2022年0计量经济学期末复习题库 .pdf

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1、1 计量经济学题库一、单项选择题（每小题1 分）1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C） 。A统计学B数学C经济学D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B） 。A1930 年世界计量经济学会成立B1933 年计量经济学会刊出版C1969 年诺贝尔经济学奖设立D1926 年计量经济学（ Economics ）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（D） 。A控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4横截面数据是指（ A） 。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单

2、位不同统计指标组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C） 。A时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ） 。A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ） 。A微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8经济计量模型的被解释变量一定是（C ） 。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9下面属于横截面数据的是（D ） 。A19912003 年各年某地区 20 个乡

3、镇企业的平均工业产值B19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（A ） 。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型学校：北方民族大学专业： 国际经济与贸易姓名： 田茂友学号： 20140341 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页，共 41

4、页 - - - - - - - - - 2 D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D ） 。A虚拟变量B控制变量C政策变量D滞后变量12 （B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A外生变量B内生变量C前定变量D滞后变量13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） 。A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据14计量经济模型的基本应用领域有（A ） 。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类，它

5、们是（A ） 。A函数关系与相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（D ） 。A变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量（A ） 。A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量D随机的或非随机都可以18表示 x 和 y 之间真实线性关系的是（C ） 。A01?ttYXB01()ttE YXC01tttYXuD01ttYX19参数的估计量?具备有效性是指（B ） 。A?var ()=0B?var()为最小C?()0D?()为最小20对于01?

6、iiiYXe ，以 ?表示估计标准误差，Y?表示回归值，则（B ） 。Aii? 0YY0 时，（） B2ii? 0YY 时，（ ） 0Cii? 0YY 时，（） 为最小D2ii? 0YY 时，（）为最小21 设样本回归模型为i01ii?Y =X +e ， 则普通最小二乘法确定的i?的公式中，错误的是（D ） 。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 41 页 - - - - - - - - - 3 Aii12iXXY -Y?XXBiiii122i

7、inX Y -XY?nX-XCii122iX Y -nXY?X-nXDiiii12xnX Y -XY?22对于i01ii?Y =X +e ，以?表示估计标准误差， r 表示相关系数，则有（D ） 。A?0r=1 时，B? 0r=-1 时，C?0r=0 时，D? 0r=1r=-1 时，或23 产量（X， 台） 与单位产品成本 （Y， 元/台） 之间的回归方程为?Y3561.5X， 这说明（D ） 。A产量每增加一台，单位产品成本增加356 元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356 元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 元24在总体回归直

8、线01?EYX（）中，1表示（B ） 。A当 X增加一个单位时， Y增加1个单位B当 X增加一个单位时， Y平均增加1个单位C当 Y增加一个单位时， X增加1个单位D当 Y增加一个单位时， X平均增加1个单位25对回归模型i01iiYXu 进行检验时，通常假定iu 服从（C ） 。A2iN0) （ ，B t(n-2)C 2N0)（ ，Dt(n)26 以 Y表示实际观测值，?Y表示回归估计值， 则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D ） 。Aii?YY0（） B 2ii?YY0（） Cii?YY（） 最小D2ii?YY（）最小27设 Y表示实际观测值，?Y表示 OLS估计回归值，则下列哪项成立（

9、D ） 。A?YYB?YYC?YYD?YY名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页，共 41 页 - - - - - - - - - 4 28用 OLS估计经典线性模型i01iiYXu ，则样本回归直线通过点（ D ） 。A XY（，）B?XY（，）C?XY（，）DXY（，）29以 Y表示实际观测值，?Y表示 OLS估计回归值，则用 OLS得到的样本回归直线i01i?YX满足（A ） 。Aii?YY0（） B2iiYY0（） C2ii?YY0（）D2i

10、i?YY0（） 30用一组有 30 个观测值的样本估计模型i01iiYXu ，在 0.05 的显著性水平下对1的显著性作 t 检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（D ） 。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B ） 。A0.64B0.8C 0.4D0.3232相关系数 r 的取值范围是（D ） 。Ar-1Br1C0r1D1r133判定系数 R2的取值范围是（C ） 。AR2-1BR21C0R21D1R2134某一特定的 X水平上，总体 Y分

11、布的离散度越大，即2越大，则（A ） 。A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大35如果 X和 Y在统计上独立，则相关系数等于（C ） 。A1 B1 C 0 D36根据决定系数R2与 F统计量的关系可知，当R21 时，有（D ） 。AF1 BF-1 CF0 DF37在 CD 生产函数KALY中， （A ） 。A和是弹性BA 和是弹性CA 和是弹性DA 是弹性38回归模型iiiuXY10中，关于检验010：H所用的统计量)?(?111Var，下列说法正确的是（D ） 。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - -

