2022年湖南银行从业资格考试模拟卷（3）.docx

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1、2022年湖南银行从业资格考试模拟卷（3）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.风险预警的_是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题。A评价B评估C后评价D后评估 2.质押合同的条款审查应注意条款，不包括_。A被质押的贷款数额B宽限期C质物的名称、数量、质量、状况D质押担保的范围 3.借款人经营、管理或是财务状况等方面存在问题而形成的不良贷款，银行可以采取的不良资产处置方式是_。A重组B现金清收C以资抵债D呆账核销 4.借款人应具

2、备的资格不包括_。A产品有市场、生产经营有效益、具有偿还贷款的经济能力B按规定用途使用贷款，不挪用信贷资金C借款人的规模D按贷款合同期限归还贷款本息、恪守信用 5.在公司信贷中的合法合规原则下，商业银行要坚持_的原则。A盈利B“区别对待，择优扶植”C保证本金的安全D诚实信用 6.信贷后台部门负责_。A客户营销和维护B信贷风险的管理C信贷业务的控制D信贷业务的配套支持和保障 7.关于风险因素加权打分法的说法中，错误的是_。A风险因素加权打分方法具有较高的准确性B国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权打分的方法C风险因素加权打分方法的优点在于可以将难以定量的风险量化D风险

3、因素加权打分方法缺陷是受评价机构主观影响比较大 8.下列关于风险管理部门的说法，正确的是_。A必须具备高度独立性B具有完全的风险管理策略执行权C风险管理部门又称风险管理委员会D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 9.风险管理评级是对银行风险管理系统，即_的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A发现、计算、监管和防范风险B识别、计量、监测和控制风险C发现、计量、监管和控制风险D识别、计算、监测和防范风险 10.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为_。A市场风险经济资本=乘数因子VaRB市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaRC市场风险经济

4、资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaRD市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子) 11.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有_A特殊性、非盈利性和可转化性B普遍性、非盈利性和可转化性C特殊性、盈利性和不可转化性D普遍性、盈利性和不可转化性 12.以下关于期权的论述错误的是_。A期权价值由时间价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零 13.商业银行有效风险管理的基石是_。A风险管理部

5、门工作人员的尽职尽责B强大的技术支持C高级管理层的支持与承诺D外部监督者的有效监督 14.以下关于久期的论述正确的是_。A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 15.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为_。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32% 16.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为1

6、5亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为_。A5.00%B4.00%C3.33%D3.00% 17.下列关于操作风险分类的说法，正确的是_。A高管欺诈属于可降低的风险B交易差错和记账差错属于可规避的风险C火灾和抢劫属于可规避的风险D改变市场定位属于可规避风险 18.银行贷款利率或产品定价应覆盖_。A预期损失B非预期损失C极端损失D违约损失 19.利率期限结构变化风险也称为_。A收益率曲线风险B期权性风险C基准风险D重新定价风险 20._是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A识别风险B制作风险清单C感知风险D分析风险 21.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是_

7、。A流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B流动性比例不得低于25%C核心负债比率不得低于60%D人民币超额准备金率不得低于5% 22.下列关于风险分类的说法，不正确的是_。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 23.一家银行出售信用违约互换时，将会_。 得到投资收益而没有任何资金成本 提高银行的总风

8、险 为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付 如果发生信用事件要进行常规性支付A、B、C仅有D仅有 24.对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括_。A标准法B基本指标法C内部模型法D高级计量法 25.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是_。A当市场利率上升时，银行资产价值下降B当市场利率上升时，银行负债价值上升C资产的久期越长，资产的利率风险越大D负债的久期越长，负债的利率风险越大 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。A商业银行一揽子保险B商业综合责任保险C未授权交易保险D存款保险E错误与

9、遗漏保险2.对企业信用分析的5Cs系统指（）。A品德B资本C还款能力D抵押E经营环境3.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件（）A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D必须具备完善、健康的公司治理结构E必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导4.在对商业银行流动性状况进行情景分析时，通常可以分为哪些情景（）A正常经营状况B由于商业银行自身问题造成流动性危机C某种形式的整体市场危机D竞争对手经营战略的重大变化E重要客户的经

10、营危机5.目前为止已开发出的金融期货包括（）。A利率期货B货币期货C股票指数期货D商品期货E汇率期货6.下列属于风险转移的有（）。A对不同信用等级的贷款人实行差别定价B备用信用证C商业银行参加存款保险D信用担保E利用远期利率协议规避未来利率波动风险7.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面（）A数据、信息质量B违反系统安全规定C系统设计、开发的战略风险D系统的稳定性、兼容性、适宜性E系统开发/维护成本过高8.区域风险预警主要包括哪几种情况（）A有关区域经济的政策法规发生重大变化B区域经营环境出现恶化C区域商业银行分支机构内部出现风险因素D同家有关产业政策发生变化E产品出口的国家的贸易限

11、制政策9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款（）A正常B关注C次级D可疑E损失10.中国银监会评估同有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项（）A不良资产/贷款率B预期损失率C贷款风险迁徙D不良贷款拨备覆盖率E贷款损失准备充足率11.信用衍生产品包括（）。A总收益互换B信用违约互换C信用价差衍生产品D信用联动票据E股票期权12.中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容（）A商业银行提供的贷款业务B商业银行的中间业务C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D为

12、执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸13.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门（）A财务控制部门B内部审计部门C法律/合规部门D风险管理委员会E风险管理部14.商业银行计量信用风险的办法有（）。A标准法B内部评级初级法C内部评级高级法D高级计量法E基本指标法15.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件（）A完善的公司治理结构B健全的内部控制体系C普及合规管理文化D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E强大的研发实力16.对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意（）。A统一识别标准，实施总量控制B掌握充分信息，避免过度授信C主办银行

13、牵头，协调信贷业务D授信协议约定，关联交易必报E尽量少用保证，争取多用抵押17.目前罔际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。ACreditMetrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Risk+模型DKMv模型EZETA模型18.财务比率主要分为哪几类（）A盈利能力比率B负债比重比率C效率比率D杠杆比率E流动比率19.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）。A经销商风险B假按揭风险C由于房产价值下跌导致超额押值不足的风险D借款人的经济财务状况恶化的风险E国家对房市采取宏观调控措施20.通常操作风险与内部控制自我评估的方法有（）。A流程分析法B情景模拟法C引

14、导会议法D德尔菲法E问卷调查法21.对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有（）。A依靠历史数据判断与估计流动性风险B及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C进行动态的、精确的流动性缺口管理D建立和运用资产负债管理信息系统E依赖管理人员的主观判断与估计22.信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类（）A资产支持证券B住房抵押贷款证券C消费贷款支持证券D企业贷款支持证券E其他贷款支持证券23.财务报表分析主要是对（）进行分析。A资产负债表B人事安排表C资产损益表D产品优质率表E现金流量表24.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（）A明确商业银行的战略愿景和价值理念B有明确记载的声誉风险管理政策和流程C深入理解不同利益持有者对自身的期望值D有明确记载的危机处理/决策流程E建设学习型组织25.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征（）A全面性B相关性C及时性D可靠性E可比性第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页