2022年银行从业中级《风险管理》章节测试题多选(7) .docx

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1、2022年银行从业中级风险管理章节测试题多选(7) 本套题型共10小题，每小题1分，共10分。请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。1市场风险包括()。A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.股票价格风险E.商品价格风险2利率风险按照风险来源的不同，它可以分为()。A.收益率曲线风险B.重新定价风险C.期权性风险D.商品价格风险E.操作风险3关于期货的以下说法，正确的有()。A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类C.利率期货可以用来规避汇率风险D.股票指数期货涉及股票本身的交割E.期货交易具有规避市场风险的功能4远期汇率

2、的决定因素包括()。A.两种货币之间的汇率差B.金额C.期限D.即期汇率E.商品价格5下列关于久期的说法正确的是()。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商6以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致

3、银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升7蒙特卡洛模拟法的优点包括()。A.它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及肥尾问题B.计算量较小，且准确性提高速度较快C.比历史模拟方法更精确和可靠D.如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应8下列关于各类期权的说法正确的是()。A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的权利B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利C.即期的执行价格优于现在的

4、即期市场价格是价内期权D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物E.欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物9下列关于市场计量方法的说法正确的是()。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法10下面各项中关于远期和期货的说法正确的是()。A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B.远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经济商柜台交易D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页