10期均线向上穿越35期均线,代表买进信号。固然信号发生在当期结束,但能够在下一期开盘时采取行动,由于在当期还没有收盘之前,无法特别确定包含当期收盘价在内的移动平均数值。有时移动平均看起来似乎会穿越,但临收盘前可能忽然发生逆转。你可以以对其略微改变,利用前一期资料而在当期开盘买进：Input:Length1(10),Length2(35)IfAverage(Close,Length1)lCrossOverAverage(Close,Length2)ThenBuyOnOpen输入变数：长度1(10),长度2

4、(35)假如平均数收盘,长度ll向上穿越平均值收盘,长度2)l,则开盘买进系统还能够设定另一个条件,规定只能顺着50期或200期均线的变动方向进行交易,使得部位不至于违犯主要趋势。至于移动平均的变动方向,则能够比拟目前起算的50期均线与10之前起算移动平均:Input:BarsBack(10)Condition1=Average(C,50)Average(C,50)BarsBack输入变数:数期前(10)条件1=平均数(收盘,50)平均值(收盘,50)数期前除此之外,你可能还希望买进信号发生时,价格不要远离移动平均,否则就有追价之嫌。就我个人来讲,我会要求当时价格与移动平均之间的距离,不得超过

5、1平均真实区间;除了平均真实区间之外,当然可以以采用标准差或点数。下面利用35期均线来讲明:Input:Length2(35),ATRlen(10)Condition2=C-Average(C,Length2)ATRATRlen(10)输入变数:长度2(35),ATR长度(10)条件2=收盘一平均数(收盘,长度2)平均真实区间ATR长度(10)关于移动平均在趋势跟踪系统内的运用,各种可能性都有,此处只提供几个例子供读者参考。摆荡指标为基础的交易系统不管怎样强调趋势跟踪交易的重要性,但有些人就是想要猜想底部或头部。对于这些逆势交易者,以摆荡指标为基础的交易系统或许特别有用。假如行情处在盘整区间,

6、在支撑与压力之间来回游走,最合适运用摆荡指标系统在超卖区买进,在超买区卖出,尤其是短线交易。假如你希望永远留在市场内,也合适采用摆荡指标为基础的交易系统。关于怎样运用摆荡指标构造电脑化系统,可能性固然很多,但摆荡指标的最佳信号价格与指标之间的背离却很难编写为电脑程序。通常,背离现象都必须在走势图上通过视觉判定。可是,除此之外,我们能够运用很多方式编写摆荡指标的电脑化系统,下面准备讨论一些可能性。首先,让我们讨论随机指标的例子:假如慢速K线向上穿越慢速D线,则买进。Input:Length(14)IfSlowk(Length)CrossesAboveSlowD(Length)ThenBuyOnC

7、lose输入变数:长度(14)假如慢速K线(长度)向上穿越慢速D线(长度),则收盘买进另外,还能够规定,当穿越信号发生时,慢速K线与慢速D线都必须处在超买区(适买区域)。穿越信号发生时,由于慢速K线必定高于慢速D线,所以只需要规定慢速D线的读数限制。Tnput:Length(14),BuyZone(30)IfSlowk(Length)S1owD(Length)andS1owD(Length)CrossesAboveBuyZoneThenBuyOnClose输入变数:长度(14),适买区域(30)假如慢速K线(长度)慢速D线(长度)而且慢速D线(长度)向上穿越适买区域,则收盘买进我们可以以利用R

8、SI构造类似的系统:Input:RSILen(10),BuyZone(30)IfRSI(Close,RSILen)CrossesOverBuyZoneThenBuyOnClose输入变数:RSI长度(10),适买区域(30)假如RSI收盘,RSI长度向上穿越适买区域,则收盘买进交易者能够根据本人的观点设定适买区域。假如你以为RSI只要超过50就能够规定买进信号发生时的指标读数不得超过买线：Input:SellZone(70)Condition1=SlowD(Length)SellZone输入变数：适卖区域70)条件1=慢速D线长度适卖区域最后,我准备讨论一个适用于强劲趋势的系统。换言之,买进信

9、号发生时,机指标处于超买区。固然超买区通常不合适买进,但在不同市场状况下大多头行情,随机指标很可能长期停留在超买区。此处的买进信号准备采用另一个技术指标ADX平均趋向指数。当ADX显示强劲的涨势,而且随机指标超过某读数,则买进。IfADX(10)30,AndSlowD(14)85,ThenBuyOnClose假如ADX(10)30,而且慢速D线14)85,则收盘买进我们稍后会具体讨论出场策略,但目前这个例子要规定,只要随机指标读数小于70,就结束多头部位,由于强劲趋势已有软弱的迹象。同样,此处只讨论随机指标的少数运用例子。读者不妨回头翻阅第7章,或许能够得到一些构造交易系统的新点子。根据市况进

