2021年期货从业资格考试真题卷（3）.docx

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1、2021年期货从业资格考试真题卷（3）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.美国芝加哥期货交易所规定小麦期货合约的交易单位为5000蒲式耳，如果交易者在该交易所买进一张(也称一手)小麦期货合约，就意味着在合约到期日需_。A买进一手小麦B卖出一手小麦C卖出5000蒲式耳小麦D买进5000蒲式耳小麦2.期货价格非理性波动的最直接最核心的因素是_。A合约设计上有缺陷B会员结构不合理C交易规则执行不当D人为的非理性投机3.期货市场的基本功能之一是（）。 4.下列关于强行平仓执行过程的说法，

2、不正确的是（）。 5.对于商品期货来说，期货交易所在制定合约标的物的质量等级时，常常采用_为标准交割等级。A国内贸易中交易量较大的标准品的质量等级B国际贸易中交易量较大的标准品的质量等级C国内或国际贸易中交易量较大的标准品的质量等级D国内或国际贸易中最通用和交易量较大的标准品的质量等级6.投资基金组织发行的基金证券(或基金券)反映的是一种_。A借贷关系B产权关系C所有权关系D信托关系7.对于会员或客户的持仓，距离交割月份越近，限额规定就_。A越低B越高C根据价格变动情况而定D与交割月份远近无关8.大连商品交易所的期货结算部门是_。A附属于期货交易所的相对独立机构B交易所的内部机构C由几家期货交

3、易所共同拥有D完全独立于期货交易所9.关于期货合约交割，下列选项中说法不正确的是_。A商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的生产、使用、储藏、流通等方面的特点影响B期货合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份C期货合约交割日期是合约标的物所有权进行转移、了结未平仓合约的时间D最后交易日指的是期货合约标的物最终进行实物交割或现金交割的日期10._表明在近N日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率D期货价格变动率11._是指由于外汇汇率的变动引起的企业资产负责表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。A交易风险B储备风险C会计风险D经济风险12._

4、是指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险13.预期利率的上升时，一个投资者很可能_A出售美国中长期国债期货B在小麦期货中作多头C买入标准普尔指数期货合约D在美国中长期国债中做多头14._是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为市价指令予以执行的一种指令。A止损指令B双向指令C市价指令D限价指令15.利率期货的标的物是_。A利率B证券C债务凭证D货币16.多头投机者建仓后，如果市场行情与预料的相反，可以采取_策略。A平均卖高B金字塔式买入C平均买低D买低卖高17.至今_的期货价格依然是国际金属市场的晴雨表。A芝加哥商业交易所B伦敦金属

5、交易所C美国堪萨斯交易所D芝加哥期货交易所18.投资基金起源于_。A英国B美国C德国D法国19.在正向市场中，熊市套利最突出的特点是_。A损失巨大而获利的潜力有限B没有损失C只有获利D损失有限而获利的潜力巨大20.期货市场的建立不会对现货市场的价格产生重大影响，原因在于（） 21.在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达_个指令。A1B2C3D422.在美国，股票指数期货交易主要集中于_。ACBOTBKCBTCNYMEXDCME23.目前，我国期货交易所期货结算机构采用的组织方式是_。A作为某一交易所内部机构的结算机构B附属于某一交易所的相对独立的结算机构C由政府出面组建的具有监管职能的结算机构D

6、由多家交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司24.短期国债的付息方式与中长期国债有很大差别，短期国债通常采用_。A贴现方式发行，到期还本付息B期满前分期付息，到期偿付本金和最后一笔利息C期满前分期付息，到期还本D贴现方式发行，到期按照面值进行兑付25.目前，我国上海期货交易所和郑州商品交易所分别采用的交割方式是_。A集中交割方式和滚动交割方式B集中交割方式和集中交割方式C滚动交割方式和集中交割方式D滚动交割方式和滚动交割方式二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.下列关于套利的说法，正确的有_。A套利者关注的是绝对价格水平B套利是利用不同市场之间

7、的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式C套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润D套利者同时扮演多头和空头的角色 2.决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定_，做好交易前的心理准备。A最高获利目标B最低获利目标C期望承受的最大亏损限度D期望承受的最小亏损限度 3.交割仓库的设置条件有_。A交通运输较为便利B能计算和确定较为合理的贴水标准C在期货交易所附近D交割仓库所在地及其周边地区有相当规模的商品流通量 4.铜期货市场出现反向市场的原因可能有_。A智利大型铜矿工人罢工B铜现货库存大量增加C某铜消费大国突然大量买入铜D替代品的出现 5.下列属于期货公司职能的是_。A对客

