2022年期货模拟实验报告 .pdf

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1、长春工业大学期货模拟实验报告专业：金融学班级：130505班姓名：贾琳指导教师：郭树精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 13 页1经济管理学院2016 年 6 月一、交易情况2016年 6 月 6 日开始至 6 月 17日截止的期货模拟实验。期初总资产500000元人民币，实验结束时账户净资产512351.37 元人民币。共 117人参与比赛个人排名46 名。如图 1 所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 13 页图 1 综合排名截取重点交易的资金流水

2、截图。2016 年 6 月 17 日金融账户改日交易对象为IF1607，图中发生金额为0的一项是撤单项，截图所示共八笔，如图2 所示。 2016年 6 月 16 日商品账户交易对象为AG1612 ；15 日商品账户交易对象为RB1607 ，图中所示共 9 笔其中一笔为金融商品账户之间的资金流转，详情如图3 所示。图 2 金融期货账户资金流水精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 13 页图 3 商品期货账户资金流水（一）具体操作内容 6月 15 日开仓以 3037 点买入 1 手 IF1607 股指期； 20分钟后以 3032.

3、2 点平仓，价差-4.8 。随后以 3056.2 点买入 1 手开仓；于 3072.2 点平仓离场，价差 +16。6 月 16 日开仓以 99.45 卖出 3 手 T1609国债期货；以 99.675 平仓离场。同时以 99.61 开仓买入 5 手；以 99.595 卖出 5 手平仓。如图 4 所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 13 页4图 4 IF160715日详细交易记录 16日 14 点以 99.68 价格买入开仓 5 手 T1609；14 点 56 分以 99.83 价格平仓离场，价差 +15。6 月 17

4、日买入开仓 4 手 IF1607 分别以 3072.2、3072.6、3072.8 的价格成交；最后分别以 3067、3066.8、3067.4、3066.8 的价格卖出平仓离场，总体亏损。详情如图 5 所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 13 页1、操作分析三、心得体会图 5 17 日 IF1607 详细交易记录 6月 17 日分别以 3065.4、3065.8、3065.4 的价格开仓卖出 3 手IF1607；40min 后以 3056.6 买入平仓 3 手，价差 +9。卖出开仓 2 手 IF1607 价格为304

5、2.8 和 3043；买入平仓两手价格为3030，价差 +7。如图 6、图 7 所示。图 6 IF160717日上午详细交易记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 13 页6图 7 IF160717日下午详细交易记录 6月 15 日开仓卖出 15 手 RB1607成交价 2068；随后分别以2067、2066、2065、2064 价格买入平仓。 6月 16 日卖出开仓 10 手 AG1612成交价 3914；于 3919点平仓离场。因趋势判断错误迅速离场后纠正方向再次进入。以3924点开仓买入 10手终以 3935点离场，价

6、差+11。如图 8 所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 13 页7图 8 AG1612、RB1607详细交易记录二、操作分析实验初期我选择的是螺纹钢RB1607 。5 月份的时候关注过一段时间这个品种，本以为对该品种比较熟悉，但是我忽略了成交量的问题，入手时成交额为5 万左右，所下的单迟迟没有成交，由于初始资金有限冻结资金又较多导致可用资金寥寥。如图 9 所示。图 9 RB160715 日上午 9 点 50 分 5分钟 k 线图商品期货在初期做的时候是比较失败的。将RB1607脱手后在商品期货列表中比较各品种的涨跌比和

7、成交量。比较后相中AG1602 成交额大约在 200多百万，此外期货在稳定下跌一段时间后DIF 线有上穿 DEA线的趋势形成金叉。遂决定做多方。如精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 13 页图 10 所示。图 10 AG16125 分钟 k 线图金融期货整体操作方向与市场运行方向一致、态势良好。购买的IF1607 前期走势如图 11 所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 13 页9图 11 IF1607 5分钟 K线图如图 11 所示 6 月 13日收