10、行调整交易者必须保持弹性,根据市场状况调整策略。震荡剧烈的市场,所用的交易系统通常不同于趋势明显的行情。假如我看到市场震荡剧烈,通常都会在场外观望,或者采用随机指标为基础的系统,绝对不会用移动平均系统。这种情况下,尤其要避免采用突破系统。我不会在高价附近买进,反而会在此寻找放空时机。假如市场趋势很明显,我就会采用趋势跟踪指标,只利用摆荡指标明确趋势,或等待回调走势。这类市场状况下,我不会猜想价格头部,只会利用摆荡指标寻找超卖区的买进时机。平均趋向指数ADX往往能够协助你判定市场趋势的明确程度。假如ADX读数低于20,你可能采用某套系统；假如ADx高于30,则采用另一套系统。程序能够编写如下：I

11、fADX(Length)30,ThenTrendingMarketSystemElseIfADXLength)20,ThenChoppyMarketSystemElse;MiddleGroundSystem翻译：假如ADX长度30,则采用趋势跟踪系统假如ADX长度20,则采用行情震荡系统；否则就采用中间性质系统止损与出场除非设定止损停止与出场参数,否则交易系统算不上完好。在整个交易经过中,出场的重要性,最最少也与进场一样。只提供进场信号的交易系统,就像初学者第一次在陡峭的斜坡滑雪,刚开场,你觉得很快乐,但可能要撞墙才能停下来。绝对不好玩,请相信我。获利是在出场时才结算,所以不要忽略出场的重要性

12、。我的交易系统往往也有出场设定,但实际上大多在另一个时间周期上通过视觉方法决定出场机会。某些情况下,在出场信号发生之前,由于没有发生预期中的走势,我已经决定结束部位。你没有必要流失部分的获利,也没有必要被止损出场。一笔交易只要不再有效,就出场。假如稍后又出现转机,到时候再进场,如今没有必要冒险。停止反转系统或许是设定出场策略最简单的交易系统。换言之,只要某些条件成立,预设的止损单就生效,不但结束既有部位,同时也建立反向部位。根据这类系统,你永远会停留在市场内,或是持有多头部位。可是,这种系统有一个问题：在短线使用上,你可能会逆势操作；换言之,部位方向与市场主要趋势不同。过去我经常采用停止反转系

13、统,但如今假如碰到逆势信号,我通常都留在场外。止损我个人采用的每个系统,都采用标准化的止损。只要行情偏离进场点达两个标准差或以上,我就认赔出场。多头部位出场,距离收盘进场标准差收盘,101则止损。收盘进场是指当初进场线形的收盘价。采用这类止损,你必须定义进场信号。下面例子把进场信号定义为：假如慢速K线长度向上穿越慢速D线长度,则在收盘买进。止损可以以设定为价格跌破移动平均达某个缓冲距离：假如收盘平均值收盘,长度l-缓冲,则多头部位出场。或者当价格跌破近期5天的低点,则止损：假如收盘最低价盘中低价,51,则多头部位出场。出场除了停止-反转系统之外,另一种常见的出场方法,是在特定线形数量之后出场。

14、当随机指标进入超买区,则出场；或者,当行情远离趋势线或移动平均,则出场。一旦价格与移动平均之间的距离拉大到5个标准差,系统就产生出场信号,由于意味着涨势已经过度延伸,终究会拉回整理。此处只讨论一些可能性,读者应该自行测试,寻找本人最适用的交易法则。你可以以设定一组以上的出场或止损法则,只要有任何一组条件成立,就出场。多套系统你没有必要只采用一套系统。某些人同时运用多套系统在特定股票或商品上。他们可能采用5套系统,假如每套系统都发出一样信号,就建立5个一样部位。假如信号相互冲突,经过抵消之后,可能只建立一个部位。这是相当不错的方法,由于某些系统十分适用于震荡行情,另一些则适用于趋势明确的市场。对于每种可能发生的市场状况,都有一种十分适用的系统；那么不管市场状况怎样,你都能够应对。假如很多系统都发出类似的信号,通常意味着交易绩效将很好。这种情况下,应该采纳所有的信号,部位规模也会扩大。更多深度财经、国际局势资讯解读，可去关注微信公众号【邓高望远】，或者保存下方图片在微信打开长按识别二维码关注公众号