12、- - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 41 页 - - - - - - - - - 5 A服从）（22nB服从）（1ntC服从）（12nD服从）（2nt39在二元线性回归模型iiiiuXXY22110中，1表示（ A ） 。A当 X2不变时， X1每变动一个单位Y的平均变动。B当 X1不变时， X2每变动一个单位Y的平均变动。C当 X1和 X2都保持不变时， Y的平均变动。D当 X1和 X2都变动一个单位时， Y的平均变动。40在双对数模型iiiuXYlnlnln10中，1的含义是（D ） 。AY关于 X的

13、增长量BY关于 X的增长速度C Y关于 X的边际倾向DY关于 X的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入 X的回归模型为iiXYln75.000.2ln，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（C ） 。A2B0.2C0.75D7.542按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A ） 。A与随机误差项不相关B与残差项不相关C与被解释变量不相关D与回归值不相关43根据判定系数R2与 F统计量的关系可知，当R2=1时有（C ） 。AF=1 BF=1CF= DF=0 44下面说法正确的是（D ） 。A内生变量是非随机变量B前定变量是随机变量C外生变量是随机变量D外

14、生变量是非随机变量45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A ） 。A内生变量B外生变量C虚拟变量D前定变量46回归分析中定义的（B ） 。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47计量经济模型中的被解释变量一定是（C ） 。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量48. 在由30n的一组样本估计的、包含3 个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.86

15、55 D.0.8327 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 41 页 - - - - - - - - - 6 49. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）A. iC（消费） =500+0.8iI（收入） B.diQ（商品需求） =10+0.8iI（收入）+0.9iP（价格）C. siQ（商品供给） =20+0.75iP（价格） D. iY（产出量） =0.650.6iL（劳动）0.4iK（资本）50. 用一组有 30个观测值的样本

16、估计模型01122ttttybb xb xu后， 在 0.05 的显著性水平上对1b的显著性作t检验，则1b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ C ）A. )30(05. 0t B. )28(025. 0tC. )27(025.0t D. )28, 1(025. 0F51. 模型tttuxbbylnlnln10中，1b的实际含义是（ B ）A.x关于y的弹性B.y关于x的弹性C. x关于y的边际倾向 D. y关于x的边际倾向52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（ C ）A.异方差性 B.序列相关C. 多重共线性D.高拟合优度53. 线

17、性回归模型01122.tttkkttybb xb xb xu中，检验0:0(0,1,2,. )tHbik时，所用的统计量服从( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 54. 调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系 ( D ) A.2211nRRnk B. 22111nRRnkC.2211(1)1nRRnkD.2211(1)1nRRnk55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ） 。A.只有随机因素 B.只有系统因素C. 既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要

18、求是(k 为解释变量个数 ) ： （ C ）A.nk+1 B.nk+1 C.n30 或 n3（k+1） D.n30 57. 下列说法中正确的是： （ D ）A.如果模型的2R很高，我们可以认为此模型的质量较好名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页，共 41 页 - - - - - - - - - 7 B.如果模型的2R较低，我们可以认为此模型的质量较差C.如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不

19、应该随便剔除该解释变量58. 半对数模型中，参数的含义是（ C ） 。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 BY关于 X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D Y关于 X的弹性 59.半对数模型中，参数的含义是（A） 。A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于 X的弹性C.X 的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于 X的边际变化60. 双对数模型中，参数的含义是（ D ） 。A.X 的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于 X的边际变化C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y 关于 X的弹性61.Goldfel

20、d-Quandt方法用于检验（A）A. 异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性62. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A.一阶差分法B.广义差分法 C.工具变量法 D. 加权最小二乘法63.White 检验方法主要用于检验（ A ）A. 异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验（ A ）A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性65. 下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66. 当存在异方差现象时，估

21、计模型参数的适当方法是（ A ）A.加权最小二乘法 B.工具变 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用68. 如果戈里瑟检验表明， 普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相关关系 （满足线性模型的全部经典假设） ， 则用加权最小二乘法估计模型参数时， 权数应为 （ C ）XYln101XY10ln1XYlnln101ieixiiivxe28715. 0

22、iv名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页，共 41 页 - - - - - - - - - 8 A. B. C. D. 69果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ A ）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题70. 设回归模型为，其中，则b的最有效估计量为（ C ）A. B. C. D. 71如果模型 yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D ） 。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(u

