20220626-天风证券-资产证券化市场周报本周资产证券化市场回顾.pdf

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1、 固收收益固收收益 | 固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 本周资产证券化市场回顾本周资产证券化市场回顾 证券证券研究报告研究报告 2022 年年 06 月月 26 日日 作者作者 孙彬彬孙彬彬 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516090003 孟万林孟万林 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521060003 近期报告近期报告 1 固定收益：华锐转债，知名的硬质合金切削刀具制造商-申购建议：积极参与申购 2022-06-24 2 固定收益：从银行年报看信用变化- 上 市 银 行2021年 报 专 题 2022-06-24 3 固定收益：市场风

2、险偏好能否继续提 升 ？ - 天 风 总 量 联 席 解 读（2022-06-22） 2022-06-23 资产证券化市场周报（资产证券化市场周报（2022-06-26） 银行间市场银行间市场 本周银行间市场有 1 期资产支持票据公开发行，规模 8.29 亿元；有 8 期资产支持证券发行，规模 79.00 亿元。 下周有 3 期银行间市场资产支持证券公开发行， 无资产支持票据公开发行，公开发行总规模 27.18 亿元。 本周银行间资产支持证券成交 85 笔，成交金额 171.05 亿元，基础资产类型包括个人住房抵押贷款、不良贷款、信托受益权、企业应收账款、供应个人住房抵押贷款、不良贷款、信托受

3、益权、企业应收账款、供应链债权、融资租赁债权、个人汽车贷款、优先合伙股份、银行链债权、融资租赁债权、个人汽车贷款、优先合伙股份、银行/互联网消费互联网消费贷款、微小企业贷款、基础设施收费权益、补贴款、未分类贷款、微小企业贷款、基础设施收费权益、补贴款、未分类 ABN 等。 交易所市场交易所市场 本周深交所有 9 期资产支持证券挂牌，上交所有 11 期资产支持证券挂牌。本次挂牌转让产品基础资产包括 CMBS/CMBN、供应链应付账款、信托受、供应链应付账款、信托受益权、类益权、类 REITs、消费性贷款、一般小额贷款债权、基础设施收费权益、消费性贷款、一般小额贷款债权、基础设施收费权益、企业应收

4、账款、保理融资等。企业应收账款、保理融资等。 根据上交所和深交所公告， 本周有 14 期资产支持专项计划通过上交所审核合计， 有 8 期通过深交所审核， 通过审核的 ABS 拟发行金额为 647.53 亿元。 本周深交所企业资产支持证券成交金额 24.12 亿元，基础资产包括CMBS/CMBN、PPP 项目、供应链账款、购房尾款、类项目、供应链账款、购房尾款、类 REITs、企业应收、企业应收账款、融资租赁债权、微小企业债权、物业费收费收益权、信托受益权、账款、融资租赁债权、微小企业债权、物业费收费收益权、信托受益权、小额贷款、消费性贷款、知识产权等。小额贷款、消费性贷款、知识产权等。 风险风

5、险提示提示：基础资产现金流风险，信用增级有效性风险基础资产现金流风险，信用增级有效性风险。本报告仅为市场。本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。情况监控，不构成投资建议。 更多投研资料 公众号：mtachn 固定收益固定收益| |固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录内容目录 1. 银行间市场银行间市场 . 3 1.1. 本周市场回顾 . 3 1.2. 下周发行信息 . 3 2. 银行间资产支持证券成交统计银行间资产支持证券成交统计 . 5 3. 交易所市场交易所市场 . 7 3.1. 交易所挂牌信息. 7 3.2. 项目进度信息 . 8 3.3. 交

6、易所资产支持证券成交统计 . 9 图表目录图表目录 表 1：本周银行间资产支持票据发行信息 . 3 表 2：本周银行间资产支持证券发行信息 . 3 表 3：下周银行间市场发行计划 . 3 表 4：建鑫不良 2022-4 产品要素信息 . 4 表 5：兴瑞 2022-2 产品要素信息 . 4 表 6：工元至诚 2022-1 产品要素信息 . 4 更多投研资料 公众号：mtachn 固定收益固定收益| |固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1. 银行间市场银行间市场 1.1. 本周市场回顾本周市场回顾 本周银行间市场有 1 期资产支持票据公开发行， 规模 8.29