8、盘时在连续下跌过程中出现一根长脚大阴线，意味着空方最后一击，往往是股价见底信号，后市行情会有逆转，随后多空双方出现了明显的较量多方出现一个小幅度胜利14日午后一点十分至二十五分这一时间段内DIF上穿 DEA 指标线形成一个稳定的金叉，观察多空双方的成交量总体感觉绿方略占优势红方拉升势头尚不足以弥补之前做空市场的力量，在此期间不好判断股指期货的涨势能达到多少，且此时MACD 指标线为突破 0 未干贸然入场，继续观望。6 月 15 日早晨开盘后多空双方形式反转盘面上出现一个实体很长的大阳线，暗示着反转力量强劲，期货有可能加速上涨此为一点；另一点MACD 指标线上穿 0 线并出现金叉此为强烈的看涨信

9、号，适合买入。为证实猜想大约一小时后趋势有望继续增加遂以 3056点买入 IF1607。临近上午收盘时，注意到红方势力逐渐赶超绿方势头因担心下午会出现反转决定3072点卖出平仓。6 月 17 日继续对 IF1607 看好。当日行情如图12 所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 13 页10图 12 IF1607 17日上午十点5 分钟 k 线图图 12 显示点位，上升阳线后紧跟着一个十字线，随后阴线攀上MACD 线在上方出现死叉强烈的看跌信号。宏观面上，近期公布一系列5 月经济数据，其中5 月工业增加值持平上月，制造业

10、投资拉动固定资产投资大幅回落，消费小幅继续回落，经济增长动力依然不足。五月社融回落，经济继续承压。人民币兑美元汇率一度触及五年新低。国内市场仍然缺乏向上突破的动力。综合来看，市场延续多空博弈下的震荡行情。遂以3065点开仓卖出 IF1607 平仓于 3056点。午后，下跌趋势延续，虽有小幅度涨回盘整阶段但MACD 指标强势下穿，给我了继续做空的信心。3043 点卖出开仓两手，此次开仓后我对跌势有极大的信心，因此打算等待深跌预期收益是10000，但在我的账户收益达到8000时它又回调至 3000，为此深感遗憾，继续等待后于盈利 7340时平仓出手。虽未达预期但此次操作尚可。三、心得体会（一）进入

11、大盘前要做好分析准备操作前一定要将市场上的品种以及自己看好的品种做一个详细的了解。查阅近期期货现货市场的新闻，新闻史对各类品种整体大方向的一个指引，例如有时外盘对内盘的影响作用是不容小觑的，现货市场的供求关系也是影响期货价格的重要因素等。参与期货交易，能清醒认识自己出于什么位置很重要。自己的对手有那么多有生产商、销售商、加工商、进出口商和大量的投机者，而我们自己却很难掌握所有期货品种的情况。在这种不利背景下，向市场中所有的参与者挑战，发挥自己的优势就显得非常重要。但我们认清所有品种的市场规律是很难得，所以，实际的操作应尽量在比较客观的基础上选择自己适应的品种做交易，赚取自己有把握的利润，主动放

12、弃不确定和无把握的市场机会，确保风险出于自己控制的范围内。对于此次实验中我首先选择了RB1607螺纹钢为交易品种。之前对螺纹钢进行过操作，盈利情况也比较乐观。螺纹钢的走势趋势特点性强，可以在一段时间内掌握，实验前发现同学也有做这种商品的期货与他人交流操盘经验可以获得一定有效的信息，建议或精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 13 页11许并不是十分准确但也提供一个思路，让我在进行基本面技术分析时作为参考，毕竟在众多品种中众多分析方法中总之不能贸然入手。但是必须提到的是我在这把的实验中不应该选择螺纹钢，它的成交量巨低！导致初期

