2021年云南银行从业资格考试模拟卷（2）.docx

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1、2021年云南银行从业资格考试模拟卷（2）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是_。A集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息 2.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是_。A净资产负债率B流动比率

2、C管理层素质D现金比率 3.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在_区间内的概率约为68%。A(1%，3%)B(0，4%)C(1.99%，2.01%)D(1.98%，2.02%) 4.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从_分布。A正态B均匀C泊松D指数 5.下列关于信用风险的说法，正确的是_。A信用风险只有当违约实际发生时才会产生B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D交易对手信用评级的下降不属于信用风险

3、 6.下列关于国家风险的说法，正确的是_。A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 7.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是_。A10%B10.4%C9.5%D3.5% 8.某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元

4、人民币，则该企业2008年净资产收益率为_。A3.00%B3.11%C333%D3.58% 9.下列关于流动性风险的说法，不正确的是_。A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 10.下列关于公允价值的说法，不正确的是_。A公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公

5、允价值D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 11.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为_。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32% 12.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、_为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A违约客户累计百分比B违约客户数量C未违约客户累计百分

6、比D未违约客户数量 13.下列关于风险的说法，不正确的是_。A市场风险具有明显的非系统风险特征B国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险C操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 14.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是_。A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产

7、负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 15.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是_。A利率风险B股票风险C商品风险D汇率风险 16.某公司2008年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率为_。A1.25B0.94C0.63D1 17.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为_。A确定型随机变量和不确定型随机变量B跳跃型随机变量和连贯型随机变量C离散型随机变量和跳跃型随机变量D离散

8、型随机变量和连续型随机变量 18.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是_。A流动资产总资产B流动资产流动负债C(流动资产-流动负债)总资产D流动负债总资产 19.某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为_天。A19.8B18.0C16.0D22.5 20.在实际应用中，通常用正态分布来描述_的分布。A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率 21.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有_件。A6B4C8D2 22.下列关于经济合作与发展组织(OEC

9、D)的公司治理观点的说法，不正确的是_。A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作 23.某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为_。A20.0%B60.0%C75.0%D100.0% 24.

10、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是_。A评价主体是商业银行B评价目标是客户违约风险C评价结果是信用等级和违约概率D评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 25.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临_危机。A流动性B操作C法律D战略 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.利用客户的个人资产负债表可以明确_。A客户的偿付比例B储蓄比例C资产D负债E净资产 2.商业银行个人理财业务管理暂行办法所称的个人理财业务，是指商业银行为个人客户提供_等专业化服务。A财务分析B财务规划C投资顾问D资产管理E保险筹划 3.下列关于即期外汇交易的说法，正确的有_。A即期

11、外汇交易的汇率称为现汇汇率B即期外汇交易通常采用以美元为中心的计价方式C外汇银行同业间买卖外汇，按照惯例都是在成交后当天办理交割D英镑采用直接报价法E即期外汇交易中，交易双方以当时外汇市场的价格成交 4.商业银行对个人理财业务的季度统计分析报告，至少应包括的内容有_等。A当期开展的所有个人理财业务简介及相关统计数据B当期推出的理财产品简介，理财产品的相关合同、内部法律审查意见、管理模式、销售预测及当期销售和投资情况C相关风险监测与控制情况D当期理财产品的收益分配和终止情况E涉及的法律诉讼情况 5.目前国债的种类有_。A凭证式B实物式C记账式D联结式E借贷式 6.保险产品的功能包括_。A转移风险

12、B分摊损失C补偿损失D融通资金E套期保值 7.所谓的商业秘密是指_。A除了权利人外，不为其他人所知悉B知识产权C权利人已采取保密措施D具有实用性的技术和经营信息E能为权利人带来经济利益 8.影响股票价格波动的微观因素有_。A增资B股票分割C派息政策D盈利水平E资产净值 9.黄金投资的方式有_。A条块现货B纯金币C黄金基金D黄金存折E纪念金币 10.金融期货和金融远期合约的重要区别在于_。A金融远期合约能够降低风险，但金融期货合约不能B金融远期合约大多在场外进行交易，金融期货合约在交易所内进行交易C金融远期合约的收益和损失一般在合约到期日实现，金融期货合约的盈利和损失在每个交易日结束前清算和执行

13、D金融远期合约买卖双方一般不进行实物交割，金融期货合约一般都进行实物交割E金融远期合约的二级市场活跃，金融期货合约的二级市场非常不活跃 11.一般来说，下列可能会导致房地产价格升高的有_。A土地供给减少B经济衰退C房地产需求下降D房地产周边交通状况大有改善E居民收益下降 12.债券的市场功能包括_。A是债券流通和变现的理想场所B是聚集资产的重要场所C能够反映企业经营实力和财务状况D是中央银行对金融进行宏观调整的重要场所E是进行套期保值，规避风险的重要场所 13.投资保险产品与普通的保障型保险产品相比，具有的特点包括_。A保费中含有投资保费B同时具有保障功能和投资功能C给付的保险金由风险保障金和

14、投资收益组成D费用较低E流动性较强 14.勤勉尽责内容包括_。A不打听与自身工作无关的信息B维护所在机构商业信誉C对机构诚实信用D切实履行岗位职责E保守所在机构的商业秘密 15.银行业从业人员与同业人员关系包括_。A不窃取同行业的商业秘密B相互尊重C公平、有序竞争D交流合作E互相监督 16.以下属于凭证式国债的特点的有_。A可记名B可挂失C可上市流通D可提前兑取E效率高 17.个人或家庭在生命周期内综合考虑其_等因素来决定其目前的消费和储蓄。A现在收入B将来收入C可预期开支D工作时间E退休时间 18.证券投资基金的收益主要有_。A资本利得B红利收入C债券利息D存款利息收入E股利收入 19.贷款

15、信托理财产品通常采用的贷款信托方式有_。A信用贷款信托B抵押贷款信托C卖方信贷D票据贴现E保证贷款信托 20.银行承兑汇票的特点包括_。A安全性高B信用度高C灵活性好D流动性差E期限长 21.商业银行应在_时，向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告。A理财计划终止B理财计划投资收益分配C每年年末D每年4月E每季度 22.下列属于企业获利能力指标的有_。A销售净利率B资产净利率C每股收益D销售毛利率E市盈率 23.以下属于资本市场的有_。A中长期国债市场B中长期公司债市场C商业票据市场D股票市场E同业拆借市场 24.根据证券法规定，证券机构主要有_。A证券交易所B证券公司C证券登记结算机构D财务公司E证券监督管理机构 25.基金的流动性风险表现在_。A基金组合中股票价格的波动B基金组合中债券价格的波动C开放式基金可能发生巨额赎回导致赎回时间延长D封闭式基金可能会在一定价格下无法及时出手E基金管理人操作失误第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页