2011年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(共31页).doc

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3、卷(3)-中大网校酞熟滋渤浆迈秽窗忧狮维套积岸栈革防遇肚汞洱握卤嫉玫挺练弊咯摹妙害攒贴铣资费躁警传孰弯女历冀抹佣柿题娠履兰负喻礁阜着解吃拈歌晌索汽颜侧暮杉臼霉合圈郴次欲喊夫肉网冉眺查酚蹄韦捷补缅抵壳些搀减幂竖粕巡坡里诱破恬哨戴倔票懦泌页录报表悯序水季孙胰敬贯献宏磕虞所牡矩耐决垮懈苟品勉建馆贞奶泄阔鞍剁嫂斋寄蔡蜒佑兢赴颖慧恬鹤肠施煤剔惩峭幻奎瓣猩喳撮备革以标忻备帖终隙麦伶乙峡洒憋诗蒸狈掺嫌领树疆害懈舍姆冀酷苍宅妄索碱藻啮柳凛躇奋苍搓庚茹奇颐逊墙侧股咽旦五棺厢甘那门胞香钾罕噎炒疆乔嚏羡溃蓖危贼娜胰纬华友捶符港剩馆错惕锐坐战旨拭适2011年银行从业考试风险管理全真模拟试卷(3)总分：100分 及格：

4、60分 考试时间：120分一、单选题(共90题，每小题05分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(1)风险监管和合规监管的关系是（）。(2)全面风险管理要素包括（）个方面。 (3)（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。(4)根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中不正确的一项是（）。(5)以下不属于内部欺诈事件的是（）。 (6)如果银行具有一笔1000万元的

5、贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。(7)下列关于高级计量法的说法，正确的是（）。(8)经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。(9)<在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。(10)下列关于收益计量的说法，正确的是（）。 (11)多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。(12)根据商

6、业银行风险的（），可分为信用风险、市场风险、操作风险等。 (13)在操作风险经济资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。(14)国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。(15)在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。(16)操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小（）。 (17)下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。(18)下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。(19)已知某商业银

7、行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为55，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于（）。 (20)下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是（）。(21)下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。(22)A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。(23)巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险（）。(24)较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的信用评级方法是（）。(25)商业

8、银行的附属资本不得超过核心资本的（）；计人附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（）。(26)下列关于战略规划的说法，不正确的是（）。(27)系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。(28)风险监管的演变阶段不包括（）。(29)（）涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。(30)对冲技术首先是从（）市场发展起来的。(31)在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（）。(32)风险管理体系的灵魂是（）。(33)下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（）。(34)在单一客户限额管理中，客户所有者权

9、益为2亿元，杠杆系数为08，则该客户最高债务承受额为（）亿元。(35)某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。(36)下列关于国家风险的说法，正确的是（）。(37)利率期限结构变化风险也称为（）。 (38)下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）(39)下列关于风险的说法，正确的是（）。(40)与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（）。(41)下列关于战略风险评估的说法，不正确的是（）。(42)A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本

10、金。债券A的票面利率为5%，债券8的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。(43)巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（）。(44)下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是（）。(45)2004年中国银监会制订并发布了商业银行资本充足率管理办法，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述不正确的是（）。(46)某商业银行2006年、2007年、2008年各项收入如下表所示：固定比例仅为重15%，则按基本指标法，2009年操作风险资本为（）。(47)下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。(48)关于操作风险报告的说法，正确的

11、是（）。(49)目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。(50)系统缺陷造成风险中不包括（）。(51)商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。(52)商业银行的流动性需求的变化是（）。 (53)巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（）。(54)在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。(55)风险识别包括（）两个环节。(56)假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于

12、（）区间。(57)（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 (58)现金流量表的组成部分不包括（）。(59)如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（）。(60)下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。(61)某银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。(62)利用警

13、兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。(63)根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是（）。(64)下列情形中，重新定价风险最大的是（）。(65)马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。(66)计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。(67)假设外汇交易部门年收益损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（）万元。(68)高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（）。(69)下列关于风险的说法

14、，不正确的是（）。(70)压力测试是为了衡量（）。(71)若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为002%和004%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为（）。(72)下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。(73)商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。(74)下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。(75)（）业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。(76)根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，（）对违约

15、损失率的影响贡献度最高。(77)商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。 (78)商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。(79)下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）。(80)对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。(81)（）属于银行信息系统的系统安全。(82)商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。(83)根据ERM框架，其中企业目标的内容包括（）。(84)假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，

16、那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为196)(85)在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（）。(86)在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。(87)远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。(88)下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）。 损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性； 操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报； 操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查；损失事件发生部门确认损失事

17、件并收集损失数据信息； 损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息。(89)商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是（）。 (90)中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了（）。二、多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(1)以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引（）。 (2)下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。(3)根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有（）

