WH8的海龟交易法则.docx

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1、WH8的海龟交易法则入场价：价格突破20日新高做多，如N手；止损点：入场点-2倍ATR第一次加仓价：入场价+0.5倍ATR，加N手；止损点：所有头寸（2N）的止损价都为首次入场价-1.5倍ATR第二次加仓价：入场价+1倍ATR，加N手；止损点：所有头寸（3N）的止损价都为首次入场价-1倍ATR第三次加仓家：入场价+1.5倍ATR，加N手，止损点：所有头寸（4N）的止损价都为首次入场价-0.5倍ATR价格突破10日最低值，清空头寸。我根据你的写法，把全部代码写出来了：TR :=MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH),ABS(REF(CLOSE,1)-LO

2、W); ATR:=REF(EMA(TR,20),1);N:=INTPART(MONEYTOT*0.01/(ATR*XXX);HREF(HV(H,20),1)&BKVOL=0&SKVOL=0,BK(N); BKVOL=N&ISLASTBK&L0&COUNT(BKVOL0,BARSLAST(BKVOL=0)+1)=1,BKPRICE); HREF(BKPRICE,1)+0.5*ATR&BKVOL=N&ISLASTBK,BK(N); BKVOL=2*N&ISLASTBK&LBB+ATR&BKVOL=2*N&ISLASTBK,BK(N);BKVOL=3*N&ISLASTBK&LBB+1.5*ATR&B

3、KVOL=3*N&ISLASTBK,BK(N); BKVOL=3*N&ISLASTBK&LBB-0.5*ATR,SP(BKVOL); L0,SP(BKVOL);LSKPRICE+2*ATR,BP(SKVOL); SS:=VALUEWHEN(SKVOL0&COUNT(SKVOL0,BARSLAST(SKVOL=0)+1)=1,SKPRICE); LSS+1.5*ATR,BP(SKVOL);LSS+ATR,BP(SKVOL); LSS+0.5*ATR,BP(SKVOL); HREF(HV(H,10),1)&SKVOL0,BP(SKVOL);其中：XXX为每个品种的合约单位，如测试股指期货，XXX为300，测试PTA，XXX为5，我没找到合约价值函数，因此用XXX代替，测试不同品种时，手工修改XXX值，不知现在有没有合约价值函数？这样直接写进去就OK了，也便于进行组合测试。但上述模型发现一个问题，即多次加仓时，经常会发现有的加仓比上次加仓价差太大，经常会出现比上次加仓点位差合约价格的10%左右，比0.5个ATR大很多，比涨跌停比例都多很多，肯定不正常，请问这是什么原因？可以用PTA测测。