2021山西证券从业资格考试考前冲刺卷（2）.docx

《2021山西证券从业资格考试考前冲刺卷（2）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021山西证券从业资格考试考前冲刺卷（2）.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021山西证券从业资格考试考前冲刺卷（2）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.依据证券公司风险控制指标管理办法规定，证券公司持有一种证券的市值与该类证券总市值的比例不得超过_，但按中国证监会另有规定的除外。A5%B8%C10%D15%2.证券公司应当将集合资产管理计划设定为_。客户按其所拥有的份额在集合资产管理计划资产中所占的比例享有利益、承担风险。A递增份额B递减份额C均等份额D任意数量份额3.资产管理业务是指（）作为资产管理人，依照有关法规的规定与客户签订资产管理合同，根据

2、资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为。A商业银行B投资管理公司C证券公司D基金管理公司4.在约定融资融券特定的财产信托关系方面，对于信托财产的处分，_。A登记结算公司享有信托财产的担保权益，客户享有信托财产的收益权B客户享有信托财产的担保权益，证券公司享有信托财产的收益权C客户享有信托财产的担保权益，登记结算公司享有信托财产的收益权D证券公司享有信托财产的担保权益，客户享有信托财产的收益权5.上海证券交易所规定，集合资产管理计划开始投资运作后，应通过会籍办理系统，在每月前_个工作日内，向上海证券交易所提供上月资产净值

3、(包括上月中每个工作日的资产净值)。A1B3C5D106.申请从事资产管理业务的证券公司，其资产管理业务人员中具有_年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员应不少于5人。A2B3C4D57._用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖。A客户信用交易担保证券账户B融券专用证券账户C融资专用资金账户D信用交易证券交收账户8.在回购交易中，标准品种是指只分_，统一按面值计算持券量的标准化债券回购交易品种。A券种B回购期限C债券利率D债券价格9.集合资产管理计划在证券登记结算机构开立专门的证券账户，证券账户名称应当是_。A证券公司名称资产托管机构名称

4、集合资产管理计划名称B集合资产管理计划名称资产托管机构名称证券公司名称C资产托管机构名称证券公司名称集合资产管理计划名称D集合资产管理计划名称证券公司名称资产托管机构名称10.融资买入或融券卖出的标的证券为股票的，应当符合的条件之一是在交易所上市交易满_。A1个月B3个月C6个月D1年11.证券公司申请融资融券业务试点，应当具备的条件之一是：公司及其董事、监事、高级管理人员最近_年内未因违法违规经营受到行政处罚和刑事处罚，且不存在因涉嫌违法违规正被证监会立案调查或者正处于整改期间的情形。A1B2C3D512.根据上海证券交易所债券交易实施细则的规定，债券回购交易集中竞价时，单笔申报最大数量应当

5、不超过_万手。A1B10C100D100013.采用证券给付结算方式行权且权证在行权期满时为价内权证的，代为办理权证行权的证券经纪商应在权证期满前的_提醒未行权的权证持有人权证即将期满，或按事先约定代为行权。A1个交易日B2个交易日C3个交易日D5个交易日14.全国银行间债券回购期限最长为_天。A180B360C365D9015.按照深圳市场结算模式，结算参与人需要在中国结算深圳分公司指定法人结算席位，开设结算备付金账户和_。A结算保证金账户B结算利息账户C结算抵押款账户D结算风险金账户16.回购交易到期反向成交时，交易双方无须再行申报，由（）电脑系统自动产生一条反向成交记录。A证券公司B证券

6、登记结算公司C交易所D债券发行者17.在债券回购业务中，逆回购方是指在债券回购交易中_的一方。A融入资金、享有债券质权B融入资金、出质债券C融出资金、出质债券D融出资金、享有债券质权18.按照标准券折算率管理办法，新上市国债标准券折算率为：计算参考价乘以_再除以100。A90%B93%C95%D97%19.清算一般有三种解释：一是指一定经济行为引起的货币资金关系的应收、应付的计算；二是指公司、企业结束经营活动，收回债务、处置分配财产等行为的总和；三是银行同业往来中应收或应付差额的轧抵。证券交易的清算，适用_解释。A第一种B第二种C第三种D都不适用20.在净价交易的情况下，成交价格与债券的应计利

7、息是_的。A合一B相同C联动D分解21.证券清算和交收两个过程统称为证券_。A收付B过户C结算D登记22.按照上海市场B股清算交收模式，中国结算上海分公司在T日_时前向相关参与人发送交收通知书。A15B18C22D2423.根据我国现行A股等品种的清算和交收模式，交易日收市后，登记结算公司根据交易所传来的数据按净额清算原则分别计算每个结算参与人在_日的应收或应付金额。AT-1BTCT+1DT+224.上海证券交易所和_通过交易清算系统代理派发各上市公司的股息红利业务。A上海证监局B中国结算上海分公司C中国结算深圳分公司D中国证监会25.在净额清算中，清算证券时，_。A只有在同一清算期内且同种证

