2021山西银行从业资格考试真题卷(7).docx
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1、2021山西银行从业资格考试真题卷(7)本卷共分为2大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1._是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。A风险白留B风险分散C风险抑制D风险转移 2.巴塞尔委员会1996年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行_,以提高模型的正确性和可靠性。A情景分析B压力测试C事后检验D敏感性分析 3.按照我国银监会的规定,下列_不包括在核心资本中。A公开储备B资本公积C盈余公积D可转换债券 4.根据我国银监会制定
2、的商业银行风险监管核心指标,其中流动性缺口率的定义为_。A30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额 5.某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元,损失类贷款余额为200亿元,各项贷款余额总额为40000亿元,若要保证不良贷款率低于3%,则该银行次级类贷款余额最多为_亿元。A200B400C600D800 6.某公司2006年流动资产合计2000万元。其中存货500万元,应收账款500万元,流
3、动负债合计1600万元。则该公司2006年速动比率为_。A1.25B0.94C0.63D1 7.债权保护理论认为在金融体系中,存款人和银行作掌握的信息是不对称的,_更占优势。A债务人B债权人C银行D存款 8.商业银行在办理代理业务中遵循的原则是_。A加强产品开发管理B强化风险意识C确保专款专用D不垫款原则 9.下列关于风险的定义,_最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。A风险是未来结果的不确定性B风险是损失的可能性C风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D风险是未来结果的变化 10._是指双方约定在未来的某一确定时间,按确定的
4、价格买卖一定数量的某种资产的合约。A掉期合约B远期合约C期货合约D期权合约 11.下列关于客户风险外生变量的说法,不正确的是_。A一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动,应给予较大的容忍度B对单一客户风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率 12.监管部门是市场约束的_。A核心B基础C根本D参考 13.下列关于授信审批的说法,不正确的是_。A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B原有贷款的展期无须再次经过审批程序C在进行信贷决策时,商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴
5、露和债项做统一考虑和计量D在进行信贷决策时,应当考虑衍生交易工具的信用风险 14.商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有_。A全面、审慎、有效、独立B全面、公正、有效、独立C全面、独立、公正、审慎D全面、审慎、公正、有效 15.根据边际非预期损失占比,商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为_亿元。A6.7B20.0C10.3D13.3 16.若2007年末银行的贷款总额为14000亿元,则其中不良贷款有_亿元。(注意,正常类贷款中有部分转为关注类贷款)A4100B4500C3200D3000 17.新发生不良贷款的内部原因不包括_。A违反贷款“三查”制度B地方政府行政干预C违反贷款授权授信规定
6、D银行员千违法 18.交易账户中的项目通常按_价格计价。A市场B历史成本C模型D折现 19._是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。A配置经济资本B市场风险转移C市场风险规避D市场风险对冲 20.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是_。A净资产负债率B流动比率C管理层素质D现金比率 21.在下表中,(a)处可以填入_。A针对上市企业B针对非上市企业C针对金融机构D针对企业和金融机构 22.证券的_越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。A久期B终值C现值D缺口 23._是比较VaR模型的估计结果与实际
7、损益情况,以评估VaR模型的有效性。A准确性检验B敏感性分析C误差分析D有效性检验 24.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假设商业银行的总体经济资本为30亿,则根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为_。A4亿B8亿C10亿D6亿 25._的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无需估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。A方差协方差法B历
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