2021年陕西期货从业资格考试真题卷（6）.docx

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1、2021年陕西期货从业资格考试真题卷（6）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.多元线性回归方程中，回归标准差是对变化的度量。A：总体变量B：被解释变量C：未被解释变量D：变量均值 2.常用的检验回归系数是否为零的方法是在正态分布下的A：PP检验法B：t检验方法C：F检验方法D：DW检验法 3.对于多元线性回归方程的系数来说，大体上高于的t值代表足够的显著性。A：0.5B：0.8C：1.0D：2.0 4.在多元线性回归方程中，一般用来判断方程的拟合程度A：相关系数B：判定系数C：调

2、整的判定系数D：斜率 5.区间预测就是在给定显著性水平的条件下，找到一个区间(T1,T2),使对应于特定x0的y0包含在这个区间(T1,T2)的概率为A：B：1-C：/2D：1-/2 6.1973年，美国经济学家布莱克和斯科尔斯引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出的定价公式A：股利贴现模型B：支付红利的股票期权C：不支付红利的股票期权D：期权二叉树 7.回归直线与各个观测点的接近程度称为回归直线对数据的A：偏离度B：摆动度C：拟合优度D：隅合度 8.多元线性回归方程的T检验采用的自由度为A：n-1B：n-2C：n-KD：n-k-1 9.在多元线性回归模型中，如果自变量之间存在

3、线性关系，将出现问题A：残差非随机B：多重共线性C：Y值预测偏差D：无法计算 10.目前因果关系成熟的检验方法是A：Johansen极大似自然法B：PP检验法C：格兰杰因果检验方法D：误差修正模型 11.回归分析方法的最基本假设是A：因变量和自变量的关系为非线性B：因变量和自变量的关系为线性C：误差项的均值为零，方差为常数D：误差项是独立随机变量且服从正态分布 12.资产组合理论将证券的收益和风险分别用这个随机变量的和来度量A：平均值，方差B：期望，方差C：方差，期望D：期望，标准差 13.多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，增加了一个假设是A：误差项服从正态分布B：误差项的均值为零，方差

4、为常数C：因变量与自变量之间具有线性关系D：自变量之间不存在线性关系 14.若0小于r，且r小于1,表明x和t之间存在相关关系A：正线性B：负线性C：完全正线性D：完全负线性 15.当变量之间的依存关系密切到近乎于函数时，称为A：完全线性B：完全相关C：完全不相关D：零相关 16.下面对影响各种价差关系的主要因素分析，错误的是A：需求旺盛的合约价格相对较高，生产供应季节的合约价格相对较低B：当某一国际化程度较高的商品在不同国家的市场价差超过其进出口费用时，可以进行跨市场的套利操作C：一般情况下库存紧张能够导致远期合约相对于近期合约的价格快速走强D：如果以DCE市场上的大豆、豆粕、豆油期货价格计

5、算出来的压榨利润值过高或过低时，即可进行大豆、豆粕和豆油三者之间的套利操作 17.下面关于套利交易的说法，错误的是A：期货套利交易是一种风险相对低、收益较为稳定的投资方式，比较适合追求稳定收益的投资者B：套利交易是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的行为C：在进行套利交易晚，投资者关注的是期货合约之间的绝对价格变化D：套利交易在本质上是一种对冲交易 18.关于跨期套利的理论基础，表达正确的是A：随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零B：理论期货价格现货价格+运输费用C：远期合约期货价格近期合约期货价格+持有成本D：同一商

6、品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费用来决定 19.商品指数基金在交易上的共性，说法错误的是A：各类商品指数中均包含能源、贵金属、基本金属、农产品和畜产品五大类B：贵金属比重最大C：不参与实物交割D：同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费用来决定 20.下列关于程序化交易与人为区别中，说法错误的是A：人为交易预测市场变化，程序化交易顺从市场变化B：程序化交易的分析基础是技术面为，人为交易的分析是基本面/技术面C：人为交易的投资拙朴率不稳定，程序化交易的投资报酬率稳定D：人为交易的专业能力需求高，程序化交易的专业能力需求低 21.下列选项中不属于管理与运营风险的是A：资金管理风险B：

7、操作风险C：决策风险D：价格风险 22.下列关于组合投资型套期保值的说法，正确的是A：组合投资理论认为，套期保值在期货市场上保值的比率是固定的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性B：组合投资理论认为，交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资，套期保值根据组合投资的预期收益率和预期收益的方差，确定现货市场和期货市场的交易头寸，以使收益风险最小化或者效用函数最大化C：如果从组合投资的角度理解大项保值的话，期货市场发挥的是“风险转移”的功能，而不是“风险管理”的功能D：为克服基差风险，沃金提出组合投资型套期保值概念 23.商品指数基金