7、 亿元； 有 8 期资产支持证券发行，规模 79.00 亿元。 表表 1：本周银行间资产支持票据发行信息本周银行间资产支持票据发行信息 债券名称债券名称 发行发行日日 证券证券类型类型 预计期限预计期限（年）（年） 评级评级 利息利息类型类型 发行利率（发行利率（%） 发行金额发行金额（万元）（万元） 厚度厚度（%） 付息付息频率频率 22 前海悦和 ABN004 优先 2022-06-21 到期还本 0.99 AAA 固定 2.65 82,890.00 99.99 - 22 前海悦和 ABN004 次 2022-06-21 到期还本 0.99 - - - 10.00 0.01 - 资料来源：

8、Wind，天风证券研究所 表表 2：本周银行间资产支持证券发行信息本周银行间资产支持证券发行信息 债券名称债券名称 基础资产基础资产 发行日发行日 预计期限预计期限（年）（年） 评级评级 发行利发行利率（率（%） 发行金额发行金额（万元）（万元） 厚度厚度（%） 付息付息频率频率 22 鸿富 4 优先 不良贷款 2022-06-24 2.07 AAA - 27,500.00 - 2.00 22 鸿富 4C 不良贷款 2022-06-24 4.57 - - 11,750.00 - 2.00 22 建鑫 3 优先 个人汽车贷款 2022-06-24 2.58 AAA - 108,000.00 -

9、2.00 22 建鑫 3C 个人汽车贷款 2022-06-24 5.08 - - 45,000.00 - 2.00 22 长盈 2 优先_bc 不良贷款 2022-06-23 2 AAA 2.55 412,000.00 100.00 12.00 22 长盈 2C 不良贷款 2022-06-23 4.91 - - 43,300.00 10.51 12.00 22 中誉 2 优先 不良贷款 2022-06-23 0.74 AAA 2.46 15,500.00 69.20 2.00 22 中誉 2C 不良贷款 2022-06-23 2.75 - - 6,900.00 30.80 2.00 22 橙益

10、 2 优先 不良贷款 2022-06-21 1.34 AAA 2.47 9,700.00 82.20 4.00 22 橙益 2C 不良贷款 2022-06-21 2.84 - - 2,100.00 17.80 4.00 22 招银和萃 2 优先 不良贷款 2022-06-21 1.01 AAA 2.55 44,000.00 76.39 12.00 22 招银和萃 2C 不良贷款 2022-06-21 2.09 - - 13,600.00 23.61 12.00 22 浦鑫归航 2 优先 不良贷款 2022-06-21 1.09 AAA 2.55 24,500.00 72.06 6.00 22

11、浦鑫归航 2C 不良贷款 2022-06-21 4.92 - - 9,500.00 27.94 6.00 22 农盈利信远新 2 优先 不良贷款 2022-06-20 0.84 AAA 2.49 12,000.00 71.86 4.00 22 农盈利信远新 2C 不良贷款 2022-06-20 2.6 - - 4,700.00 28.14 4.00 资料来源：Wind，天风证券研究所 1.2. 下周发行信息下周发行信息 1.2.1. 发行计划发行计划 下周有 3 期银行间市场资产支持证券公开发行，无资产支持票据公开发行，公开发行总规模 27.18 亿元。 表表 3：下周银行间市场发行计划下周银

12、行间市场发行计划 日期日期 6 月月 27 日（周一）日（周一） 6 月月 28 日（周二）日（周二） 6 月月 29 日（周三）日（周三） 6 月月 30 日（周四）日（周四） 7 月月 1 日（周五）日（周五） 发行产品 建鑫不良 2022-4 工元至诚 2022-1 兴瑞 2022-2 资料来源：Wind，天风证券研究所 更多投研资料 公众号：mtachn 固定收益固定收益| |固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 1.2.2. 产品信息产品信息 （1）建鑫不良建鑫不良 2022-4 发起机构：发起机构：中国建设银行股份有限公司 基础资产：基础资产：资产池

