证券投资学-第一章习题-精品文档资料整理.xls
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1、第一题E(rp)(rp)rfU(f)U(p)U(p)U(f)U=E(r)-0.005A2 0.120.180.070.07 0.12-0.005*0.182*A第二题国库券比重 市场指数比重国库券收益 市场指数收益市场指数标准差 资产组合收益资产组合标准差010.050.1350.200.1350.1350.20.20.80.050.1350.20.010.1080.1180.160.40.60.050.1350.20.020.0810.1010.120.60.40.050.1350.20.030.0540.0840.080.80.20.050.1350.20.040.0270.0670.04
2、100.050.1350.20.0500.050第三题概率A收益B收益国库券收益 全部投资A的预期收益全部投资A的标准差一半投资于国库券的收益一半投资于国库券的标准差A、B组合的平均收益0.50.250.010.050.105 0.1890110.0775 0.0945050.130.30.1-0.050.050.0250.2-0.250.350.050.05A3090.069942资产组合方差A=300A=5000.040.075-0.8650.02560.0796-0.5220.01440.0794-0.2590.00640.0744-0.0760.00160.06460.02700.050.05一半投资于B的收益一半投资于B的标准差 A与B的协方差B的预期收益B的标准差一半投资于B的方差一半投资于B的标准差0.0825 0.048283-0.024050.060.147309199 0.002331 0.048283一半投资于B的标准差
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