2021贵州银行从业资格考试真题卷（3）.docx

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1、2021贵州银行从业资格考试真题卷（3）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.银行监管的依法原则是指_。A监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C平等对待所有参与者D努力降低成本，不给纳税人增添负担 2.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是_。ACeditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析BCreditMetrics模型本质上是一个VaR模型CCreditMetrics模型从单一资产的角度来看待

2、信用风险DCreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 3.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是_。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险补偿 4.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是_。A交易限额B风险限额C止损限额D单一客户限额 5.下列关于压力测试的说法，不正确的是_。A压力测试只对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序 6.某银行2008年初次级类贷款余额为10

3、00亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为_。A20.0%B60.0%C75.0%D100.0% 7.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为_。A150B110C40D260 8.缺口分析和久期分析采用的都是_敏感性分析方法。A利率B汇率C股票价格D商品价格 9.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为_。A150B110C40D260 10.利率互换是两个交易对手相

4、互交换一组资金流量，_。A涉及本金的交换和利息支付方式的交换B涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换 11.战略风险属于一种_。A长期的潜在的风险B短期的风险C显性的风险D以上都不对 12._假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A历史模拟法B方差协方差法C蒙特卡罗模拟法D标准法 13.全面风险管理原则体系基本形成的标志是_。A有效银行监管的核心原则B巴塞尔新资本协议C巴塞尔资本协议D以上都不是 14.商品价

5、格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括_。A大米B石油C铜D黄金 15.广义的资产证券化包括_类。A3B4C5D6 16.商业银行的借款人南于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是_。A资产流动性风险B负债流动性风险C流动性过剩D以上都不对 17.下列关于红色预警法的说法，不正确的是_。A是一种定性分析的方法B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C要进行不同时期的对比分析D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 18.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是_。A战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面

6、入手B经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一C战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面D最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案 19.下列属于外资银行流动性监管指标的是_。A单一客户授信集中度B不良贷款拨备覆盖率C营运资金作为生息资产的比例D贷款损失准备金率 20.银行监管是由_主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制订法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A行业协会B政府C审计机构D商业银行 21.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为_亿元。A12.5

7、B10C2.5D1.25 22.商业银行经济资本配置的作用主要体现在_两个方面。A资本金管理和负债管理B资产管理和负债管理C风险管理和绩效考核D流动性管理和绩效考核 23.关于金融风险造成的损失，下列说法不正确的是_。A金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失C商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过提取资本金的方式来转移D商业银行通常用存款来应对非预期损失 24.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种_。A定性分析法B定量分析法C定性和定量相结合的分析法D以上都不对 25.下列关于

8、商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是_。A保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险 26.下列关于信用评分模型的说法，正确的是_。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化 27.银行对某一客户的损失承受能力用_表示。A正常贷款迁徙率B客户损失限额C正常类贷款

9、迁徙率D次级类贷款迁徙率 28.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是_。A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B累计总敞口头寸等于所有外币的多头头寸的总和C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D短边法计算的总敝口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值 29.下列_越高，表示商业银行的流动性风险越高。A现金头寸指标B核心存款比例C易变负债与总资产的比率D流动资产与总资产的比率 30.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中_直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。ACreditMetrics模

10、型BCredit Portfolio View模型CCredit Risk+模型DCredit Monitor模型 31.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是_。A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险和操作风险3大主要风险来源C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D构建了最低资本充足率、监督检查和市场约束3大支柱 32.中国银监会发布的商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要是指_。A不良贷款清收转化情况B新发放贷款质量情况C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D以上

11、都正确 33.是银行监管的首要环节。A市场准入B机构C业务准入D高级管理人员 34.某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率_。A为6.0%B为8.0%C为8.5%D因数据不足无法计算 35.商业银行的市场风险管理组织框架中，_。A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的

12、部门 36.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是_。A偿债能力指标B盈利能力指标C财务指标D品质类指标 37.下列关于资本的说法，正确的是_。A经济资本也就是账面资本B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 38.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请_。A合理，可以用利润来偿还贷款B合理，可以给银行带

13、来利息收入C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 39.某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为_。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58% 40.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的_表示。A信用等级B资产规模C盈利水平D还款意愿 41.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一

14、步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的_阶段。A控制活动识别与评估B全员风险识别与报告C作业流程分析和风险识别与评估D制定与实施控制优化方案 42.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是_。A期货B期权C货币互换D远期 43.目前最恰当的声誉风险管理方法是_。A采用精确的定量分析方法B推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C按照风险大小，采取抓大放小的原则D采取平等原则对待所有风险 44.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在_区间内的概率约为68%。A(1%，3%)B(0，4%)C

15、(1.99%，2.01%)D(1.98%，2.02%) 45.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是_。A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C违约损失率是一个事后概念D估计违约损失率的损失是会计损失 46.有效风险管理体系建设必须以_为先导。A健全的内部控制机制B完善的公司治理机构C先进的风险管理文化培育D有效的风险治理策略 47.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是_。A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会

16、进行监管活动时应当平等对待所有参与者C对公正原则应该把握两个方面：一是实体公正，二是程序公正D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标 48.在操作风险资本计量的方法中，_是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A内部评级法B基本指标法C标准法D高级计量法 49.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_。A负债业务B中间业务C资产业务D表外业务 50.如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本_A1%B2%C4%D5%第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页