13、涉及 128,336 笔资产，均为个人信用卡不良债权，资产池的入池总金额为 253,606.32 万元，借款人平均未偿本金金额 2.16 万元，单笔贷款最高本息余额 77.55万元，加权平均逾期期限 5.10 月，借款人加权平均年收入 15.35 万元。 表表 4：建鑫不良建鑫不良 2022-4 产品要素信息产品要素信息 项目项目 22 建鑫建鑫 4 优先优先 22 建鑫建鑫 4C 发行规模（万元） 31,000.00 8,000.00 分层比例 79.49% 20.51% 评级（中债/中诚信） AAA/AAA -/- 预期到期日 20230426 20260426 预期加权平均期限（年） 0

14、.24 1.59 票面利率 固定利率 无票面利率 还本方式 过手摊还 过手摊还 资料来源：募集说明书，天风证券研究所 （2）兴瑞兴瑞 2022-2 发起机构：发起机构：兴业银行股份有限公司 基础资产：基础资产：资产池涉及 1,288 笔个人住房抵押贷款，资产池的入池总金额为 128,866.63 万元，共涉及 1,279 户债务人，单户个人住房抵押贷款最高本息余额 856.31 万元，单户平均本息余额为 100.76 万元，加权平均逾期期限为 8.85 月，借款人加权平均月收入为 3.33 万元。 表表 5：兴瑞兴瑞 2022-2 产品产品要素信息要素信息 项目项目 22 兴瑞兴瑞 2 优先优

15、先 22 兴瑞兴瑞 2C 发行规模（万元） 47,600.00 15,200.00 分层比例 75.80% 24.20% 评级（中债/中诚信） AAA/AAA -/- 预期到期日 20240826 20270826 预期加权平均期限（年） 1.54 - 票面利率 固定利率 无票面利率 还本方式 过手摊还 过手摊还 资料来源：募集说明书，天风证券研究所 （3）工元至诚工元至诚 2022-1 发起机构：发起机构：中国工商银行股份有限公司 基础资产：基础资产：资产池涉及 8,649 笔个人住房抵押贷款，资产池的入池总金额为 355,775.51 万元，共涉及 8,621 户债务人，单户个人住房抵押贷

16、款最高本息余额 1,110.69 万元，单户平均本息余额为 42.71 万元，加权平均剩余期限 248.94 月，借款人加权平均月收入为 1.62万元。 表表 6：工元至诚工元至诚 2022-1 产品要素信息产品要素信息 项目项目 22 工元至诚工元至诚 1 优先优先 22 工元至诚工元至诚 1C 发行规模（万元） 129,000.00 41,000.00 更多投研资料 公众号：mtachn 固定收益固定收益| |固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5 分层比例 75.88% 24.12% 评级（中债/中诚信） AAA/AAA -/- 预期到期日 20250126

17、 20270426 预期加权平均期限（年） 1.75 2.84 票面利率 固定利率 - 还本方式 过手摊还 过手摊还 资料来源：募集说明书，天风证券研究所 2. 银行间资产支持证券成交统银行间资产支持证券成交统计计 本周银行间资产支持证券成交 85 笔，成交金额 171.05 亿元，基础资产类型包括个人个人住房住房抵押贷款、抵押贷款、不良贷款、信托受益权、企业应收账款、供应链不良贷款、信托受益权、企业应收账款、供应链债权债权、融资租赁债权、个人汽、融资租赁债权、个人汽车贷款、优先合伙股份、银行车贷款、优先合伙股份、银行/互联网消费贷款、互联网消费贷款、微小企业贷款、基础设施收费微小企业贷款、基