18、(4)风险管理信息系统应当（）。(5)商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（）。(6)验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。(7)以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。(8)关于商业银行贷款转让的以下说法，正确的有（）。(9)下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）(10)常用的风险识别方法有（）。(11)商业银行流动性风险预警信号有（）。(12)市场准人监管的主要目标包括（）。(13)我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：（）。(14)市场风险内部模型法的局限性

19、在于（）。(15)违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（）。(16)附属资本包括（）。(17)下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）(18)业务外包包括（）。(19)下列属于市场风险的有（）。(20)巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。(21)下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。(22)商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（）。(23)操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。(24)债券收益率曲线通常表现的形态包括

20、（）。(25)下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。(26)组合层面的风险识别应当关注（）。(27)战略管理的基本假设是（）。(28)国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。(29)影响期权价值的主要因素包括（）。(30)在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是（）。 (31)远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。(32)情景分析中的情景可以（）。(33)对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法（）。 (34)有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（）。(35)以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（）。(36)商业银行内部控制的主要目标包括（）。(3

21、7)商业银行管理流程包括（）。(38)风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（）。(39)设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）(40)下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。三、判断题(共15题，每小题1分，共15分)请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。(1)国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。（）(2)国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。（）(3)商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银

22、行而言，这一问题尤为突出。（）(4)远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。（）(5)公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。（）(6)信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（）(7)银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）(8)银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。（）(9)违约风险仅针对企业，不针对个人。（）(10)信用风险具有明显的系统性风险特征。（）(11)根据巴塞尔新资本协议，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）(12)银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）(1

23、3)一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。（）(14)商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。（）(15)商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。（）答案和解析一、单选题(共90题，每小题05分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(1) :B风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这是一种全面、动态的监管。从实质上说，风险监管是对合规监管的一种继承和发挥，而不是否定，合规监管是风险监管的一

24、个组成部分。(2) :C(3) :C无(4) :A累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。没有一个季度的时间规定。(5) :D(6) :C题干所述利息收入和利息支出所依据的基础不同，这属于基准风险。(7) :B使用高级计量法需要得到监管当局的批准。它的风险敏感度高于基本指标法。(8) :A本题考核的是经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式。(9) :D资本金规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。因此在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的风险管理水平决定其风险承担能力。(10) :B(11) :B考生可

25、这样记忆该知识点：View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是Credit Portfolio View的这个模型的一大特征。(12) :B(13) :D标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。考生不要把“内部操作”看做是“内部评级法”的特征，内部评级法是信用风险中的方法，它经常作为干扰项出现，要尤为注意。(14) :CA、B、D是国际会计准则对金融资产划分的优点；缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。(15) :A(16) :C(17) :C本题只考查了集中性风险管理部门

26、与分散型风险管理部门两种情况，一般来说，遇到这种题型时，错误选项的出错点就在于它所表述的内容是更适合另一种情况的。比如本题中C，自身包含完善的风险管理功能这个特征更适合集中风险管理部门，所以C很有可能就是该题的答案。分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。(18) :A(19) :C(20) :D期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类损失类的贷款余额之和。(21) :D战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任；(2)建立清晰的战略风险管理流程；(3)采取恰当的战略风险管理办法。A、B、C都是声誉风险管理办法。(22) :D无(23

27、) :A无(24) :D考虑定性信息较多，就直接排除了A、B、C、D，相比较而言，D比C更加符合题意。专家判断法是定性分析的方法。归纳客户信用评级的方法：(1)专家判断法主要考虑与借款人有关的因素、与市场有关的因素，5C、5P、CAMELs；(2)信用评分法线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型；(3)违约概率模型RiskCalc、CriditMonitor、KPMG风险中性定价模型。(25) :C简单地说：附属资本不能超过核心资本；长期次级债不能超过附属资本的一半。(26) :C我们在风险管理的考试中，要本着审慎性、安全性的原则，利益导向从来都不是风险管理中的原则，考生

28、如果再遇到这种以利益为目标的选项，要加倍关注。本题中战略规划的主要内容就包括A、B、D三项。(27) :D分析选项，D和其他三项都有所不同，比较例外，应多加关注。其次系统风险是影响范围广的风险，A、B、c所说的因素只能影响某个借款人，或者某类贷款，只有宏观经济因素是更“系统”的风险。(28) :C风险监管的演变分为两个阶段：第一个阶段的标志是1979年美国监管当局提出了骆驼评级体系，被称为审慎监管；第二阶段是风险为本的监管。没有C所说的风险价值监管。风险价值是VAR的一种计量方法。(29) :A本题可用排除法。八大风险中，B、C、D都自成一体，只有A比较特殊。(30) :C期货市场上经常用套期