8、户账户进行管理，控制客户交易风险B为客户提供期货市场信息C充当客户的交易顾问D制定交易规则 6.表述期货价格走势的图示方法有多种，其中_通常在日内交易时使用。AK线图B分时图C闪电图D竹线图 7.期货市场的操作风险包括_等风险。A计算机系统出现差错或因人为的计算机操作错误而引起损失B风险监控制度不完善C闲工作责任不明确或工作程序不恰当，不能进行准确结算D交易操作人员指令处理错误、不完善的内部制度与处理步骤 8.下面说法正确的是（）A价格出现了双重顶的形态B价格出现了头肩顶的形态C若价格始终未向下突破P点的价格水平，则价格没有出现反转趋势D真正的反转形态的出现需要突破PQ线9.根据确定具体时间点

9、的实际交易价格的权力归属划分基差交易可分为_A生产商交易B卖方叫价交易C买方叫价交易D销售商交易 10.股指期货交易中很少出现逼仓现象，是由于_。A股指期货采用现金交割B股指期货实行保证金制度C股指期货实行逐日盯市制度D股指期货的交割结算价依据现货指数确定 11.在期货投资基金单位的申购中，涉及的方面有_。A申购报价B申购佣金C最大申购量的规定D对于基金购买人条件的要求 12.下列情形中，人为因素导致的价格非理性波动的可能性较大的有_。A某黄金期货合约持仓总量变化比率下降10%，某会员该合约持仓总量变动比率上升30%B某黄金期货合约持仓总量变化比率上升30%，某会员该合约持仓总量变动比率下降1

10、0%C某大豆期货合约持仓总量变化比率上升5%，某会员该合约持仓总量变动比率上升30%D某大豆期货合约持仓总量变化比率下降5%，某会员该合约持仓总量变动比率下降30% 13.关于芝加哥期货交易所豆粕期货合约，以下表述正确的有_。A交易单位为100短吨B报价单位为美元/短吨C最小变动价位为10美分/短吨D交割等级为蛋白质含量43%的一等豆粕 14.期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，下列有关结算公式描述正确的有_。A当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏B持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏C历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓当日结算价)持仓量D平仓盈亏=平历史仓盈亏+

11、平当日仓盈亏 15._均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。A分期付款交易B远期交易C现货交易D期货交易 16.对期货公司从业人员提高业务技能方面的管理要求有_。A熟悉业务流程B帮助客户分析行情C减少操作失误D为客户决策 17.下列选项中，关于我国期货法律法规体系的说法，正确的有_。A期货交易所管理办法是由国务院颁布的行政法规B期货交易管理条例是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件C期货从业人员管理办法是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件D期货从业人员执业行为准则(修订)是由中国期货业协会颁布的自律规则 18._是在期货交易的实物交割中必不可少的环节。A增

12、值税发票流转B交易所对交割月份持仓合约进行交割配对C买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换D买卖双方商定平仓价和现货交收价 19.下列关于交易手续费的说法，正确的有_。A交易手续费的收取标准，不同的期货交易所有不同的规定B交易手续费的高低对市场流动性有一定影响C交易手续费过高，会扩大无风险套利区间D交易手续费过高，会降低市场的交易量 20.若某投资者以4 500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4 480元/吨，则下列操作合理的有_。A当该合约市场价格下跌到4 460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4 470元/吨B当该合约市场价格上涨到4 510

13、元/时，下达1份止损单，价格定于4 520元/吨C当该合约市场价格上涨到4 530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4 520形吨D当该合约市场价格下跌到4 480元/吨时，立即将该合约卖出 21.关于在正向市场上存在的状况，下列叙述正确的有_。A期货的价格低于现货的价格B正向市场一般在供求状况比较正常的情况下出现C若不考虑其他因素，商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数D商品期货的价格等于现货商品的价格加上持仓费 22.大豆提油套利的目的在于_。A防止大豆价格突然上涨引起的损失B防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失C防止大豆价格突然下跌引起的损失D防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损

14、失 23.结算完成后，期货交易所向会员提供当日结算数据，包括_。A“会员当日持仓表”B“会员资金结算表”C“会员当日成交合约表”D“会员当日平仓盈亏表” 24.期货公司在每日结算后向客户发出交易结算单，交易结算单须载明的事项有_等。A成交日期B账号及户名C成交品种D收盘价格 25.期货交易所可以实行会员分级结算制度。实行会员分级结算制度的期货交易所会员由_组成。A结算会员B非结算会员C一级结算会员D二级结算会员第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页