18、础设施收费权益权益、补、补贴款贴款、未分类、未分类 ABN 等。等。 表表 7：本周银行间资产支持证券成交统计本周银行间资产支持证券成交统计 代码代码 债券简称债券简称 交易净交易净价价 成交量成交量(万万份份) 成交金额成交金额(万万元元) 基础资产类型基础资产类型 交易日期交易日期 082101057.IB 21 诚惠 ABN007 优先 A3 100.30 80.00 8,024.00 未分类的 ABN 2022-06-24 2089303.IB 20 工元乐居 2A1 100.36 800.00 19,719.04 个人住房抵押贷款 2022-06-24 082100975.IB 21

19、 江西铁航 ABN001 优先 101.19 30.00 3,035.72 未分类的 ABN 2022-06-24 082101014.IB 21 聚盈京能 ABN001 优先 101.20 20.00 2,023.99 未分类的 ABN 2022-06-24 2289166.IB 22 农盈利信远新 2 优先 100.00 100.00 10,000.12 不良贷款 2022-06-24 082000253.IB 20 飞驰创信 ABN001 优先 98.81 148.50 14,672.96 未分类的 ABN 2022-06-24 082280319.IB 22 声赫长江 ABN001 优

20、先 100.00 40.00 4,000.00 信托受益权 2022-06-24 082280643.IB 22 四川能投 ABN001 优先 100.00 1,708.00 170,800.00 未分类的 ABN 2022-06-24 082280496.IB 22 同行 1 号 ABN002 优先 99.99 1,350.00 134,980.70 企业应收账款 2022-06-24 2289138.IB 22 兴瑞 1C 106.23 14.40 1,529.75 不良贷款 2022-06-24 082180021.IB 21 一方致远 ABN004 100.18 400.00 40,0

21、73.60 供应链债权 2022-06-24 082100749.IB 21 中车信融 ABN002 优先A2 88.20 70.00 6,174.00 未分类的 ABN 2022-06-24 1689234.IB 16 中盈 2C 129.69 60.00 7,781.28 个人住房抵押贷款 2022-06-24 082280561.IB 22 大唐能源 ABN002(碳中和债)优先 99.94 200.00 19,988.34 融资租赁债权 2022-06-23 082280456.IB 22 飞驰财信 ABN001 优先 100.44 39.00 3,916.98 未分类的 ABN 20

22、22-06-23 082100312.IB 21 飞驰建瓴 ABN001 优先 100.01 40.00 4,000.21 未分类的 ABN 2022-06-23 2289078.IB 22 丰耀 1 优先_bc 99.94 200.00 16,504.64 个人汽车贷款 2022-06-23 082280538.IB 22 沣盈 3 号 ABN001 优先 100.00 30.00 2,999.97 未分类的 ABN 2022-06-23 2289136.IB 22 交诚 1C 113.03 80.00 9,042.71 不良贷款 2022-06-23 082001121.IB 20 金泰精

23、诚 ABN001 优先 100.01 60.00 6,000.74 优先有限合伙股份 2022-06-23 082280488.IB 22 九州通 ABN001 99.99 50.00 4,999.48 未分类的 ABN 2022-06-23 082001098.IB 20 聚盈中电 ABN001 优先 101.66 20.00 2,033.12 未分类的 ABN 2022-06-23 082200183.IB 22 前海信和 ABN001 优先 100.00 413.00 41,300.00 未分类的 ABN 2022-06-23 082280637.IB 22 前海悦和 ABN004 优先

24、 100.00 780.90 78,090.00 企业应收账款 2022-06-23 2289045.IB 22 融腾 2A1_bc 100.06 1,600.00 110,870.88 个人汽车贷款 2022-06-23 更多投研资料 公众号：mtachn 固定收益固定收益| |固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 6 082000845.IB 20 上润金泰 ABN001 优先 101.54 900.00 91,384.56 优先有限合伙股份 2022-06-23 082280480.IB 22 中电元丰 ABN002 次 100.53 37.00 3,719.

