2022年计量经济学习题及答案 .pdf

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1、1 第一章 绪 论一、填空题：1计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的_为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为 _、_、_三者的结合。2数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_关系，用 _性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间_ 的关系，用 _ 性的数学方程加以描述。3经济数学模型是用 _ 描述经济活动。4计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为_ 计量经济学和 _计量经济学。5计量经济学模型包括 _ 和_ 两大类。6建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即_、_ 、_ 。7确定理论模型中所包含的变量，主要指确定_。8可以作为解释变量的几类

2、变量有_变量、 _变量、_变量和 _变量。9选择模型数学形式的主要依据是_。10研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_数据、 _数据和 _数据。11样本数据的质量包括四个方面_ 、_ 、_ 、_。12模型参数的估计包括 _ 、_ 和软件的应用等内容。13计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_检验、_检验、_检验和 _检验。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 33 页2 14计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_检验、 _检验、解释变量的_检验。15 计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_、 _

3、、 _、 _。16结构分析所采用的主要方法是_ 、_ 和_ 。二、单选题：1计量经济学是一门（）学科。A.数学B.经济C.统计D.测量2狭义计量经济模型是指（） 。A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3计量经济模型分为单方程模型和（） 。A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据

4、B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 33 页3 6样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型

5、通常被认为没有实际价值的（）。A.iC（消费）iI8 .0500（收入）B.diQ（商品需求）iI8.010（收入）iP9 .0（价格）C.siQ（商品供给）iP75.020（价格）D.iY（产出量）6. 065.0iK（资本）4 . 0iL（劳动）第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u，u包含了丰富的内容， 主要包 括五 方面 _ 、 _ 、 _ 、_ 、_ 。2.计量经济模型普通最小二乘法的古典假定有_、_、_、_、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -

6、第 3 页，共 33 页4 _。3.被解释变量的观测值iY与其回归理论值)(YE之间的偏差，称为_ ； 被解释变量的观测值iY与其回归估计值iY?之间的偏差，称为 _。4.对线性回归模型XY10进行最小二乘估计，最小二乘准则是_ 。5.高斯马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有_的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_、_、_ 统计性质。7.对于iiiXXY22110?， 在给定置信水平下， 减小2?的置信区间的途径主要有 _ 、_ 、_ 。8.对包含常数项的季节 (春、夏、秋、冬 )变量模

7、型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为_ 。9.对计量经济学模型作统计检验包括_ 检验、 _检验、 _ 检验。10. 总 体 平 方 和 TSS反 映 _ 之 离 差 的 平 方 和 ； 回 归 平 方 和ESS反 映 了_ 之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了 _ 之差的平方和。11.方程显著性检验的检验对象是_ 。14. 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有_、_、_。15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型XXY线性化的变量变换形式为_ ，变换后的模型形式为 _。16.在计量经济建模时，对非线性模型的处

8、理方法之一是线性化，模型XXeeY1线性化的变量变换形式为 _ ，变换后的模型形式为 _ 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 33 页5 二、单选题：1.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A.ntttYY1?B.ntttYY1?C.ttYY?maxD.21?ntttYY3.下图中“ ”所指的距离是（）A. 随机误差

9、项B. 残差C. iY的离差D. iY?的离差4.最大或然准则是从模型总体抽取该n 组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和B.均值C.概率D.方差XY10?YiYX精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 33 页6 5.参数估计量?是iY的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性6.参数的估计量?具备有效性是指（）A.0)?(VarB.)?(Var为最小C.0?D.)?(为最小7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）A.n k+1 B.n k+1 C.

10、n 30 D.n 3(k+1) 8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002te，估计用样本容量为24n，则随机误差项tu的方差估计量为 ( )。A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36 9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和11.总体平方和 TSS、残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是（）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C

11、.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 12.下面哪一个必定是错误的（） 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 33 页7 A. iiXY2. 030?8. 0XYrB. iiXY5 .175?91.0XYrC. iiXY1 .25?78.0XYrD. iiXY5.312?96.0XYr13.产量（ X，台）与单位产品成本（ Y，元/台）之间的回归方程为XY5 . 1356?，这说明（）。A.产量每增加一台，单位产品成本增加356 元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 元C.产量每增加一台，单位产品成本