23、t, us)=0(t s) C. cov(xt, ut) 0 D. cov(ut, us) 0(t s) 72DW 检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数） （B ） 。ADW 0 B 0 CDW 1 D 1 73下列哪个序列相关可用DW 检验（ vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（A ） 。Autut 1+vt Butut 1+2ut 2+vtCutvt Dutvt+2 vt-1 + 74DW 的取值范围是（D ） 。A-1DW 0 B -1DW 1 C-2DW 2 D0DW 4 75当 DW 4 时，说明（D ） 。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C存

24、在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76 根据 20 个观测值估计的结果， 一元线性回归模型的DW 2.3 。 在样本容量 n=20,解释变量 k=1，显著性水平为 0.05 时，查得 dl=1,du=1.41,则可以决断（A ） 。A不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关C存在负的一阶自 D无法确定77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C ） 。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法78对于原模型 yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（D ） 。ttt01ttttt1ttt01tttt-101tt-1tt-1yxu1A. =bbf(x )

25、f(x )f(x )f(x )B. y =bxuC. y =b +bxuD. yy=b (1- )+b (xx)(uu)VVVVVVix21ixix1ix1iiiubxyiixuVar2)(2?xxyb22)(?xxnyxxynbxyb?xynb1?名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 8 页，共 41 页 - - - - - - - - - 9 79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（B ） 。A 0 B 1 C-1 0 D0 1 80

26、定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中 St为产量， Pt为价格） ，又知：如果该企业在 t-1 期生产过剩，经营人员会削减t 期的产量。由此决断上述模型存在（B ） 。A异方差问题 B 序列相关问题C 多重共线性问题D随机解释变量问题81根据一个 n=30的样本估计t01tt?y =+x +e 后计算得 DW 1.4 ，已知在 5% 的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（D ） 。A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D无法判断是否存在一阶自相关。82. 于模型t01tt?y =+x +e ，以 表示 et与 et-1之间

27、的线性相关关系（ t=1,2, T）, 则下列明显错误的是（B ） 。A 0.8 ，DW 0.4 B -0.8 ，DW -0.4 C 0，DW 2 D 1，DW 0 83同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） 。A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据84当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ D ）A线性 B无偏性 C有效性 D一致性85 经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF （ C ） 。A大于 B小于 C大于 5 D小于 5 86模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ A ） 。

28、A增大 B减小 C有偏 D非有效87 对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut， 与 r12=0相比，r120.5 时，估计量的方差将是原来的 （ B ） 。A1 倍 B1.33 倍 C1.8 倍 D2 倍 88如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（ C ） 。A异方差问题 B序列相关问题C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( C )。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ A ） 。A变大 B变小 C无法估计 D

29、无穷大91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ D ） 。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页，共 41 页 - - - - - - - - - 1 0C模型的拟合程度不能判断 D可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数iiixccy10中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4 个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消

30、费函数引入虚拟变量的个数为（ C ）A.1 个 B.2个 C.3个 D.4个93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D ）A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（ A ）A. 系统变参数模型 B.系统模型C. 变参数模型 D.分段线性回归模型95假设回归模型为iiixy，其中 Xi 为随机变量， Xi 与 Ui 相关则的普通最小二乘估计量( D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致96假定正确回归模型为iiiixxy2211，若遗漏了解释变量X2

31、，且 X1、X2线性相关则1的普通最小二乘法估计量 ( D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致97模型中引入一个无关的解释变量( C ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降98设消费函数011tttyaa Db xu，其中虚拟变量10D东中部西部，如果统计检验表明10a成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是( D ) 。A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重叠的99虚拟变量 ( A ) A.主要来代表质的因素，

32、但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素100分段线性回归模型的几何图形是( D )。A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( B )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102设某商品需求模型为01tttybb xu，其中 Y 是商品的需求量， X是商品的价格，为了考虑全年 12 个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12 个虚拟变量，则会产生的问题为（D ） 。A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性名师

33、归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 10 页，共 41 页 - - - - - - - - - 1 1103. 对于模型01tttybb xu，为了考虑“地区”因素（北方、南方） ，引入 2 个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ C ） 。A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性104. 设消费函数为iiioiuDxbxbDy101，其中虚拟变量农村家庭城镇家庭01D，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村

