2022年甘肃银行从业资格考试模拟卷（2）.docx

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1、2022年甘肃银行从业资格考试模拟卷（2）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A75%，25%B75%，15%C50%，15%D50%，25%2.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A即期净敞口头寸B远期净敞口头寸C期权敞口头寸D总敞口头寸3.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B违

2、反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现4.下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险5.影响金融工具久期的因素

3、不包括（）。A金融工具的到期日B距下一次重新定价日的时间长短C到期日之前支付金额的大小D金融工具的发行日期6.信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）。A住房抵押贷款信用风险暴露B零售信用风险暴露C企业/机构信用风险暴露D公用事业信用风险暴露7.巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（）。A高级计量法B标准法C基本指标法D内部评级法8.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C风险管理部

4、门负责制订商业银行最高级别的战略规划D商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训9.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（）。A4.00%B4.08%C8.00%D8.16%10.（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A自我评估法B损失事件数据方法C流程图D情景分析11.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A商业银行正常范围内的借短贷长的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B在每周的最后几天、每月的最初几日或

5、每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张12.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）。A减少在不熟悉市场的交易B强化交易员限额交易制度C购买未授权交易保险D为操作风险分配资本金13.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估价值14.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了（）。A扩大货币流通量B敦促

6、商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制订科学的流动性管理方案C提高商业银行业的信誉度D紧缩货币15.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A利率B汇率C股票价格D商品价格16.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。A前五年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值B前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值17.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。新贷款净增值的预测值；存款

7、净流量的预测值；其他资产净流量预测值；其他负债净流量预测值；期初的“剩余”或“赤字”。A、B、C、D、18.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）。A股本收益率(ROB资产收益率(ROC风险调整的业绩评估方法(RAPD风险价值(VA19.资产证券化属于（）。A改善商业银行资产流动性的措施B改善商业银行负债流动性的措施C既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D以上都不对20.银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。A有效银行监管的核心原则B巴塞尔新资本协议C巴塞尔资本协议D以上都不是21.下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（）。A流动

8、资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险22.在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元。则表明该银行的资产组合（）。A在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元23.商业银

9、行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）。A交易账户中的利率风险和股票风险B交易对手的违约风险C全部的外汇风险D全部的商品风险24.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A风险转移B风险补偿C风险分散D风险规避25.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A它是基于会计核算的划分B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C直接而对风险管

10、理的各项要求D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力2.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入

11、证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行问资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。A市场风险B信用风险C操作风险D流动性风险E声誉风险3.风险管理信息系统应当（）。A建立错误承受程序B设置灾难恢复以及应急操作程序C随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E为所有系统用户设置相同

12、的使用权限和识别标志4.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析（）等非财务因素。A管理者的品德与诚信度B行业的周期性C企业现金流量D劳资关系E产品研发5.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（）。A正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定

13、损失E损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分6.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）。A分别制定标准，实施个体控制B掌握充分信息，避免过度授信C尽量多用保证，争取少用抵押D授信协议约定，关联交易必报E主办银行牵头，协调信贷业务7.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。A业务管理框架B数据信息质量C风险管理要求D权利义务结构E内部系统安全8.现代商业银行管理的最重要的两份报告是（）。A每日风险状况报告B每日资产负债表C每日现金流量表D每日收益/损失表E每日

14、宏观数据报告9.对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。A产品多样化B可能出现逃债现象C自有资金匮乏D很少开具发票E经不起原材料价格波动10.下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（）。A行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标D行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平11.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D系统性风险较低E风险识别和贷后监督管理难度较大12.某3年期债券

15、麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A下降2.10%B下降2.50%C下降2.2元D下降2.625元E上升2.625元13.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有（）。A销售毛利率B销售净利率C资产负债率D净资产收益率E总资产周转率14.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（）。A资本充足率B股本净回报率C不良贷款率D大额风

16、险集中度E不良贷款拨备覆盖率15.某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7500万元，2006年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）。A销售毛利率为25%B应收账款周转率为2.11C销售毛利率为75%D应收账款周转率为2.35E应收账款周转天数为171天16.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。A拖延支付利息，信用卡透支状况严重B关键的人事变动C业务性质改变D存款账户余额下降E丰要产品供应商流失17.授信权限管理原则包括（）。A给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准C集团

17、内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准D根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核E每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上18.个人客户信用风险主要表现在（）。A客户作为债务人在信贷业务中违约B商业银行员工失职违规C客户在表外业务中自行违约D商业银行员工知识/技能匮乏E客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约19.市场风险内部模型的优点包括（）。A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示B是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C有利于进行风险监测和管理D简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险

18、总体水平E不包含可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件20.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。A国家信用风险评级B对一国发生风险事件概率的估计C跨境转移风险评级D对转移风险事件发生概率的估计E事件风险评级21.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。ACAP曲线与AR值BROC曲线与A值C二项分布检验D贝叶斯错误率ECP模型22.影响违约损失率的因素包括（）。A项目因素B公司因素C行业因素D地区因素E宏观经济周期因素23.下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。A缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对

19、净利息收入变动的大致影响C当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升24.情景分析中的情景可以（）。A包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B人为设定C直接使用历史上发生过的情景D从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到25.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A属于衍生产品交易B在实践中通常简称为即期C可以用于外汇投机D是外汇交易中最基本的交易E可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页