2021-2022年收藏的精品资料信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金季度报告.doc

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1、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2008年第3季度报告信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金季度报告（2008年第3季度）一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出

2、投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自2008年7月30日起至9月30日止。本报告中财务资料未经审计。二、基金产品概况基金简称：信达澳银精华灵活配置基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2008年7月30日报告期末基金份额总额：221,980,546.91投资目标：本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。投资策略：1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进

3、行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准：沪深300指数收益率60%中国债券总指数收益率40%风险收益特征：本基金属于风险收益水平中等的基金产品基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标 （单位：人民币元）1本期利润3,674,932.33 2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额2,663,990.36 3加权平均基金份额本期利润0

4、.0089 4期末基金资产净值224,674,665.235期末基金份额净值1.0126期末基金累计份额净值1.012注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”第2项/（第1项/第3项)。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月1.00%0.20%(2.20%)1.95%3.20%(1.75%)自7月30日至9月30日1.20%0.14%(12.28%)1.83%13.4

5、8%(1.69%)（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年7月30日至2008年9月30日）注：1、本基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按

6、规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。四、管理人报告（一）基金经理简介王战强先生，武汉大学经济学硕士，10年证券研究、投资从业经历。1997年到2005年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加盟信达澳银基金，现任投资副总监、投资研究部首席分析师兼精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾国富先生，上海财经大学经济学学士，10年证券、基金从业经历。1994至1999年就职于深圳大华会计师事务所，任审计部经理；2000年就职于大鹏证券有限责任公司投资银行部，任业务董事、内部审核委员会委员；2001至2002年就职于平安证券有限责

7、任公司资本市场事业部，任业务总监、内部审核委员会委员；2003至2006年8月，就职于国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年9月加入信达澳银基金管理有限公司，现任高级分析员兼精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。（二）报告期内基金运作的遵规守信情况本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。（三）报告期内的业绩表现和投资策略1、本基

8、金业绩表现截至2008年9月30日，本基金份额净值为1.012元，累计份额净值为1.012元，自2008年7月30日成立以来份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准增长率为-12.28%。2、行情回顾及运作分析本基金于7月30日正式成立。同期，国内股市继续延续了今年以来的跌势，并受到国际金融危机的推动，沪深300指数在此期间下跌了22.78%。面对市场及经济环境并不乐观的趋势，本基金保持了谨慎的态度，重点进行了低风险品种的投资，严格控制对股票市场的风险暴露，总体上回避了股票市场的风险，期末基金单位净值达到1.012元。国内经济从今年上半年起已进入减速的周期。经济减速的压力主要来自于：（1）

9、内需的下降。房地产、汽车等行业的不景气已经影响了相当多的关联行业。（2）外需的受压。此次国际金融危机已经蔓延到全球，并将深远地影响到从发达国家到发展中国家的实体经济，这将会使中国的出口的需求受到压力。尽管国内的经济政策已经开始明显地转向反周期的方向，对上述减速的压力形成一定的抵抗，但这也难以改变基本的趋势。但是，我们对中国经济的长期增长并不感到悲观，在全球经济的一片风雨飘摇之中，中国仍是一块难得的“绿洲”。当前沪深300指数08年的预测市盈率为14X左右，已经属于有价值的水平。但同时，在当前的经济环境下，我们预计A股市场未来总体上仍缺乏上涨的动力。为此，我们将继续保持谨慎的态度，控制基金资产在

10、股票方面的仓位，同时增加对固定收益及低风险品种的投资。（四）关于公平交易制度执行情况的说明1、公平交易制度的执行情况本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内，基金管理人旗下共管理两只基金：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金和信达澳银领先增长股票型证券投资基金。两只基金为不同风格的投资组合。3、异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。五、

11、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况项目金额（元）占基金总资产比例股票31,120,987.9412.14%债券48,640,000.0018.98%权证0.000.00%资产支持证券0.000.00%银行存款和清算备付金合计82,045,545.2532.01%其他资产94,515,751.5836.87%合计256,322,284.77100.00%注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。（二）报告期末按行业分类的股票投资组合序号行业分类市值（元）占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业0.000.00%B采掘业0.000.00%C制造业27,730,915

12、.9412.34%C0食品、饮料11,319,622.005.04%C1纺织、服装、皮毛0.000.00%C2木材、家具0.000.00%C3造纸、印刷0.000.00%C4石油、化学、塑胶、塑料3,525,000.001.57%C5电子2,487,232.001.11%C6金属、非金属9,412,811.944.19%C7机械、设备、仪表986,250.000.44%C8医药、生物制品0.000.00%C99其他制造业0.000.00%D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%E建筑业0.000.00%F交通运输、仓储业0.000.00%G信息技术业0.000.00%H批发和零售贸易3

13、,390,072.001.51%I金融、保险业0.000.00%J房地产业0.000.00%K社会服务业0.000.00%L传播与文化产业0.000.00%M综合类0.000.00%合计31,120,987.9413.85%注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细股票代码股票名称数量（股）期末市值（元）占基金资产净值比例600519贵州茅台65,0008,572,850.003.82%000629攀钢钢钒680,9705,481,808.502.44%000569长城股份719,9643,931,003

14、.441.75%000515攀渝钛业300,0003,525,000.001.57%002024苏宁电器180,2003,135,480.001.40%600779水井坊184,1002,746,772.001.22%600983合肥三洋353,3002,487,232.001.11%002123荣信股份37,500986,250.000.44%600828成商集团22,100254,592.000.11%（四）报告期末按券种分类的债券投资组合券种分类期末市值（元）占基金资产净值比例央行票据 48,640,000.00 21.65%债券投资合计 48,640,000.00 21.65%注：由于

15、四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细债券代码债券名称期末市值（元）占基金资产净值比例080110408央行票据10428,848,000.0012.84%070102907央行票据2919,792,000.008.81%（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细报告期末本基金未持有资产支持证券。（七）投资组合报告附注1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同

16、规定备选股票库的情形。3、本报告期末基金的其他资产构成资产项目金额（元）存出保证金0.00应收证券清算款0.00应收股利0.00应收利息515,370.58应收申购款0.00买入返售金融资产94,000,381.00合计94,515,751.584、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期内本基金投资权证明细（1）报告期内没有因股权分置改革被动持有权证。（2）报告期内本基金未主动投资权证。6、报告期末本基金未持有权证。7、报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。六、开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日基金份额总额533,845,987.29 期初基金份额总额（基金合同生效日

17、2008年7月30日）533,845,987.29 报告期间基金总申购份额974,998.39 报告期间基金总赎回份额 312,840,438.77报告期末基金份额总额221,980,546.91 七、备查文件目录（一）备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同；3、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议；4、法律意见书；5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、基金托管人业务资格批件、营业执照；7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。（二）存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。（三）查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。信达澳银基金管理有限公司2008年10月23日9