2022年银行从业中级《风险管理》章节测试题多选(6) .docx

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1、2022年银行从业中级风险管理章节测试题多选(6) 本套题型共10小题，每小题1分，共10分。请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。1下列信用局风险模型与申请评分模型说法正确的是()。A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具2以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有()。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信

2、用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级3下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是()。A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额4以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法正确的是()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验

3、证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释5关于违约的说法中，正确的是()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约6下列属于压力测试功能的是()。A.为商业银行提供债务人的信用评级水平B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C.提供商业银行对自身风险特征的理解D.帮助商业银行重估模型假

4、设E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致7以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPort/o1ioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfo1ioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的8下列关于授信审批的说法，错误的是()。A.授信审批应当坚持审贷分离的原则B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估C.零售

5、信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量9按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的是()。A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D.银行停止对贷款计息E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天10属于商业银行信用评分模型的有()。A.线性概率模型B.Logit模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit模型第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页