34、家庭有一样的消费行为（ A ） 。A.oa1，ob1 B. oa1，ob1 C. oa1，ob1 D. oa1，ob1105设无限分布滞后模型为t0t1t-12t-2tY = + X + X +X + UL，且该模型满足 Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（C ） 。A0 B01 C01 D 不确定106对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ B ） 。A异方差问题B多重共线性问题 C多余解释变量D随机解释变量107在分布滞后模型01122tttttYXXXuL中，短期影响乘数为（ D ） 。A11 B 1 C01 D0108对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( D

35、 ) 。 A普通最小二乘法 B间接最小二乘法 C二阶段最小二乘法 D工具变量法109Koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( D ) 。A无偏且一致 B有偏但一致 C无偏但不一致 D有偏且不一致110下列属于有限分布滞后模型的是（ D ） 。A01122tttttYXYYuL B01122ttttktktYXYYYuLC01122tttttYXXXuL D01122ttttkt ktYXXXXuL111消费函数模型12?4000.50.30.1ttttCIII，其中 I 为收入，则当期收入tI对未来消费2tC的影响是：tI增加一单位，2tC增加（ C ） 。A0.5 个单位 B0.3

36、个单位C0.1 个单位 D0.9 个单位112下面哪一个不是几何分布滞后模型（ D ） 。Akoyck 变换模型 B自适应预期模型C局部调整模型 D有限多项式滞后模型名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 11 页，共 41 页 - - - - - - - - - 1 2113有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ D ） 。A异方差问题 B序列相关问题C 多重共性问题 D参数

37、过多难估计问题114分布滞后模型0112233ttttttYXXXXu中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ D ） 。A32 B33 C34 D38 115如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（C） 。A恰好识别B过度识别C不可识别D可以识别116下面关于简化式模型的概念，不正确的是（C） 。A简化式方程的解释变量都是前定变量B简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C简化式参数是结构式参数的线性函数D简化式模型的经济含义不明确117对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( B ) 。A间接最小二乘法和系统估计法B单方程估计法和系统估计法

38、C单方程估计法和二阶段最小二乘法D工具变量法和间接最小二乘法118在结构式模型中，其解释变量( C )。A都是前定变量B都是内生变量C可以内生变量也可以是前定变量D都是外生变量119如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A ） 。A二阶段最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D加权最小二乘法120当模型中第 i 个方程是不可识别的，则该模型是(B ) 。A可识别的B不可识别的C过度识别D恰好识别121结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是 (C ) A外生变量B滞后变量C内生变量D外生变量和内生变量122在完备的结构式模型

39、中，外生变量是指（D ） 。AYt BYt 1 CIt DGt123在完备的结构式模型01101212tttttttttttCaa YuIbbYb YuYCIG中，随机方程是指（D ） 。01101212tttttttttttCaa YuIbb Yb YuYCIG名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 12 页，共 41 页 - - - - - - - - - 1 3A方程 1B方程 2 C方程 3D方程 1 和 2124联立方程模型中不属于随机方程的是（D

40、 ） 。A行为方程B技术方程C制度方程D恒等式125结构式方程中的系数称为（C ） 。A短期影响乘数B长期影响乘数C结构式参数D简化式参数126简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（C ） 。A直接影响B间接影响C前两者之和D前两者之差127对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（D ） 。A精确性B无偏性C真实性D一致性二、多项选择题（每小题 2 分）1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ADE ） 。A统计学B数理经济学C经济统计学D数学E经济学2从内容角度看，计量经济学可分为（AC ） 。A理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计

41、量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学3从学科角度看，计量经济学可分为（BD ） 。A理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为（AB ） 。A解释变量B被解释变量C内生变量D外生变量E控制变量5从变量的性质看，经济变量可分为（CD ） 。A解释变量B被解释变量C内生变量D外生变量E控制变量6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ABCDE ） 。A对象及范围可比B时间可比C口径可比D计算方法可比E内容可比7一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ABCD ） 。A变量B参数C随机误差项D方程式E虚拟变量8与其他经

42、济模型相比，计量经济模型有如下特点（BCD ） 。A确定性B经验性C随机性D动态性E灵活性9一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ABCDE ） 。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 13 页，共 41 页 - - - - - - - - - 1 4A内生变量B外生变量C控制变量D政策变量E滞后变量10计量经济模型的应用在于（ABCD ） 。A结构分析B经济预测C政策评价D检验和发展经济理论E设定和检验模型11下列哪些变量属于前定变量( CD )。A内