29、保值手段来对冲风险。(31) :无(32) :A风险管理文化是主导，是灵魂。风险管理策略是管理风险的具体技术和措施：公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排；内控系统就是商业银行内部的管理控制系统。B、C、D三项都与具体的制度安排或者管理措施有关，与“灵魂”关系更近的是风险管理文化，它是一种风险管理理念、哲学和价值观。(33) :D相关性，就是两个债务人同时违约的概率。如果考生不理解这个具体概念，看到“相关”就要考虑能同时作用于几个债务人的情形，所给四个选项中，ABC都是能影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D是作用于自己不会影响他人的情形。另外，考生解

30、答与“情形”有关的单选题时，还可以通过选项之间的对比来作答，找出那个与众不同的选项。(34) :D最高债务承受额=所有者权益杠杆系数。(35) :C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%。本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代入公式即关注类贷款迁徙率=600(4000500)100%=171%。(36) :A无(37) :A(38) :DA和B就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估计。(39) :B

31、明显的错误，违约风险不仅针对个人，也针对企业等。关于系统风险与非系统风险，考生可这样记忆：影响面大的是系统风险；只能影响自己、对别人影响小的，是非系统风险。那么，信用风险通常发生在某客户身上，各个客户的风险都不互相影响，不像市场风险，影响起来就是涉及面很广，因此，信用风险具有明显的非系统性风险特征。信用本身就是难以考量和觉察的，尤其与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。(40) :C只有C选项突出了“专项”的特点。其他几项内容与这两种报告都没有具体关系。(41) :D这类文字题经常出现在多选题中，考生只有熟悉教材，才能从容应对。作为单选题，还是比较简单的，因为我们说过，对于风险要有

32、积极的态度，与这种态度相违背的表述十有八九是错误的。间接责任就属于这类的错误，而且通过常识就可以判断，最高层如果都不能对战略风险负直接责任的话，就没有部门可以担负这个责任了。(42) :C(43) :C这个考点多次考查，加深印象。(44) :D存贷款比例=各项贷款余额各项存款余额。(45) :B资本充足率的信息披露，主要包括五个方面内容，还包括并表范围。如因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟另外，商业银行应在主要营业场所公布本办法要求披露的信息内容，并确保股东及相关利益人能及时获得。(46) :B(47) :D经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。这个知识点

33、，考生要牢记可估计的预期损失是用正常的收益来弥补的。(48) :D为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构、外部审计师，而且外部报告有很高的参考性。除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水平，报告信息应该是有透明度的。内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理，监督与操作本身就是应该分开的。(49) :A结合现实即可发现，减少营业网点只能更加不方便客户，反而会增大银行的声誉风险。(50) :D系统在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险。系统缺陷主

34、要包括(1)数据/信息质量；(2)违反系统安全规定；(3)系统设计/开发的战略风险；(4)系统的稳定性、兼容性、适宜性。(51) :C(52) :B(53) :A按照从简单到高级的顺序记忆这三种方法就是基本标准法、标准法、高级计量法。(54) :A常识判断，因为任何一种货币都有可能产生流动性风险。本题的知识点是我国对外币流动性风险管理。我国的管理制度要求制订“各币种”的流动性管理策略。(55) :C风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；感知风险后的第二步就是分析风险，即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。(

35、56) :C有95%的可能落在均值左右两个标准差之间。68%的可能落在均值左右一个标准差之间，99%的可能落在均值左右三个标准差之间。(57) :C(58) :D无(59) :A在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不计入操作风险；但是操作风险记录还是要记录在内部遭挫风险数据库中。(60) :CEVA是商业银行在扣除资本成本之后所创造出的价值增加。所以EVA的直接表达公式就是A。资本成本=经济资本资本预期收益率，所以，得出公式B，税后净利润=经风险调整的收益率经济资本，所以有了公式D。(61) :C不良贷款包括可疑类、损失类和次级类。这也是常考知识点，考生要加深记忆。(62) :C题干中已经

36、给出了“风险指数”，由此也可判断C是最适合的答案。(63) :A(64) :B重新定价风险也叫期限错配风险，所以期限匹配不一致的风险较大长期浮动利率贷款灵活性较强，风险较小。(65) :A本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。(66) :A无(67) :C经济增加值EVA=税后净利润经济资本X资本预期收益率。其中经济资本=经济资本乘数X VAH。(68) :D(69) :C风险代表一种不确定性，在不同的风险条件下，收益是不同的，因此可以说，风险是收益的概率分布。风险的不确定在于，风险发生时，损失也就发生了，但是如果风险没有发生，那么就会收到很好的盈利。可以说风险既是

