20220624-中信期货-量化数据日报资金流向雷达.pdf

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1、 中信期货研究中信期货研究| |XXXX（板块名称）专题报告专题报告(X(XX X) )品种名称 中信期货研究中信期货研究| |量化数据日报量化数据日报 投资咨询业务资格：投资咨询业务资格： 证监许可【证监许可【2012】669 号号 1001401802202601031071111151192021/82021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化商品量化团队团队 研究员： 魏新照 021-80401773 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z

2、0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。市场有风险，投资需谨慎。 20222022- -0606- -2424 摘要：摘要： 资金流向雷达资金流向雷达 当日持仓保证金为：当日持仓保证金为：2007.682007.68 亿元（商品），亿元（商品），1091.211091.21 亿元（金融）。亿元（金融）。 当日增量：+3.46 亿元（商品），+11.79 亿元（金

3、融）。 三日增量：-5.84 亿元（商品），+24.98 亿元（金融）。 五日增量：-52.04 亿元（商品），+11.72 亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三：持仓保证金增量排名前三： K 线收阳对应资金流出：无 K 线收阴对应资金流入：棕榈油、沪锌、白银、PVC、甲醇、乙二醇 成交持仓比排名前三：成交持仓比排名前三： K 线收阴对应资金流出：玉米、苹果、沪铅、焦炭、玻璃、沥青、塑料、PTA 日内资金流向情况：日内资金流向情况： K 线收阳对应资金流入：无 K 线收阳对应资金流出：无 K 线收阴对应资金流入：棕榈油、沪锌、白银、PVC、甲醇、乙二醇 K 线收阴对应资金流出：玉米、苹果、沪

4、铅、焦炭、玻璃、沥青、塑料、PTA 当日持仓保证金为：当日持仓保证金为：2007.682007.68 亿元（商品），亿元（商品），1091.211091.21 亿元（金融）亿元（金融）。 报告要点报告要点 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 2 2 / / 1616 一、一、 市场总持仓保证金市场总持仓保证金 图表 1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 3 3 / / 1616 二、二、 当日持仓保证金变化当日持仓保证金变化 图表 2：

5、主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 4 4 / / 1616 图表 3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 5 5 / / 1616 三、三、 当日持仓量变化当日持仓量变化 图表 4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 6 6 / / 1616 四、

6、四、 当日成交量变化当日成交量变化 图表 5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 7 7 / / 1616 五、五、 当日活跃度当日活跃度 图表 6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 8 8 / / 1616 六、六、 日内资金流向日内资金流向 图表 7：日内资金流向 多头增仓多头增仓多头减仓多头减仓空头增仓空头增仓空头减仓空头减仓资金净流向资金净流向K线实体K线实体幅度

7、幅度豆一1254863701170261080.007-112-1.88%豆粕58142867827258480254-0.006-67-1.74%豆油548425016049953531360.002-400-3.89%菜粕751311760847712085-0.006-81-2.38%菜油17431167491731918119-0.003-763-6.09%棕榈油738596958064128651690.010-508-5.28%玉米35905350344258243762-0.029-46-1.62%玉米淀粉12833110091279712451-0.008-54-1.67%棉花

8、468984732744107459270.006-1130-6.15%白糖16712157441796914859-0.001-15-0.26%鸡蛋4900633644877279-0.009-33-0.71%生猪1367152112481655-0.001-65-0.33%苹果16895150412009615062-0.017-75-0.85%沪铜8246598794365590-0.005-1950-2.98%沪铝907911480928111793-0.002-455-2.34%沪铅4568471657055036-0.018-130-0.86%沪锌53471013651737773

9、0.015-815-3.29%沪锡3916226242612111-0.002-12190-5.62%沪镍49414070456039840.004-13790-7.41%黄金32922985297030860.002-3.26-0.82%白银336363391430351293310.010-117-2.52%螺纹钢1204621180911059661237450.004-71-1.67%热卷25671288482901028902-0.007-69-1.60%焦煤3583366436203914-0.004-116-4.83%焦炭1962252021932743-0.009-104-3.

10、35%铁矿石44356398005041736195-0.003-24-3.16%硅铁153181491816137141600.00060.07%硅锰118181131510968100770.01600.00%动力煤00000.00000.00%玻璃40071484154189858910-0.015-19-1.14%沥青24660306713334530452-0.014-67-1.52%PVC574634992547897462400.013-254-3.37%PP34780249043546625647-0.002-137-1.62%塑料23353180712859619330-0.

11、014-160-1.88%橡胶289792817919998241790.036200.16%甲醇19877765374182426611390.011-107-4.04%PTA124288155931178893166157-0.029-414-6.07%乙二醇352503070731178283980.011-203-4.36% 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 9 9 / / 1616 图表 8：豆一资金净流向 图表 9：豆粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货

12、研究所 图表 10：豆油资金净流向 图表 11：菜粕资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 12：菜油资金净流向 图表 13：棕榈油资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1010 / / 1616 图表 14：玉米资金净流向 图表 15：玉米淀粉资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 16：棉花资金净流向 图表 17：白糖资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究

13、所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 18：鸡蛋资金净流向 图表 19：苹果资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1111 / / 1616 图表 20：沪铜资金净流向 图表 21：沪铝资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 22：沪铅资金净流向 图表 23：沪锌资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 24：沪锡资金净流向 图表 25：沪镍资金净流向 资料来

14、源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1212 / / 1616 图表 26：黄金资金净流向 图表 27：白银资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 28：螺纹钢资金净流向 图表 29：热卷资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 30：焦煤资金净流向 图表 31：焦炭资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn

15、中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1313 / / 1616 图表 32：铁矿石资金净流向 图表 33：硅铁资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 34：硅锰资金净流向 图表 35：动力煤资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 36：沥青资金净流向 图表 37：玻璃资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1414 / / 1616 图表 38：PVC

16、 资金净流向 图表 39：PP 资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 40：塑料资金净流向 图表 41：橡胶资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 42：甲醇资金净流向 图表 43：PTA 资金净流向 资料来源：Wind 中信期货研究所 资料来源：Wind 中信期货研究所 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1515 / / 1616 说明：说明： 1、资金流向基于各品种主力合约日内 Tick 数据计算，以持仓变化手数为单位，成交价大于等于盘口

17、卖价记为主动买入，成交价小于等于盘口买价记为主动卖出；主动买入增仓与主动卖出减仓记为正向（价格与持仓同向变化） ，主动买入减仓与主动卖出增仓记为负向（价格与持仓反向变化） ，净流向即为二者之差；为了便于比较，将净流向与成交量的比值定义为当日资金流向指数。 2、通常连续的行情由资金推动，对于一段涨势来说，多头增仓的作用大于空头减仓，对于一段跌势来说，空头增仓的作大于多头减仓；因此大部分时间日 K 线阳线伴随资金正流向，阴线伴随资金负流向。在拐点位置，尤其连续涨势后出现大幅正流向，并伴随日 K 线阴线，一般预示顶部来临；连续跌势后出现大幅负流向，并伴随日 K 线阳线，一般预示底部出现；日 K 线实

18、体部分越大，同时与之方向相反的净流向幅度越大，说明资金流的背离程度严重，出现行情拐点几率越高。 更多投研资料 公众号：mtachn中中信期货研究信期货研究|量化数据日报量化数据日报 1616 / / 1616 免责声明免责声明 除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明， 本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面

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