12、平均增加356 元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 元14.回归模型iiiXY10，i = 1，25 中，总体方差未知，检验010：H时，所用的检验统计量1?11?S服从（） 。A.）（22nB.）（1ntC.）（12nD.）（2nt15.设k为回归模型中的参数个数 （包括截距项），n 为样本容量， ESS 为残差平方和， RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）。A.)/()1/(knESSkRSSFB.)/()1/(1knESSkRSSFC.ESSRSSFD.RSSESSF16.根据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知，当R2=1 时有（

13、） 。A.F=1 B.F=1 C.F +D.F=0 17.线性回归模型的参数估计量?是随机变量iY的函数，即YXXX1?。所以?是（） 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 33 页8 A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量18.由?00XY可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知0?Y是（） 。A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量19.下面哪一表述是正确的（） 。A.线性回归模型iiiXY10的零均值假设是指011niinB. 对 模 型iiiiXXY2211

14、0进 行 方 程 显 著 性 检 验 （ 即F检 验 ） ， 检 验 的 零 假 设 是02100：HC.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型XYlnln10中，参数1的含义是（）。A.Y 关于 X 的增长量B.Y 关于 X 的发展速度C.Y 关于 X 的边际倾向D.Y 关于 X 的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入 X 的回归方程为XYln75.000.2ln，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5% 22

15、.半对数模型XYln10中，参数1的含义是（）。AX 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化BY 关于 X 的边际变化精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 33 页9 CX 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化DY 关于 X 的弹性23.半对数模型XY10ln中，参数1的含义是（）。A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B.Y 关于 X 的弹性C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D.Y 关于 X 的边际变化24.双对数模型XYlnln10中，参数1的含义是（）。A.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝

16、对量变化B.Y 关于 X 的边际变化C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D.Y 关于 X 的弹性第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_和逐步回归法。3.处理多重共线性的方法主要有两大类：_和_。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是_的特例。5.随机解释变量iX与随机误差项相关，可表示为 _。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共

17、33 页10 6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”_。7.对于模型ikikiiiXXXY22110，i=1,2,n，若用工具变量 Z 代替其中的随机解释变量2X， 则 采 用 工 具 变 量 法 所 得 新 的 正 规 方 程 组 仅 仅 是 将 原 正 规 方 程 组 中 的 方 程ikikiiiiXXXXXY2221102?用方程 _ 代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下_，大样本下 _。9.对于线性回归模型ikikiiiXXXY22110，i=1,2, ,n，其矩阵表示为NXBY。若用工具变量Z代替其中的随

18、机解释变量2X，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为_，其中 Z 被称为 _。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_。11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_ 。二、单选题：1.在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，既有iikXX21，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中， 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1， 则表明模型中存在（） 。A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验

19、（） 。A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 33 页11 A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6.设回归模型为iiiuXY，其中iiXuVar2)(，则的最有效估计量为（）。A.2?XXYB.22)(?XXnYXXYnC.XY?D.XYn1?7

20、对于模型iiiXY10，如果在异方差检验中发现2)(iiXVar，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（） 。A. iXB. iXC. iX1D. iX18.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法9.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是 ()。A.0 DW 1 B.1 DW 1 C.2 DW 2 D.0 DW 4 10.已知 DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于（）。A.0 B.-1 C.1 D.0.5 精选学习资料 - - - - - - -

21、- - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 33 页12 11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则 DW 统计量近似等于 ()。A.0 B.1 C.2 D.4 12.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL和 du,则当 dLDWdu时，可认为随机误差项（）。A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定13某企业的生产决策是由模型tttPS10描述（其中tS为产量，tP为价格） ，又知：如果该企业在1t期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（） 。A. 异方差问题B. 序列相关

22、问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题14. 对 于 模 型NXY， 若 存 在 序 列 相 关 ， 同 时 存 在 异 方 差 ， 即 有0)(NE，2)()(NNENNCov，则广义最小二乘法随机误差项方差协方差矩阵可表示为nnnnnwwwwww2111211这个矩阵是一个（）。A.退化矩阵B.单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为YXXX111)(?，此估计量为（）。A.有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差协方差矩阵，这就需要对原模型

