2022湖北银行从业资格考试考前冲刺卷（9）.docx

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1、2022湖北银行从业资格考试考前冲刺卷（9）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.如果投资于国债，投资期限为5年，期初投资为10 000元，期末本息一共18 000元。该项投资 在投资期间的平均年收益率大约为_A.80%B.12%C.50%D.100%2.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少_年、涵盖一个经济周期的数据A.3B.5C.7D.13.下列关于风险分散化的描述中，错误的是_A.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好B.如果资产之间的相

2、关性为-1，风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果最好D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差4.资产负债风险管理模式阶段的主要特点是_A.信用风险、市场风险、操作风险并举B.信贷资产与非信贷资产并举C.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.创新了许多金融工具，利用发达的金融市场，扩大商业银行的资金来源，进一步增加资金运用5.一般情况下，商业银行通常通过_来应对灾难性损失A.资本金B.提取损失准备金C.冲减利润D.保险6.违约风险属于_A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.法律风险7._是商业银行的基本职能，也是

3、商业银行业务不断创新发展的原动力A.风险缓释或转移B.消除风险C.承担和管理风险D.健全的风险管理体系8.下列不属于CAMELs评级六大要素的是_A.市场风险敏感度B.管理C.营利性D.资产负债率9.市场风险是指因_的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险A.利率B.汇率C.股票价格D.市场价格10._并不消灭风险源，只是风险承担主体改变A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲11.商业银行在业务经营中的非预期损失需要银行的_来覆盖A.监管资本B.会计资本C.核心资本D.经济资本12._是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲A.系统性

4、风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲13.商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于_的风险管理策略A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿14.关于商业银行内部控制的主要原则，下列说法正确的是_A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求B.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系C.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力15.商业银行通过制定系列制度、程序和方法，对

5、风险进行_A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制16.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是_A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度17.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：_A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.

6、内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大18.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：_A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正19.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是_A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实

7、现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制20.关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是_A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力D.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。21._是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排A.商业银行公司治理B.商

8、业银行战略管理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理22.商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是_A.涉及的风险管理领域非常全面B.并不适合所有的商业银行采用C.资金投入巨大D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息23.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是_A.要树立正确的合规管理观念B.要加强管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织24.巴塞尔委员会在_颁布了加强银行机构公司治理，并于2006年2月重新修订A.1996年9月B.1999年9月C.1996年6月 =_= =_=D.1999年6

9、月25._对战略风险管理的结果负有最终责任A.董事会B.高级管理层C.风险管理部门D.董事会和高级管理层二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，常用的比率/指标包括_A.现金头寸指标=现金头寸/总资产B.核心存款比例=核心存款/总资产C.贷款与核心存款的比率=借款总额/核心存款D.大额负债依赖度=(大额负债一短期投资)/(盈利资产一短期投资)E.流动比率=流动资产/流动负债2.除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用_来深入分析和评估商业银行的流动状况A.情景分析B.久期分

10、析法C.压力测试D.资产负债分析法E.缺口分析法3.下列关于流动性比例的描述正确的有_A.流动性比例一流动性资产余额/流动性负债余额100%B.流动性比例应分别计算本币和外币口径数据C.流动性比例不得低于25%D.流动性比例不得低于60%E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标4.我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有_A.依靠历史数据判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计5.以下各项属于流动性负债的是_A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期

11、存款E.发放的票据和债券6.下列关于久期缺口的说法，正确的有_A.久期缺口=资产加权平均久期(总负债/总资产)负债加权平均久期B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生7.在对商业银行流动性状况进行情景分析时，通常可以分为哪些情景?_A.正常经营状况B.由于商业银行自身问题造成流动性危机C.某种形式的整体市

12、场危机D.竞争对手经营战略的重大变化E.重要客户的经营危机8._说明商业银行流动性风险高A.现金头寸指标低B.贷款总额与核心存款比率小C.易变负债与总资产的比率大D.贷款总额与总资产的比率高E.大型商业银行的大额负债依赖度为509.衡量流动性风险的指标主要包括_A.预期现金流量比B.净贷款/总资产C.证券资产/总资产D.易变负债/负债总额E.(现金资产+国库券)/总资产10.下列哪些是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号?_A.资产质量下降B.外部评级下降C.融资成本上升D.所发行的股票价格下跌E.市场上出现关于该商业银行的负面消息11.以下关于资产流动性的说法正确的是_A.资产流动性是

13、商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度12.下列各项中，_属于流动性比率/指标A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率13.压力测试是种风险管理技术，其功能主要有_A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业

14、银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好致14._是银行流动性风险的预警A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B.市场上出现关于商业银行的负面传言C.银行所发行的股票价格下跌D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E.融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资15.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有_A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.所发行的股票价格上升16.流动性风险预警信号中的融资信号包括_A.快速增长的资产的主

15、要资金来源为市场大宗融资B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升C.所发行股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.存款大量流失17.对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有_A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类

16、性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散18.下列属于商业银行流动性风险预警指标中的融资指标/信号的是_A.愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升B.融资成本上升C.股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.业务的风险水平增加19.制定流动性应急计划的主要内容包括_A.弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性的预见性C.危机处理方案D.通过金融市场控制风险 E.建立多层次流动性屏障20.在商业银行对其流动性风险进行管理时，_可作为压力测试的假设情况A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点B.市场收益率提高/降低50% C.持有主要外币相对

17、本币升值/贬值20%D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%21.下列属于商业银行面临的外部风险的是_A.行业风险B.竞争对手风险 C.品牌风险D.项目风险E.客户风险22.商业银行流动性应急计划的主要内容包括_A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施C.维持良好的公共关系D.弥补现金流量不足的工作程序E.考虑如何处理与利益持有者的关系23.商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成_A.敏感负债B.敏感资产C.脆弱资金D.核心存款E.准备金存款24._通

18、常是商业银行可能发生流动性风险的预警信号A.资产质量下降B.外部评级下降C.所发行的股票价格下跌D.存款大量流失E.融资成本上升25.以下能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有_A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页