金融监管考试重点.docx

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流金融监管考试重点.精品文档.金融监管发展趋势：一、金融监管国际化趋势 金融国际化不断加深，各国金融市场的联系和依赖也加强，风险在国家之间的转移也在所难免。如果各国监管不一致，不仅会削弱监管的效应，同时也会导致国际间资金大规模的投机性转移，影响国际金融的稳定。因此，客观上要求金融监管也要国际化。随着巴塞尔协议的实施，各国对跨国银行的监管也趋于统一和规范。二、金融监管更加注重风险性监管和创新业务的监管 世界各国监管当局的监管重点实现了两个转变：1. 从注重合规性监管向合规性监管和风险监管并重；2. 从注重传统银行业务监管向传统业务和创新业务监管并

2、重。只有双管齐下，既重视合规性监管也重视风险监管，既重视监管传统业务，也重视创新业务监管，才能有效防范金融系统整体风险。三、金融监管越来越重视金融机构的内部控制制度和同业自律制度 机构的内部控制是实施有效金融监管的前提和基础，没有金融机构的内部控制相配合，无论多么细致周密的监管，效果都会大打折扣。金融机构同业自律机制也是增强金融业安全的重要手段之一，受到各国普遍重视。四、加强系统性风险的监管 我国目前对系统性风险的监管还不够，对系统性风险还没有专门的机构来进行监控和负责。哪些金融机构具有系统性风险，应该重点监管，如何来监管，对各种投融资机构的杠杆力应该分别如何限制，还需要专业机构作出相应的约束

3、。五、统一监管是金融监管体系发展的趋势统一监管的主要优势是：1. 达到金融监管的规模经济效应，降低监管成本；2. 简化监管框架、使市场投资者及参与主体更容易理解；3. 统一监管对金融机构混业经营的适应；金融创新不断打破已有的行业界限，统一监管更能适应这一趋势4. 统一监管有助于减少过度监管或者监管缺位，消除监管套利；监管体制起源1.以中央银行为主体监管的阶段（1930s 以前）2.金融业推行分业监管的阶段（1930s-1970s ）3.从分业监管到统一监管阶段（1970s-1990s ）4.统一金融监管广泛发展阶段（1990s-2010s ）5.金融危机后强化统一监管阶段（2010s 至今）理

4、论（一）主张集权监管的理论依据 1. 从规模经济和范围经济的角度讲，集权监管能有效降低成本，实现范围经济。 2. 从监管冲突与与监管漏洞的角度讲，集权监管可以很好地避免这些现象。 3. 从金融业经营体制来讲，金融机构从分业经营走向混业经营，集权监管机构能更好地察觉潜在的危机。 4. 从政策的稳定性来讲，集权监管可以最大限度地实现监管政策的连续性和稳定性。（二）主张分权监管的理论依据 1. 集权监管在某些时候存在规模不经济。 2. 集权监管引发监管文化差异冲突。 3. 集权监管可能带来权利的过分集中，降低监管效率。 4. 集权监管体制失去信息搜集的“竞争机制”。体制：集权和分权巴塞尔协议银行监管

5、、背景、1-2/2-3变化趋势(A)进资本充足率计算方法1.严格资本定义，提高监管资本的损失吸收能力。将监管资本从现行的两级分类（一级资本和二级资本）修改为三级分类，即核心一级资本、其他一级资本和二级资本；严格执行对核心一级资本的扣除规定，提升资本工具吸收损失能力。2.优化风险加权资产计算方法，扩大资本覆盖的风险范围。采用差异化的信用风险权重方法，推动银行业金融机构提升信用风险管理能力；明确操作风险的资本要求；提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。(B)提高资本充足率监管要求：将现行的两个最低资本充足率要求（一级资本和总资本占风险资产的比例分别不低于4%和8%

6、）调整为三个层次的资本充足率要求：1.明确三个最低资本充足率要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%。2.引入逆周期资本监管框架，包括：2.5%的留存超额资本和0-2.5% 的逆周期超额资本。3.增加系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%；若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需计提逆周期超额资本。(C)建立杠杆率监管标准：引入杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积

7、累。(D)安排过渡期新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后，各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。影子银行：银行体系外，易引发系统性风险和监管套利的信用中介和业务。影子银行的判断：1. 影子：传统银行体系之外2. 银行：具有银行的特征，期限转换，流动性转换，信用风险转移，高杠杆3. 不受政府监管4. 没有获得中央银行流动性支持或信用保证。（理财产品不是、信托理财被纳入监管后不是，集合理财产品不是，定向理财产是，基金理财不是，保险理财不是，金融公司业务不是，典当公司不是，小额贷款