25、59 未分类的 ABN 2022-06-23 082101498.IB 21 安丰 ABN001 优先 101.26 10.00 1,012.57 未分类的 ABN 2022-06-22 082280049.IB 22 安吉租赁 ABN001 优先A2 100.40 40.00 4,016.13 融资租赁债权 2022-06-22 2289140.IB 22 安逸花 2B 100.00 32.00 3,200.00 银行/互联网消费贷款 2022-06-22 2289139.IB 22 安逸花 2A 100.00 253.00 25,300.00 银行/互联网消费贷款 2022-06-22 0

26、82100312.IB 21 飞驰建瓴 ABN001 优先 100.01 87.00 8,700.45 未分类的 ABN 2022-06-22 2289078.IB 22 丰耀 1 优先_bc 99.94 800.00 66,018.56 个人汽车贷款 2022-06-22 1989338.IB 19 工元至诚 2C 221.51 20.00 916.60 不良贷款 2022-06-22 081900687.IB 19 中电投 ABN001 100.32 180.00 18,056.99 企业应收账款 2022-06-22 082280429.IB 22 惠通 2 号 ABN001 优先A1

27、100.11 20.00 2,002.26 未分类的 ABN 2022-06-22 1789298.IB 17 建元 6A2 102.64 100.00 3,661.14 个人住房抵押贷款 2022-06-22 2089200.IB 20 建元 5A1_bc 100.22 300.00 11,725.89 个人住房抵押贷款 2022-06-22 2189454.IB 21 建元 14A4_bc 102.47 170.00 17,419.08 个人住房抵押贷款 2022-06-22 2289135.IB 22 交诚 1 优先 100.00 70.00 7,000.00 不良贷款 2022-06-

28、22 1989172.IB 19 交盈 2A2 101.96 50.00 3,045.00 个人住房抵押贷款 2022-06-22 082280491.IB 22 晋建 2 号 ABN002 优先 100.40 50.00 5,020.04 企业应收账款 2022-06-22 1689171.IB 16 居融 1A 100.08 400.00 992.76 个人住房抵押贷款 2022-06-22 082280271.IB 22 聚盈建发 ABN002 优先 100.40 50.00 5,020.04 未分类的 ABN 2022-06-22 2289115.IB 22 隆和 3 优先 C 94.

29、70 48.00 4,545.60 微小企业贷款 2022-06-22 081900669.IB 19 南京医药ABN001 优先 A 100.54 260.00 26,140.40 企业应收账款 2022-06-22 082100645.IB 21 顺园 ABN002 优先 99.91 65.00 6,494.09 企业应收账款 2022-06-22 2289138.IB 22 兴瑞 1C 106.19 7.20 764.54 不良贷款 2022-06-22 2289117.IB 22 长融 1 优先 100.00 50.00 5,000.00 个人汽车贷款 2022-06-22 21894

30、88.IB 21 中盈万家 4A4 102.56 120.00 12,307.58 个人住房抵押贷款 2022-06-22 082281001.IB 22 大河中原 ABN001 优先 99.89 600.00 59,932.26 未分类的 ABN 2022-06-21 082280538.IB 22 沣盈 3 号 ABN001 优先 100.00 30.00 2,999.91 未分类的 ABN 2022-06-21 1889357.IB 18 工元安居 2A2 102.46 280.00 20,728.40 个人住房抵押贷款 2022-06-21 082101077.IB 21 广东电力 A

31、BN001 优先 100.10 165.00 16,516.50 未分类的 ABN 2022-06-21 2089312.IB 20 华驭 11A 101.00 200.00 11,231.20 个人汽车贷款 2022-06-21 082101452.IB 21 和赢汇通 ABN002 次 B 100.01 9.00 900.09 企业应收账款 2022-06-21 082101451.IB 21 和赢汇通 ABN002 次 A 100.00 54.00 5,400.00 企业应收账款 2022-06-21 082280621.IB 22 惠清 ABN001 优先 A2 100.00 20.0

32、0 2,000.00 未分类的 ABN 2022-06-21 1989202.IB 19 惠益 M3A2 101.32 20.00 1,100.00 个人住房抵押贷款 2022-06-21 更多投研资料 公众号：mtachn 固定收益固定收益| |固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 7 2289142.IB 22 惠元 2 优先 99.99 100.00 9,998.61 不良贷款 2022-06-21 2189617.IB 21 建鑫 10C 116.36 68.60 7,981.97 不良贷款 2022-06-21 082001005.IB 20 建德 ABN