23、NXY首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵的估计量。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 33 页13 A.一阶差分法B.广义差分法C.普通最小二乘法17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法18.在下图 a、b、c、d、e 中， X 为解释变量， e 为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U 性变化。三、多选题：1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。A

24、. 加权最小二乘法B. 工具变量法C. 广义差分法D. 广义最小二乘法E. 普通最小二乘法2.异方差性的检验方法有 ()。A.图示检验法B.戈里瑟检验精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 33 页14 C.回归检验法D.DW 检验3.序列相关性的检验方法有（） 。A.戈里瑟检验B.LM 检验C.回归检验D.DW 检验4.序列相关性的后果有 ()。A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D. 参数估计量线性无偏5.DW 检验是用于下列哪些情况的序列相关检验( )。A. 高阶线性自相关形式的序列相关B.

25、 一阶非线性自回归形式的序列相关C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关6.检验多重共线性的方法有（） 。A.等级相关系数法B.戈德菲尔德匡特检验法法C.工具变量法D.判定系数检验法E.差分法F.逐步回归法五、简答题：1.简述多重共线性的含义。2.简述多重共线性的后果精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 33 页15 （4）变量的显著性检验失去意义（5）模型的预测功能失效3.列举多重共线性的检验方法。4.列举多重共线性的解决办法。5.简述异方差性的含义。6.简述异方差性的后果。7.列举异方

26、差性的检验方法。8.简述异方差性检验方法的共同思路。9.列举异方差的解决办法。10.简述序列相关性的含义。11.简述序列相关性的后果。12.列举序列相关性的检验方法。13.DW 检验的局限性主要有哪些? 14.简述序列相关性检验方法的共同思路。15.列举序列相关性解决办法。16.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？17.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。18.根据我国 19852001 年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：消费性支出城镇居民人均）（ 875.5422.137）（09.127772.0可支配收入城镇居民

27、人均999.02R；9.51.ES；205.1DW；16151F精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 33 页16 te)283.0(9.451)103.5(871.0可支配收入城镇居民人均634508.02R；3540.ES；91. 1DW；04061.26F（1）解释模型中 137.422 和 0.772 的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；19.根据我国 19782000 年的财政收入Y和国内生产总值 X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：XY1198.06477.556（2.

28、5199 ） （22.7229 ）2R0.9609 ，ES.731.2086 ， F 516.3338 ，WD.0.3474 请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值24. 1Ld，43.1Ud）综合练习题一、单项选择1. “计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926 年仿照“生物计量学”提出来的 ( )。A. 费歇尔 (Fisher) B. 匡特(R E Quandt) C. 希尔 (H Theil) D. 弗里希(R Frisch) 2.计量经济学是一门（）学科。A测

29、量B.经济C.统计D.数学4.参数的估计量具备有效性是指( ). 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 33 页17 A.?()0VarB. ?()Var为最小C. ?0D. ?()为最小5.下列模型中，正确的是（）A. ttXYB. tttXYC. ttXY?D. tttXY?6.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?() A.Ci(消费)=500-0.8Ii( 收入) B.QDi( 商品需求 )=10+0.8Ii( 收入)-0.9Pi( 价格) C.Qsi( 商品供给 )=20+0.75Pi( 价格) D.Yi(产出量

30、 )=0.65* Ki0.6 *Li0.4 (其中， Ki 表示资本， Li 表示劳动 ) 7.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ). .A.横截面数据B.时间序列数据C.虚变量数据D.混和(平行)数据8.下列哪一个性质不属于估计量的小样本性质( ) A.无偏性B.有效性C.线性性D.一致性9.对于 TSS,ESS,RSS, 下关系正确的是 ( ) A. TSS=ESS+RSS B. RSS=ESS+TSS 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 33 页18 C. TSS2=ESS2+RSS2 D.上面各式都不正确1

31、0.调整的多重可决系数2R 与多重可决系数2R 之间的关系是 ( ) A.2211(1)1nRRnkB. 22111nRRnkC. 2211(1)1nRRnkD . 2211(1)1nRRnk11由于引入虚拟变量 ,回归模型的截距不变 ,斜率发生变化 ,则这种模型称为 ( ) A.平行模型B.重合模型C.汇合模型D.相异模型12如果一个回归模型不含截距项，对一个有m 个属性水平的定性因素，要引入的虚拟变量数目为（）A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 14.在总体回归直线01(/)E YXX中,1表示( ) A.当 X 增加一个单位时 ,Y 增加1个单位B.当 X 增加一个单位时 ,Y

