第1章 随机过程的基本概念习题答案.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流第1章 随机过程的基本概念习题答案.精品文档.第一章 随机过程的基本概念1设随机过程 ，其中是正常数，而是标准正态变量。试求（t）的一维概率分布解： 当 即 即 时若 即 时当 时此时 若 时同理有 综上当： 即 时2利用投掷一枚硬币的试验，定义随机过程为假定“出现正面”和“出现反面”的概率各为。试确定的一维分布函数和，以及二维分布函数解：（1）先求显然随机变量的可能取值只有0，1两种可能，于是所以再求F（x,1） 显然 所以(2) 计算 于是3设随机过程共有三条样本曲线且试求随机过程数学期望EX(t)和相关函数Rx(t1,t2)。解： 数学

2、期望相关函数4设随机过程 其中X是具有分布密度f(x)的随机变量。试求X(t)的一维分布密度。解：对于任意 t0 因为 当x0时当时 随机过程的一维分布密度为 5在题4中，假定随机变量X具有在区间（0，T）中的均匀分布，试求随机过程的数字期望和自相关函数解： 随机变量X的概率密度函数为因此：6设随机过程在每一时刻t的状态只能取0或1的数值，而在不同时刻的状态是相互独立的，且对于作意固定的t有其中0p1。试求X(t)的一维和二维分布，并求x(t)的数学期望和自相关函数解：一维分布二维分布：X(t)的数字期望随机过程X (t)的自相关函数为且；且；且7设是独立同分布的随机序列，其中的分布列为XjJ

3、=1，2，P定义。试对随机序列求（1）Y1的概率分布列；（2）Y2的概率分布列；（3）Yn的数字期望；（4）Yn的相关函数RY（n, m）。解：（1） Y1=X1 故概率分布则为 （2） 可能的取值为0或2，-2（3）的数字期望为（4）自样关函数 当mn 时 （相互独立） 当mn 时 8设随机过程的数字期望为协方差为，而是一个函数。试求随机过程的数字期望和协方差函数。解：随机过程的数字期望为的协方差函数为而 思考：有没有更为简单的方法呢？9给定随机过程，对于任意一个数，定义另一个随机过程试证：的数字期望和相关函数分别为随机过程的一维和二维分布函数。证明：设的一维和二维概率密度分加别为和则 若考

4、虑到对任意的是离散型随机变量，则有：10给定一个随机过程和常数a，试用的相关函数表示随机过程的相关函数。解：根据定义 11设随机过程 ，其中是正常数，A和是相互独立的随机变量，且A服从在区间0，1上的均匀分布，而服从在区间0，2上的均匀分布，试求的数字期望和相关函数。解：12设随机过程，其中在区间中均匀分布的随机变量。试求的数字期望和协方差函数。解： 是区间上均匀分布的随机变量，于是的概率密度为因此的数字期望为：当时 求其协方差函数：当且时 当且时当但即时类上当时当时 当时13设随机过程（随机变量），向，试求的数字期望和协方差。解：14设随机过程，向随机矢量的协方差阵为，试求的协方程函数。解：而 15设随机过程其中X，Y,只是相互独立的随机变量，各自的数学期望的0，方差为1，试求的协方差函数。解：16设随机过程的导数存在，试证证明： 证毕17设是相互独立分别服从正态分布的随机变量，作随机过程。试求下则随机变量的数学期望。解：18试证明均方导数的下列性质。（1）证明：（2）若a,b为常数，则证明：（3）若为可微函数，则证明：定义范数：，易证又19试证明均方极限的下列性质。（1）证明：（2）若是常数，则证明：20设是均方可导的随机过程，试证这里是区间上的连续函数证明：只要证由于 即 证毕