13、很长的一个阶段我的资金都是被冻结的，严重影响我对其他期货产品的买卖！（二）实验中的不足后期在操作上我有着诸多毛病，例如在用指标分析时过于偏重一个指标（MACD ），而没考虑交易量、市场供需的变化，独断随性的参与到交易中；对于给自己设定的盈利预期不能坚持遵守，赚了5000又想的 8000，贪得越多就越盲目，想要的越多就越容易被市场所欺骗，忽视期货内在价值的波动与运行趋势。盈利的时候人们会头脑发人，这时应该有个声音提醒自己“注意陷阱 ”。亏损的时候要记得及时止损，不能怀抱 “它会涨 ”的心态，在观察交易量和市场供求情况的时候我们就会得出一些市场信号，如果大盘走势已经出现明显的下跌信号如M顶时即使现

14、在亏损也要懂得止损，知错能改善莫大焉。跌到一定价格很容易，但要是涨回原来的价格就需要由时间和市场来决定，量价关系中供应与需求的变化在很大程度上跟时节、物价有着很大的关系以上是客观因素，主观因素上多空双方的拉力赛资金实力、幕后庄家的需要更是会从不同方面影响期货价格的变动，我们判断错误，并不及时纠正那么，亏损将会变得永无止境，金融市场上那80% 的损者都是我们这帮不理性并且贪得无厌的小散户！（三）树立良好的心态要有耐心，保证良好心态。做期货交易，心态应放在第一位，金融市场本来就存在着巨大的风险，永远不可能从不失意，只能先修炼好了心境，才能在错综复杂的市场里心如止水。在买卖期货过程中，虽然我们跟同道

15、的股友一起探讨市场探讨盈利，但不能盲目攀比，要能戒骄戒躁。投资期货确实存在高风险高收益，但也要随时保持平静的心态，在盈利丰厚的时候不能得意忘形，在亏损的时候也不要失去信心。例如，看好某合约并建仓后，持仓期间可能会出现24 天的小反弹或横向整理，这时就不要急躁，要有足够的耐心和耐力；另外，相信行情会变好时，如果短时内产生了巨大的震荡也不要轻易平仓，要沉得住气，有时也不能太过小心。经不起期货市场风吹雨打的人，心理脆弱的人，急功近利的人，浮躁的人都不适合进行期货交易。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 13 页12（四）实验与理

16、论相结合打好理论基础。进行期货交易的过程中，我们其实出现了各种各样的问题，而这些问题的来源多是由于我们对知识的掌握不够熟稔，比如平仓收益是正的却产生了亏损是因为期货交易每日结算的特点，今日的盈利是相对于昨天而言的，类似这样问题产生很大程度上是因为我们没做好理论知识的充分学习，因此操作前一定要将相关知识理解透彻，掌握好计算方法，才更有助于我们做出对的决策，在面对问题时才能有计划有根据的解决问题。（五）理性投资最重要期货投资需要理性化操作，违背市场规律进行操作的投资者最终都将被淘汰出局。当然，理性投资不一定会成功，但不理性的结局会更糟，“巴林事件 ”、“中航油事件 ”、“国储抛铜 ”就是明证，这其

17、中的当事人都曾是非常出色的交易员，虽然他们失利原因各有不同，但有一点则是确定，即非理性的赌注使他们在风云变幻的金融市场最终失去自我。对于我们这些资历尚欠的人应更加警醒，这样对我们今后在金融行业的发展有着重要作用。（六）总结本人投资特点自我感觉我是属于谨慎安全型的投资者，同时对于风险是持厌恶态度的，综合这次实验和之前的投资经验来看，我的大部分选择都是小心选择的，即使做出选择之后并且对走势有强烈的预感也不敢将资金全部投入，每次开仓时都会保留一部分资金，比如：可以买100手那么我最多购买50 手。每次都取折中的数值做期货。在观察排行榜前几名的同学时我发现很多人都会尽可能多的去购买。我认为这种做法并不可取。也许在盈利时我的盈利额没有他们多，但是亏损时我却要比他们更安全，更有回旋的余地。我这种保守型投资可能有诸多不足但是可以强化自己的投资技术分析。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 13 页