32、平均增加1个单位C.当 Y 增加一个单位时 ,X 增加1个单位D.当 Y 增加一个单位时 ,X 平均增加1个单位15某商品需求模型为tttXY，其中 Y 为需求量， X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入的虚拟个数为（）A1 B.2 C.4 D.5 16要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 33 页19 An k+1 Bn k+1 Cn 30 Dn 3（k+1）17容易产生异方差的数据是（）A时间序列

33、数据B虚变量数据C横截面数据D年度数据18下列哪种方法可以用来检验序列相关性（）A.戈德菲尔德 -匡特检验B.VIF 检验C.戈里瑟检验D.D-W 检验19. 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是( ) A.内生变量B.外生变量C.先决变量D.滞后变量二、判断1只要解释变量个数大于1，调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小，而且可能为负值。 （）2总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（）3含有随机解释变量的线性回归模型，其OLS 估计量一定是有偏的（）4当模型中没有截距项时，就不能用D-W 来检验模型的自相关性。 （）5若引入虚拟变量为了反映截距项的变

34、动，则应以加法方式引入虚拟变量。（）6联立方程中，外生变量不能作为被解释变量。（）7在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（）8回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验（）9如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS 估计量是有偏、非有效估计量。（）10工具变量替代解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。（）11OLS 法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 33 页20 12虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的

35、。（）三、名词解释1自相关2横截面数据3内生变量4异方差5时间序列数据6外生变量四、简答1、经典的多元线性回归模型（CLRM ）的基本假定有哪些？2虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原则是什么？3以二元回归模型为例，说明怀特检验的基本步骤是什么？4、下表给出了二元回归模型的结果。回答下列各问（要求写出简要过程）。（1）样本容量是多少？（2）求 RSS ？（3）ESS 和 RSS 的自由度各是多少？（4）F 统计量是多少？5、经典的一元线性回归模型（CLRM ）的基本假定有哪些？6、简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？7、自相关的后果是什么？8、异方差的后果是什么？方差来源平方和

36、 (SS) 自由度 (d.f.) 平方和的均值 (MSS) 来自回归 (ESS) 2400来自残差 (RSS) 总离差 (TSS) 2512 30 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 33 页21 9、多重共线性的后果是什么？10、随机扰动项包括哪些因素? 五、实验已知某市独立核算工业企业净产值Y，职工人数 L，固定资产净值 K1，流动资产年平均余额 K2，样本数据如表 1所示。回归结果如下 : Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/06/10

37、Time: 21:26 Sample: 1981 1992 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 0.502471 0.337330 1.489553 0.1747 LOG(K1) A 0.161937 5.200844 0.0008 LOG(K2) -0.166266 B1 -1.166443 0.2770 LOG(L) 0.126313 0.089395 C 0.1954 R-squared 0.992067 Mean dependent var 4.565180 Adjus

38、ted R-squared D S.D. dependent var 0.322659 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 33 页22 S.E. of regression E Akaike info criterion -3.681530 Sum squared resid 0.009085 Schwarz criterion -3.519894 Log likelihood 26.08918 Hannan-Quinn criter. -3.741373 F-statistic 333.4890 Durbin-Wats

39、on stat 1.970198 Prob(F-statistic) 0.000000 （一） 、建立如下模式的回归模型%)5()()()()(322110LLOGKLOGKLOGYLOG（1）（1）计算 ABCDE 的值. （2）对模型（ 1）估计以后，写出参数估计结果（3）对有关参数经济意义进行检验（若有不合理者，不剔除）（4）对)(1KLOG进行显著性检验（5）对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验（6）对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数（LM）的 2 价序列相关性检验Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.