8、的主要投资策略是A：资产配置策略B：买入并持有策略C：恒定混合策略D：投资组合保险策略 24.商品指数基金参与市场的方式是“采用抵押的方式”，即首先将全部资金投资于，以获取固定收益，再以作为抵押参与期货交易A：短期国债，短期国债B：长期国债，长期国债C：短期国债，长期国债D：长期国债，短期国债 25.下列关于跟随趋势型交易策略的说法错误的是A：趋势交易者多采取动量交易策略B：跟随趋势型策略的优势是趋势确立后，跟随比较容易操作C：跟随趋势型策略的局限性是要能做到抄底抛顶需要非常深厚的功底，实践中成功率比较低D：日内交易者和隔夜交易者都可以是趋势交易者 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备

9、选项中，有多个符合题意） 1.境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构(含代表处)的管理办法，由以下部门制定。A：国务院商务主管部门B：外汇管理部门C：国务院期货监督管理机构D：期货业协会 2.下列等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以上10万元以下的罚款。A：会计师事务所B：律师事务所C：审计事务所D：资产评估机构 3.客户可以通过或者国务院期货监督管理机构规定的其他

10、方式，向期货公司下达交易指令。A：书面B：电话C：电传D：互联网 4.以下需要由国务院期货监督管理机构批准的是。A：银行业金融机构从事期货交易融资资格B：期货交易所上市新的交易品种C：银行业金融机构从事担保业务的资格D：期货交易所向客户收取保证金 5.李某是某期货公司期货从业人员，后李某由于多次违法行为，严重侵害了广大投资者的合法权益，下列选项中，有权撤销其从业资格的是。A：国务院银行业监督管理机构B：国务院期货监督管理机构C：该期货公司董事会D：国务院期货监督管理机构派出机构 6.期货公司申请合并，国务院期货监督管理机构应自受理申请之日起内作出批准或者不批准的决定。A：20日B：15日C：2

11、个月D：3个月 7.某境内单位A违反规定从事境外期货交易，情节严重，以下不是对该单位的合理处罚方式。A：由国务院期货监督管理机构宣布其为期货市场禁止进入者B：暂停其境外期货交易C：对直接负责的主管人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款D：直接开除主要负责人员 8.期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取等监管措施。A：责令破产、清算B：责令停业整顿C：指定其他机构托管或者接管D：提起法律诉讼 9.期货交易所为目的，按照其章程的规定实行自律管理，以承担民事责任。A：以营利；其全部财产B：不以营利；其全部财产C：以服

12、务社会；国家信用D：以贯彻落实政府政策；政府信用 10.期货交易活动实行的原则。A：公开B：公平C：公正D：投资者投资决策自主、投资风险自担 11.保障基金的管理和运用遵循的原则。A：公开B：合理C：有效D：机构投资者优先于个人投资者 12.保障基金的后续资金来源包括。A：期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的3缴纳B：期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的5缴纳C：期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的510的比例缴纳D：保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产 13.保障基金的资金运用限于以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。A：银行存款B：购买国债C：中

13、央银行债券(包括中央银行票据)D：中央级金融机构发行的金融债券 14.经中国证监会、财政部批准，有情形的，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金。A：保障基金总额达到8亿元人民币B：遭遇意外C：遭遇市场风险D：期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力 15.可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。A：期货交易所B：会员大会C：中国证监会D：财政部 16.对保障基金的管理应当遵循的原则，保证保障基金的安全。A：安全B：合理C：稳健D：公开 17.保障基金的使用，以下说法正确的是。A：期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，中国证监会可以按照本办

14、法规定决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿B：对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下(含10万元)的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之九十补偿C：对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下(含10万元)的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之九十补偿D：现有保障基金不足补偿的，由后续缴纳的保障基金补偿 18.保障基金管理机构应当及时将保障基金的使用、补偿、追偿等情况报告。A：期货交易所B：会员大会C：中国证监会D：财政部 19.应当妥善保存有关保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料，确保财务记录和档案完整、真实。A：期货交易所B：保障基金管理机构C：中国证监会D：期

15、货公司 20.中国证监会负责保障基金业务监管，对保障基金的等情况进行定期核查。A：筹集B：管理C：使用D：安全性 21.对期货投资者保障基金的管理应当遵循的原则，保证期货投资者保障基金的安全。A：安全B：收益C：公开D：稳健 22.2007年中国证监会颁布了期货交易所管理办法，关于颁布此条例的目的，下列说法正确的是。A：加强对期货交易所的监督管理B：明确期货交易所职责C：维护期货市场秩序D：促进期货市场积极稳妥发展 23.关于期货交易所的组织形式，下列说法正确的是。A：期货交易所可以采用会员制和公司制两种组织形式B：会员制期货交易所不具有法人资格C：会员制期货交易所的注册资本由会员出资认缴D：

16、公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式 24.关于期货交易所的说法，正确的是。A：未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动B：期货交易所，必须标明“期货交易所”字样C：期货交易所，可以标明“商品交易所”字样D：期货交易所以外的其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称 25.申请设立期货交易所，不需要向中国证监会提交的文件和材料是。A：理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历B：拟任用高级管理人员及其亲属的名单及简历C：场地、设备、资金证明文件及情况说明D：拟加入会员或者股东出资证明第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页