私募操盘手炒股经历共享：交易系统的选择与种类.docx

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1、私募操盘手炒股经历共享：交易系统的选择与种类下面是我为大家采集的交易系统的选择与种类相关信息，希望你喜欢。编写或挑选一套交易系统时,应该注意一些事项。首先,交易系统必须符合使用者的风格。其次,一套容易了解而有效的系统,其构造越单纯越好。构造越复杂的系统,越可能是针对特定价格资料编写的系统。另外,理想的系统应该适用于不同时间周期与不同的市场。换言之,最好不要挑选只适用特定市场或特定时间周期的系统。一个有效的交易策略,应该具有普遍适用性,否则就大有问题。至于系统绩效下一章将具体讨论,当然需要有良好的预期,而且非常稳定,潜在亏损可以以接受。筒单交易系统应该尽量保持简单。但过度简单不仅不会让系统变得更

2、好,而且可能适得其反。建立系统的经过中,没有经历的交易者经常使用过多的技术指标或变数。这是很常见的错误。通常最佳的交易系统其构造都不复杂。大体来讲,一个空白信封的反面,就应该容得下所有的交易法则。另外,一般人应该都能够轻易了解交易系统的法则。否则的话,系统的构造就太复杂了。美国有这样一句谚语：“别搞复杂了,傻瓜。记住它,就没问题了。目前可供配合运用的技术指标与方法几乎有无限多种,但实际使用中,交易者通常都只偏爱少数几个。我从来不会使用过多技术指标或方法。我会寻找一些适用于大多数市场的技术指标,绝不会由于标新立异而采用一些新奇乖僻的指标。事实上,假如希望成功,资金管理方法的重要性,甚至超过全世界

3、的技术指标。总之,只要找几个你十分喜欢的技术指标就够了,尽量保持简单。假如交易系统包括42种变数,那就太过分了。系统使用的技术指标或参数越多,就越可能出过失。万一出了过失,由于可能出问题的地方过多,很难找到错误所在。系统采用的法则越来越多,就会产生“曲线套入的问题换言之,倒果为因,根据实际测试结果来设定法则,这类系统很难进行分析、改造,由于所需要考虑的参数过多了。为了增加或减少系统信号的有效性,某些人会编写滤网,这方面的工作也不要进行的太过分。换言之,滤网也应该尽量保持简单,否则适用于测试资料的滤网,很可能不适用于实际的市场状况。相较于那些经过曲线套入的复杂系统,过去已被证实有效的简单系统,将

4、来继续有效的可能性较高。必须符合个人的交易风格交易系统必须符合个人的风格与习惯。一套系统可能非常适用于甲,但乙使用起来却总是发生亏损。为什么？由于交易风格不同的缘故,乙未必相信该系统提供的信号。举例来讲,某些人偏好在行情突破时进场,这类信号显然不适用于那些偏好使用随机指标的人,由于当时的行情显示超买或超卖。某些人的部位只愿意持有几分钟,另一些人则愿意持有几小时。这完全是个人的交易风格,很难更改。以我个人来讲,不管过去怎样努力尝试,就是不能成为超短线的交易者。只要部位继续获利,通常我都希望继续持有。我使用的交易系统必须合适采用摆荡指标的系统。至于那些愿意持有较长期部位的人,或许比拟愿意接受移动平

5、均系统。某些人只愿意买进,就是不能放空,若是如此,交易系统就不能出现放空信号。交易系统务必让使用者觉得很自然,使用者必须相信系统提供的信号。为了知足这点,你必须了解本人是哪种类型的交易者,知道本人的优缺点在哪里。你必须自己分析,了解本人想要怎样进行交易。你之所以进场交易,是为了追求刺激,或为了赚钱？你能否愿意每个星期只进行一笔交易,假如你知道该笔交易一定赚钱？或者你必须天天进出50次？你能否十分喜欢趋势反转、趋势跟踪或突破的交易时机？你能否另有全职工作,不能随时看盘？若是如此,你采用的交易系统必须能够在开盘前或收盘后下单,不能在盘中发出信号。不管你是哪一类型的交易者,所采用的系统都必须让你觉得

6、舒适、自然,而且符合你的交易习惯。了解本人是哪种类型的交易者你能否知道本人是哪种类型的交易者？是合适采用哪种类型的交易系统？为寻找答案,不妨考虑下列问题：你觉得本人需要多久交易一次？你最喜欢哪种时间周期？你能否比拟喜欢顺着趋势发展方向进行交易？你能否喜欢针对突破走势进行交易？你能否喜欢反向考虑,永远都想捕捉趋势反转的时机？你喜欢采用哪种技术指标或价格形态？你的交易心态能否很积极？或明显讨厌风险？你能否愿意持有隔夜部位？你能否能够接受走势沉闷的市场或股票？或只能接受快速变动的走势？你能否很敏感、容易紧张,或者神经质？你能否能够听任一笔交易自然发展？你能否很在意每次价格跳动？你能够处理规模多大的部

7、位？你能否想靠交易为生？或只是为了好玩,顺便赚些钱？你知道怎样处理亏损部位吗？你允许本人的判定错误的频率有多高？你的账户净值允许出现多少百分率的亏损？你的每笔交易能够容忍多少亏损？只要你能够诚实回答这些问题,就能够了解本人的交易风格以及合适使用哪些交易系统。不同类型的交易风格与交易系统交易方法有很多种,每种都可能成功,问题是怎样找到个人觉得最自然、最能接受的方法。接下来准备讨论一些交易系统,供各位参考,读者或许能够利用这些系统作为基础或范例,自行编写系统。这些例子都包括Tradestation简易语言编写的程序在内。更多深度财经、国际局势资讯解读，可去关注微信公众号【邓高望远】，或者保存下方图片在微信打开长按识别二维码关注公众号