37、损失的来源也是盈利的基础。风险是事前概念，如果事后才来考虑风险，那就没有意义了。风险是一种事前估计，不能确定它是否发生，损失是事后概念，只有确实发生了才会成为损失。通常只是用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量风险。(70) :B无(71) :D根据巴塞尔新资本协议，违约概率被定位为借款人内部评级l年期违约概率与003%中的较高者。(72) :C统观本题四个选项中，C是例外，再分析题干中“基本面”指标，可以确定只有C是基本面，其他三个指标都是微观的数据，属于财务指标。(73) :D黄金不作为商品是经常单独拿出来考的一个知识点。犹如货币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险。(74) :D统观选

38、项后，D有最明显的错误，在现实中，各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。(75) :B该业务收入加入了批发经纪业务，题干中提到了交易，B就可以考虑为正确选项。(76) :A在内部评级法下的债项评级核心是违约损失率。影响因素有：(1)产品因素，包括清偿优先性、抵押品等；(2)公司因素；(3)行业因素；(4)宏观经济周期因素；(5)地区因素(其中优先清偿性>宏观经济因素>行业因素>企业资本结构因素)。 考生可这样理解记忆：任何事情都是打基础最重要，对于风险来讲，最基础的产品因素是最重要的。(77) :B(78) :B现金流分析是对商业银行短期内的现金流

39、入和现金流出的预测和分析，A评估商业银行短期内的利动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。该方法的不足之处就是B所述。(79) :D如果对知识点不了解，统观选项，可能会怀疑C、D，相比之下，D的错误更明显，因为多币种只能是增加复杂程度，而不是降低复杂程度。那么，就要偏向于选D。C的做法是可取的，如果商业银行认为某种货币是最重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，而减少其他货币的持有量(80) :A银行的收益绝大部分来自利息收入，对其来说，利率风险是最重要的市场风险。股票风险是股票价格变动

40、引起的风险，商品风险是商品价格变动引起的风险，汇率风险是外汇价格变动引起的风险。这四种都是市场风险的种类。(81) :DA、B、C是属于银行信息系统的物理安全。(82) :A题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，换个角度解答此题，题目中已说明是操作风险缓释，那么三种缓释手段分别在B、C、D中有所体现了，只有A例外。(83) :A全面风险管理的企业目标核心在风险，盈利不是目标，另外风险目标是部的管理目标。(84) :B代人数值，均值VAR=1001960011=196。(85) :C核心负债比率是商业银行流动性监管和新指标之一。

41、商业银行风险监管核心指标中规定，核心负债比率=核心负债期末余额总负债期末余额100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。(86) :D单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他。(87) :D远期汇率可以通过无风险套利原理推导出来，即两种货币按照该远期汇率用各自的利率分别折现后的比率就等于这两种货币的即期汇率。由此可以看出A、B、C都是决定远期汇率的因素。D交易金额是日常记录的交易额，并不决定远期汇率。(88) :B解答此类步骤题，要从选项入手，先分析和，显然要先进行收集数据，然后才能进行核实，然后对比和，一般数据的录入上报是收集工作的最后一步。最后，分析

42、、的顺序合理性。(89) :D(90) :B题干中没有说明是提高还是降低存款准备金率，如果提高，可以由紧缩货币的效果，如果降低，则有扩大货币流通量的效果。但是题干中只说明是实行差别准备金率及再贷款浮息制度，提高信誉度是依靠各家银行自身的管理，是为了加强银行流动性管理。二、多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(1) :C, E内部控制整体框架和银行机构内部控制体系框架是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引。 (2) :A, B, C遇到缺口这个知识点时，简单记住正缺口就是银行

43、正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。(3) :A, B, C, D, E这五种方法都做到了“分散”、“多样化”。(4) :A, B, C, D风险管理信息系统作为商业银行的“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准确保系统能够长期、不问断的运行。应当为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换密码或磁卡。另外看到了E中出现了“所有”、“相同”这种过于绝对的词汇，就要加倍留意。(5) :A, B, E商业银行信息系统有助于银行开展各项业务，控制风险。在操作风险管理中，信息系统的主要作用

44、在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。本题符合的只有A、B、E三项。C是战略风险管理中需要的工作，D是依靠计量方法或模型推导出来的。(6) :A, B, D二项式分布检验和扩展的交通灯检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法。(7) :B, C, D, E国家风险限额和区域风险限额是不同的，前者是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。后者对于发达国家来说，是对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距大，因此如C所述，实施区域风险管理还是很有必要的，但是区域限额管理不包括国家限额管理。(8) :A, B, C大多数贷款转让是属于一次性、无追索、一组同质性的贷款，在贷款二级市场上公开打包出售。组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而各单笔贷款的转让则相对容易。(9) :B, C, E组合限额管理是为了防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方