40、740307 Prob. F(2,6) 0.5160 Obs*R-squared 2.375121 Prob. Chi-Square(2) 0.3050 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 33 页23 （7）对估计的样本回归模型进行White 异方差检验Heteroskedasticity Test: White F-statistic 0.591182 Prob. F(9,2) 0.7621 Obs*R-squared 12.721596 Prob. Chi-Square(9) 0.04634 2. 我国 195019

41、72 年国家进出口贸易总额Y（单位亿元） 与社会总产值 X（单位亿元）的数据如表1 所示，回归模型的理论形式如下%)5(。)()(10XLOGYLOG（1）回归结果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/06/10 Time: 21:28 Sample: 1950 1972 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 58.14536 9.193266 6.324777 0.0000 X 0.019913 0.00

42、3731 5.337345 0.0000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 33 页24 R-squared 0.575648 Mean dependent var 103.0130 Adjusted R-squared 0.555441 S.D. dependent var 26.76766 S.E. of regression 17.84740 Akaike info criterion 8.684534 Sum squared resid 6689.126 Schwarz criterion 8.783273 Lo

43、g likelihood -97.87215 Hannan-Quinn criter. 8.709367 F-statistic 28.48725 Durbin-Watson stat 0.514286 Prob(F-statistic) 0.000027 要求: （1）对模型（ 1）回归以后，写出参数0、1的估计值（2）对所估模型进行经济意义检验（3）对所估模型中 LOG（X）进行显著性检验（4）对所估模型进行White 异方差检验Heteroskedasticity Test: White F-statistic 0.070307 Prob. F(2,20) 0.9323 Obs*R-sq

44、uared 0.160576 Prob. Chi-Square(2) 0.9229 （5）对所估模型利用拉朗日乘数(LM)检验进行 1 价序列相关检验Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 16.80850 Prob. F(1,20) 0.0006 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 33 页25 Obs*R-squared 10.50289 Prob. Chi-Square(1) 0.0012 分章练习题参考答案第一章绪 论一、填空题：1数量关系，经

45、济理论，统计学，数学2理论，确定，定量，随机3数学方法4理论，应用5单方程模型，联立方程模型6选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围7解释变量8外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释9经济理论10时间序列，截面，面板11完整性，准确性，可比性，一致性12对模型进行识别，估计方法的选择13经济意义，统计，计量经济学，预测14序列相关，异方差性，多重共线性15结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论16弹性分析、乘数分析与比较静力分析精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 33 页26 二、单选

46、题：1B 2C 3C 4B 5B 6B 7A 8B 9B 第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响2.零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）3.随机误差项，残差4.21022)?(min)?(minminXYYYe5.有效性或者方差最小性6.线性，无偏性，有效性7.提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度8.3 个精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26

47、页，共 33 页27 9.拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验10.被解释变量观测值与其均值，被解释变量估计值与其均值，被解释变量观测值与其估计值11.模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立14.直接置换法、对数变换法和级数展开法。15.Y*=1/Y X*=1/X ，Y*= + X* 16.Y*=ln(Y/(1-Y) ，Y*= + X 二、单选题：1. B 2. D 3. B 4. C 5. A 6. B 7. A 8. B 9. A 10. B 11. B 12C 13D 14D 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -

48、 - - -第 27 页，共 33 页28 15A 16. C 17A 18C 19D 20D 21C 22. C 23. A 24D 第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1. 多重共线性2. 判定系数检验法3. 排除引起共线性的变量，差分法4. 广义最小二乘法5. 0)(iXE6. 随机解释变量7. ikikiiiiZXXXZY?221108. 有偏，渐近无偏9. YZXZB1?，工具变量矩阵精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 33 页29 10. 异方差11. 序列相关二、单选题：1. B 2. A

49、3. A 4. B 5. B 6. C 7. D 8. C 9. D 10. A 11. D 12. D 13. B 14. D 15. D 16. C 17. D 18. e 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 29 页，共 33 页30 三、多选题：1. AD 2. AB 3. BCD 4. ABC 5. CD 6. DF 7. ACD 8. BD 五、简答题：1. 答：对于模型ikikiiiXXXY22110i=1,2,n 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页，共

50、33 页31 其基本假设之一是解释变量kXXX,21是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在02211kikiiXcXcXci=1,2,n 其中 c 不全为 0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。2. 答：（1）完全共线性下参数估计量不存在（2）一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏，但方差较大。（3）参数估计量经济含义不合理。参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。3. 答：主要有判定系数检验法和逐步回归检验法。4. 答：主要有两类排除引起共线性的变量，差分法。5. 答：对于