8、公司和担保公司需要看服务对象）负面效应：1. 信贷市场的高速增长和无序扩张；2. 从微观角度看，影子银行体系内有：期限错配风险；流动性风险：旁氏骗局；法律风险；系统性风险。3. 从宏观角度看，恶化产业结构，加重实体经济负担正面效应：1.开辟了多元化的居民和企业投资渠道；2.提高金融体系融资效率；3.表外竞争，推动商业银行转型创新；4.昭示中国金融体系的内在缺陷及未来的完善方向。上市公司的各种证券发行制度注册制： 公开原则，监管部门权力仅限于保证发行人所提供的资料无任何虚假陈述和事实。代表国家美国和日本。优点：充分反映市场供求，优胜劣汰；降低监管工作量，提高效率；减少暗箱操作和权力寻租。缺点：

9、要求健全的市场机制和法律环境，投资者有能力做出合理判断。核准制： “实质管理原则”，证券监管机构有否决权。代表国家英国和中国。优点：把一些低质量和高风险的公司排除在证券市场门外，保护投资者利益，减少投资风险，有利于市场发展和稳定。缺点： 不符合效率原则；审核标准难以保证公平；不利于培养投资者风险意识和投资技能；增加高科技企业上市难度。宏微观审慎的区别及定义为什么要金融监管（一）有利于维护银行信用活动在社会在生产过程中的良性运转银行信用的积极作用：促进资源合理配置，使国民经济全面发展；节约社会劳动，加速资金周转；集中社会闲置资金，推动社会化大生产。银行信用的消极作用：银行的信用创造能力可以使生产

10、脱离社会需要，掩盖商品供求矛盾；刺激国民经济个别部门过度发展导致经济结构失衡。金融监管就是通过一定的方式和手段，促进银行信用积极作用的发挥，抑制其消极作用的发挥。（二）有利于保持货币制度和经济秩序的稳定金融业是国民经济各行业中的一个组成部分，其经营活动与国民经济其他部门的经营活动交织在一起，构成了一个有机整体。金融业者经营活动的失败会导致全社会资金供应者和资金运用者的失败，破坏整个社会的信用链条，以致动摇货币制度，造成社会经济的混乱。（三）有利于防范金融风险的传播金融资产风险具有很强的传染性，世界各国金融监管当局都十分重视金融监督与管理，防止金融风险的传播。适中的银行监管审核方式现场监管：是指

11、银监会及派出机构派出检查人员在银行业金融机构的 经营管理场所以及其他相关场所，采取 查阅、复制文件资料、采集数据信息、查看实物、外部调查、访谈、询问、评估及测试等方式，对其 公司治理、风险管理、内部控制、业务活动和风险状况等情况进行监督检查的行为。非现场监管：是非现场监管人员按照风险为本的监管理念， 全面、持续地 收集、监测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患 制定监管计划，并结合 被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列 分类监管措施的周而复始的过程。内部审计：是商业银行内部独立、客观的 监督、评价和咨询活动，通过运用系统化和规范化

12、的方法，审查评价并督促改善商业银行 业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果，促进商业银行稳健运行和价值提升。多德弗莱克法案1.设立金融稳定监督委员会（FSCO），识别和防范系统性风险；2.扩大监管范围，填补监管漏洞（赋予美联储SIFIs监管主体、将场外衍生品等纳入监管范围）；3.提高金融监管标准，降低金融机构“大而不倒”的风险（发布“沃尔克”法则）；4.建立全面覆盖的风险处置和清算安排；5.成立消费者金融保护机构，加强消费者金融保护。金融监管：是指一个国家（地区）的中央银行或其他金融监督管理当局依据国家法律法规的授权，对金融业实施监督管理。中国金融监管体制：“一行三会”，人民银行：制定和执

13、行货币政策；证监会：负责对证券期货基金监督；银监会：负责对商业银行、政策性银行、金融资产管理公司、外资银行等的监督；保监会：负责对保险监管。单线多头：是指金融监管的立法、执法等权利集中于中央政府，在中央政府设立两个或两个以上的金融监管部门，分别负责管理不同金融机构的金融监管体制。代表性国家：法国、德国、日本、中国等。双线多头：是指中央政府和地方政府都享有金融监管权力，在两级政府分别有多个金融监管机构的金融监管体制。代表性国家：美国、加拿大等。老鼠仓：是指庄家在用公有资金拉升股价之前，先用自己个人（机构负责人、操盘手及其亲属、关系户）的资金在低位建仓，待用公有资金拉升到高位后个人仓位率先卖出获利，最后亏损的是公家资金。内幕交易：指内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其它人员违反法律、法规的规定，泄露内幕信息，根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券建议的行为。连续交易操作：单独或合谋，集中资金优势、持股优势、自买自卖操纵或其他操纵行为。中国墙：原为美国总统罗斯福在一次演讲中形容旧中国所实行的闭关锁国政策。美国金融界后借此隐喻金融机构及证券公司内部实行自律管理而在不同业务部门之间筑起的一道无形屏障。