8、券才能合并计算B在同一清算期内不同种类证券可以合并计算C在不同清算期内的同种证券才能合并计算D在不同清算期内的不同种类证券都可以合并计算二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR1000元”的涵义包括_。A当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能 2.历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括_。A概念直观、计算简单B

9、无需进行分布假设C可以有效的处理非对称和厚尾问题D对计算能力要求不高 3.下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小_A波动性方法B名义值方法C弹性分析D敏感性分析 4.VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是_。A对风险因素的统计分析B证券组合理论CMM理论D资产定价和资产敏感性分析方法 5.关于VaR，下列说法正确的有_。AVaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”BVaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失C市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的DVaR方法的最大

10、优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险 6.计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括_。A可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险B可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景C可以计算信用风险D计算所需样本数据少，简化了计算量 7.下列说法正确的有_。AVaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露BVaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积CVaR方法最大的优点就是提供了

11、一个统一的方法来测量风险DVaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险 8.VaR方法存在的缺陷包括_。AVaR的度量结果存在误差B头寸变化造成风险失真CVaR没有给出最坏情景下的损失DVaR方法的假设不符合实际 9.关于几种风险度量方法，下列说法错误的有_。A最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失B敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失DVaR可以回答有多大的可能性会产生损失 10.同传统风险管理方法相比较，现代风险管理强调采用 VaR为核心，辅之敏感性和压力测试

12、等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在_。AVaR给出了最坏情景下的损失BVaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应CVaR考虑了不同组合的风险分散效应DVaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理 11.计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括_。A需要大量的历史数据B计算量非常大C无法处理市场大幅波动的情况D它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致 12.在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于_。A置信度B持有期C当前时间t的投资权重D投资组合在时间k的收益率 13.VaR的计算方法有_。A局部估值

13、法B德尔塔-正态分布法C历史模拟法D蒙特卡罗模拟法 14.风险管理与控制的核心包括_。A风险限额的确定B风险限额的分配C风险监控D风险的消除 15.敏感性法、波动性法的缺陷有_。A不能回答有多大的可能性会产生损失B无法度量不同市场中的总风险C不能将各个不同市场中的风险加总D无法利用统计学原理对历史数据进行分析 16.短期融资券的注册文件包括（）。A短期融资券注册报告B主承销商推荐函及相关中介机构承诺书C企业发行短期融资券拟披露文件D发行人律师出具的法律意见书17.关于H股的发行方式，下列说法正确的是（）。AH股的发行方式是公开发行加国际配售B发行人应按照上市地法律的要求，将招股文件和相关文件做

14、公开披露和备案C招股说明书一般在上市委员会的听证会批准几周后公布D必要时，境外股初次发行H股时需进行国际路演18.国有企业改组为上市公司时，其占用的国有土地的处置方式主要有（）。A以土地所有权作价入股B以土地使用权作价入股C缴纳土地出让金D缴纳土地租金19.定价基准日可以为（）。A发行期的首日B中国证监会发审委批复日C关于本次非公开发行股票的股东大会决议公告日D关于本次非公开发行股票的监事会决议公告日20.下列人员不得担任独立董事的有（）。A在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系B直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属

15、C在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属D为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员21.上市公司公开发行新股应当符合的条件有（）。A具备健全且运行良好的组织机构B具有持续盈利能力，财务状况良好C最近2年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为D资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响22.发审委委员审核股票发行申请文件时，有（）情形之一的，应及时提出回避。A发审委委员或者其亲属担任发行人或者保荐机构的董事(含独立董事)、监事、经理或者其他高级管理人员的B发审委委员或者其亲属、发审委委员所在工作单

16、位持有发行人的股票，可能影响其公正履行职责的C发审委委员或者其所在工作单位近3年来为发行人提供保荐、承销、审计、评估、法律、咨询等服务，可能妨碍其公正履行职责的D发审委会议召开前，与本次所审核发行人及其他相关单位或者个人进行过接触，可能影响其公正履行职责的23.发行人律师按照中国证监会的有关规定出具的法律意见书和律师工作报告中，除满足规定的一般要求外，还应（）。A对可转换公司债券发行上市的实质条件进行核查验证B对可转换公司债券发行上市的发行方案及发行条款进行核查验证C对担保和资信等情况进行核查验证D负责报送发行申请文件24.公司发行境内上市外资股，需要聘请的法律顾问包括（）。A企业的中国境内法

17、律顾问B企业的境外法律顾问C承销商法律顾问D所在国政府的法律顾问25.下列关于超额配售选择权的叙述正确的是（）。A超额配售选择权只适用于首次公开发行B发行人计划实施超额配售选择权的，应当提请董事会批准C拟实施超额配售选择权的主承销商，应当向证监会提供充分的依据，说明公司已经建立完善的内部控制机制D在超额配售选择权行使期内，由主承销商指定的授权代表负责行使超额配售选择权及股票的配售第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页