33、002 优先 101.94 96.00 9,786.36 优先有限合伙股份 2022-06-21 082280536.IB 22 利融天语 ABN001 优先 99.69 30.00 2,990.64 供应链债权 2022-06-21 082000845.IB 20 上润金泰 ABN001 优先 101.52 400.00 40,606.96 优先有限合伙股份 2022-06-21 081900386.IB 19 柯桥国资 ABN001 优先A7 100.68 45.00 4,530.45 基础设施收费权益 2022-06-21 082280447.IB 22 益惠 ABN006 优先 A3

34、100.75 72.00 7,253.78 未分类的 ABN 2022-06-21 1689186.IB 16 中盈 1C 124.58 200.00 24,916.00 个人住房抵押贷款 2022-06-21 082280544.IB 22 安吉 1 号 ABN002 优先 99.99 80.00 7,998.80 融资租赁债权 2022-06-20 082281001.IB 22 大河中原 ABN001 优先 99.89 200.00 19,978.86 未分类的 ABN 2022-06-20 2289130.IB 22 德宝天元之信 2 优先_bc 99.96 1,400.00 139,

35、944.00 个人汽车贷款 2022-06-20 082280586.IB 22 飞驰财信 ABN002 优先 100.00 70.00 7,000.00 未分类的 ABN 2022-06-20 1989347.IB 19 工元宜居 2A2 100.95 370.00 17,036.61 个人住房抵押贷款 2022-06-20 082280617.IB 22新能2号ABN002优先(碳中和债) 100.00 859.30 85,930.00 补贴款 2022-06-20 082101451.IB 21 和赢汇通 ABN002 次 A 100.00 9.00 900.00 企业应收账款 2022

36、-06-20 082280621.IB 22 惠清 ABN001 优先 A2 100.00 220.00 22,000.00 未分类的 ABN 2022-06-20 082280622.IB 22 惠清 ABN001 优先 B 100.00 30.00 3,000.00 未分类的 ABN 2022-06-20 082280620.IB 22 惠清 ABN001 优先 A1 100.00 400.00 40,000.00 未分类的 ABN 2022-06-20 2289142.IB 22 惠元 2 优先 99.99 136.00 13,598.40 不良贷款 2022-06-20 2289132

37、.IB 22 吉时代 2A1_bc 99.76 50.00 4,987.90 个人汽车贷款 2022-06-20 082100975.IB 21 江西铁航 ABN001 优先 101.20 20.00 2,023.92 未分类的 ABN 2022-06-20 082280305.IB 22 凯盛 1 号 ABN002 优先 100.00 100.00 9,999.51 未分类的 ABN 2022-06-20 082280631.IB 22 前海南山 ABN002 优先 100.00 370.00 37,000.00 供应链债权 2022-06-20 082280236.IB 22 徐工保理 A

38、BN001 优先 100.04 75.00 7,502.69 企业应收账款 2022-06-20 082000697.IB 20 长庚 ABN002 次优先 100.18 35.00 3,506.29 未分类的 ABN 2022-06-20 082000708.IB 20 沐风 ABN004 次优先 100.20 32.00 3,206.36 未分类的 ABN 2022-06-20 资料来源：Wind，天风证券研究所 3. 交易所市场交易所市场 3.1. 交易所挂牌信息交易所挂牌信息 本周深交所有 9 期资产支持证券挂牌，上交所有 11 期资产支持证券挂牌。本次挂牌转让产品基础资产包括 CMB

