2022年期货从业资格考试期货基础计算题专项练习 2.pdf
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1、读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。泰戈尔 单选 1 、某投资者购买了沪深300股指期货合约,合约价值为150万元 ,则其最低交易保证金为 ( ) 万元。A、7.5 B、15 C、18 D、30 答案: C 解析:沪深 300 股指期货合约规定,最低交易保证金为合约价值的12%,故本题中最低交易保证金 =15012%=18(万元 )。故 C 选项正确。页码:考察知识点: 单选 2 、若沪深 300 股指期货于20XX 年 6 月 3 日(周四)已开始交易,则
2、当日中国金融期货交易所可供交易的沪深300 股指期货合约应该有()A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009 B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012 C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012 D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103 答案: B 解析:沪深 300 股指期货合约规定,合约月份为当月、 下月及随后两个季月。故 B 选项正确。页码:考察知识点: 单选 3 、短期国债采用指数报价法,某一面值为10 万美元的3 个月短期国债,当日成交价为 92 。报价指数92 是以 100 减去不带百分号的( ) 方式报价的。A、
3、月利率B、季度利率C、半年利率D、年利率答案: D 解析: P235 页码:考察知识点: 单选 4 、假定年利率为8%, 年指数股息率d 为 1.5%,6月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。 4 月 15 日的现货指数为1450点,则 4 月 15 日的指数期货理论价格是( ) 点。A、1459.64 B、1460.64 C、1469.64 D、1470.64 答案: C 解析:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思页码:考察知识点: 单选 5 、买入 1 手 3 月份敲定价
4、格为2100元 / 吨的大豆看涨期权,权利金为 10 元/ 吨,同时买入 1 手 3 月份敲定价格为2100元/ 吨的大豆看跌期权,权利金为20 元/ 吨 ,则该期权投资组合的损益平衡点为( )A、2070,2130 B、2110,2120 C、2200,1900 D、2200,2300 答案: A 解析:该投资策略为买入跨式套利,低平衡点=2100-30=2070 ,高平衡点 =2100+30=2130 。页码:考察知识点: 单选 6 、某生产企业在5 月份以 15000元/ 吨卖出 4 手(1 手 25 吨)9 月份交割的铜期货合约 ,为了防止价格上涨,于是以 500 影吨的权利金,买入
5、9 月份执行价格为14800元/ 吨的铜看涨期权合约4 手。当 9 月份期权到期前一天,期货价格涨到16000元/ 吨。该企业若执行期权后并以16000元/ 吨的价格卖出平仓4 手 9 月份的期货合约,最后再完成4 手期货合约的交割 ,该企业实际卖出铜的价格是( ) 元/ 吨。 (忽略佣金成本)A、15000 B、15500 C、15700 D、16000 答案: C 解析:期权合约的获利为:(16000-14800) 4 25-500 4 25=70000(元);每吨期权合约的获利为: 70000100=700(元);企业实际卖出的铜价为:15000+700=15700( 元)。页码:考察知
6、识点: 单选 7 、某投机者卖出2 张 9 月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元 ,成交价为0.006835美元 / 日元 ,半个月后 ,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为0.007030美元 / 日元。该笔投机的结果是( )A、盈利 4875 美元B、亏损 4875 美元C、盈利 5560 美元D、亏损 5560 美元答案: B 解析:期货合约上涨(7030-6835)=195 个点,该投资者亏损195 12.5 2=4875(美元 )。页码:考察知识点: 单选 8 、 某日 ,我国银行公布的外汇牌价为1 美元兑 8.32 元人民币 ,这种外汇标价方法为( )A、直接
7、标价法B、间接标价法C、固定标价法D、浮动标价法答案: A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思解析: 用 1 个单位或100 个单位的外国货币作为标准,折算为一定数额的本国货币,称为直接标价法。页码:考察知识点: 单选 9 、7 月 1 日,某交易所的9 月份大豆合约的价格是2000元/ 吨,11 月份大豆合约的价格是 1950元/ 吨。 如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )A、9 月大豆合约的价格保持不变,11 月大豆合约的
8、价格涨至2050 元/吨B、9 月大豆合约的价格涨至2100 元/吨,11 月大豆合约的价格保持不变C、9 月大豆合约的价格跌至1900 元/吨,11 月大豆合约的价格涨至1990 元/吨D、9 月大豆合约的价格涨至2010 元/吨,11 月大豆合约的价格涨至2150 元/吨答案: D 解析:熊市套利又称卖空套利,指卖出近期合约的同时买入远期合约。A 项中获利100 元/吨; B 项中获利 -100 元/吨; C 项中获利140 元/吨; D 项中获利190 元/吨。页码:考察知识点: 单选 10 、王某存入保证金10 万元 ,在 5 月 1 日买入小麦期货合约40 手 (每手 10 吨 ),
9、 成交价为 2000元 / 吨,同一天他卖出平仓20 手小麦合约 ,成交价为2050元/ 吨 ,当日结算价为 2040元/ 吨,交易保证金比例为5%, 则王某的当日盈亏( 不含手续费、税金等费用)为( )元,结算准备金余额为( ) 元 ( )A、17560;82500 B、17900;90500 C、18000;97600 D、18250;98200 答案: C 解 析 : (1) 按 分 项 公 式 计 算 : 平 仓 盈 亏 =(2050-2000) 20 10=10000( 元 ) ; 持 仓 盈 亏=(2040-2000)(40-20)10=8000( 元);当日盈亏 =10000+8
10、000=18000( 元)。(2)按总公式计算:当日盈亏 =(2050-2040) 20 10+(2040-2000) (40-20) 10=18000(元); (3)当日结算准备金余额=100000-2040 20 10 5 +18000=97600( 元)。页码: p110 考察知识点:结算公式与应用 单选 11 、短期国债通常采用贴现方式发行,到期按照面值进行兑付。某投资者购买面值为100000美元的 1 年期国债 ,年贴现率为6%,1年以后收回全部投资,此投资者的收益率( )贴现率。A、小于B、等于C、大于D、小于或等于答案: C 解 析 : 1年 期 国 债 的 发 行 价 格 =1
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