43、生变量B随机变量C滞后变量D外生变量E工具变量12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABCD)。A折旧率B税率C利息率D凭经验估计的参数E运用统计方法估计得到的参数13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有(BCDE)。A内生变量B控制变量C政策变量D滞后变量E外生变量14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE)。A无偏性B有效性C一致性D确定性E线性特性15指出下列哪些现象是相关关系（ACD ） 。A家庭消费支出与收入B商品销售额与销售量、销售价格C物价水平与商品需求量D小麦高产与施肥量E学习成绩总分与各门课程分数16一元线性回归模型i01

44、iiYXu 的经典假设包括（ABCDE ） 。A()0tE uB2var()tuCcov(,)0tsu uD(,)0ttCov x uE2(0,)tuN17以 Y表示实际观测值，?Y表示 OLS估计回归值， e 表示残差，则回归直线满足（ABE ） 。AXY通过样本均值点（，）Bii?YYC2ii?YY0（）D2ii?YY0（） Eiicov(X ,e )=018?Y表示 OLS估计回归值， u 表示随机误差项， e 表示残差。如果 Y与 X为线性相关关系，则下列哪些是正确的（AC ） 。Ai01iEYX（）Bi01i?YXC i01ii?YXeDi01ii?YXeEi01i?E(Y )X19

45、?Y表示 OLS估计回归值， u 表示随机误差项。如果Y与 X为线性相关关系，则下列哪些是正确的（BE ） 。Ai01iYXBi01iiYXuCi01ii?YXu名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 14 页，共 41 页 - - - - - - - - - 1 5Di01ii?YXuEi01i?YX20回归分析中估计回归参数的方法主要有（CDE ） 。A相关系数法B方差分析法C最小二乘估计法D极大似然法E矩估计法21用 OLS法估计模型i01iiYXu

46、的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ABCDE ） 。AiE(u )=0B2iVar(u )=CijCov(u ,u )=0Diu服从正态分布EX为非随机变量，与随机误差项iu不相关。22假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（CDE ） 。A可靠性B合理性C线性D无偏性E有效性23普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ABDE ） 。A通过样本均值点(,)X YB?iiYY C2?()0iiYYD0ieE(,)0iiCov Xe24由回归直线i01i?YX估计出来的i?Y 值（ADE ） 。A是一组估计值B是一组平均值C是一个几何级数D可能等于实际值YE 与实际

47、值 Y的离差之和等于零25反映回归直线拟合优度的指标有（ACE ） 。A相关系数B回归系数C样本决定系数D回归方程的标准差E剩余变差（或残差平方和）26对于样本回归直线i01i?YX，回归变差可以表示为（ABCDE ） 。A22iiii?YY-YY （ ）（）B221ii?XX（）C22iiRYY（）D2ii?YY（ ）E1iiii?XXYY（） ）27对于样本回归直线i01i?YX， ?为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（ABCDE ） 。A2ii2ii?YYYY（）（）B2ii2ii?YY1YY（）（）C221ii2ii?XXYY（）（）D1iiii2ii?XXYYYY（） ）（

48、）E22ii? n-2)1YY（）28下列相关系数的算式中，正确的有（ABCDE ） 。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 15 页，共 41 页 - - - - - - - - - 1 6AXYXYXYBiiiiXYXXYYn（ （ ） ）CXYcov (X,Y)Diiii22iiiiXXYYXXYY（ ）（） （）Eii22iiiiX Y -nX YXXYYg（） （）29判定系数 R2可表示为（BCE ） 。A2RSSR =TSSB2ESSR =T

49、SSC2RSSR =1-TSSD2ESSR =1-TSSE2ESSR =ESS+RSS30线性回归模型的变通最小二乘估计的残差ie满足（ACDE ） 。Aie0BiieY0C ii?e Y0Diie X0Eiicov(X ,e )=031调整后的判定系数2R 的正确表达式有（BCD ） 。A2ii2iiYY/(n-1)?YY/(n-k)（）1-（）B2ii2ii?YY/(n-k-1)1YY/(n-1)（）（）C2(n-1)1(1-R )(n-k-1)D22k(1-R )Rn-k-1E2(n-k)1(1+R )(n-1)32对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC ） 。A

50、ESS/(n-k)RSS/(k-1)BESS/(k-1)RSS/(n-k)C22R /(k-1)(1-R )/(n-k)D22(1-R )/(n-k)R /(k-1)E22R /(n-k)(1-R )/(k-1)33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ AB ）A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法34.在模型中（ ABCD ）A. 与是非线性的B. 与是非线性的C. 与是线性的D. 与是线性的E. 与是线性的35.对模型01122ttttybb xb xu进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（ BCD）