39、S/CMBN、 供应链应付账款、 供应链应付账款、 信托受益权信托受益权、 类、 类 REITs、 消费性贷款、消费性贷款、一般小额贷款债权一般小额贷款债权、基础设施收费权益、基础设施收费权益、企业应收账款企业应收账款、保理融资、保理融资等等。 表表 8：本周挂牌产品列表本周挂牌产品列表 产品名称产品名称 管理人名称管理人名称 挂牌日期挂牌日期 交交易易所所 基础资产基础资产 原始权益人原始权益人 渤海汇金-济南城投-泉城更新 1 期租赁住房资产支持专项计划 渤海汇金证券资产管理有限公司 2022-06-22 深圳 类 REITs 济南泉城城市更新投资有限公司 更多投研资料 公众号：mtach

40、n 固定收益固定收益| |固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 8 南方资本-一方永熙 42 期供应链金融资产支持专项计划 南方资本管理有限公司 2022-06-20 深圳 供应链应付账款 深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 京东科技荟赢4号第4期资产支持专项计划 五矿证券有限公司 2022-06-23 深圳 银行/互联网消费贷款 中航信托股份有限公司 华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区 3 期资产支持专项计划 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2022-06-21 深圳 CMBS/CMBN 深圳市特区建发投资发展有限公司 招商创融-起航 8 期供应链资产支持专项

41、计划 招商证券资产管理有限公司 2022-06-22 深圳 供应链应付账款 深圳前海联易融商业保理有限公司 东方汇智-驰晟 2 期资产支持专项计划 东方汇智资产管理有限公司 2022-06-24 深圳 信托受益权 中国对外经济贸易信托有限公司 平安-华夏资本-云庐一方供应链金融 8 期资产支持专项计划 平安证券股份有限公司 2022-06-22 深圳 供应链应付账款 深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 华泰资管-南方资本-一方行知 1 期供应链金融资产支持专项计划 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2022-06-23 深圳 供应链应付账款 深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 工银瑞投-链融科

42、技 12 期供应链金融资产支持专项计划 工银瑞信投资管理有限公司 2022-06-24 深圳 供应链应付账款 深圳市柏霖汇商业保理有限公司 中金-华能信托美润 7 号资产支持专项计划 中国国际金融股份有限公司 2022-06-23 上海 一般小额贷款债权 华能贵诚信托有限公司 中邮-郎溪国投保障房信托受益权资产支持专项计划 中邮证券有限责任公司 2022-06-23 上海 信托受益权 郎溪建安建筑工程有限公司 华创-荣成热电供电供热收费收益权资产支持专项计划 华创证券有限责任公司 2022-06-21 上海 基础设施收费 荣成市热电厂有限公司 招商债融-保理资产供应链金融 8 期资产支持专项计

43、划 招商证券资产管理有限公司 2022-06-24 上海 供应链应付账款 和信(天津)国际商业保理有限公司 华泰资管-三六零小贷第 2 期资产支持专项计划 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2022-06-22 上海 银行/互联网消费贷款 福州三六零网络小额贷款有限公司 中信证券-潮鸣一方第 5 期资产支持专项计划 中信证券股份有限公司 2022-06-24 上海 企业应收账款 深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 建投汇筑-中建二局-联易融供应链金融 5 号资产支持专项计划 中信建投证券股份有限公司 2022-06-23 上海 供应链应付账款 深圳前海联捷商业保理有限公司 京东科技-京诚系列

44、6 号 1 期供应链保理合同债权资产支持专项计划(疫情防控 abs) 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022-06-20 上海 供应链应付账款 上海邦汇商业保理有限公司 南京金旅保理-华泰资管 1 期资产支持专项计划 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2022-06-20 上海 保理融资 南京金旅商业保理有限公司 恒和信-基础设施建设供应链第 6 期资产支持专项计划 华宝证券股份有限公司 2022-06-23 上海 供应链应付账款 深圳恒和信商业保理有限公司 平安证券-中化保理-荣茂供应链金融二期 3 号资产支持专项计划 平安证券股份有限公司 2022-06-20 上海 供应链应付账款 中

