计量经济学A卷答案(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业一、简述题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，20 分）1经典线性回归模型的 6 个基本假设是什么？答： （1）参数线性； （2）解释变量与误差项不相关； （3）误差项均值为 0；（4）同方差； （5）误差项不想关； （6）模型设定正确。(基本精神相同即可，其中（6）或换成“误差项服从正态分布”亦可)2异方差检验有哪些方法？（1）观察残差的图形； （2）white（怀特）检验； （3）格莱泽检验； （3）帕克检验等（写两个得写两个得 4 分分）3判定系数2R（拟合优度）的取值范围是什么？它的意义是什么拟合优度在 0 与 1 之间，它表示因变量的变异能

2、被解释变量解释的比例。4检验误差项序列相关有哪些方法？（1）观察残差图形； （2）德宾-沃森常数：小于 1 或大于 4 则有较明显的序列相关性。但德宾-沃森常数在 1 附近时无法判断。 （写两个得写两个得 4 分分）5对于经典线性回归模型，回归系数的 OLS 估计量具有 Blue 性质，简要陈述其含义。答：OLS 估计量是线性无偏估计量，且在所有线性无偏的估计量中，OLS 估计量具有最小方差。二、计算题（28 分）1 （10 分）根据X和Y的 10 组观察数据得到如下数据：221110, 1680, 204200,315400, 133300iiiiiiYXX YXY利用 OLS 求Y对X的回

3、归系数（截距和斜率） 。解：168,1111010()()()204200 1680 111 10 168 1110 1680 11117720iiiiiiiiXYXYXX YYX YYXXYXY222()(2)31540020 168 16833160iiiXXXXXX（以上以上 4 分分）由此得到22177200.534433160iiix ybx（公式与结果 3 分分）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业（也可以直接利用公式222iiiX YnXYbXnX求出：7 分分）12111 0.5344 16821.22bYb X（3 分分）2 （18 分）根据英国 1950-1966 年

4、工资变化百分比（Y，若变化率为 1.5%，那么 Y=1.5）与失业率（X）的数据，得到如下回归结果： （括号中的数值是标准差）211.428.72(2.06) (2.84) 0.3489ttYXser （1） 检验斜率系数的显著性。（2） 计算斜率系数B的置信区间（置信度为 95%）（3） 已知4.8%,1.5%YX，计算工资变化率关于失业率的平均弹性。已知：15prop.(| 2.13)95%t（1） 零假设：斜率系数 B=0，计算：8.7203.072.132.84，故斜率系数显著不为零。（2） 由已知条件8.72prop.(| 2.13)95%2.84B， 解不等式8.72| 2.132

5、.84B得出：8.722.84*2.138.722.84*2.13B，即2.6714.77B（3）218.72*3.881.5dYdX ，E=1.2dYXdXY （公式正确，计算结果错误，扣扣 1 分分）三、问答题（每小题 13 分，共 26 分）1一般来说，广告投入对销售收入有正面影响。同时，季节因素可能对销售收入与广告投入之间的关系产生影响。 这种影响可能有几种形式？请你设计出相应的计量经济模型。解：设21,20D季度，其他，31,30D季度，其他，41,40D季度，其他（5 分）分）设Y是销售收入，X是广告投入，一般计量模型表示如下：Y= + X+ 如果季节因素只影响截距项，则模型应表示

6、为223344Y=( +)+ X+DDD （9 分）分）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业如果季节因素只影响斜率，则模型应设定为223344Y= +()X+DDD（11 分）分）如果季节因素同时影响截距和斜率，则模型应设定为223344223344Y= +()X+DDDDDD （13 分）分）2 根据墨西哥 1955-1974 年的产出Y（GDP） 、劳动投入2X（就业人口）和资本投入3X（固定资本）的数据得到如下回归方程： （括号中的数值是标准差）23ln1.62540.3397ln0.846ln (0.6062) (0.857) (0.09343)tttYXXse （1） 解释劳动

7、投入2X的系数。它显著不为 1 吗？（2） 解释资本投入3X的系数。它显著不为 0 吗？（3）检验假设230BB。 （已知prop.( (2,17)4.45)5%F）解： （1）1X的系数表明劳动投入变化 1%，产出同向变化 0.34%。（2 分）分）假设0212:1,:1HBHB：0.3397 13.55570.1857t ，df=17 时。对应 p 值远远小于 5%，所以2B显著不为 1.（+2 分分）（2）3X的系数表明资本投入变化 1%时，产出同向变化 0.86%。 （+2 分分）假设0313:0,:0HBHB，计算0.86409.060.09343t，远远大于临界值，故显著不为 0.

8、（+2 分分）（3）假设023:0HBB，计算0.995/(3 1)1691(1 0.995)/(203)F，远远大于临界值。故拒绝0H。（5 分分）四、软件操作与应用（本大题共 2 小题，共 26 分）解： （1）根据 D-W 常数=0.21 判断，误差项服从 AR（1）过程（一阶自回归过程）1tttv，并且v满足经典回归模型的基本假定，已知。（3 分）分）则121,ttttttYXV tV满足 OLS 假设，11211tttYX精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业由此得到11211(1)()()ttttttYYpXX*12(1)tttYpXV以上模型满足经典回顾模型的基本假设，对变换

9、后的变量*Y和*X使用最小二乘法，得到的估计量具有 BLUE 性质，从而消除了序列相关问题。 （3 分）分）（2） 回归方程为44.780.5486WP（3 分）分）（3）设回归方程为：0.548639YCX，其中常数C与原方程常数44.78的关系是(1)44.78 (1 0.892527)4.81C（4 分）分）2解： （1）根据输出得到：log()log()log(exp)8.255.6111.15wageeducereduceduceduc ,即log()8.255.611 log()1.15 log(exp)wageeduceduceducereduc （7 分分）（2）以上回归的假设：误差项方差与 educ 成正比。加权回归的目的是使异方差变为同方差。（6 分）分）