2021-2022年收藏的精品资料资金业务部.doc

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1、资金业务部资金业务部整体发展战略及业务目标清晰，前，中，后台系统及业务划分明确, 并采用了国际主流业务系统。目前无法对分行的外汇交易进行实时监控，分行的交易情况只能通过总账系统日结之后看到。现在只是根据资产负债委员会预测的资产负债增长情况来进行，头寸预测比较粗略，希望能够用资金系统来进行缺口分析目前各个分行与客户进行交易使用的系统版本不统一，需要对不同的系统进行整合。但由于各个分行的技术平台不同，系统整合的难度很大。目前系统能够生成的报表还不完整，一些报表仍依赖于手工生成。交易员通过路透、Bloomberg等信息平台掌握了比较充分的国际货币交易信息及分析数据。但是银行内部缺乏一套系统的信息平台

2、及分析工具，交易员只能自己对内部信息进行分析研究，大大降低了工作效率，难以实现信息共享和统一的数据分析质量。拥有较好的内部风险控制工具，能够提供给决策层和交易员每日风险管理报表，并计算PVBP、缺口和投资组合的风险，。操作层面的限额管理可以在Kondor+中做到。目前人民币内部资金转移价格不合理，资金转移价格远远偏离债券收益率，与贷款部的利率相差无几。Opics系统只限于分析外汇产品和交易的成本及盈利。人民币的后台核算系统比较分散，只是与总账系统有接口，从总账系统中可以看到每个交易台的收益，但无法计算产品的成本和盈利。资金部迫切希望尽快解决这一问题。目前的RiskMetrics系统侧重于市场风

3、险的分析，而对于交易对手的信用风险没有相应的系统支持，同时也不支持总行对于各分行分别对同一交易对手总的授信限额的控制。需要解决本币交易转移到上海后总行如何实时监控交易的信息，以及运用北京还是上海的后台核算系统的问题。对于个人外汇买卖，总分行之间平盘通过总分行自动交易系统完成。但对于分行与客户间的交易，目前各个分行与客户进行交易使用的系统版本不统一，需要对不同的系统进行整合。由于各个分行的技术平台不同，系统整合的难度很大。目前个人外汇买卖的业务发展迅速，开展这项业务的分行很多，迫切需要合理的解决系统整合问题。目前已经有重要客户服务系统，是一种客户终端的延伸。但只是提供结算服务，还没有为大客户提供

4、现金管理的服务。人民币的代客理财业务最近放开，市场潜力很大，资金部希望能够尽快通过系统得到大集团下的各个子公司的现金流信息，从而直接对客户营销，提供现金管理。将来国家允许人民币利率市场化后，资金部需要对全行的资产负债进行利率模拟，以对全行的流动性风险和利率风险进行有效管理，并通过资金部运作控制风险提高收益，现在的信息系统不能支持这种管理。目前海外分行没有中台风险管理功能，总行目前看不到海外分行的交易信息，不能提供风险管理建议。总行有必要加强对海外分行市场风险的管理和监控能力。希望海外分行的前台交易系统能与总行的中台风险管理系统连接，提升风险管理水平。这一需求比较迫切，希望尽快完成。目前系统缺乏对衍生产品定价模型的支持，如果央行放开商业银行自营衍生交易的限制，这将成为今后激烈竞争的领域。希望在一年左右系统能够实现对于衍生金融产品的定价支持。