45、化商业保理有限公司 资料来源：Wind，天风证券研究所 3.2. 项目进度信息项目进度信息 根据上交所和深交所公告，本周有 14 期资产支持专项计划通过上交所审核合计，有 8 期通过深交所审核，通过审核的 ABS 拟发行金额为 647.53 亿元。 更多投研资料 公众号：mtachn 固定收益固定收益| |固定收益定期固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 9 表表 9：本周通过交易所审核项目本周通过交易所审核项目 债券名称债券名称 承销商承销商/管理人管理人 拟发行金额拟发行金额(亿元亿元) 更新日期更新日期 交易所交易所 申港一方-漳州城投 1-15 期资产支持专项计划 申港

46、证券 30.00 2022-06-24 上交所 京东科技盛赢 1 号第 1-15 期资产支持专项计划 中信证券 50.00 2022-06-24 上交所 财通资管-国药租赁第八期资产支持专项计划(疫情防控) 财通资管 7.80 2022-06-24 上交所 天创云信-安泰 1-10 期资产支持专项计划 天弘创新资管 2.00 2022-06-23 上交所 中国交建应收账款 1 号第 1-20 期资产支持专项计划 华泰资管 200.00 2022-06-23 上交所 国金-徐工租赁二十三-三十二期资产支持专项计划 国金证券 40.00 2022-06-23 深交所 中信证券-中建二局-联易融 2

47、 号供应链资产支持专项计划 1-20 期 中信证券 50.00 2022-06-23 上交所 南山区-中山证券-深圳担保集团知识产权 1-10 期资产支持计划 中山证券 10.00 2022-06-23 深交所 中金-南京科创保障房二期资产支持专项计划 中金公司 13.59 2022-06-23 深交所 首创-江苏金农小贷债权第 1-3 期资产支持专项计划 首创证券 2.45 2022-06-23 上交所 国信证券-一方金航供应链金融 1 号第 1-10 期资产支持专项计划 国信证券 20.00 2022-06-22 上交所 国家电投-东北公司能源基础设施投资资产支持专项计划(类 REITs)

48、 中信建投证券 22.01 2022-06-22 上交所 国信证券-联易融-鹏远供应链金融 1 号第 1-X 期资产支持专项计划 国信证券 20.00 2022-06-22 深交所 国金-中关村担保创新型企业供应链 1-10 号资产支持专项计划 国金证券 10.00 2022-06-22 深交所 中信建投-中诺 1 号供应链金融 1-10 期资产支持专项计划 中信建投证券 20.00 2022-06-22 上交所 平安-兴发 1-20 期资产支持专项计划 平安证券 20.00 2022-06-21 深交所 东道九号 1-10 期京东白条应收账款债权资产支持专项计划 - 40.00 2022-0

49、6-21 深交所 海通恒信第十一期资产支持专项计划 鑫沅资管 9.96 2022-06-20 上交所 天风-国投-普洛斯车险分期 1 期资产支持专项计划(疫情防控 abs) 天风资管 2.35 2022-06-20 上交所 中金-美好生活 2022 年 1-20 号资产支持专项计划 中金公司 50.00 2022-06-20 上交所 国金鑫欣-华菱线缆供应链 1-15 期资产支持专项计划 国金证券 20.00 2022-06-20 深交所 中海宏洋 2022 年度第 1 期购房尾款资产支持专项计划 招商资管 7.37 2022-06-20 上交所 资料来源：Wind、上交所、深交所，天风证券研

50、究所 3.3. 交易所资产支持证券成交统计交易所资产支持证券成交统计 本周深交所企业资产支持证券成交金额 24.12 亿元，基础资产包括 CMBS/CMBN、PPP 项目、供应链账款、购房尾款、供应链账款、购房尾款、类类 REITs、企业应收账款、融资租赁债权、微小企业、企业应收账款、融资租赁债权、微小企业债权债权、物业费收费收益权、物业费收费收益权、信托受益权、小额贷款、信托受益权、小额贷款、消费性贷款、知识产权等。消费性贷款、知识产权等。 表表 10：本周深圳交易所资产支持证券成交统计本周深圳交易所资产支持证券成交统计 代码代码 债券简称债券简称 交易日期交易日期 单笔成交全价单笔成交全价